Interessantes Thema für viele: was ist neu in MetaTrader 4 und MQL4 - große Änderungen auf dem Weg - Seite 67
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Genau, aber dann kommen wir zum Limit-Handel als letzte Phase in der Entwicklung eines idealen Handelssystems.
Wie kommt man von 2 Zahlen auf 6?
hrenfx: ... Funktioniert mit M1 HighBid + LowAsk (die Ergebnisse sind genauer als im MT5-Tester).
Außerdem, warum 6, wenn 4 Preise Bid-Preise sind (HighBid bereits enthalten)
Genau, aber in diesem Fall kommen wir zum Limit-Handel als letzte Phase in der Entwicklung eines idealen Handelssystems.
Denken Sie nach: Wenn das "ideale" System verpflichtet ist, Limits zu handeln, warum sollte dann das reale System Marquets oder Stops handeln? Aus Bescheidenheit? ;)
Noch einmal:
Genau das ist der große Unterschied. Kurz gesagt, die 2 Arten von Strategien sind Mean Reversion und Contra Progression (Momentum). Der Einstiegs- bzw. Ausstiegspunkt beim Momentum liegt in der Richtung der Bewegung in mr gegen. Der Ausbruch ist nur eine Art der zweiten (nach Einstiegsniveau zum Zusammenbruch). Und man kann die zweiten Systeme nicht in Begrenzer umwandeln. Wenn Sie das können, dann kombinieren Sie im Grunde 2 dieser Arten von Systemen in einer Flasche auf verschiedenen Skalen (tf ungefähr), was selten passiert.
Die Plattform ist sozusagen maßgeschneidert für verschiedene Märkte und Instrumente, nicht nur für FX in den Diners))
verstanden und über die Tatsache, dass nichts geändert werden muss, außer dem Spread, schrieb ich 2013.08.10 05:47, woraufhin er es zu seiner genialen Idee formulierte)) Eine elementare Konsequenz aus seinen Fragen
Ist diese Klasse von Strategien, um das Format der gespeicherten Geschichte für sie zu ändern? Dies gilt wiederum für Strategien der Klasse mr, die Einstiegs- und Ausstiegsgrenzen haben.
Es ist also Blödsinn, die Geschichte und die Plattform an eine Klasse von Strategien anzupassen.
Wir brauchen entweder einen normalen Tick-Tester oder die Möglichkeit für die Benutzer, ihre eigene Historie aus Ticks zu sammeln und sie dem Tester mit tf<1min zuzuführen. Dann können wir die Geschichte mit LowAsk -- HighBid, oder HighAsk --- LowBid für die entgegengesetzte Klasse von Strategien verwenden. Oder um kurzfristige Strategien zu testen, für die nicht genügend Minuten zur Verfügung stehen (natürlich nicht für die FX in den Kantinen).
Das heißt, Sie sind es, die den Handel einschränken, aber Sie müssen nicht alle in dieselbe Waagschale werfen. Ich persönlich handle mit Momentum und nutze Markteintritte. Glauben Sie, ich habe nicht versucht, meinem TP Begrenzer hinzuzufügen? Ja, das habe ich! Glauben Sie, dass die Zeckengeschichte etwas verändert hat? Ich habe eine Tick-Historie und Level 2, aber das hat nichts an der Rentabilität meines TS geändert, im Gegenteil, mit dem Ersetzen durch Limiter sind der Gesamtgewinn und die Gelderwartung gesunken, ich betone nochmals: sehr gesunken.
Und reden Sie einfach nicht über die ideale TS und was sie sein sollte. Jeder hat sein eigenes Verständnis davon, jeder weiß, worüber er schreibt und was der TS ist.
Der Hauptfehler derjenigen, die auf diese Weise für Limiter werben, besteht darin, dass sie glauben, ein Gebot zum besten Preis abzugeben sei gleichbedeutend mit einem Geschäft zum besten Preis. In Wirklichkeit gibt es den besten Preis nicht. Wenn Ihr Limitauftrag ausgelöst wurde, hat sich der Markt von seinem vorherigen Niveau erholt. Aber es gibt nur den aktuellen Preis, und aus irgendeinem Grund erinnern Sie sich an den alten Preis und denken, dass der aktuelle Preis besser ist als der alte, obwohl er das nicht ist.
Wenn ich das alles lese, kommt mir der Gedanke, dass der Mann entweder völlig in den Strömen seines eigenen Bewusstseins versunken ist, oder dass zumindest die Hälfte dessen, was er geschrieben hat , eine einfache und gewöhnliche Lüge ist.
Ein autodidaktischer Programmierer ohne tiefgreifende Kenntnisse der Sprache hat einen Single-Thread-Tester mit einer Leistung von 100 000 000 Takten pro Sekunde für mehrere Stunden geschrieben? Im Gegensatz dazu verbringen hochprofessionelle Leute Jahre damit, einen kompetenten, leistungsstarken HFT-Tester zu entwickeln, ganze Teams zu bilden, die damit arbeiten und es mit Strategien füllen, und hier beschloss eine Person, selbst einen Tester zu bauen, und erreichte sofort eine um Größenordnungen höhere Leistung führender (geschlossener) HFT-Plattformen.
Berechnen wir einfach, wie viel Bandbreitenspeicher wir benötigen, um 100 000 000 Takte pro Sekunde auszuführen. Jeder Balken besteht aus 4 Preisen + AskLow HighBid, was zu 6 Integer-Typen mit jeweils 64 Bit führt(Preise sind Integer (long int)). Für 100 000 000 Barren pro Sekunde wären erforderlich
Das bedeutet, dass diese Leistung grundsätzlich und theoretisch auf DDR2 533 Speichermodulen und höher erreicht werden kann. Zumindest ist die angegebene Leistung mit der physikalischen Grenze moderner Hardware vergleichbar.
Aber die Zeitkosten für die Software stellen einen noch größeren Zwang dar. Diese können nicht ignoriert werden. Deshalb habe ich einen schnellen 64-Bit-C-Compiler Win-Lcc 64 genommen und die Leistung einer direkten Suche in einem Array von Balken ohne schwere mathematische Berechnungen gemessen. Bitte beachten Sie: Es handelt sich um die direkte, d. h. die schnellste Suche. Ohne Umgebungsmanipulationen und andere Gemeinkosten. Im Gegensatz zu dickfix stelle ich den vollständigen Quellcode meines "Strategietesters" zur Verfügung, so dass jeder ihn kompilieren und die Leistung in seinem Lieblingscompiler messen kann:
Sie sehen, dass dieser Code je nach der Invoke-Direktive entweder das Array durchläuft und einen einfachen Vergleich durchführt (eine sehr schnelle Operation) oder eine Funktion aufruft, die denselben Vergleich durchführt.
Mal sehen, wie lange dieser Code braucht, um 100 000 000 Balken zu suchen und zu vergleichen:
Wir können sehen, dass es 1,28 Sekunden brauchte, um 100.000.000 Takte direkt zu durchlaufen, was fast ein Drittel schlechter ist als die angekündigte Leistung.
Es ist zu erkennen, dass die Suche nach 100 000 000 Balken mit dem Aufruf der Berechnungsfunktion für jeden Balken 1,79 Sekunden dauerte, was mehr als 1,5 Mal schlechter ist als die angegebene Leistung.
Alle Tests wurden aufi7 870, DDR3 3200 8Gb Hardware durchgeführt.
Die meiste Zeit wurde für die eigentliche Datenaufbereitung aufgewendet (etwa 9 Sekunden). Schon die kleinste Unzulänglichkeit im Optimierungsentwurf führt zu einem enormen Overhead. Aber ich habe diese Zeit nicht berücksichtigt, da wir nur über den Strategiedurchlauf gesprochen haben.
Ziehen Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen. Ich hoffe, mit den Zahlen gezeigt zu haben, dass das behauptete Ergebnis, gelinde ausgedrückt, nicht der Realität entspricht. Selbst die theoretische Leistung des Codes, der den Optimierer beschreibt, entspricht nicht dem behaupteten Ergebnis. Und wenn Sie einen echten Tester implementieren, der annähernd die Funktionalität des behaupteten hat, wird die Leistung noch weiter sinken, da jeder Funktionsaufruf und jede mehr oder weniger nützliche mathematische Berechnung sofort die Zeit der bloßen Suche verringert.
Zahlen sind natürlich etwas Hartnäckiges, und der Redner hat Recht, aber betrachten wir es aus einem anderen Blickwinkel: Der Unruhestifter ist kein Unruhestifter, sondern ein älterer Wissenschaftler, der uns besucht hat, um Sprüche, Sprichwörter, Trinksprüche zu sammeln ... ...und nahm ein bisschen zu viel .
Wir haben es also mit einem Arbeitsunfall zu tun ... :)
Kurz gesagt, es ist nicht ritterlich, einen Sitzenden im Badehaus zu treten, er wird nicht reagieren.
Wenn ich das alles lese, kommt mir der Gedanke, dass der Mann entweder völlig in den Strömen seines eigenen Bewusstseins versunken ist, oder dass zumindest die Hälfte dessen, was er geschrieben hat , eine einfache und gewöhnliche Lüge ist.
Ein Autodidakt ohne tiefgreifende Kenntnisse der Sprache kann einen Single-Thread-Tester mit 100 000 000 Balken pro Sekunde in wenigen Stunden schreiben? Im Gegensatz dazu verbringen hochprofessionelle Leute Jahre damit, einen kompetenten, leistungsstarken HFT-Tester zu entwickeln, ganze Teams zu bilden, die damit arbeiten und es mit Strategien füllen, und hier beschloss eine Person, selbst einen Tester zu bauen, und erhielt sofort eine um Größenordnungen höhere Leistung führender (geschlossener) HFT-Plattformen.
Ziehen Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen. Ich hoffe, mit den Zahlen gezeigt zu haben, dass das behauptete Ergebnis nicht der Realität entspricht, um es milde auszudrücken. Selbst die theoretische Leistung des Codes, der den Optimierer beschreibt, entspricht nicht dem behaupteten Ergebnis. Und wenn Sie ein echtes Prüfgerät implementieren, das annähernd die Funktionalität des behaupteten Prüfgeräts aufweist, wird die Leistung sogar noch weiter sinken, da jeder Funktionsaufruf und jede mehr oder weniger nützliche mathematische Berechnung die Zeit der bloßen Minimalsuche sofort verringert.
Sind Ihre Füße schon einmal auf halbem Weg nach unten gerutscht?
haben Sie sich das so ausgedacht?))) Für mr-Systeme, die auf einem Rückgabemarkt H<2 (H-Welle eine grobe Schätzung und der Durchschnitt eines sehr großen Krankenhauses) wirksam sind, profitieren von Grenzwerten. Im Trend (H>2) mit Marken/Stopps. Und warum sollte es ein ideales System sein, um mit Limits zu handeln? Ideal mr ja. Echte Instrumente bestehen jedoch aus einer Mischung aus tendenziellen und flachen Abschnitten unterschiedlicher Größenordnung (und wir erhalten im Durchschnitt H=2). Denken Sie also mit Ihrem Verstand, dass es mehr als ein ideales System gibt)) Und es gibt noch mehr echte
Ich habe darüber nachgedacht und bin zu demselben Schluss gekommen wie hrenfx und Neutron (und wahrscheinlich viele andere), die ganz unabhängig voneinander zu diesem Schluss gekommen sind. Wenn nämlich ein "ideales System" ein TS ist, das den gesamten theoretisch möglichen Gewinn aus dem Markt zieht, dann ist es
1) nur eine // wenn wir die Systeme nicht nach der Prognosemethode, sondern nach der Anzahl der Handelsgeschäfte klassifizieren
2) er handelt mit Hilfe von Limitern, die auf den Spitzen eines Zickzackkurses mit dynamischem H == (aktueller Spread + 1 Pip) platziert werden. Alle anderen "idealen Systeme" sind "weniger als ideal", denn sie verlieren. :)
Über "echte" Systeme .... Ich sollte besser nichts sagen.
;)
Ich habe darüber nachgedacht und bin zu demselben Schluss gekommen wie hrenfx und Neutron (und wahrscheinlich viele andere), die ganz unabhängig voneinander zu diesem Schluss gekommen sind. Wenn nämlich ein "ideales System" ein Expert Advisor ist, der den gesamten theoretisch möglichen Gewinn aus dem Markt zieht, hat er 1) nur einen 2) Handel durch Umdrehen von Limitern, die auf einem Kagi-Zickzack mit dynamischem H == (aktueller Spread + 1 Pip) platziert sind. Alle anderen "idealen Systeme" sind "weniger als ideal", denn sie verlieren. :)
Über "echte" Systeme .... Ich sollte besser nichts sagen.
;)
ah, du meinst Märchensysteme)))