Interessantes Thema für viele: was ist neu in MetaTrader 4 und MQL4 - große Änderungen auf dem Weg - Seite 65
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Olegts:
Die Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der in den Foren 4 und 5 geposteten Induks und TCs ebenfalls keine nützlichen Informationen enthalten, verschweigt er, und wer kann das Gegenteil beweisen?
Handeln Sie mit Devisen oder mit Futures? Das ist ein großer Unterschied.
Pannensicher? Nein danke, ich habe genug von den Dias gesehen. Sie können auf Begrenzer umstellen. Arbitrage? OK. Bei Arbitrage ist mein erster Auftrag immer ein Limit-Auftrag. Welche anderen Klassen?
Genau, das ist ein großer Unterschied. Kurz gesagt gibt es 2 Arten von Strategien - Mean Reversion und gegenläufige Entwicklung (Momentum). Der mittlere Einstieg/Ausstieg von Momentum ist in der Richtung der Bewegung, von mr gegen. Der Ausbruch ist nur eine Art der zweiten (nach Einstiegsniveau zum Zusammenbruch). Und man kann die zweiten Systeme nicht in Begrenzer umwandeln. Wenn das möglich ist, werden im Wesentlichen 2 dieser Arten von Systemen in einer Flasche kombiniert, und zwar in unterschiedlichen Maßstäben (ungefähr), was selten vorkommt.
Die Plattform ist sozusagen maßgeschneidert für verschiedene Märkte und Instrumente, nicht nur für FX in den Diners))
Das mit dem Hoch-Tief haben Sie wahrscheinlich nicht verstanden.
Ich habe es verstanden und über die Tatsache, dass Sie nichts ändern müssen, außer der Verbreitung, schrieb ich 2013.08.10 05:47, wonach er es in seine brillante Idee)) Eine elementare Konsequenz aus seinen Fragen
Was hat die Strategie mit dem Prüfer zu tun? Die Prämisse war, dass wir die LowAsk-HighBid-Historie verwenden können, um eine bestimmte Klasse von Strategien zu testen, die bei einer normalen Historie einen Scheiß zeigen würden.
Warum sollten wir das Format der gespeicherten Historie für diese Klasse von Strategien ändern? Auch hier geht es um Strategien der MR-Klasse mit Ein- und Ausstiegsgrenzen.
Es ist also Blödsinn, die Geschichte und die Plattform an eine Klasse von Strategien anzupassen.
Wir brauchen entweder einen normalen Tick-Tester oder die Möglichkeit für die Benutzer, ihre eigene Historie aus Ticks zu sammeln und sie dem Tester mit tf<1min zuzuführen. Dann können wir die Geschichte mit LowAsk -- HighBid, oder HighAsk --- LowBid für die entgegengesetzte Klasse von Strategien verwenden. Oder testen Sie eher kurzfristige Strategien, für die Minuten nicht ausreichen (natürlich nicht für FX in Kantinen)
Ist diese Klasse von Strategien der einzige Grund, das Format der gespeicherten Historie für sie zu ändern? Dies gilt wiederum für MR-Strategien mit Ein- und Ausstiegsgrenzen.
Sie haben keine Ahnung, wie viel Sie gemeinsam haben. Die massenhafte Einführung von Matching auf MT5-Plattformen könnte in gewisser Weise eine "Marktbombe" sein, da sie theoretisch in naher Zukunft zu einer "Anti-Markt-Revolution" auf dem Forex-Markt führen könnte. Vielleicht ist der Begriff "Revolution" übertrieben, vielleicht aber auch nicht, denn jeder Händler wird in der Lage sein, als Market Maker (Preisbeeinflusser) tätig zu werden. Mit der massiven Verbreitung einheimischer Aggregatoren, die bedeutende Segmente des Weltmarktes abdecken.... die Ära der (nun ja, fast) monopolistischen Macht der Liquiditätsanbieter über die Währungspreisgestaltung könnte für immer vorbei sein (könnten).
Vor diesem Hintergrund stellt sich die "epochale" Frage: Sind die Händler bereit für die "neue Ära"? Welche Instrumente stehen den "allgemeinen Händlern" für das Testen, Optimieren und Debuggen von Spread-Algorithmen zur Verfügung?
Keine.
Das Format der Kursbasis lässt keine Möglichkeit offen, sie zum Testen und Optimieren von HFT-Strategien zu nutzen , die Limit-Orders verwenden (und das sind alle Spreading-Algorithmen).
Es ist also Blödsinn, Geschichte und Plattform einer einzigen Strategieklasse zuzuordnen.
Dem stimme ich zu. Nur ein Gegenargument: Das derzeitige Format der Kurse ist für Breakout-Strategien genauso dumm wie für Reverse-Strategien, aber man kann es nicht mit einer so einfachen Methode wie dieser beheben. Sie können zumindest eine Klasse von Strategien heilen, während sie in der kommenden Situation eine "dramatische Form" annimmt (siehe oben). Und die anderen Strategien werden nicht darunter leiden! Nennen Sie ein Beispiel für eine Klasse von Strategien, für die eine Änderung der Streuung in der vorgeschlagenen Weise die Prüfung/Optimierung realistischer machen wird.
Wir brauchen entweder einen normalen Tick-Tester oder die Möglichkeit für die Benutzer, selbst Ticks zu sammeln und dem Tester ihren Verlauf mit tf<1min zu übermitteln. Dann kann der Benutzer die Geschichte mit LowAsk -- HighBid oder HighAsk --- LowBid für die entgegengesetzte Klasse von Strategien verwenden. Oder um kurzfristige Strategien zu testen, für die nicht genügend Minuten zur Verfügung stehen (natürlich nicht für FX in den Kantinen).
Sie haben keine Ahnung, was Sie sich da ausgedacht haben. Die massenhafte Einführung von Matching auf MT5-Plattformen könnte in gewisser Weise zu einer "Marktbombe" werden. Denn theoretisch könnte dies in naher Zukunft zu einer "Anti-Markt-Revolution" auf dem Forex-Markt führen. Vielleicht ist der Begriff "Revolution" übertrieben, vielleicht aber auch nicht, denn jeder Händler wird in der Lage sein, als Market Maker (Preisbeeinflusser) tätig zu werden. Mit der massiven Verbreitung nativer Aggregatoren, die bedeutende Segmente des Weltmarktes abdecken.... die Ära der (nun ja, fast) monopolistischen Macht von Liquiditätsanbietern über die Preisbildung von Währungen könnte für immer vorbei sein (könnten).
Vor diesem Hintergrund stellt sich die "epochale" Frage: Sind die Händler bereit für die "neue Ära"? Welche regulären Instrumente stehen der "breiten Masse der Händler" zur Verfügung, um Streuungsalgorithmen zu testen, zu optimieren und zu debuggen?
Keine.
Es gibt keine Tick-Historie und kein Debugging im Tester. Das Format der Kursbasis lässt keine Möglichkeit offen, sie zum Testen und Optimieren von HFT-Strategien zu verwenden , die Limit-Orders verwenden (was genau das ist, was alle Spreading-Algorithmen sind).
Ich weiß nicht, wie es mit der Revolution aussieht)) Bei börslichen Instrumenten kann jeder Teilnehmer seit jeher Liquidität schaffen, aber es gibt keine massenhafte Neigung zu Limit-Strategien und zum Handel innerhalb der Spanne. Diese beiden Klassen von Strategien sind wie zwei Seiten derselben Münze - sie existieren auf Kosten der jeweils anderen und sterben ohne die andere). Die Renditestrategien benötigen Market Orders und insbesondere Momentum Player, damit ihre Limit Orders ausgelöst werden. Wenn es nur wenige von ihnen gibt und viele bereit sind, Limits zu setzen, beginnen sie miteinander zu konkurrieren, wodurch sich die Handelsspanne verengt, was zu geringeren Gewinnen (die Ziele hängen von der Breite des Flats ab) und Verlusten bei starken Einbrüchen führt. Umgekehrt brauchen Markthändler Liquidität - ohne sie kommt es zu Ausrutschern und Verlusten. So wird der massenhafte Einstieg von Händlern in Market-Maker-Strategien (in der Tat der Handel um der Rendite willen) nur zu einer Verringerung der Rentabilität solcher Strategien führen.
Diejenigen, die daran verdienen, sollten es also lieber im Stillen tun, als zum massenhaften Einsatz dieser Strategie aufzurufen). Geld wie Fische mögen Ruhe, keine Revolutionen)))
Das Format der Kursbasis lässt keine Möglichkeit offen, sie zum Testen und Optimieren von HFT-Strategien zu verwenden , die Limit-Orders verwenden (was alle Spreading-Algorithmen sind).
Ich stimme Ihnen zu, es ist nur ein Gegenargument: Das aktuelle Kursformat ist für Breakout-Strategien genauso dumm wie für Reverse-Strategien, aber man kann es nicht mit einer so einfachen Methode wie dieser beheben. Es ist möglich, zumindest eine Klasse von Strategien zu heilen, während sie in der bevorstehenden Situation eine "dramatische Form" annimmt (siehe oben). Und die anderen Strategien werden nicht darunter leiden! Nennen Sie ein Beispiel für eine Klasse von Strategien, für die eine Änderung der Streuung in der vorgeschlagenen Weise die Prüfung/Optimierung realistischer machen wird.
Ich stimme hier voll und ganz zu, der Tester ist sogar jetzt schon tickbasiert. Es geht also im Grunde nur um das Format der Personalhistorie. Und auch um die Möglichkeit, "Nicht-Standard-Anführungszeichen" zu verwenden, falls erforderlich.über die entgegengesetzte Strategie und das, was sie brauchen, oben geschrieben. Zum Beispiel, HighAsk --- LowBid für Handelsstopps und nach Markt.
Es ist also unproduktiv, Historien und Tester auf eine bestimmte Art von Strategie einzustellen.
Es ist besser, wenn Sie mehr Freiheiten haben, damit Sie sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
Es ist besser, wenn man mehr Freiheiten hat, damit man sie an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann.
Früher, als Computer noch groß waren :) oder noch nicht existierten, genügten der Telefonhandel und ein Millimeter mit einem Bleistift und einem Lineal. Das bin ich, der heute über Zecken spricht).
Ich weiß nicht, wie es mit der Revolution aussieht)) Auf dem Aktienmarkt kann jeder Teilnehmer Liquidität schaffen, aber es gibt keine massenhafte Tendenz zu Limit-Strategien und zum Handel innerhalb der Spanne. Diese beiden Klassen von Strategien sind wie zwei Seiten derselben Münze - sie existieren auf Kosten der jeweils anderen und sterben ohne die andere). Die Renditestrategien benötigen Market Orders und insbesondere Momentum Player, damit ihre Limit Orders ausgelöst werden. Wenn es nur wenige von ihnen gibt und viele bereit sind, Limits zu setzen, beginnen sie miteinander zu konkurrieren, wodurch sich die Handelsspanne verengt, was zu geringeren Gewinnen (die Ziele hängen von der Breite des Flats ab) und Verlusten bei starken Einbrüchen führt. Umgekehrt brauchen Markthändler Liquidität - ohne sie kommt es zu Ausrutschern und Verlusten. So wird der massenhafte Einstieg von Händlern in Market-Maker-Strategien (die in der Tat auf Rendite ausgerichtet sind) nur zu einer Verringerung der Rentabilität solcher Strategien führen.
Diejenigen, die daran verdienen, sollten es also lieber im Stillen tun, als zum massenhaften Einsatz dieser Strategie aufzurufen). Geld wie Fisch mag Stille, keine Revolution.)
Ich versuche, ein bisschen weiter "um die Ecke zu schauen" // Alles, was Sie geschrieben haben, ist richtig.
Das "Mass Market Making" könnte, gerade weil es die von Ihnen beschriebenen Szenarien auslöst, schließlich dazu führen, dass der Dollar seine Stellung als "universeller Tauschpartner" verliert. Dies ist eine einfache Folge des Zusammenbruchs der Spreads für "Minors". Der Devisenmarkt wird dynamischer und effizienter werden. Und gerade Handelssysteme, die auf Prognosen (und nicht auf Kursmanipulationen) beruhen, werden davon profitieren. Meiner Meinung nach ist jede nicht marktwirtschaftliche Regulierung von Wechselkursen mit großem Missbrauch verbunden. Es spielt keine Rolle, wie edel die erklärten Ziele sind - es besteht immer die Möglichkeit der Monetarisierung des Insiders, und es ist töricht anzunehmen, dass irgendwelche rechtlichen Mechanismen dem entgegenstehen können.
Kurz gesagt: Ich bin an "fairem Handel" interessiert, vielleicht würde ich persönlich nicht finanziell von einer solchen Kehrtwende profitieren (oder vielleicht doch), aber wenn ich verliere, weiß ich wenigstens, dass ich verliere, weil ich einen dummen Algorithmus entwickelt habe, und nicht, weil ich "betrogen" wurde.
Was die gegnerische Strategie angeht und was sie brauchen, habe ich oben geschrieben. Zum Beispiel ist HighAsk --- LowBid für diejenigen, die mit Stopps und auf dem Markt handeln.
Ich versuche, noch ein bisschen weiter "um die Ecke zu schauen" // Alles, was Sie geschrieben haben, ist richtig.
Das "Mass Market Making" könnte gerade wegen der von Ihnen beschriebenen Szenarien dazu führen, dass der Dollar seine Stellung als "Universalwährung" verliert. Dies ist eine einfache Folge des Zusammenbruchs der Spreads für "Minors". Der Devisenmarkt wird dynamischer und effizienter werden. Davon werden Handelssysteme profitieren, die auf Prognosen (und nicht auf Kursmanipulationen) basieren.
Du übertreibst.
Spreads bei den Minors sind kein Problem für den Handelssaal
Und wie lange wurden die Positionen damals gehalten: Tage, Wochen, Monate. Und wie viele Aufträge wurden pro Tag/Woche/Monat erteilt? Bei dieser Art von Handel braucht man auch jetzt keine Ticks. Aber wie viel Gewinn können Sie mit dieser Art des Handels erzielen? In Anbetracht der Tatsache, dass meine durchschnittliche Einlage etwa 1000 Dollar beträgt.
Positionen werden nun für Sekunden/Minuten/Stunden gehalten. Die Zahl der Aufträge pro Tag geht in die Hunderte oder gar Tausende. Dies sind die Strategien, die Zecken erfordern. Und bei solchen Strategien ist $1000 eine große Einzahlung, wenn man die Hebelwirkung und das Mindestlos berücksichtigt.
Die Zeit vergeht, die Industrie entwickelt sich weiter, und manche Leute wollen in der Steinzeit bleiben. :)
Oh, du übertreibst.
Spreads auf Minors sind kein Problem des Parketts
Wenn der Spread höher ist als die Kommission des Händlers (dies ist die Situation bei den Minors), wird es für Händler profitabel, Limiter im Spread einzusetzen (im kommenden Spiel). Dies führt automatisch zu niedrigeren Spreads und macht Crosses für den Handel attraktiver.... usw.
Geh und lerne eine Lektion. :)
Wenn der Spread höher ist als die Kommission des Händlers (dies ist die Situation bei Minors), wird es für Händler profitabel, die Limiter innerhalb des Spreads zu pippen (im kommenden Match). Dies führt automatisch zu niedrigeren Spreads und macht Crosses für den Handel attraktiver.... usw.
Kurz gesagt - geh und lerne ein paar Lektionen... :)