Marktmuster - Seite 16
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Interessant, interessant. Wer versteckt sich eigentlich unter diesem "Wir" und wann und vor allem wie wurde diese Tatsache festgestellt?
Ich wusste, dass du es tun würdest, Community (4,5 Community), hast du die Vorlesung übersprungen oder so :)
lesen 4 Forum für die letzten 5-6 Jahre es ist alles da
Vasily, hören Sie auf, sich über Avtovaz zu echauffieren, lassen Sie uns konstruktiv werden.
Er hat Wahnvorstellungen.
Es ist zwar nicht Aufgabe der Geschichte, nach Mustern zu suchen, aber man kann und sollte in der Geschichte nach ihnen suchen. Es ist aber auch gut, in der Geschichte nach ihnen zu suchen.
Das geht nicht durch Beschleunigung. An jeder Kreuzung wird das Auto langsamer, unabhängig von seiner zukünftigen Fahrtrichtung.
Wie sieht es mit der Beschleunigung bei Gelb und der "Grünen Welle" aus?
Sehr interessant. Wir haben seit langem festgestellt, dass das Rausch-/Signalverhältnis umso höher ist, je niedriger der TF-Wert ist (diese Aussage kann man als bewiesenes Theorem betrachten).
Es stellt sich heraus, dass bei einem kleinen TF der Markt praktisch keine Trägheit hat und die Prozesse nicht mit der Newtonschen Mechanik verglichen werden können, aber je höher der TF, desto höher die Trägheit des Marktes und es ist, als ob die Schraubenschlüssel zu arbeiten beginnen :)
Es bleibt noch, den Übergangspunkt zu bestimmen, wenn es überhaupt einen gibt (vielleicht ist der Übergangsprozess unscharf?!).
Dynamisch verschwommen.
Aber das Wort "Trägheit" ist hier nur ganz allgemein anwendbar, es ist besser, von der Kontinuität der Muster zu sprechen. Weißes Rauschen zum Beispiel ist ein hervorragendes Handelsinstrument! Es ist stationär, das Muster ist kontinuierlich. Die MO der Inkremente ist Null, nehmen Sie die MO des absoluten Wertes der Inkremente und in diesem Abstand von oben und unten die Grenzen des Rückzugs und der Gral ist fertig.
Das Integral des weißen Rauschens ist SB, und wenn es rein ist, kann nichts dagegen getan werden.
Aber es gibt immer Korrelationen zwischen FI und Autokorrelationen mit sich selbst. Jeder objektive (fundamentale) Grund wird mit der Zeit durch seine Wirkung auf den Markt verwischt, weil die Menge nicht kohärent ist. Rückstände aus der Vergangenheit und antizipative Aufträge für die Zukunft runden den Markt ab, während zufällige Schwankungen durch diese Schwankungen selbst aufgrund von Reflexionseffekten verschoben werden. Es sind all die "Verschmierungen", die die Grundlage für die Prognose bilden.
Eine andere Frage ist, inwieweit sie bei den Spreads und Provisionen berücksichtigt werden. Die Art und Weise, wie die Kosten entfernt werden, hat nichts mit der SB in Aktien gemein.
Das geht nicht durch Beschleunigung. An jeder Kreuzung wird das Auto langsamer, unabhängig von seiner zukünftigen Fahrtrichtung.
Geschwindigkeit*Beschleunigung ist das Richtungskriterium. Wenn die Geschwindigkeit abnimmt, kann man entweder einen Stopp oder eine Umkehr erwarten, während bei einer Zunahme die Bewegung weitergeht. Mit anderen Worten: Wenn das Produkt aus Geschwindigkeit und Beschleunigung >0 ist, öffnen wir in diese Richtung, <0 schließen wir und warten, bis in irgendeiner Richtung >0 ist.
Die Nase in den Wind im Allgemeinen.
Dynamisch verschwommen.
Aber "Trägheit" ist ein Wort, das hier nur ganz allgemein gilt, es ist besser, von Kontinuität der Muster zu sprechen. Zum Beispiel ist weißes Rauschen ein hervorragendes Handelsinstrument! Es ist stationär, das Muster ist kontinuierlich. Die MO der Inkremente ist Null, nehmen Sie die MO des absoluten Wertes der Inkremente und in diesem Abstand von oben und unten die Grenzen des Rückzugs und der Gral ist fertig.
Das Integral des weißen Rauschens wird SB sein, hier kann nichts getan werden, wenn es rein ist.
Aber es gibt immer Korrelationen zwischen FI und Autokorrelationen mit sich selbst. Jeder objektive (fundamentale) Grund wird mit der Zeit durch seine Wirkung auf den Markt verwischt, weil die Menge nicht kohärent ist. Rückstände aus der Vergangenheit und antizipative Aufträge für die Zukunft runden den Markt ab, während zufällige Schwankungen aufgrund von Reflexionseffekten durch diese Schwankungen selbst verschoben werden. Es sind all die "Verschmierungen", die die Grundlage für die Prognose bilden.
Eine andere Frage ist, inwieweit sie in den Spreads und Provisionen berücksichtigt werden. Die Art und Weise, wie die Kosten entfernt werden, hat nichts mit der SB in Aktien gemein.
Geschwindigkeit*Beschleunigung ist das Richtungskriterium. Wenn die Geschwindigkeit abnimmt, kann man entweder einen Stopp oder eine Umkehr erwarten, während bei einer Zunahme die Bewegung weitergeht. Mit anderen Worten: Wenn das Produkt aus Geschwindigkeit und Beschleunigung >0 ist, öffnen wir in diese Richtung, <0 schließen wir und warten, bis in irgendeiner Richtung >0 ist.
Die Nase in den Wind im Allgemeinen.
Im privaten Fall eines Autos gibt es immer Schlupflöcher, um seine zukünftige Bewegung vorherzusagen. So ist es beispielsweise noch einfacher, eine Vorhersage auf der Grundlage der besetzten Reihe des Fahrzeugs zu treffen. All dies ist jedoch aufgrund des hohen Determinismus dieses Prozesses möglich (dies gilt nicht für den Moskauer Verkehr :))). Sobald der Prozess nicht mehr hochgradig deterministisch ist, beginnen die Probleme. Wir haben es mit einem Preis zu tun, bei dem die Beschleunigung oder Verlangsamung nichts über die Wahrscheinlichkeit eines Trendwechsels aussagt, oder doch? Ich habe bereits einen interessanten Test im Kopf, mit dem diese Behauptung überprüft werden kann.
Sie und Ihr Auto sind eine Nervensäge. Der Vergleich hinkt, der Rest ist Blödsinn.
Dynamisch verschwommen.
Aber "Trägheit" ist ein Wort, das hier nur ganz allgemein gilt, es ist besser, von Kontinuität der Muster zu sprechen. Zum Beispiel ist weißes Rauschen ein hervorragendes Handelsinstrument! Es ist stationär, das Muster ist kontinuierlich. Die MO der Inkremente ist Null, nehmen Sie die MO des absoluten Wertes der Inkremente und in diesem Abstand von unten und oben die Grenzen des Zurückziehens und der Gral ist fertig.
Das Integral des weißen Rauschens wird SB sein, hier kann nichts getan werden, wenn es rein ist.
Aber es gibt immer Korrelationen zwischen FI und Autokorrelationen mit sich selbst. Jeder objektive (fundamentale) Grund wird mit der Zeit durch seine Wirkung auf den Markt verwischt, weil die Menge nicht kohärent ist. Rückstände aus der Vergangenheit und antizipative Aufträge für die Zukunft runden den Markt ab, während zufällige Schwankungen durch diese Schwankungen selbst aufgrund von Reflexionseffekten verschoben werden. Es sind all die "Verschmierungen", die die Grundlage für die Prognose bilden.
Eine andere Frage ist, inwieweit sie bei den Spreads und Provisionen berücksichtigt werden. Die Art und Weise, wie die Kosten entfernt werden, hat nichts mit der SB in Aktien gemein.
Geschwindigkeit*Beschleunigung ist das Richtungskriterium. Wenn die Geschwindigkeit abnimmt, kann man entweder einen Stopp oder eine Umkehr erwarten, während bei einer Zunahme die Bewegung weitergeht. Mit anderen Worten: Wenn das Produkt aus Geschwindigkeit und Beschleunigung >0 ist, öffnen wir in diese Richtung, <0 schließen wir und warten, bis in irgendeiner Richtung >0 ist.
Die Nase in den Wind im Allgemeinen.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Marktverhalten
C-4, 2013.07.15 13:01
...Angenommen, Sie fahren durch eine Stadt. Sie biegen links oder rechts ab oder fahren geradeaus über eine Kreuzung. Wie bestimmt Ihr Weg Ihre Zukunft...?Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Marktbedeutung
C-4, 2013.07.15 15:04
Wie würden Sie diese Aufgabe lösen: Bestimmen Sie die wahrscheinlichste Bewegung eines Autofahrers in den Momenten, in denen er sich einer Kreuzung nähert. Angenommen, seine optimale Route ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die kürzeste Strecke zwischen Ausgangs- und Zielpunkt.Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Marktbedeutung
C-4, 2013.07.15 15:20
Ich vergleiche einen Autofahrer nicht mit einem Händler. Ich vergleiche den Autofahrer mit dem Markt....Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Marktbedeutung
C-4, 2013.07.15 15:32
Wie jeder andere Autofahrer auch, werde ich versuchen, die für mich beste Route zu wählen. Und selbst wenn ich davon ausgehe, dass sie mit der von einem Navigationsgerät angezeigten Route übereinstimmt, ist es noch lange nicht sicher, dass ich während der Fahrt nicht von dieser Route abweiche...Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Marktbedeutung
C-4, 2013.07.15 16:22
Im privaten Fall eines Autos gibt es immer Schlupflöcher, um seine zukünftige Bewegung vorherzusagen. So ist es beispielsweise noch einfacher, eine Vorhersage auf der Grundlage der belegten Fahrspur des Fahrzeugs zu treffen...Ein viel korrekteres Beispiel wäre, wenn Sie den Markt und den einzelnen Händler mit einer Herde und dem einzelnen Spatz in der Herde vergleichen.
Jeder Spatz versucht, die Richtung des Schwarms vorherzusagen (gemeinsam ist es einfacher zu überleben, es ist einfacher, aus der Mückenwolke zu stürzen), während jeder Spatz einzeln seine eigene Mücke jagt. Diejenigen, die die Richtung der Herde erraten haben, gehen in die Mitte, wo die Mückendichte am höchsten ist (was bedeutet, dass sie gefüttert werden). Wer am Rande steht und schaut, wohin er fliegen kann, wird von den Mücken nicht abgestoßen (sondern von einem Schwarm). Im Allgemeinen ist die Herde also wie ein riesiges Wesen, das ein anderes riesiges Wesen durch einen Schwarm von Mücken jagt.Ein viel korrekteres Beispiel wäre der Vergleich des Marktes und eines einzelnen Händlers mit einer Herde und einem einzelnen Spatz in einer Herde.
Jeder Spatz versucht, die Richtung des Schwarms vorherzusagen (gemeinsam ist es einfacher zu überleben, es ist einfacher, Mücken aus einer Wolke von Mücken zu erschlagen), während jeder Spatz einzeln seine eigenen Mücken jagt. Diejenigen, die die Richtung der Herde erraten haben, gehen in die Mitte, wo die Mückendichte am höchsten ist (was bedeutet, dass sie gefüttert werden). Wer am Rande steht und schaut, wohin er fliegen kann, wird von den Mücken nicht abgestoßen (sondern von einem Schwarm). Alles in allem ist die Herde also wie ein riesiges Wesen, das ein anderes riesiges Wesen durch einen Schwarm von Mücken verfolgt.