Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2770
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Die Formalisierung war noch nie einfach.)
und dann sind da noch die Zinssätze und die damit verbundenen Probleme, insbesondere die Tagesgeldzinsen. Nach der Zinserhöhung der Fed wird auch Europa die Zinsen anheben müssen, aber es gibt zu viel ausländisches (für Europa) Geld, das in Europa "über Nacht" angelegt ist. Dieses Geld wird in 8 Stunden an einem anderen Ort übernachten. Und sie werden alle ein Stück vom Kuchen abbekommen (und der Diskontsatz ist auch eine Monetarisierung des BIP, d.h. ein erheblicher Teil des verkümmerten BIP wird umsonst wegfliegen).
Das alles sollte man in das MO investieren, NN irgendwie auf einmal, und nicht erwarten, dass es sich aus der Bar/Potentialgeschichte heraus identifiziert, kategorisiert und trainiert.
Eine neue Kerze ist gekommen, wir passen an (verschieben das Fenster) und prognostizieren wieder die nächste Kerze, usw.
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Handelssystem - 13 Jahre - in denen der Autor sich selbst bewiesen hat:
Nicht-Stationarität der Preisreihen....
deterministische Komponente und Rauschen im Preis versucht, es in die Regressionsgleichung (in EViews) einzusetzen.
3 Jahre später kam ich zu einer Schlussfolgerung (ich habe angeblich ein Fahrrad erfunden):
Wir haben ein primitives Regressionsmodell. Es zeigt sich, dass es innerhalb der Stichprobe einen Gewinnfaktor hat, der viel größer als 10 ist. Außerhalb der Stichprobe liegt er bei etwas mehr als 1, und das ist fragwürdig. Dieses Modell ist "korrekt" konstruiert. Es gibt eine Reihe von Anzeichen für die "Korrektheit".
Es gibt eine Idee in dem verwendeten Modell: wir isolieren die deterministische Komponente und fügen Rauschen hinzu
Nach 5 Jahren habe ich beschlossen, ein neues High-Tech-Tool(Random Forests) einzusetzen, um dieselbe Pseudovorhersage zu realisieren, die als Modell bezeichnet wird... Übrigens sind Forests sehr ressourcenintensive Algorithmen (in Bezug auf RAM)
ZigZag mit dem Parameter "Abstand zwischen Umkehrungen" gleich 0,0035 Dollar wurde verwendet, um die Zielvariable zu konstruieren.
nach 8 Jahren wurde die Sprache geändert - "Es wurde ein Thema über die Formulierung der technischen Spezifikationen für die Verbindung von MT4/5 mit R erstellt".
obwohl die Bibliothek der Interaktion zwischen R und MetaTrader 4-Terminal in der CodeBase verfügbar ist: mt4R für neue MQL4 . https://www.mql5.com/en/code/11112.
ABER außer classDist und entropy konnte er nichts aus den neuen Bibliotheken einbinden...
und schreit immer noch über seine Tools, seine Pseudo-"Modelle" und erzählt jedem, wie man lebt.... der andere bittet alle, die Klappe zu halten, der dritte wirbt für den ersten, malt Horrorgeschichten über den zweiten und träumt davon, dass der erste vor dem Hintergrund des zweiten noch besser aussehen wird, um sich mit ihm zu einer Gemeinschaft zu vereinen.... und der Rest schert sich einen Dreck darum...
13 Jahre schon (nur die Gesichter ändern sich) - und es gibt kein funktionierendes Fahrrad, nur Märchen darüber - dass"Der Artikel sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader nützlich sein wird"... und alles auf Slogans, alles auf Slogans... und nicht auf Logik und Beweisen (nicht deren Mangel an Beweisen).
und Sie hätten einfach zuerst denken können (Wissen+Erfahrung anwenden), so dass Sie nicht durch Werkzeuge (und Zeichen) für etwas gehen müssen, das nicht von vornherein funktioniert... und nicht 13 Jahre lang Blödsinn schreiben - und ihm den Pseudo-Titel "Artikel" geben... selbst Copywriting enthält mehr Wahrheit als solche Artikel und solcher Pseudo0Austausch von Pseudo-Erfahrungen von Pseudo- und Nicht-Kollegen in Pseudo-Studien von irgendetwas ... und im Wesentlichen
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der Motor des Fortschritts? -- alles, was sie tun konnten, war, die Hypothese zu widerlegen, dass ihr Handelsspielzeug wichtiger ist als die Zinssätze auf dem Interbankenmarkt
Wenn wir versuchen, Handelssysteme für die Finanzmärkte zu entwickeln, müssen wir uns ständig im Unbekannten bewegen, Schritt für Schritt, und uns Meter für Meter ein Wissen aneignen, das noch unzureichend ist.
Das ist eine alltägliche Situation, und es hat immer Menschen gegeben, die einen weiteren Schritt machen konnten oder versucht haben, einen Fehler zu machen, sich zu verbessern und wieder vorwärts zu gehen.
Aber es gibt auch immer wieder Menschen, die sehr intelligent und enzyklopädisch gebildet sind und die mit Begriffen um sich werfen.
ABER
Im Gegenzug stellt sich heraus, dass solche Leute nicht nur NICHT in der Lage sind, auf der Grundlage ihres Wissens eine Synthese zu bilden, sondern auch die Bedeutung der Worte, die sie sagen, nicht verstehen.
Als ich studierte, gab es in meiner Gruppe 6 solcher Leute von 25. Alle hatten ein rotes Diplom, aber sie waren völlig unfähig, auch nur eine primitive Designidee zu verwirklichen.
Dann habe ich solche Leute in den Forschungsinstituten gesehen, in denen ich gearbeitet habe.
Das sind kluge Dummköpfe.
Trotz der Verschlechterung in den letzten 30 Jahren haben diese Leute überlebt und analysieren weiterhin andere, anstatt ihre eigenen Ideen zu entwickeln.
Diese schlauen Dummköpfe sind hoffnungsloser als Nicht-Wissenschaftler, es ist unmöglich, ihnen etwas beizubringen, sie wissen bereits alles, und mit einem gelehrten Blick treiben sie Unsinn und treiben Unsinn.
Schritt für Schritt, Meter für Meter des Wissens erobernd... und mit einem gelehrten Blick reden sie und reden Unsinn.
und das ist das problem, jedes wort davon. wie eine geworfene münze - sie fällt einfach so - jeder ist ein dummkopf, und man weiß nicht, was man mit metern anfangen soll(...). die Qualität Ihrer Schlussfolgerungen ist klar
Kuriose Notiz zugunsten des Umschulungs- und Stotterfensters von Sanych
https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87