Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1096
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https://radikal.ru/video/Fm0qUroH5A1
Sie haben mich zum Nachdenken gebracht
Leider war ich nicht an der WEB-Programmierung beteiligt, Ihre Frage aus diesem Bereich, Sie benötigen einen Suchbot auf dem Server
Ich kann und habe Parsing spezifischen Netzwerk-Ressourcen - die Website, dh, nahm ich die notwendigen Informationen von einem Drittanbieter-Website, um mein Programm und verarbeitet, wenn ich mich nicht irre, auf diesem Forum, könnte ich eine Website mit einigen Online-Daten zu erwähnen, wie das Gold war mein Interesse, irgendwo nahm ich Online-Preise für die Metalle
ZS: google GET und POST https://ru.wikipedia.org/wiki/POST_(HTTP)
Ich habe mich nur gefragt, ob das prinzipiell möglich ist.
?
Das ist noch nicht klar, deshalb sage ich auch nichts dazu.
Ich verrate Ihnen die Methode selbst, denn ich habe die Nase voll von all diesen Geheimnissen.
Nun, das ist das Problem, dass jedes Muster identifiziert werden kann, wenn es vorbei ist (sich vollständig gebildet hat).
und das Erkennen eines Musters gibt keine Prognose - Sie haben die richtigen Bilder gezeichnet, es gibt keine Abfolge von Ereignissen auf dem Markt, wie es in der Geschichte war: ein Muster, dann steigt der Preis, dann ein neues Muster...
Es ist viel einfacher, einen beliebigen Trendindikator zu verwenden und Transaktionen auf dem Null-Balken zu eröffnen - demjenigen, der überzogen ist - und Sie erhalten dieselben multivariaten Prognosen und limitierten Fehlprognosen mit kurzen Stoplosses
viele Leute schreiben hier über Vorhersagewahrscheinlichkeiten, imho gibt es auch hier "keinen Fisch" - Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind nicht einheitlich und es wird sich herausstellen, dass wir bei der Verwendung von Wahrscheinlichkeiten eine Reihe von unwahrscheinlichen Ereignissen haben werden, dann ein sehr wahrscheinliches Ereignis, dann ein unwahrscheinliches Ereignis, dann eine große Reihe von wahrscheinlichen Ereignissen
Damit unsere ukrainischen Brüder nicht auf jeden Blödsinn hereinfallen. Über die Vorlesungen in Yale und ...
seit 100 Jahren an die künftige "Elite" über Russland und was man dagegen tun sollte, werde ich nicht verraten)
Sie können sich auf mich verlassen.
Es ist viel einfacher, einen beliebigen Trendindikator zu verwenden und Transaktionen auf dem Null-Balken zu eröffnen - demjenigen, der überzieht, und Sie erhalten die gleichen variantenreichen Vorhersagen und begrenzen die falschen Versionen von Vorhersagen mit kurzen Stoplosses
aber ich zeichne nicht zu viel
aber nichts wird für mich neu gezeichnet.
ja, es ist klar, ich habe darüber geschrieben, dass es keine klaren Szenarien nach dem Auftreten von Mustern gibt
und darüber hinaus, 99% der Fotos auf dem Forum, die Muster zeigen, sind auf dem Prinzip, dass der Preis-Chart ist eine kontinuierliche BP, ich bin nicht sicher, dass es - es ist einfacher zu machen und Modell und suchen Sie nach Mustern, aber es gibt Handelssitzungen, gibt es eine Woche, einen Monat und bei der Eröffnung der Woche und der Anfang des Monats, der Preis ist oft (als im Rest der Woche / Monat) "Drehungen" um den Eröffnungskurs - das wird nicht in einem kontinuierlichen BP berücksichtigt werden
1) Es wird gesagt: SB kann imaginäre Muster, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus usw. erzeugen.
2) Es betrifft nicht die Pannensysteme, bei denen die Anfragen wirklich gebündelt sind und ihre Erfüllung eine gewisse Bewegung hervorruft1) Sicher, es kann, aber der Markt ist nicht ein SB, ich habe oft gesagt, es selbst, misha sogar gebaut Trendlinien mit SB, netter Kerl))
2) Sieh mal, du widersprichst dir selbst, du hast den SB-Markt, dann hast du ein bahnbrechendes System mit Anfragen, und das sind übrigens Stufen
1) Sicher, es kann, aber der Markt ist nicht ein SB, ich habe es gesagt, viele Male selbst, meine misha sogar gebaut Trendlinien mit SB, netter Kerl))
2) Sieh mal, du widersprichst dir selbst, du hast den SB-Markt, dann hast du ein bahnbrechendes System mit Anfragen, und das sind übrigens Stufen
Mich verwirren nur die Definitionen, dass eine Brownsche Bewegung eine SB ist und eine verallgemeinerte Bewegung keine SB, daher die Verwirrung
Vielleicht verstehe ich etwas nicht.
Ja, es sind Niveaus, aber die dortigen Muster befinden sich innerhalb von Balken, d. h. sie zählen als Ticks. Reine Marktmechanik würde ich sagen, die aufgrund von Ausrutschern nicht überall funktioniert.1) ja, es ist klar, ich habe darüber geschrieben, dass es keine klaren Szenarien nach dem Auftreten von Mustern gibt
2) Und darüber hinaus, 99% der Bilder auf dem Forum, dass die Muster zeigen, auf dem Prinzip, dass der Preis-Chart ist eine kontinuierliche BP gebaut, ich bin nicht sicher, dass es - es ist einfacher zu machen und Modell und suchen nach Mustern, aber es gibt Handelssitzungen, gibt es eine Woche, Monat und bei der Eröffnung der Woche und Monat Preis ist "Drehen" um den Eröffnungskurs - dies wird nicht berücksichtigt werden in einem kontinuierlichen BP
1) Ich stimme zu, dass das Proximity-Maß Unsinn ist, aber bisher gibt es kein anderes, Sie können versuchen, RR mit einem Zig oder etwas anderem vorzubehandeln.
2) Wenn Sie die Prädiktoren Zeit, Wochentag, Sitzung, Monat, Quartal hinzufügen, dann sollten Sie Folgendes berücksichtigen