Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1094
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
sagen Sie mir, ob und warum der Trend aus dem Preis herausgenommen werden sollte
Oh, du hast eine große Klappe...
Wenn es nach mir ginge, würde ich dich dauerhaft sperren, damit du nicht das Image eines anständigen Forums ruinierst.
Wenn Sie noch ein paar Minuten warten und dann wie gewohnt mit der Säuberung Ihrer Beiträge beginnen, sind Sie wieder ganz der Alte.
Es ist urkomisch, wie genau er dich charakterisieren kann, kein einziges Wort, nur die Essenz
Du solltest in einem Hausfrauenforum sein, nicht bei einem normalen Kerl
Ich bin kein Lehrer, ich weiß es selbst nicht))) Ökonometriker zerlegen und so weiter, sagen Trend und Rauschen voraus und so weiter.
Ich habe dem Doc gezeigt, wie man Vola besser als Arima mit Hilfe von Mo vorhersagen kann, machen Sie einfach einen Haufen Features)))
Von 1 VP können Sie mehrere tausend machen, einige von ihnen werden einen Vorteil gegenüber Arima geben... Wenn Sie
in Rasseln stecken - es ist wünschenswert, zu standardisieren, aber nicht in alles... Sie können zu einem anderen
Funktionsraum gehen, usw... Kurz gesagt: Was immer das beste Ergebnis bringt, ist gut. Wenn Sie eine Vermutung haben
- überprüfen Sie sie einfach und das war's... und scheren sich einen Dreck darum, jemandem zuzuhören oder zu fragen. Ich habe keine Trends, keine Transienten
, überhaupt keinen Header... Nur das Timing der Modelle. Sie können aus dem Code, den ich gepostet habe
1 Mist aus mehreren von VR zugewiesen, und versuchen, es zu prognostizieren oder was auch immer Sie tun.
Nennen Sie nicht eine Rassel...
Nun, Ökonometriker hätten es sowieso entfernt, und wenn man Prädiktoren verwendet, sollte man es wahrscheinlich auch tun, aber hier habe ich einen etwas anderen Fall...
Als ich vor einigen Jahren das Wort Korrelation hörte, hatte ich eine fixe Idee, und mir kam der Gedanke, nach Mustern in der Geschichte zu suchen, die der aktuellen Situation ähnlich sind, und zu sehen, wie sie in der Vergangenheit geendet haben. Die Idee ist interessant, und vor allem ohne Parameter im klassischen Sinne, die Ähnlichkeit beschlossen, für sie durch Pearson-Korrelation zu suchen, auch war es grün in der allgemeinen))))
Übrigens war das ein Ansporn für mich, das Programmieren zu lernen, so sehr habe ich an diese Idee geglaubt... (Progragrammed, verworfen wahrscheinlich mehr als ein Jahr diese Idee auf verschiedene Weise und erkannte, dass nicht funktioniert nigra))) dann stellte sich heraus, dass hier auf dem Forum ein paar Leute haben auch so getan und bekam die gleichen Ergebnisse, dann stellte sich heraus, dass es eine ganze Methode ist seit langem von Wissenschaftlern erfunden namens "LA" (lokale Annäherung) , Ivakhnenko "MGUA" hat auch etwas Ähnliches "Methode Komplexierung Analoga ", erotische alle vor uns gedacht worden)))
Also die Quintessenz ist, dass es nicht auf dem Markt zu arbeiten, aber es scheint mir, dass ich es geschafft, diese Methode funktionieren, es ist nur so, dass alle Autoren und ich einen grundlegenden Fehler gemacht, ich werde es am Montag in den realen Markt zu überprüfen und dann werde ich mehr strukturierte Informationen teilen ...
Ich habe mich ablenken lassen, und wenn Sie die Methode der "lokalen Annäherung" nachlesen wollen, finden Sie sie am Ende dieser Broschüre, aber da steht nicht viel drin... Und sagen Sie mir Ihre Meinung, ob es notwendig ist, den Trend bei diesem Ansatz zu entfernen
Lesen Sie ab Seite 103 20 Vorhersage von Zeitreihen natürlichen Ursprungs
Eine Sache, die Sie verstehen sollten, ist, dass ein Trend gelöscht wird, damit das Modell nicht verzerrt wird, wenn ein neuer Trend beginnt und Sie auf einem anderen trainiert wurden. Wenn Sie es so einrichten können, dass es keine Voreingenommenheit gibt, brauchen Sie es nicht zu löschen.
Früher oder später werden sie auftauchen, denn die Märkte verändern sich. Die Frage ist, ein Gleichgewicht zu finden, das eine gewisse Zeit lang funktioniert.
Ein guter Zyklus für den TS ist 3 Monate, d.h. ein Vertrag. Halb Ausbildung und halb Handel. Dies ergibt sich aus den Ergebnissen von Schulungen und Tests. Dies ist für Futures auf dem Devisenmarkt. Bei anderen Instrumenten kann das anders sein.
Lesen Sie das Ende der Broschüre, die ich geworfen habe ((lokale Annäherung)), ich verstehe, was Sie sagen, aber es könnte bei diesem speziellen Ansatz nicht funktionieren.
Ich möchte nur andere Meinungen und Argumente hörenLesen Sie das Ende der Broschüre warf ich ((lokale Annäherung)), ich verstehe, was Sie sagen, aber es kann nicht in diesem Ansatz zu arbeiten
Es gibt einen Indikator, der in der Codebasis liegt, ich glaube von Vladimir. Lokale Annäherung durch die Methode der nächsten Nachbarn (oder etwas Ähnliches), auch in der Historie wird nach ähnlichen Standorten gesucht. Das funktioniert nicht, glaube ich.
https://www.mql5.com/ru/code/133In der Codebasis lag ein Indikator herum, ich glaube von Vladimir. Lokale Annäherung durch die Methode der nächsten Nachbarn, sucht auch nach ähnlichen Bereichen in der Geschichte. Das scheint nicht zu funktionieren.
https://www.mql5.com/ru/code/133Ja, es funktioniert nicht, aber es ist zu früh, um zu sagen....
Die Frage ist, ob der Trend aufgehoben werden sollteEs funktioniert nicht, es funktioniert nicht, aber.... es ist zu früh, um das zu sagen.
Die Frage ist, ob der Trend aufgehoben werden solltein diesem Fall ja, denn die Pearson-Suche nach unstetigen Daten ist wie ein Gegen- oder Fallwind, und man braucht Flauten
in diesem Fall, ja, denn die Pearson-Suche bei nicht-stationären Daten ist wie eine Suche gegen oder im Wind
Okay, das ist eine Meinung... Aber es gibt einen Haufen dieser Abstände, es gibt die Rangkorrelation von Kandel und einen Haufen weiterer, es gibt den Euklidischen Abstand, es gibt auch 10 Unterarten davon, am Ende gibt es denselben dtw-Algorithmus
OK, das ist eine Meinung... Aber es gibt eine ganze Reihe dieser Abstände, die Rangkorrelation von Kandel, den euklidischen Abstand, 10 verschiedene Unterarten und schließlich den dtw-Algorithmus.
es ist keine Meinung, sondern eine Tatsache :) die Rangkorrelation wird nicht retten, was ist mit dem euklidischen Abstand, keine Ahnung
es ist keine Meinung, sondern eine Tatsache :) Rangkorrelation rettet nicht, was hat der euklidische Abstand damit zu tun, ich weiß es nicht
Man kann weit mehr als nur eine Korrelation messen, es gibt weit über 20 weitere Möglichkeiten
SZ
Ivakhnenko schreibt auch, dass es notwendig ist, den Trend zu beseitigen, aber er sagt, dass es nicht notwendig ist
Zitat: