Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1097
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Ich bin nur verwirrt von Definitionen, die besagen, dass die Brownsche Bewegung eine cb ist und die verallgemeinerte Bewegung keine cb mehr ist, daher die Verwirrung.
Vielleicht gibt es etwas, das ich nicht verstehe.
Fragen Sie doch Mike, er ist der Experte).
3. rückwirkende Prüfung einer Stichprobe von Jahren bis 2010 (10 Jahre) weniger (1min, 5, 15)
wie rückwirkend? ) rückwärts so ?
Dieverallgemeinerte Brownsche Bewegung wurde von Mandelbrot durch eine Verallgemeinerung der ZufallsfunktionX(t) (Random Walks)eingeführt, indem der ExponentH= 0,5 durch eine beliebige reelle Zahl aus dem Intervall 0<H<1 ersetzt wurde.
Die verallgemeinerte Brownsche Bewegung ist eine Klasse von Gaußschen Prozessen, bei denen der Exponent H beliebige Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann.
Was kann uns das sagen? Der Punkt ist, dass die Darstellung der Preisverteilung im Gauß-Modell (Abb. 5) sich von der Preisverteilung im Fraktal-Modell (Abb. 6) unterscheidet: hohe Spitzenwerte und dicke Schwänze. Die Funktion mit Normalverteilung (d. h. Gauß-Abhängigkeit) hat den Index H = 0,5, während die der Preisverteilung entsprechende Funktion den Index 0,5 < H < 1 hat. Es stellt sich heraus, dass Mandelbrot durch die Einführung des Begriffs der verallgemeinerten Brownschen Bewegung gezeigt hat, dass die Preisbewegung von Währungspaaren eine Brownsche Bewegung ist - egal ob es sich um eine gewöhnliche oder eine gebrochene Bewegung handelt, wobei die Eigenschaften der Modelle unterschiedlich sind. Je nach dem Wert von H kann der Preis persistente oder antepersistente Eigenschaften haben.
Aber das hindert die Reihe nicht daran, B zu sein!?!? die Bewegung ist immer noch Brownian
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
Dieverallgemeinerte Brownsche Bewegung wurde von Mandelbrot durch eine Verallgemeinerung der ZufallsfunktionX(t) (random walks)eingeführt, indem der ExponentH= 0,5 durch eine beliebige reelle Zahl aus dem Intervall 0<H<1 ersetzt wurde.
Die verallgemeinerte Brownsche Bewegung ist eine Klasse von Gaußschen Prozessen, bei denen der Exponent H beliebige Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann.
Was kann uns das sagen? Der Punkt ist, dass die Darstellung der Preisverteilung im Gauß-Modell (Abb. 5) sich von der Preisverteilung im Fraktal-Modell (Abb. 6) unterscheidet: hohe Spitzenwerte und dicke Schwänze. Die Funktion mit Normalverteilung (d. h. Gauß-Abhängigkeit) hat den Index H = 0,5, während die der Preisverteilung entsprechende Funktion den Index 0,5 < H < 1 hat. Es stellt sich heraus, dass Mandelbrot durch die Einführung des Begriffs der verallgemeinerten Brownschen Bewegung gezeigt hat, dass mit dem Unterschied in den Eigenschaften der Modelle, die Preisbewegung der Währungspaare eine Brownsche Bewegung ist - gewöhnlich oder fraktional. Je nach dem Wert von H kann der Preis persistente oder antepersistente Eigenschaften haben.
Aber das hindert die Serie nicht daran, ein B zu sein!?!? die Bewegung ist immer noch Brownian
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
Hören Sie, ich kenne mich da nicht so gut aus, ehrlich gesagt überhaupt nicht ... aber Sie sagen, der Markt sei zufällig, und das ist er nicht.
Marktbewegungen hängen von den Handlungen der Marktteilnehmer ab, von Käufen und Verkäufen, richtig?
Natürlich ist es wahr, die Teilnehmer treffen zufällige Entscheidungen, es fehlt ihnen an Vernunft und Logik, und sie sind keine Menschen, sondern Atome in kochendem Wasser, die chaotisch etwas tun
Maxim, sind Ihre Angebote auf dem Markt zufällig?
Nein, Sie trainieren das Netz auf die Geschichte und nutzen den statistischen Vorteil, um ein Geschäft zu eröffnen, ich sage Ihnen, jeder macht das, es ist das sogenannte"Marktgedächtnis".
Und es gibt auch Niveaus auf dem Markt, zum Beispiel, wenn Sie etwas bei 100 kaufen, der Preis drückte und Sie wurden nicht durch Stopp bei 99 geschlossen und der Preis ist jetzt bei 75 und Sie sitzen in einem Verlust beten den Preis würde zurückgehen. Das ist das Niveau, nicht das Extremum.
Natürlich werden Sie dort nicht allein sein, da die Menschenmassen an denselben Stellen ein- und ausgehen.
Niemand berücksichtigt die Niveaus, wenn er auf eine Brownsche Bewegung prüft oder nicht.
Hören Sie, ich kenne mich da nicht so gut aus, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht... aber Sie sagen, dass der Markt zufällig ist, was er nicht ist.
Ich frage nach der Terminologie. Verallgemeinerte Brownsche Bewegung ist SB oder nicht, und warum
Mandelbrot sagt, dass es so ist. Die dicken Schwänze von hier sind kein Hinweis darauf, dass der Markt nicht zufällig ist und nicht SBIch frage nach der Terminologie. Verallgemeinerte Brownsche Bewegung ist SB oder nicht, und warum
Mandelbrot sagt ja. Fat Tails von hier aus sind kein Hinweis darauf, dass der Markt nicht zufällig ist und nicht die SBIch weiß es nicht (ich bin ein Nerd in diesem Bereich).
Hallo Maxim, ich habe bereits die Brownsche Bewegung ....
Sie können den Code kopieren, wenn Sie wollen... er heißt "Weiner-Prozess" und ist die Grundlage der "Brownschen Bewegung".Ja, ich weiß. Die Frage nach der verallgemeinerten Brownschen Bewegung mit verschiedenen H-Parametern. Ist dies ein zufälliger Spaziergang
Ja, ein wenig... Aber ich habe einen vollständigen Code von Random Walk Algo mit "Monte carlo" Simulation)))
Sie können RDF nicht im Random Walk verwenden...:))
Wenn der Markt also auch zufällig ist... )
Sehen Sie, ich interessiere mich nicht wirklich für dieses Zeug, um ehrlich zu sein, ich interessiere mich überhaupt nicht dafür ... aber Sie sagen, der Markt sei zufällig, und das ist er nicht.
Die Marktbewegungen hängen von den Handlungen der Marktteilnehmer ab, von Käufen und Verkäufen, richtig?
Natürlich ist es wahr, es stellt sich heraus, dass die Teilnehmer zufällige Geschäfte machen, es fehlt ihnen an Vernunft und Logik, sie sind keine Menschen, sondern Atome in kochendem Wasser, die etwas Chaotisches tun
Sie haben eine M5 TF im Screenshot, das bedeutet, dass Sie bereits einige der M1-Bewegungen in einer M5-Leiste versteckt haben, warum?
Es gibt viele Beispiele für Zufälligkeiten in diesem Forum, wollen Sie Zufälligkeiten als Überraschung bezeichnen? :
- wir können nicht erraten, wann ein großer Spieler auftaucht? - Überraschung?
- wir können das Ziel des großen Spielers nicht erraten? - heute 5 Pips, morgen 10 Pips - Überraschung?
- Wenn wir uns die Devisencharts ansehen, denken wir, dass das Ziel der Akteure darin besteht, aus den Kursbewegungen einen Gewinn zu erzielen, während die Menschen oft auf den Interbankenmarkt gehen, um Devisen zu kaufen und dann wieder zu gehen.
Nun, über die TF, lassen Sie uns zu Beispielen zurückkehren: hier ist ein Verbrennungsmotor, wir kennen seine Prinzipien nicht, und die Reihenfolge der Zündung des Arbeitsgemisches 2-3-4-1- 2-3-4-1 scheint nicht logisch und ... zufällig? OK, wir nehmen TF M5 für diese Sequenz und erhalten 1-1-2-2-3-3-4-4
Was wissen wir also über den Verbrennungsmotor? - Nein, der Mechanismus ist für uns immer noch unverständlich, aber wir sind sicher, dass er nicht zufällig ist.... und dann änderte sich die Frequenz des Motors und statt der logischen 1-1-2-2-3-3-4-4 bekamen wir 1-4-2-3-1-1-3-4 - wieder müssen wir die TF anpassen?
;)