Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3326
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Aus dem Text in deinem Link geht hervor, dass es sogar eine Art Theorem über ihre Verbindung gibt. Seien Sie nicht zu faul, wenigstens Ihre Links zu lesen.
Deshalb habe ich dich gebeten, zu zitieren....
Der Grund dafür ist einfach: Die Signale verschwinden, weil sie außerhalb des engen akzeptablen Bereichs der neuen Daten liegen.
Man kann es mit der Klassifizierung vergleichen: Es gibt eindeutige bekannte Muster und es gibt obskure unbekannte. Mit der Zeit gibt es immer mehr Unbekannte und in der "bekannten" Klasse ist nichts mehr übrig.
Vielen Dank für die Klarstellung.
Deshalb habe ich um ein Zitat gebeten....
Im Moment stimmen unsere Gedanken über das Ergebnis überein. Ja, ich erwarte, dass es eine sehr dünne Stichprobe geben wird, aber so wie ich das verstehe, ist der Prozess iterativ, was bedeutet, dass wir das Maß kennen und viel früher aufhören können und dieselben Daten verwenden können, um dieselben Holzmodelle zu erstellen, die weniger Spaltungen und zuverlässigere Indikatoren in Blättern haben werden.
Verstehe ich das richtig, dass die anfänglichen Zentren zufällig angeordnet sind?
#32100
#32098
#11831
Habe mir auch das Kompaktheitsprofil angeschaut. Es könnte sein, dass es noch teurer wäre als eine Korrelationsmatrix. Nicht nur im Speicher, sondern auch in der Berechnungszeit.
Wenn nach der Methode von Saber, speichereffizient.
Ich löse ein solches Problem sehr schnell, ich werde Ihnen nicht sagen, wie, weil Sie anfangen werden, kolkhozniks unbegründete Namen wieder zu rufen.
Nun, Sie werden auch mit der Tatsache konfrontiert, dass Ihre Datensätze oft auf Null degenerieren werden.Willst du mich verarschen? Es gibt nur ein Theorem in dem Text und es geht um die Berechnung von CCV über das Profil.
Ich mache keine Witze. Ich kann mich nicht einmal an einen solchen Fall meinerseits hier erinnern. Ich habe es nur nicht bemerkt.
Du hast Recht, es geht in der Tat um den theoretischen Nachweis der Ähnlichkeit der Profilberechnung mit dem durchschnittlichen Fehler (über alle Splits) bei der Kontrolle der"vollständigen Kreuzvalidierung ".
Ich hatte diesen Begriff noch nie gehört, aber jetzt weiß ich, dass es sich im Grunde um alle möglichen Stichprobenkombinationen handelt.
Ok, aber wie Sampling-Partitionierungspakete hier helfen können, ist eine Idee, die ich noch nicht verstehen kann.
#32100
#32098
#11831
Mir war nicht klar, worauf sich diese Links beziehen....
Aber, naja, der Plan ist, die Partitionierung mit Zufallsstichproben zu testen, um sich an Python zu gewöhnen. Außerdem stellte sich heraus, dass CB bereits eine ähnliche Idee implementiert, die ich schreiben wollte....
Ich habe mir auch das Kompaktheitsprofil angeschaut. Es könnte sein, dass es noch teurer wird als eine Korrelationsmatrix. Nicht nur im Speicher, sondern auch in der Berechnungszeit.
Wenn nach der Methode von Saber, dann speichereffizient.
Ich löse ein solches Problem sehr schnell, ich werde Ihnen nicht sagen, wie, weil Sie anfangen werden, kolkhozniks unbegründete Namen wieder zu rufen.
Nun, Sie werden auch mit der Tatsache konfrontiert werden, dass Ihre Datensätze oft zu Null degenerieren werden.Ich habe es nicht eilig, ich habe Computerressourcen - auch wenn sie alt sind, aber ich habe 128 Gigabyte RAM. Ich möchte verschiedene Methoden ausprobieren, auch um meinen eigenen Ansatz zu vergleichen.
Datenknappheit ist für mich ein ständiges Problem, und ja, es wird noch schlimmer, wenn man Beispiele ausschließt.
Ich verstehe nicht, worauf sich diese Links beziehen.....
Aber gut, ich habe vor, die Partitionierung nach dem Zufallsprinzip zu testen, um mich an Python zu gewöhnen. Außerdem hat sich herausgestellt, dass CB bereits eine ähnliche Idee implementiert, die ich schreiben wollte....
Ich habe es nicht eilig, ich habe Computerressourcen - auch wenn sie alt sind, aber ich habe 128 Gigabyte RAM. Ich möchte verschiedene Methoden ausprobieren, auch um meinen eigenen Ansatz zu vergleichen.
Datenknappheit ist für mich ein ständiges Problem, und ja, es wird noch schlimmer, wenn man Beispiele ausschließt.
Verweise auf die Tatsache, dass ich von Zeit zu Zeit Themen einbringe, dann die Leute durch Verleugnung oder Unbewusstheit anfangen, sich damit zu befassen und nach einer Weile dazu kommen
und jeder erfährt dabei eine Art von spezifischem Leiden.
Anspielungen auf die Tatsache, dass ich gelegentlich Themen einbringe, zu denen die Leute dann durch Verleugnung oder Unbewusstheit kommen und nach einer Weile zu sich kommen
jeder erfährt dabei eine bestimmte Art von Leiden.
Das ist im Allgemeinen normal. Das kann man auch von dir sagen ;)
Ich habe bereits vor etwa zwei Jahren ein großes Experiment mit dem Training an verschiedenen Standorten und der Auswahl von Prädiktoren auf der Grundlage der Trainingsergebnisse durchgeführt, im Grunde die gleiche Kreuzvalidierung, aber ohne die Abfolge der Ereignisse zu unterbrechen. Ich habe gehört, dass es ein Paket gibt, mit dem man Sequenzen speichern kann, so dass die Validierung nicht durch Daten vor dem Training und dem Training beeinflusst wird. Wissen Sie, wie es heißt?
Nun, das ist im Allgemeinen normal. Das gilt auch für dich ;)
Ich habe bereits vor etwa zwei Jahren ein großes Experiment zum Training an verschiedenen Standorten und zur Auswahl von Prädiktoren auf der Grundlage der Trainingsergebnisse durchgeführt, im Wesentlichen die gleiche Kreuzvalidierung, aber ohne Verletzung der Abfolge der Ereignisse. Ich habe gehört, dass es ein Paket gibt, mit dem man Sequenzen speichern kann, so dass die Validierungen nicht durch Daten vor dem Training und dem Training beeinflusst werden. Wissen Sie, wie es heißt?
Ich weiß nicht, wie die Pakete heißen.
Glauben Sie nicht, dass Forex in RF schon lange aufgegeben hat, dasselbe wird mit dieser Ressource passieren, die auf die Asiaten umorientiert wird.
Wir müssen also lernen, wie man neuronale Netze auf etwas anderes anwendet.
Ich weiß nicht, welche Art von Paketen
Meinen Sie nicht, dass die Foren in RF schon lange aufgegeben haben? Das Gleiche wird mit dieser Ressource passieren, die auf die Asiaten umorientiert wird.
Wir müssen also lernen, wie man neuronale Netze auf etwas anderes anwendet.
In RF gibt es Büros mit Lizenzen für FOREX - vor langer Zeit habe ich mir die Bedingungen angesehen - sie waren nicht sehr gut, aber wenn es relativ wenige Transaktionen gibt, könnte es eine Option sein.
Außerdem bin ich mehr an der Moskauer Börse interessiert. Obwohl ich nach den berühmten Ereignissen noch nicht dort war. Ich interessiere mich für Optionen, und es sieht so aus, als gäbe es dort die Möglichkeit, MO zu nutzen.
Wenn ich etwas anderes mache, dann ist es bereits Arbeit für ein Gehalt, denn es ist schwer vorstellbar, dass es eine Chance gibt, an meiner Arbeit zu verdienen. Selbst wenn es sich um etwas Neues handelt, gibt es eine Menge Konkurrenz, und das öffentliche Produkt wird kopiert und die Umsetzung wird auseinandergenommen.