Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1101
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Ja. Das ist der Trick... Sonst hätten wir schon längst einen größeren Geldbeutel gekauft...
Ich denke, es ist an der Zeit, dass Sie ein Ventil im Hilbert-Raum finden, wo Sie selbst herkommen, anstatt drakonische 2-dimensionale Inkremente auf der Suche nach Mustern in dieser primitiven Welt der Pixel :)
Ich denke, es ist an der Zeit, dass Sie ein Ventil im Hilbert-Raum finden, wo Sie selbst herkommen, anstatt in drakonischen 2-dimensionalen Schritten nach Mustern in dieser primitiven Pixelwelt zu suchen :)
Einverstanden.
Ich werde auf das NeuroGraal-Signal warten. Das glaube ich.
Kumpel, wann wirst du den Gral machen?
Erneute Veröffentlichung der Charts:
GBPJPY 2018.
Top - der Preis selbst
Unten - Summe der Inkremente von CLOSE M1 im gleitenden Fenster - Woche. In der Tat, detrended Preis mit Erwartung = 0 und Varianz = fast konstant. Eine ewige Wohnung, sozusagen...
Vielleicht findet es ja jemand nützlich...
Du verstehst nicht, ich muss nur die Wohnung markieren, auf einer normalen Karte, ganz ohne Magie.
Ich habe es in einem benachbarten Forum gefunden:
https://www.elitetrader.com/et/threads/which-one-of-you-guys-made-this-reddit-post.323908/
Einige abschließende Worte
Ich bin ein professioneller quantitativer Portfoliomanager, der schon sehr lange in der Branche tätig ist und an der Spitze von ML und angewandter Mathematik mit Schwerpunkt auf den Kapitalmärkten arbeitet - ich verwalte derzeit mehr als 100 Mio. USD. Ich habe diesen Account erstellt, um auf /r/algotrading zu schreiben, damit ich mit ein paar Leuten in diesem Sub interagieren kann, aber wie ich gesehen habe, ist dieser Sub mit Amateuren gefüllt und es ist einfach nervig, die Feeds an den meisten Tagen zu lesen. Ich werde mein Konto löschen und wollte ein paar Punkte hinterlassen, von denen ich hoffe, dass sie ein paar Leuten hier helfen,
BTC und andere Krypto-Münzen sind nichts anderes als ein weiterer Vermögenswert. Hören Sie auf, es auf ein Podest zu stellen oder zu glauben, es sei etwas anderes.
Die Anwendung von ML auf die Finanzmärkte ist sehr schwierig, und es ist nicht etwas, das jeder sehr leicht herausfinden kann. Die meisten Amateure können mit RNNs herumspielen und eine Abstiegsstrategie haben, aber glauben Sie nicht, dass Sie damit etwas Außergewöhnliches erreichen können. Es ist nur ein weiteres Werkzeug in Ihrem Werkzeugkasten, um eine Strategie zu entwickeln.
ML kann verwendet werden, um einige erstaunliche automatisierte Handelssysteme zu machen, aber es wird nicht möglich sein, für 99,999% der Menschen. Menschen haben ML für den Handel für eine sehr, sehr, sehr, sehr lange Zeit getan. Sie werden gerade jetzt damit konfrontiert, weil es viele Werkzeuge und viele Ressourcen gibt, die vorher nicht zugänglich waren. Denken Sie nicht, dass Sie mit Tensorflow, Sklearn oder <Name der Bibliothek hier einfügen> auf magische Weise Geld verdienen werden. Es dauert sehr lange, d. h. Jahrzehnte, bis etwas so weit automatisiert ist, wie die meisten Ihrer Träumer glauben.
Die meisten von Ihnen hier sind Software-Ingenieure. Hören Sie auf, wie einer zu denken. Die Entwicklung eines neuen, glänzenden Backtesting-Tools oder Handelsrahmens wird nichts bringen, außer Ihre Zeit zu verschwenden. Hören Sie auf, über Sprachen zu reden, das ist wirklich nicht wichtig. Arbeiten Sie an Ihrem Alpha. Ja, es ist das, was du nicht bauen kannst, daran musst du arbeiten. Danach kommen die Handelsrahmen.
Alles, was im Intraday-Zeitrahmen funktioniert, gilt als HFT. Hören Sie auf zu denken, dass es nur um Dinge mit geringer Latenz geht, denn das ist im Grunde der Zeitrahmen, in dem die meisten von Ihnen versuchen, Geld zu verdienen. Menschen können dies tun, aber Sie müssen das finden, was die meisten von Ihnen vermeiden - Alpha. Die meisten Leute können hier nicht erfolgreich sein, also tun Sie sich selbst einen Gefallen und handeln Sie mit täglichen+ Zeitrahmen, es wird Ihnen einige Frustration ersparen.
Wenn Sie über Kapital verfügen, sollten Sie ein Portfolio mit einigen guten Anlagen zusammenstellen. Beginnen Sie mit den Grundsätzen des Management Accounting und arbeiten Sie von dort aus, um herauszufinden, warum ein Vermögenswert mehr wert ist als ein anderer.
Hören Sie auf, die Leute zu fragen, wo sie anfangen sollen, wie ihre Sachen funktionieren. Hier geht es um GELD, niemand wird Ihnen bei irgendetwas helfen. Niemand wird Ihnen mehr sagen als das, was ich in den wenigen Punkten oben gesagt habe. Und die Leute, die Ihnen Dinge erzählen, die in der Regel negativ sind, wie zum Beispiel, dass TA Schwachsinn ist oder ML nicht funktioniert oder HFT nur latenzsensibles Zeug ist - nun, die meisten von ihnen sind Idioten, die nicht wissen, wovon sie reden. Lassen Sie mich hier klar und deutlich sagen - TA ist kein Bullshit, es ist nur mathematische Transformationen und Funktionen, die MÖGLICHE Vorhersagekraft enthalten, ML kann sehr gut verwendet werden, um eine Menge Geld zu verdienen, und HFT ist alles auf dem sub-täglichen Zeitrahmen und eine Menge von Strategien sind nicht latenzempfindlich.
Und schließlich gibt es SEHR kluge Menschen auf der Welt, die ihr ganzes Leben damit verbracht haben, technologische und wissenschaftliche Fortschritte zu erforschen, zu entwickeln und zu schaffen, die die meisten Menschen hier nicht einmal erahnen können. Diese Leute arbeiten in dieser Branche und verdienen eine Menge Geld. Ich freue mich, dass Sie einen Dokumentarfilm darüber gesehen haben, wie viele Menschen in den 70er und 80er Jahren Geld verdient haben, und dass Sie so sein wollen wie sie. Tut mir leid, die Welt hat sich verändert, und mit der Verfügbarkeit von Informationen und höheren Bildungsstandards liegt die Messlatte für gute Leistungen in dieser Branche sehr, sehr, sehr hoch. Man muss also ein guter Wissenschaftler sein oder diese Mentalität haben, um in dieser Branche erfolgreich zu sein. Es ist großartig, dass Sie wie die Besten der Branche sein wollen, also fangen Sie damit an, bescheiden zu sein.
Wie auch immer. Viel Glück und auf Wiedersehen.
- xxzam
Russische Übersetzung
Letzter Wille
Ich bin ein professioneller quantitativer Portfoliomanager mit einer sehr langen Karriere in dieser Branche, insbesondere im Bereich des maschinellen Lernens und der angewandten Mathematik mit Schwerpunkt auf den Kapitalmärkten, heute verwalte ich über 100 Millionen Dollar. Ich habe dieses Konto erstellt, um über r und Algotrading zu schreiben, damit ich mit mehreren Leuten zu diesem Thema in Kontakt treten kann, aber dieser Thread ist überfüllt mit Amateuren, was oft ärgerlich ist. Ich werde mein Konto löschen und möchte ein paar abschließende Worte hinterlassen, die hoffentlich einigen Leuten helfen werden.
Bitcoin und andere Altcoins sind nichts anderes als ein weiterer Vermögenswert. Hören Sie auf, sie auf ein Podest zu stellen oder sie als etwas anzusehen, das sich grundlegend von anderen Finanzinstrumenten unterscheidet.
Maschinelles Lernen ist extrem schwierig auf den Finanzmärkten anzuwenden, es ist nicht etwas, was jeder einfach tun kann. Die meisten Neulinge spielen mit RNN und erhalten frustrierende Strategien, glauben Sie nicht, dass dies Ihnen etwas Außergewöhnliches bieten wird. Es ist nur ein weiteres Werkzeug in Ihrem Werkzeugkasten zum Aufbau von Handelssystemen.
ML kann verwendet werden, um große Handelssysteme zu erhalten, aber das ist nicht möglich für 99,999% der Menschen. ML wird schon seit sehr, sehr, sehr, sehr langer Zeit für den Algotrading eingesetzt. Sie tun es jetzt, weil es eine Menge Ressourcen und Werkzeuge gibt, die der Öffentlichkeit früher nicht zur Verfügung standen. Glauben Sie nicht, dass Sie mit Tensorflow, Sklearn oder <Name der Bibliothek hier einfügen> auf magische Weise eine Menge Geld verdienen werden. Es dauert sehr lange, d. h. Jahrzehnte, bis das Qualitäts- und Automatisierungsniveau erreicht ist, von dem Sie träumen.
Die meisten von Ihnen hier sind Programmierer. Hören Sie auf, auf dieselbe Weise zu denken. Wenn Sie einen neuen Backtester oder eine neue Handelsplattform schreiben, verschwenden Sie nur Ihre Zeit. Hören Sie auf, über Sprachen nachzudenken, es ist wirklich nicht wichtig. Arbeit an der Alpha. Ja, das ist die Sache, die Sie nicht können, arbeiten Sie daran. Handelsrahmen für später aufheben.
Alles, was auf Intraday-Zeitrahmen funktioniert, kann als Hochfrequenzhandel betrachtet werden. Hören Sie auf, HFT als Nanosekunden-Handel zu betrachten, der extrem empfindlich auf die Ausführungsgeschwindigkeit von Aufträgen reagiert, es ist nur ein weiterer Zeitrahmen, um Geld zu verdienen. Viele Menschen tun es, aber man muss das finden, was die meisten Menschen vermeiden - Alpha. Die meisten Menschen werden mit HFT keinen Erfolg haben, also tun Sie sich selbst einen Gefallen und handeln Sie auf mittelfristigen Zeitskalen (Tage, Wochen), das wird Sie wahrscheinlich vor einer schnellen Enttäuschung bewahren.
Wenn Sie über Kapital verfügen, legen Sie ein kleines Portfolio mit einigen guten Anlagen an. Beginnen Sie mit den Grundsätzen des Management Accounting und arbeiten Sie von dort aus, um herauszufinden, was eine Anlage besser macht als eine andere.
Hören Sie auf, die Öffentlichkeit zu fragen, wo sie anfangen soll und wie ihre Algorithmen funktionieren. Es geht um GELD, niemand wird Ihnen dabei helfen. Niemand wird Ihnen etwas Wertvolleres sagen als das, was ich in den vorangegangenen Abschnitten bereits gesagt habe. Und die Leute, die auf die technische Analyse schimpfen, sagen, dass ML nicht funktioniert und HFT nur von der Ausführungsgeschwindigkeit der Aufträge abhängt, nun, die meisten von ihnen sind Idioten, die nicht wissen, wovon sie reden. Lassen Sie mich hier klarstellen, dass TA kein Mist ist, sondern nur mathematische Transformationen von Daten und Zeichen, die eine Vorhersagekraft enthalten können, ML kann sehr produktiv eingesetzt werden und viel Geld bewegen, und HFT ist nur der Handel auf einer Intraday-Skala, wo viele Strategien nicht sehr empfindlich auf Zeitverzögerungen reagieren.
Schließlich gibt es SEHR kluge Menschen auf der Erde, die ihr Leben damit verbringen, wissenschaftliche und technologische Fortschritte zu erforschen, zu entwickeln und zu bauen, die die meisten anderen Menschen nicht verstehen können. Diese Menschen arbeiten in dieser Branche und verdienen eine Menge Geld. Ich freue mich, dass Sie den Dokumentarfilm darüber gesehen haben, wie die Menschen in den 70er und 80er Jahren gehandelt haben, und dass Sie so werden wollen wie sie. Es tut mir leid, aber die Welt hat sich verändert, die Schwelle für den Zugang zu diesem Bereich ist unerreichbar. Man muss also ein großartiger Wissenschaftler sein oder über ähnliche geistige Fähigkeiten verfügen, um in dieser Branche tätig zu sein. Es ist gut, dass Sie wie die Besten auf dem Gebiet sein wollen, aber Sie müssen mit Demut beginnen.
Wie auch immer, viel Glück und auf Wiedersehen.
Sehen Sie, ich interessiere mich nicht wirklich für dieses Zeug, um ehrlich zu sein, ich interessiere mich überhaupt nicht dafür ... aber Sie sagen, der Markt ist zufällig, und das ist er nicht.
die Marktbewegungen hängen von den Handlungen der Marktteilnehmer ab, von Käufen und Verkäufen, richtig?
Natürlich ist es wahr, die Teilnehmer treffen zufällige Entscheidungen, es fehlt ihnen an Vernunft und Logik, sie sind keine Menschen, sondern Atome in kochendem Wasser, die chaotisch etwas tun
Maxim, sind Ihre Angebote auf dem Markt zufällig?
Nein, Sie trainieren das Netz auf die Geschichte und nutzen den statistischen Vorteil, um ein Geschäft zu eröffnen, ich sage Ihnen, jeder macht das, es ist das sogenannte "Marktgedächtnis".
Und es gibt auch Niveaus auf dem Markt, zum Beispiel, wenn Sie etwas bei 100 kaufen, der Preis drückte und Sie wurden nicht durch Stop bei 99 geschlossen und der Preis ist jetzt bei 75 und Sie sitzen in einem Verlust beten den Preis würde zurückgehen. Das ist das Niveau, nicht das Extremum.
Natürlich werden Sie dort nicht allein sein, da die Menschenmassen an denselben Stellen ein- und ausgehen.
Bei der Prüfung, ob eine Brownsche Bewegung vorliegt oder nicht, werden die Pegel nicht berücksichtigt.
Das ist alles richtig, aber es gibt viel mehr Faktoren, als Sie angegeben haben, und die spekulativen Faktoren, von denen Sie sprechen, haben einen vernachlässigbaren Einfluss, vor allem im Devisenhandel, wenn wir nur von "reinen" Fundamentaldaten und der Hierarchie der Zugangsstufen zu Insiderinformationen sprechen, Wenn wir die Gleichung betrachten, ist es möglich, etwas "negatives Eigenkapital" als Hauptgleichung zu zeichnen, aber wenn wir den Interbankenhandel betrachten, dann wird alles "effizient" und fast zufällig, wie es auf dem realen Markt zu beobachten ist.
Wir wissen es nicht, da stimme ich zu, aber indirekt können wir versuchen, sie zu identifizieren ...
1) der große Spieler ist ein Gegenspieler der Menge, er kann nicht ohne die Menge eintreten, es gibt niemanden, der die Position öffnet und schließt
2) Die Crowd arbeitet mit Statistiken, dem "Marktgedächtnis", nach dem Prinzip - mach es jetzt, es war in der Vergangenheit profitabel
Aber in diesem Punkt können wir spielen, indirekt Bereiche identifizieren, in denen die Menge etwas Eindeutiges tun wird.
Zum Beispiel hat der Markt fast den ganzen Tag über zum Kauf geraten, und wir wussten schon gestern, dass der Kurs fallen würde.
die grünen Punkte sind überkauft, die Menge hat gestern den ganzen Tag gekauft
Das passiert nur sehr selten den ganzen Tag.
Ich habe den Teil dieses Indikators, der in Arbeit ist, bereits dem Assistenten gezeigt, aber er hat ihn nicht ernst genommen. Ich habe Maksim gebeten, mir mit MT4 zu helfen, aber auch er hat Probleme mit seinem Geschäft.
Ich kann Vorhersagen machen, aber das ist schwierig und nicht immer möglich.
Die Idee, die "Crowd-Strategie" zu erkennen, ist grau in grau und leider in der Praxis nicht effektiver als die Suche nach der Korrelation von Mustern in der Vergangenheit und die Extrapolation der Zukunft von "Gewinnern", was wahrscheinlich jeder algorithmische Händler tut. Der Grund dafür ist, dass "die Menge" sehr inhomogen ist, so dass sie die meiste Zeit nicht so kohärent agiert, wie wir es gerne hätten. Außerdem übersteigt der statistische Vorteil bei der Vorhersage einer Stunde im Voraus unter Verwendung vieler Daten und der besten ML-Algorithmen nicht 2-3%, was statistisch nicht gültig ist, es gibt nichts, gegen das man spielen kann, und die klassische TA in ihrer reinen Form ist Rauschen.
So viele Worte, aber nur Wasser... gängige Phrasen von Publikumslieblingen.
zy. Ich spreche von Ihnen, nicht von diesem Typen aus dem Forum.
Ich habe es in einem benachbarten Forum gefunden:
Ja, das ist in Ordnung.
Man muss hart arbeiten, um in diesem Bereich etwas zu erreichen. Und dann kommt es auf die angeborenen Fähigkeiten an. Und natürlich ist eine Diskussion über die MO nubami urkomisch, auch wenn man sich daran erinnert, wie er selbst anfing, die Grundlagen zu lernen und versuchte, clever zu sein
so viele Worte und nur Wasser... gängige Phrasen von Publikumslieblingen.
zy. Ich spreche von Ihnen, nicht von diesem Typen aus dem Forum.
Nicht volle 8 Zeilen :)
Ich kann sogar kürzer: die "Menge" auf dem Markt kann nicht mit Statistiken (MO einschließlich) erkannt werden, um gegen sie zu spielen
Für Sie ist es eine sehr wertvolle Idee, deshalb stoßen Sie mich und verurteilen emotional meine Kritik, aber wenn Sie es selbst überprüfen, werden Sie mir im Stillen zustimmen.