Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1108
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Kennen Sie Gorchakov? Er schreibt wieder über smradlab.
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
Nein, ich kenne ihn nicht, habe ihn vielleicht gesehen, aber sicher nicht mit ihm kommuniziert. Ich werde sie später lesen.
ZS Lesen Sie es. Ja, ich war schon ein paar Mal bei seinen Seminaren bei Finam. Vor etwa 5 oder 6 Jahren. Er sprach immer von Verteilungen und Schwänzen.
Nein, das weiß ich nicht, ich habe sie vielleicht gesehen, aber ich habe nicht mit ihr gesprochen. Ich werde es später lesen.
ZS habe ich gelesen. Ja, ich habe seine Seminare bei Finam ein paar Mal besucht. Vor etwa 5 oder 6 Jahren. Er sprach über Verteilungen und Schwänze.
Er sagt, dass er sie 70 Jahre lang nicht besiegen kann) oder so ähnlich. Das Thema ist auch in diesem Forum schon lange bekannt.
schreibt, dass er sie 70 Jahre lang nicht schlagen kann) oder so ähnlich. Nun, das Thema ist auch in diesem Forum bereits angeschlagen
Und das ist in der Tat richtig:
Daher gibt es keine Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Zeitrahmen und kann es auch nicht geben. Und was bedeutet das: Bei "einem Maß" zu Fünf-Minuten-Zeiträumen und Tageszeiträumen sollte man sehr vorsichtig und misstrauisch gegenüber denen sein, die es als Axiom formulieren.
Nun, auch das, nebenbei bemerkt:
Ich füge hinzu, was ich in meinem Kommentar geschrieben habe: Eine wichtige gnoseologische Schlussfolgerung: Wenn wir Handelsmethoden auf vergangenen täglichen oder sogar stündlichen Kursen aufbauen (wenn die Stunden viele Ticks haben), dann macht es keinen Sinn, die nichtlinearen Funktionen zweiten Grades von Preisinkrementen oder Preislogarithmen "tiefer zu graben" (die Preise im Text lassen sich leicht in Logarithmen von Preisen umwandeln, ohne dass die Essenz verloren geht).
Nun, auch das, nebenbei bemerkt:
Ich füge dem, was ich im Kommentar geschrieben habe, eine wichtige erkenntnistheoretische Schlussfolgerung hinzu: Wenn wir Handelsmethoden auf vergangenen Tages- oder sogar Stundensätzen aufbauen (wenn es viele Ticks in der Uhr gibt), dann ist es sinnlos, die Nichtlinearitätsfunktionen zweiten Grades anhand von Preisinkrementen oder Preislogarithmusinkrementen (die Preise im Text lassen sich leicht in Preislogarithmen umwandeln, ohne dass das Wesentliche verloren geht) "tiefer zu graben".
Die zweite Schlussfolgerung verstehe ich nicht :), woraus sie abgeleitet wird
ah, wie von der Tatsache, dass 2 Verteilungen in ihnen sitzen?Eines der wenigen Signale, die ich gesehen habe, war Ihres.
Ich sehe überhaupt keinen Sinn darin, auf die Signale anderer Leute zu achten. Ich habe keine Zweifel daran, dass es Händler gibt, die Geld verdienen. Einige von ihnen sind mir sogar bekannt, da ich gemeinsam an Autohandelskonferenzen und Seminaren teilnehme. Wozu soll das gut sein? Die Redner boten keine eigenen Strategien an. Aber ihre theoretischen Ideen sind alle willkommen. Übrigens sind sie die wertvollsten.
Ich dachte, dass in der Wissenschaft alles gleich ist. Wissenschaftliche Errungenschaften stehen offen - nehmen Sie sie, nutzen Sie sie. Aber die Technologien für ihre Umsetzung sind ein großes Geheimnis. Sie sind durch Patente und so weiter geschützt.
Es geht also darum, wer die finanziell vorteilhafte Technologie offenlegen wird. Aber ursprünglich wurde die KI nicht für die Börse entwickelt, deshalb gibt es zwar prinzipiell viele Informationen zu diesem Thema und es ist offen, aber es ist alles eher theoretischer Natur, deshalb frage ich mich persönlich, ob irgendjemand von denen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, nachhaltige Ergebnisse erzielt hat. Ich weiß bereits von einem in diesem Thread, er hat es getan.
Richtig, wer würde eine finanziell lukrative Technologie preisgeben? Ursprünglich wurde die KI jedoch nicht für den Austausch entwickelt, weshalb es zwar viele Informationen zu diesem Thema gibt, die jedoch größtenteils theoretischer Natur sind, weshalb ich mich persönlich frage, ob diejenigen, die auf diesem Gebiet tätig sind, nachhaltige Ergebnisse erzielen konnten. Ich weiß bereits sicher, dass einer aus diesem Thread erfolgreich war.
Vergessen Sie die KI. Hier gibt es keine KI. Und MoD (NS, RF, SVM, etc.) hat nichts mit KI zu tun. Es handelt sich lediglich um ein mathematisches Modell.
Dies ist in der Tat richtig:
Daher gibt es keine Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Zeitrahmen und kann es auch nicht geben. Es bedeutet, dass man bei "einem Maß" für die Fünf-Minuten- und die Tageszeit sehr vorsichtig und misstrauisch gegenüber denjenigen sein sollte, die dies als Axiom formulieren.
Nun, auch das, nebenbei bemerkt:
Ich füge dem, was ich im Kommentar geschrieben habe, eine wichtige gnoseologische Schlussfolgerung hinzu: Wenn wir Handelsmethoden auf vergangenen täglichen oder sogar stündlichen Kursen aufbauen (wenn es viele Ticks in der Uhr gibt), dann ist es sinnlos, die Nichtlinearitätsfunktionen zweiten Grades von Preisinkrementen oder Preislogarithmen "tiefer zu graben" (die Preise im Text können leicht in Preislogarithmen geändert werden, ohne dass das Wesentliche verloren geht).
Meine Herren, was haben die Zeitrahmen damit zu tun? Arbeiten Sie mit Zeitplänen, das wird helfen.
Auch die Idee, die Preise logarithmisch zu erhöhen, ohne dabei etwas von ihrer Essenz zu verlieren, ist recht interessant und daher amüsant.
Ich verstehe die zweite Schlussfolgerung nicht :) woraus sie abgeleitet wird
ah, wie von der Tatsache, dass 2 Verteilungen in ihnen sitzen?Woher er das hat, weiß ich nicht - ich habe es schräg gelesen. Aber aus meinen Überlegungen heraus stimme ich ihr zu. Meiner Meinung nach führt eine übermäßige Komplizierung des Modells zu einer Zunahme der Freiheitsgrade und möglicherweise zu einem Verlust an Stabilität.
In meinen eigenen Systemen habe ich versucht, bis zur 3. Ordnung zu gehen, bin dann aber doch wieder zur 2. Dieser hier ist etwa drei Jahre alt.
Kennen Sie Gorchakov? Er schreibt wieder über smradlab.
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
Um die Eigenschaften eines Prozesses mit nicht-stationären Inkrementen sinnvoll beurteilen zu können, benötigt man entweder ein Ensemble seiner Realisierungen oder eine Realisierung zusammen mit einem parametrischen Modell. Im Prinzip kann es nicht mehrere Realisierungen geben, also bleibt nur die zweite Variante.
Ich denke, dass es unmöglich ist, die Gauß'sche Charakteristik des Preises in irgendeiner Weise zu beweisen (und sogar zu zeigen). Man kann nur eine parametrische Familie von Gauß-Prozessen nehmen und untersuchen, wie gut sie zur Beschreibung des Preises passt. Der Einfachheit halber kann man zum Beispiel Gaußsche Prozesse mit unabhängigen (aber unterschiedlichen!) Inkrementen annehmen.
Um die Eigenschaften eines Prozesses mit nicht-stationären Inkrementen sinnvoll beurteilen zu können, benötigt man entweder ein Ensemble seiner Realisierungen oder eine Realisierung zusammen mit einem parametrischen Modell. Im Prinzip kann es nicht mehrere Realisierungen geben, also bleibt nur die zweite Variante.
Ich denke, dass es unmöglich ist, die Gauß'sche Charakteristik des Preises in irgendeiner Weise zu beweisen (und sogar zu zeigen). Man kann nur eine parametrische Familie von Gauß-Prozessen nehmen und untersuchen, wie gut sie zur Beschreibung des Preises passt. Der Einfachheit halber kann man zum Beispiel Gaußsche Prozesse mit unabhängigen (aber unterschiedlichen!) Inkrementen annehmen.
Deshalb verglich er es mit dem Fermatschen Theorem, das 300 Jahre lang nicht bewiesen werden kann).