Artikel über die Automatisierung von Handelssystemen in MQL5

In diesem Beitrag geht es um das Problem der Berechnung des Gesamtvolumen an Positions nach festgelegtem Symbol und magischer Zahl. Die hier vorgestellte Methode verlangt nur den minimal notwendigen Teil der Abschluss-History, ermittelt den nächsten Zeitpunkt, als die Gesamtposition gleich Null war und führt Berechnungen an den jüngsten Abschlüssen aus. Des Weiteren wird hier ebenfalls die Arbeit mit globalen Variablen des Client-Terminals behandelt.

In diesem Artikel lernen wir die Bollinger Bänder kennen, einen der beliebtesten Indikatoren in der Handelswelt. Wir werden die technische Analyse betrachten und sehen, wie man ein algorithmisches Handelssystem auf der Grundlage des Bollinger Bänder Indikators entwickelt.

In diesem Artikel werden wir eine neue Basisklasse aller Bibliotheksobjekte erstellen, die die Ereignisfunktionen allen ihren Nachkommen hinzufügt, und die Klasse zur Verfolgung von Ereignissen der Kollektionssymbole auf der Grundlage der neuen Basisklasse entwickeln. Wir werden auch die Konto- und Ereignisklassen für die Entwicklung der neuen Basisobjektfunktionalität ändern.

Ein statistischer Algorithmus zum Schutz von offenen, positiven Swap-Positionen vor ungewollten Kursbewegungen. Dieser Artikel widmet sich einer Variante der Carry Trade Protection-Strategie, die die potentiellen Risiken einer Kursbewegung in die entgegengesetzte Richtung einer offenen Position kompensiert.

Der Artikel betrachtet die Perspektive für die Verwendung MQL4, um eine produktive Arbeit im Markt Forex zu leisten.

Der Artikel beschäftigt sich mit dem Speichern von Daten im Quellcode des Programms und dem Erstellen von Audio- und Grafikdateien daraus. Bei der Entwicklung einer Anwendung benötigen wir oft Audio und Bilder. Die MQL-Sprache verfügt über mehrere Methoden zur Verwendung solcher Daten.

Im vorherigen Artikel haben wir die Anwendung der Merill-Muster auf verschiedene Daten erwogen, wie z.B. auf einen Preiswert auf dem Chart eines Währungssymbols und auf Werte von Standard-MetaTrader-5-Indikatoren: ATR, WPR, CCI, RSI, unter anderem. Nun, lassen Sie uns versuchen, einen Strategiebaukasten zu erstellen, der auf Merill-Mustern basiert.

In diesem Artikel demonstrieren wir die Funktionen von botbrains.app - einer no-code Plattform für die Entwicklung von Handelsrobotern. Um einen Handelsroboter zu erstellen, brauchen Sie keinen Code zu schreiben - ziehen Sie einfach die notwendigen Blöcke auf das Schema, legen Sie ihre Parameter fest und stellen Sie Verbindungen zwischen ihnen her.

Dieser Artikel ist der praktischen Anwendung des Konzepts der Qualitativaussagenlogik zur Finanzmarktanalyse gewidmet. Wir legen das Beispiel eines Indikators dar, der Signale auf der Grundlage zweier auf dem Envelopes-Indikator fußender unscharfer Regeln erzeugt. Der entwickelte Indikator nutzt verschiedene Indikatorzwischenspeicher: 7 für die Berechnungen, 5 für die Diagrammausgabe und 2 für die Farben.

Alle Kategorien, die Trading-Strategien klassifizieren, sind völlig willkürlich. Die folgende Klassifikation soll die grundlegenden Unterschiede zwischen möglichen Ansätzen zum Handel betonen.

Der Artikel stellt eine neue Version des Pattern Analyzers vor. Diese Version enthält Bugfixes und neue Funktionen sowie eine überarbeitete Benutzeroberfläche. Kommentare und Anregungen aus dem vorherigen Artikel wurden bei der Entwicklung der neuen Version berücksichtigt. Die resultierende Anwendung wird in diesem Artikel beschrieben.

Es gibt eine Menge Maßnahmen zur Bestimmung der Effektivität und Profitabilität eines Handelssystems. Doch unterziehen Händler gerne jedes System einem neuen 'Crashtest'. Dieser Beitrag befasst sich damit, wie Statistiken, die auf Effektivitätsmaßnahmen beruhen, auf dieMetaTrader5 Plattform angewendet werden können. Er behandelt die Klasse zur Umwandlung der Statistik-Interpretation nach Abschlüssen bis hin zu der, die der im Buch "Statistika dlya traderov" ("Statistics for Traders") von S.V. Bulashev angebotenen Beschreibung nicht widerspricht. Und er enthält ein Beispiel einer angepassten Optimierungsfunktion.

Der Artikel widmet sich der Realisierung der Charts ohne verpasste Bars.

Dieser Beitrag erklärt das Konzept des Programmierens eines Mulit-Modus Handelsroboters in MQL5. Jeder Modus wird mittels des Objekt-orientierter Ansatzes implementiert. Instanzen von sowohl Modus-Klassenhierarchie als als auch Klassen zum Testen werden angeboten. Das Programmieren in mehreren Modi von Handelsrobotern soll alle Besonderheiten jedes betrieblichen Modus eines in MQL5 geschriebenen EA berücksichtigen. Funktionen und Aufzählung werden zur Identifizierung des Modus erzeugt.

Sie müssen zugeben, dass es verlockend klingt - Sie werden stolzer Besitzer eines Programms, das für Sie innerhalb von Minuten ein profitables Automatisches Handelssystem (AHS) entwickeln kann. Alles was Sie machen müssen, ist die wünschenswerten Eingaben und die Eingabetaste drücken. Und - hier ist es, Sie testen Ihr AHS und erwarten Sie positive Auszahlungen. Während andere Menschen tausende Stunden investieren, um dieses einzigartige AHS zu entwickeln, das sie "fürstlich bedient", klingt diese Aussage, gelinde gesagt, ziemlich gewagt. Auf der einen Seite sieht dies ein wenig überlebensgroß aus... Allerdings, nach meiner Meinung, kann dieses Problem gelöst werden.

Entwickler von Handelsrobotern müssen ihre Dienste nicht mehr bei Händlern vermarkten, die Expert Advisors benötigen – denn jetzt werden die Händler Sie finden. Schon heute veröffentlichen tausende Händler Aufträge für freiberufliche MQL5-Entwickler und bezahlen die Arbeit auf MQL5.com. In den 6 Jahren seines Bestehens hat es der Dienst dreitausend Händlern ermöglicht, über 10.000 ausgeführte Aufträge zu bezahlen. Und die Aktivitäten der Händler und Entwickler nehmen immer weiter zu!

Zur Entwicklung eines Expert Advisors zur Teilnahme am Automatisierten Trading-Wettbewerb 2010, nehmen wir ein Template eines fertigen Expert Advisors her. Selbst noch unerfahrene MQL5 Programmierer können diese Aufgabe bewältigen, da ja für die Strategien die grundlegenden Klassen, Funktionen und Templates schon entwickelt sind. Daher genügt es, nur ein bisschen Code zur Implementierung Ihres Trading-Konzepts zu schreiben.

Im Artikel wurden Formel und die Berechnungsmethode der Daten angeboten, die im Testerbericht angezeigt werden.

Heute werden wir sehen, wie man einen Expert Advisor erstellt, der einfach und sicher im automatischen Modus arbeitet. Im vorherigen Artikel haben wir begonnen, ein Auftragssystem zu entwickeln, das wir in unserem automatisierten EA verwenden werden. Wir haben jedoch nur eine der benötigten Funktionen geschaffen.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im siebten Teil haben wir die Aktivierung der Verfolgung von StopLimit-Orders hinzugefügt und die Funktionsweise zur Verfolgung anderer Ereignisse von Orders und Positionen vorbereitet. In diesem Artikel werden wir die Klasse zur Verfolgung von Ereignissen der Order- und Positionsänderung entwickeln.

In den beiden vorangegangenen Artikeln haben wir die Anwendung von Merrill-Mustern auf verschiedene Datentypen diskutiert. Es wurde eine Anwendung entwickelt, um die vorgestellten Ideen zu testen. In diesem Artikel werden wir die Arbeit mit dem Strategy Builder fortsetzen, um seine Effizienz zu verbessern und neue Funktionen und Fähigkeiten zu implementieren.

Der Artikel beschreibt die Technologie, die darauf abzielt, die Effektivität jedes automatisierten Handelssystems zu erhöhen. Er bietet eine kurze Erläuterung der Idee, sowie die zugrundeliegenden Grundlagen, Möglichkeiten und Nachteile.

Der Artikel betrachtet drei Methoden, die zur Erhöhung der Klassifizierungsqualität von Ensembles mit Bagging eingesetzt werden können, und schätzt deren Effizienz. Die Auswirkungen der Optimierung der Hyperparameter des neuronalen ELM-Netzwerkes und der Nachbearbeitungsparameter werden bewertet.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im fünften Teil der Artikelreihe haben wir Handelsereignisklassen und die Kollektion der Ereignisse angelegt, aus der die Ereignisse an das Basisobjekt der Motorenbibliothek und die Regelprogrammkarte gesendet werden. In diesem Teil werden wir die Bibliothek für die Arbeit an Netting-Konten weiterentwickeln.

Der Artikel stellt eine erweiterte Studie über jahreszeitliche Merkmale vor: Autokorrelations-Heatmaps und Streudiagramme. Der Zweck des Artikels ist es zu zeigen, dass das "Marktgedächtnis" saisonaler Natur ist, was durch eine maximale Korrelation von Zuwächsen beliebiger Ordnung ausgedrückt wird.

Wir setzen die Entwicklung einer großen plattformübergreifenden Bibliothek fort, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im zehnten Teil haben wir unsere Arbeit an der Bibliothekskompatibilität mit MQL4 fortgesetzt und die Ereignisse der Eröffnung von Positionen und der Aktivierung von offenen Orders definiert. In diesem Artikel werden wir die Ereignisse des Schließens von Positionen definieren und die nicht verwendeten Auftragseigenschaften beseitigen.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im neunten Teil haben wir begonnen, die Bibliotheksklassen für die Arbeit mit MQL4 zu verbessern. Hier werden wir die Bibliothek weiter verbessern, um ihre volle Kompatibilität mit MQL4 zu gewährleisten.

Dieser Artikel ist ein Muss für alle, die ihre Programmierkarriere verbessern wollen. Diese Artikelserie zielt darauf ab, Sie zum besten Programmierer zu machen, der Sie sein können, unabhängig davon, wie erfahren Sie sind. Die besprochenen Ideen eignen sich sowohl für MQL5-Programmierneulinge als auch für Profis.

Im vorigen Artikel haben wir die Klassen der schwebenden Anfrageobjekte erstellt, die dem allgemeinen Konzept der Bibliotheksobjekte entsprechen. Dieses Mal werden wir uns mit der Klasse befassen, die die Verwaltung von schwebenden Anfrageobjekten ermöglicht.

Regeln für ein Handelssystem zu finden und sie in einen Expert Advisor zu programmieren, ist nur die Hälfte der Arbeit. Irgendwie muss man ja auch die Abläufe des Expert Adivsors kontrollieren, während er die Ergebnisse des Handels anhäuft. Dieser Beitrag beschreibt einen Ansatz, der die Leistung eines Expert Advisors durch Erzeugung eines Feedbacks steigert, das die Saldo-Gefällekurve misst.

In diesem Artikel werden wir die Erstellung einer Symbolsammlung auf der Grundlage des im vorherigen Artikel entwickelten abstrakten Symbolobjekts in Betracht ziehen. Die abstrakten, abgeleiteten Symbole sollen Symboldaten verdeutlichen und die Verfügbarkeit der grundlegenden Eigenschaften der Symbolobjekte in einem Programm definieren. Solche Symbolobjekte sind durch ihre Zugehörigkeit zu Gruppen zu unterscheiden.

In diesem Artikel werden wir einige Daten im Wert der Magicnummer der Aufträge und Positionen speichern und mit der Umsetzung der schwebenden Anträge beginnen. Um das Konzept zu überprüfen, erstellen wir die erste Testanforderung zur Eröffnung von Marktpositionen, wenn ein Serverfehler auftritt, der ein Warten und das Senden einer wiederholten Anfrage erfordert.

Dies ist der dritte Artikel über das Konzept der schwebenden Anfragen. Wir werden die Tests von schwebenden Anfragen abschließen, indem wir die Methoden für das Schließen von Positionen, die Entfernung von schwebenden Anfragen und die Änderung der Parameter von Positionen und den Parametern von Pending-Orders erstellen.

Im ersten Teil begannen wir mit dem Erstellen einer großen plattformübergreifenden Bibliothek, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Wir haben das abstrakte Objekt COrder angelegt, das als Basisobjekt für die Speicherung von Daten zu historischen Aufträgen und Deals sowie zu Marktorders und Positionen dient. Jetzt werden wir alle notwendigen Objekte entwickeln, um die Daten der Kontenhistorie in "Collections" (Sammlungen bzw. Listen) zu speichern.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das Ereignisbehandlungssystem nutzen können, um Probleme im Zusammenhang mit dem Auftragssystem schnell und effizient zu bearbeiten. Mit diesem System wird der EA schneller arbeiten, sodass er nicht ständig nach den benötigten Daten suchen muss.

In diesem Artikel werde ich versuchen, eines der wichtigsten Konzepte und Indikatoren zu erläutern, nämlich den Momentum-Indikator, und ich werde erklären, wie man ein Handelssystem mit diesem Momentum-Indikator entwickelt.

Ein einfaches in diesem Artikel beschriebenes Konzept, ermöglicht die diese Entwicklung a6tomatisierter Handelssysteme in MQL4, um bestehende Handelssysteme zu vereinfachen, sowie die für die Entwicklung neuer Systeme benötigte Zeit durch kürzere Codes zu reduzieren.

Der Artikel beschreibt die Vorgehensweise zum Aufbau des Handelssystems als Folge des Öffnens und Schließens der entsprechenden Orders in Abhängigkeit von der aktuellen Situation - der Preis und der aktuelle Wert des Gewinns / Verlusts in jeder Order, und nicht nur von den traditionellen "Signalen". Ein Beispiel für die konkrete Realisierung eines solchen einfachen Handelssystems.

Der Artikel befasst sich mit der Methodik zur Entwicklung von Handelsalgorithmen, bei der ein konsistenter, wissenschaftlicher Ansatz zur Analyse möglicher Kursmuster und zur Erstellung von Handelsalgorithmen auf der Grundlage dieser Muster verwendet wird. Die Entwicklungsideale werden anhand von Beispielen demonstriert.