Bibliothek für ein leichtes und schnelles Entwickeln vom Programmen für den MetaTrader (Teil VI): Ereignisse von Netting-Konten
MetaTrader 5
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Beispiele
| 10 Juli 2019, 08:51
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Inhalt
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Kontoarten
- Implementierung der Ereignisbehandlung auf einem Netting-Konto
- Überprüfung der Performance von Hedging- und Netting-Konten
- Was kommt als Nächstes?
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Kontoarten
Um die Ereignisse auf dem Netting-Konto zu verfolgen, müssen wir die Unterschiede zwischen Hedging und Netting-Konto verstehen.
Die Unterschiede beziehen sich auf die Darstellung von Positionen. Ein Hedging-Konto ermöglicht es uns, beliebig viele Positionen mit ein
und demselben Symbol zu eröffnen, während ein Netting-Konto nur eine einzige erlaubt. Ein Hedging-Konto ermöglicht das Schließen einer
Position durch eine gegenläufige Position mit gleichem Volumen.
In diesem Fall:
- Wenn das Volumen der entgegengesetzten Position kleiner ist als das Volumen der geschlossenen Position, dann wird die entgegengesetzte Position vollständig geschlossen, während die geschlossene Position nur teilweise eliminiert wird,
- Wenn das Volumen der entgegengesetzten Position höher ist als das Volumen der geschlossenen Position, dann wird die entgegengesetzte Position teilweise geschlossen, während die geschlossene Position vollständig eliminiert wird,
- Wenn beiden Positionen das gleiche Volumen haben, werden beide geschlossen;
- Jede Position hat eine ID, die dem Ticket der Eröffnungsorder entspricht. Diese ID ändert sich während der gesamten Lebensdauer der Position nicht;
- Jede Position hat ihr eigenes Ticket, das dem Ticket der Order entspricht, die zur Positionsöffnung führte;
- Wenn wir eine Anfrage senden, eine neue Position in der Richtung der aktuellen Position zu eröffnen, wird eine neue Position mit einer neuen ID und einem neuen Ticket geöffnet.
Bei einem Netting-Konto schließt das Arbeiten mit einer Position an einem Symbol die Möglichkeit aus, eine Position durch eine entgegengesetzte Position zu schließen. In einer entfernt ähnlichen Situation (wenn eine gegenläufige Ordnung aktiviert wird) kann diese Position jedoch ganz oder teilweise geschlossen oder ihre Richtung geändert werden:
- Wenn das Volumen einer aktivierten, entgegengesetzten Ordnung kleiner ist als die aktuelle Position eins, wird die Position teilweise geschlossen,
- Wenn das Volumen eines aktivierten, entgegengesetzten Auftrags gleich der aktuellen Position ist, wird die Position vollständig geschlossen,
- Überschreitet das Volumen eines aktivierten, entgegengesetzten Auftrags die aktuelle Position eins, ändert die Position ihre Richtung (Umkehrung),
- Jede Position hat eine ID, die dem Ticket der Eröffnungsorder entspricht. Diese ID ändert sich während der gesamten Lebensdauer der Position nicht;
- Jede Position hat ein Ticket, das dem Ticket der Order entspricht, die zur Positionsumkehr führte. Das Ticket kann von der ID abweichen. Bis zu einem gewissen Grad wiederholt es die Tickets mehrerer Positionen auf einem Hedge-Konto;
- Wenn wir eine Aufforderung senden, eine neue Position in Richtung der aktuellen Position zu eröffnen, wird ein Volumen einer
aktivierten Order zum Volumen der aktuellen Position hinzugefügt. Das Positionsticket wird nicht geändert.
Implementierung der Ereignisbehandlung auf einem Netting-Konto
Um die Ereignisse eines Netting-Kontos zu verfolgen, teilen wir die Behandlung von Positionsereignissen einfach nach Kontoarten auf. Dies erhöht die Codemenge, verdeutlicht aber die Logik durch die Trennung der Funktionsweise. Wir werden den Code optimieren und später alle Redundanzen beseitigen — nach dem Debuggen und der Bestätigung seines Funktionierens.
Beim Hinzufügen neuer Konstanten zu den Enumerationen der Ereignistypen fiel mir auf, dass die Sortierung manchmal falsch funktioniert. Die Überprüfung der Gründe für ein solches Verhalten ergab, dass die beiden Hauptfaktoren Ereignis-/Reihenfolgeeigenschaften sind, die der Sortierung nach diesem Typ und ihrer Position in der Enumeration entsprechen, unabhängig davon, dass jede Konstante nummeriert ist. Wenn beispielsweise eine Eigenschaft nicht für die Suche verwendet wird, sollte sie übersprungen werden und es soll nach der Konstanten der Enumeration gesucht werden. Zusätzlich sollten Ereignis-/Reihenfolgeeigenschaften, die nicht beim Sortieren verwendet werden, ebenfalls am Ende der Eigenschaftentypliste stehen. Um die anfängliche Anzahl der folgenden Eigenschaftsarten zu berechnen, sollte die Anzahl der ungenutzten Eigenschaften innerhalb der Anzahl der Eigenschaften des vorherigen Typs vom Index der ursprünglichen Eigenschaftsarten abgezogen werden.
Um die Erstellung von Enumerationen von Sortierverfahren zu überprüfen, wurde der Datei DELib.mqh mit den Dienstfunktionen eine kleine Funktion hinzugefügt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Display all sorting enumeration constants in the journal | //+------------------------------------------------------------------+ void EnumNumbersTest() { string enm="ENUM_SORT_ORDERS_MODE"; string t=StringSubstr(enm,5,5)+"BY"; Print("Search of the values of the enumaration ",enm,":"); ENUM_SORT_ORDERS_MODE type=0; while(StringFind(EnumToString(type),t)==0) { Print(enm,"[",type,"]=",EnumToString(type)); if(type>500) break; type++; } Print("\nNumber of members of the ",enm,"=",type); } //+------------------------------------------------------------------+
Um die Zusammensetzung einer bestimmten Enumeration von Sortiertypen zu überprüfen, müssen Sie diese manuell in zwei Zeilen eingegeben werden (die Möglichkeit, eine bestimmte Enumeration automatisch im Typ ENUM_SORT_ORDERS_MODE = 0 festzulegen; ich habe sie nicht gefunden).
Wenn wir diese Funktion nun in OnInit() des Tests EA aufrufen, werden alle Konstantennamen einer bestimmten Enumeration und die
entsprechenden Indizes im Journal angezeigt.
Beim Überprüfen der Enumerationen stellte ich fest, dass sie falsch erstellt wurden. Um dies zu beheben, habe ich die Enumerationen in
der Datei
Defines.mqh leicht geändert.
Ich habe eine andere Reihenfolge der Konstanten in den Enumerationen festgelegt — Eigenschaften,
die nicht beim Sortieren verwendet werden, werden am Ende der Konstantenliste für die Enumeration von Objekteigenschaften
platziert. Außerdem sollten
Makrosubstitutionen zur Angabe der Anzahl der nicht verwendeten Eigenschaften für die Suche
und Sortierung hinzugefügt werden. Diese Makro-Substitutionen sind bei der
Berechnung der anfänglichen Eigenschaftsindizes bei der Sortierung von Enumerationen
zu verwenden, was zur Berechnung der korrekten Indizes der anfänglichen Konstanten bei Aufzählungen führt.
Außerdem
sollten
neue Konstantentypen für Ereignisse auf Netting-Konten und Konstanten
zum Speichern der magischen Zahl und ein entgegengesetztes Positionssymbol für Hedge-Konten hinzugefügt werden.
Orders und Positionen müssen oft gruppiert werden, damit eine Gruppe von ausgewählten Orders und Positionen gleichzeitig bearbeitet werden
kann. Die Bibliothek ermöglicht dies, indem sie einfach eine Gruppen-ID zur Eigenschaft abstrakte Order hinzufügt. Dadurch ist es
möglich, beliebige Aufträge und Positionen mit ähnlicher ID in einer einzigen Liste zusammenzufassen und mit einer ausgewählten Gruppe
zu arbeiten.
Eine solche ID wurde den Eigenschaften und Sortierlisten der Orders
hinzugefügt.
Nachfolgend finden Sie eine vollständige Liste der modifizierten Defines.mqh:.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Defines.mqh | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| https://mql5.com/de/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" //+------------------------------------------------------------------+ //| Macro-Substitution | //+------------------------------------------------------------------+ //--- "Description of a function with the error string number" #define DFUN_ERR_LINE (__FUNCTION__+(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian" ? ", Page " : ", Line ")+(string)__LINE__+": ") #define DFUN (__FUNCTION__+": ") // "Funktionsbeschreibung" #define COUNTRY_LANG ("Russian") // Landessprache #define END_TIME (D'31.12.3000 23:59:59') // Enddatum der abgefragten Kontohistorie #define TIMER_FREQUENCY (16) // Minimalfrequenz des Timers der Bibliothek in Millisekunden #define COLLECTION_PAUSE (250) // Pause des Timers der Kollektion der Aufträge und Deals in Millisekunden #define COLLECTION_COUNTER_STEP (16) // Increment des Timerzählers der Kollektion der Aufträge und Deals #define COLLECTION_COUNTER_ID (1) // Timerzählers der Kollektion von Aufträgen und Deals #define COLLECTION_HISTORY_ID (0x7778+1) // Historical collection list ID #define COLLECTION_MARKET_ID (0x7778+2) // Market collection list ID #define COLLECTION_EVENTS_ID (0x7778+3) // Events collection list ID //+------------------------------------------------------------------+ //| Structures | //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| Enumerations | //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| Suchen und Sortieren der Daten | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_COMPARER_TYPE { EQUAL, // Gleich MORE, // Größer LESS, // Kleiner NO_EQUAL, // Not equal EQUAL_OR_MORE, // Größer oder gleich EQUAL_OR_LESS // Kleiner oder gleich }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Possible options of sorting by time | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_SELECT_BY_TIME { SELECT_BY_TIME_OPEN, // Nach Eröffnungszeit SELECT_BY_TIME_CLOSE, // Nach Schlusszeit SELECT_BY_TIME_OPEN_MSC, // Nach Eröffnungszeit in Millisekunden SELECT_BY_TIME_CLOSE_MSC, // Nach Schlusszeit in Millisekunden }; //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| Data for working with orders | //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| Abstrakter Order-Typ (Status) | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_ORDER_STATUS { ORDER_STATUS_MARKET_PENDING, // Pending-Order im Markt ORDER_STATUS_MARKET_ORDER, // Marktorder ORDER_STATUS_MARKET_POSITION, // Marktposition ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER, // Historische Marktorder ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING, // Entfernte Pending-Order ORDER_STATUS_BALANCE, // Saldo-Operation ORDER_STATUS_CREDIT, // Finanz-Operation ORDER_STATUS_DEAL, // Deal (Transaktion) ORDER_STATUS_UNKNOWN // Status unbekannt }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Order, Deal, Position, Integer-Eigenschaften | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_ORDER_PROP_INTEGER { ORDER_PROP_TICKET = 0, // Order-Ticket ORDER_PROP_MAGIC, // Magicnummer des Auftrags ORDER_PROP_TIME_OPEN, // Eröffnungszeit (MQL5 Deal-Zeit) ORDER_PROP_TIME_CLOSE, // Schlusszeit (MQL5 Zeit der Ausführung oder Entfernung - ORDER_TIME_DONE) ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC, // Eröffnungszeit in Millisekunden (MQL5 Deal-Zeit in msc) ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC, // Schlusszeit in Millisekunden (MQL5 Zeit der Ausführung oder Entfernung - ORDER_TIME_DONE_MSC) ORDER_PROP_TIME_EXP, // Verfallszeit der Order (für Pending-Orders) ORDER_PROP_STATUS, // Order-Status (aus der Enumeration ENUM_ORDER_STATUS) ORDER_PROP_TYPE, // Order/deal type ORDER_PROP_REASON, // Deal/Order/Position Grund oder Quelle ORDER_PROP_STATE, // Order state (from the ENUM_ORDER_STATE enumeration) ORDER_PROP_POSITION_ID, // Positions-ID ORDER_PROP_POSITION_BY_ID, // Entgegengesetzte Positions-ID ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET, // Ticket of the order that triggered a deal ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, // Deal-Richtung – IN, OUT oder IN/OUT ORDER_PROP_TIME_UPDATE, // Zeit der Positionsänderung in Sekunden ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC, // Zeit der Positionsänderung in Millisekunden ORDER_PROP_TICKET_FROM, // Ticket der Ober-Order ORDER_PROP_TICKET_TO, // Ticket der abgeleiteten Order ORDER_PROP_PROFIT_PT, // Gewinn in Points ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL, // Flag für das Schließen durch StopLoss ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP, // Flag für das Schließen mit TakeProfit ORDER_PROP_GROUP_ID, // Order/position group ID ORDER_PROP_DIRECTION, // Direction-based type (Buy, Sell) }; #define ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL (24) // Total number of integer properties #define ORDER_PROP_INTEGER_SKIP (1) // Number of order properties not used in sorting //+------------------------------------------------------------------+ //| Order, Deal, Position Real-Eigenschaften | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE { ORDER_PROP_PRICE_OPEN = ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL, // Eröffnungspreis (MQL5 Deal-Preis) ORDER_PROP_PRICE_CLOSE, // Schlusskurs ORDER_PROP_SL, // Preis des StopLoss' ORDER_PROP_TP, // Preis des TakeProfits ORDER_PROP_PROFIT, // Gewinn ORDER_PROP_COMMISSION, // Kommission ORDER_PROP_SWAP, // Swap ORDER_PROP_VOLUME, // Volumen ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT, // Nicht ausgeführtes Volumen ORDER_PROP_PROFIT_FULL, // Gewinn+Kommission+Swap ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT, // Preis der Limit-Order, wenn eine StopLimit-Order aktiviert ist }; #define ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL (11) // Gesamtzahl der Real-Eigenschaften //+------------------------------------------------------------------+ //| Order, Deal, Position, String-Eigenschaften | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_ORDER_PROP_STRING { ORDER_PROP_SYMBOL = (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL), // Order-Symbol ORDER_PROP_COMMENT, // Order-Kommentar ORDER_PROP_EXT_ID // Order-ID im externen Handelssystem }; #define ORDER_PROP_STRING_TOTAL (3) // Gesamtzahl der String-Eigenschaften //+------------------------------------------------------------------+ //| Mögliche Sortierkriterien von Aufträgen und Deals | //+------------------------------------------------------------------+ #define FIRST_ORD_DBL_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_ORD_STR_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP) enum ENUM_SORT_ORDERS_MODE { //--- Sortieren nach den Integer-Eigenschaften SORT_BY_ORDER_TICKET = 0, // Sortieren nach Auftrags-Ticket SORT_BY_ORDER_MAGIC = 1, // Sortieren nach der Magicnummer SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN = 2, // Sortieren nach Eröffnungszeit SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE = 3, // Sortieren nach Schlusszeit SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC = 4, // Sortieren nach Eröffnungszeit des Auftrags in Millisekunden SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC = 5, // Sortieren nach der Schlusszeit des Auftrags in Millisekunden SORT_BY_ORDER_TIME_EXP = 6, // Sortieren nach der Verfallszeit SORT_BY_ORDER_STATUS = 7, // Sort by order status (market order/pending order/deal/balance credit operation) SORT_BY_ORDER_TYPE = 8, // Sortieren nach dem Auftragstyp SORT_BY_ORDER_REASON = 9, // Sort by deal/order/position reason/source SORT_BY_ORDER_STATE = 10, // Sort by order state SORT_BY_ORDER_POSITION_ID = 11, // Sortieren nach der Positions-ID SORT_BY_ORDER_POSITION_BY_ID = 12, // Sortieren nach der ID der entgegengesetzten Position SORT_BY_ORDER_DEAL_ORDER = 13, // Sortieren nach dem Auftrag als Basis des Deals SORT_BY_ORDER_DEAL_ENTRY = 14, // Sortieren nach der Richtung der Deals – IN, OUT oder IN/OUT SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE = 15, // Sortieren nach der Änderungszeit der Position in Sekunden SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE_MSC = 16, // Sortieren nach der Änderungszeit der Position in Millisekunden SORT_BY_ORDER_TICKET_FROM = 17, // Sortieren nach dem Tickets der Ober-Order SORT_BY_ORDER_TICKET_TO = 18, // Sortieren nach der Ticket der abgeleiteten Order SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT = 19, // Sort by order profit in points SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_SL = 20, // Sortieren nach dem Flag für das Schließen durch StopLoss SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_TP = 21, // Sortieren nach dem Flag für das Schließen durch TakeProfit SORT_BY_ORDER_GROUP_ID = 22, // Sort by order/position group ID //--- Sortieren nach den Double-Eigenschaften SORT_BY_ORDER_PRICE_OPEN = FIRST_ORD_DBL_PROP, // Sort by open price SORT_BY_ORDER_PRICE_CLOSE = FIRST_ORD_DBL_PROP+1, // Sort by close price SORT_BY_ORDER_SL = FIRST_ORD_DBL_PROP+2, // Sort by StopLoss price SORT_BY_ORDER_TP = FIRST_ORD_DBL_PROP+3, // Sort by TakeProfit price SORT_BY_ORDER_PROFIT = FIRST_ORD_DBL_PROP+4, // Sort by profit SORT_BY_ORDER_COMMISSION = FIRST_ORD_DBL_PROP+5, // Sort by commission SORT_BY_ORDER_SWAP = FIRST_ORD_DBL_PROP+6, // Sort by swap SORT_BY_ORDER_VOLUME = FIRST_ORD_DBL_PROP+7, // Sort by volume SORT_BY_ORDER_VOLUME_CURRENT = FIRST_ORD_DBL_PROP+8, // Sort by unexecuted volume SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL = FIRST_ORD_DBL_PROP+9, // Sort by profit+commission+swap criterion SORT_BY_ORDER_PRICE_STOP_LIMIT= FIRST_ORD_DBL_PROP+10, // Sort by Limit order when StopLimit order is activated //--- Sortieren nach den String-Eigenschaften SORT_BY_ORDER_SYMBOL = FIRST_ORD_STR_PROP, // Sort by symbol SORT_BY_ORDER_COMMENT = FIRST_ORD_STR_PROP+1, // Sort by comment SORT_BY_ORDER_EXT_ID = FIRST_ORD_STR_PROP+2 // Sort by order ID in an external trading system }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Data for working with account events | //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| List of account trading event flags | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_TRADE_EVENT_FLAGS { TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT = 0, // Kein Ereignis TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED = 1, // Pending-Order platziert TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED = 2, // Pending-Order entfernt TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED = 4, // Pending-Order Aktivierungspreis TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED = 8, // Position eröffnet TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED= 16, // Position changed TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE= 32, // Position reversal TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED = 64, // Position closed TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE = 128, // Balance operation (clarified by a deal type) TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL = 256, // Partial execution TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS = 512, // Executed by opposite position TRADE_EVENT_FLAG_SL = 1024, // Executed by StopLoss TRADE_EVENT_FLAG_TP = 2048 // Executed by TakeProfit }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Liste der möglichen Handelsereignisse auf dem Konto | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_TRADE_EVENT { TRADE_EVENT_NO_EVENT = 0, // No trading event TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED, // Pending-Order platziert TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED, // Pending-Order entfernt //--- Mitglieder der Enumeration stimmen mit den Mitgliedern der Enumeration ENUM_DEAL_TYPE überein //--- (constant order below should not be changed, no constants should be added/deleted) TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT = DEAL_TYPE_CREDIT, // Charging credit (3) TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE, // Weitere Lastschrift TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION, // Korrekturbuchung TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS, // Bonusgutschrift TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION, // Zusätzliche Kommission TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY, // Kommission belastet am Tagesende TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY, // Kommission belastet am Monatsende TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY, // Kommission des Agenten belastet am Tagesende TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY, // Kommission des Agenten belastet am Monatsende TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST, // Zinsgutschrift der freien Gelder TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED, // Stornierter Kauf-Deal TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED, // Stornierter Verkaufs-Deal TRADE_EVENT_DIVIDENT, // Dividenengutschrift TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED, // Gutschrift der freien Dividende TRADE_EVENT_TAX = DEAL_TAX, // Tax accrual //--- constants related to the DEAL_TYPE_BALANCE deal type from the ENUM_DEAL_TYPE enumeration TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL = DEAL_TAX+1, // Replenishing account balance TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL = DEAL_TAX+2, // Withdrawing funds from an account //--- Remaining possible trading events //--- (constant order below can be changed, constants can be added/deleted) TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED = DEAL_TAX+3, // Pending order activated by price TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL, // Pending-Order, teilweise ausgelöst durch den Preis TRADE_EVENT_POSITION_OPENED, // Position eröffnet TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL, // Position teilweise eröffnet TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED, // Position geschlossen TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS, // Position durch eine entgegengesetzte Position geschlossen TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL, // Position geschlossen duch Stop-Loss TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP, // Position geschlossen durch Take-Profit TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET, // Position reversal by a new deal (netting) TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING, // Position reversal by activating a pending order (netting) TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL, // Position reversal by partial market order execution (netting) TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL, // Position reversal by partial pending order activation (netting) TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET, // Added volume to a position by a new deal (netting) TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL, // Added volume to a position by partial execution of a market order (netting) TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING, // Added volume to a position by activating a pending order (netting) TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL, // Added volume to a position by partial activation of a pending order (netting) TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL, // Position teilweise geschlossen TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS, // Position closed partially by an opposite one TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL, // Position teilweise geschlossen duch Stop-Loss TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP // Position closed partially by TakeProfit }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Ereignisstatus | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_EVENT_STATUS { EVENT_STATUS_MARKET_POSITION, // Market position event (opening, partial opening, partial closing, adding volume, reversal EVENT_STATUS_MARKET_PENDING, // Ereignis einer Pending-Order im Markt (Platzieren) EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING, // Ereignis einer historische Pending-Order (Entfernen) EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION, // Ereignis einer historischen Position (Schließen) EVENT_STATUS_BALANCE, // Ereignis einer Saldenoperation (Gutschrift, Abbuchung von Geldern und Ereignisse vom Typ aus der Enumeration ENUM_DEAL_TYPE) }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Ereignisgrund | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_EVENT_REASON { EVENT_REASON_REVERSE, // Position reversal (netting) EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY, // Position reversal by partial request execution (netting) EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING, // Position reversal by pending order activation (netting) EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY, // Position reversal in case of a pending order partial execution (netting) //--- All constants related to a position reversal should be located in the above list EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING, // Pending order activation EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY, // Pending order partial activation EVENT_REASON_CANCEL, // Cancelation EVENT_REASON_EXPIRED, // Order expiration EVENT_REASON_DONE, // Request executed in full EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY, // Request executed partially EVENT_REASON_VOLUME_ADD, // Add volume to a position (netting) EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY, // Add volume to a position by a partial request execution (netting) EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING, // Add volume to a position when a pending order is activated (netting) EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY, // Add volume to a position when a pending order is partially executed (netting) EVENT_REASON_DONE_SL, // Closing by StopLoss EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY, // Partial closing by StopLoss EVENT_REASON_DONE_TP, // Closing by TakeProfit EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY, // Partial closing by TakeProfit EVENT_REASON_DONE_BY_POS, // Closing by an opposite position EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS, // Partial closing by an opposite position EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY, // Closing an opposite position by a partial volume EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY, // Partial closing of an opposite position by a partial volume //--- Konstanten bezüglich des Dealtyps DEAL_TYPE_BALANCE aus der Enumeration ENUM_DEAL_TYPE EVENT_REASON_BALANCE_REFILL, // Refilling the balance EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL, // Withdrawing funds from the account //--- Liste der Konstanten bezüglich der Enumeration TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT aus der Enumeration ENUM_TRADE_EVENT und verschoben auf +13 relativ zu ENUM_DEAL_TYPE (EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT-3) EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT, // Accruing credit EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE, // Additional charges EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION, // Correcting entry EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS, // Accruing bonuses EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION, // Additional commissions EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY, // Commission charged at the end of a trading day EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY, // Commission charged at the end of a trading month EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY, // Agent commission charged at the end of a trading day EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY, // Agent commission charged at the end of a month EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST, // Accruing interest on free funds EVENT_REASON_BUY_CANCELLED, // Canceled buy deal EVENT_REASON_SELL_CANCELLED, // Canceled sell deal EVENT_REASON_DIVIDENT, // Accruing dividends EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED, // Accruing franked dividends EVENT_REASON_TAX // Tax }; #define REASON_EVENT_SHIFT (EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT-3) //+------------------------------------------------------------------+ //| Integer-Eigenschaften von Ereignissen | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_EVENT_PROP_INTEGER { EVENT_PROP_TYPE_EVENT = 0, // Handelsereignistyp des Kontos (von der Enumeration ENUM_TRADE_EVENT) EVENT_PROP_TIME_EVENT, // Zeitereignis in Millisekunden EVENT_PROP_STATUS_EVENT, // Ereignisstatur (von der Enumeration ENUM_EVENT_STATUS) EVENT_PROP_REASON_EVENT, // Ereignisgrund (von der Enumeration ENUM_EVENT_REASON) //--- EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT, // Ereignis-Typ des Deals EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT, // Ereignis-Ticket des Deals EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT, // Type of the order, based on which a deal event is opened (the last position order) EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT, // Ticket of the order, based on which a deal event is opened (the last position order) //--- EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION, // Time of the order, based on which the first position deal is opened (the first position order on a hedge account) EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION, // Type of the order, based on which the first position deal is opened (the first position order on a hedge account) EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION, // Ticket of the order, based on which the first position deal is opened (the first position order on a hedge account) EVENT_PROP_POSITION_ID, // Positions-ID //--- EVENT_PROP_POSITION_BY_ID, // ID der entgegengesetzten Position EVENT_PROP_MAGIC_ORDER, // Auftrag/Deal/Position Magicnummer EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID, // Opposite position magic number //--- EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE, // Position type before direction changed EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE, // Position order ticket before direction changed EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT, // Current position type EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT // Current position order ticket }; #define EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL (19) // Total number of integer event properties #define EVENT_PROP_INTEGER_SKIP (4) // Number of event properties not used in sorting event properties //+------------------------------------------------------------------+ //| Double-Eigenschaften von Ereignissen | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE { EVENT_PROP_PRICE_EVENT = EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL, // Price an event occurred at EVENT_PROP_PRICE_OPEN, // Order/Deal/Position Eröffnungspreis EVENT_PROP_PRICE_CLOSE, // Order/Deal/Position Schließpreis EVENT_PROP_PRICE_SL, // StopLoss Order/Deal/Position EVENT_PROP_PRICE_TP, // TakeProfit order/deal/position price EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL, // Requested order volume EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED, // Executed order volume EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT, // Remaining order volume EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED, // Current executed position volume after a deal EVENT_PROP_PROFIT // Gewinn }; #define EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL (10) // Total number of event's real properties //+------------------------------------------------------------------+ //| String-Eigenschaften von Ereignissen | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_EVENT_PROP_STRING { EVENT_PROP_SYMBOL = (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL), // Auftragssymbol EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID // Opposite position symbol }; #define EVENT_PROP_STRING_TOTAL (2) // Total number of event's string properties //+------------------------------------------------------------------+ //| Mögliche Sortierkriterien von Ereignissen | //+------------------------------------------------------------------+ #define FIRST_EVN_DBL_PROP (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_EVN_STR_PROP (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-EVENT_PROP_INTEGER_SKIP) enum ENUM_SORT_EVENTS_MODE { //--- Sortieren nach den Integer-Eigenschaften SORT_BY_EVENT_TYPE_EVENT = 0, // Sort by event type SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT = 1, // Sort by event time SORT_BY_EVENT_STATUS_EVENT = 2, // Sort by event status (from the ENUM_EVENT_STATUS enumeration) SORT_BY_EVENT_REASON_EVENT = 3, // Sort by event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration) SORT_BY_EVENT_TYPE_DEAL_EVENT = 4, // Sort by deal event type SORT_BY_EVENT_TICKET_DEAL_EVENT = 5, // Sort by deal event ticket SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_EVENT = 6, // Sort by type of an order, based on which a deal event is opened (the last position order) SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_EVENT = 7, // Sort by a ticket of the order, based on which a deal event is opened (the last position order) SORT_BY_EVENT_TIME_ORDER_POSITION = 8, // Sort by time of the order, based on which a position deal is opened (the first position order) SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_POSITION = 9, // Sort by type of the order, based on which a position deal is opened (the first position order) SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_POSITION = 10, // Sort by a ticket of the order, based on which a position deal is opened (the first position order) SORT_BY_EVENT_POSITION_ID = 11, // Sort by position ID SORT_BY_EVENT_POSITION_BY_ID = 12, // Sort by opposite position ID SORT_BY_EVENT_MAGIC_ORDER = 13, // Sort by order/deal/position magic number SORT_BY_EVENT_MAGIC_BY_ID = 14, // Sort by an opposite position magic number //--- Sortieren nach den Double-Eigenschaften SORT_BY_EVENT_PRICE_EVENT = FIRST_EVN_DBL_PROP, // Sort by a price an event occurred at SORT_BY_EVENT_PRICE_OPEN = FIRST_EVN_DBL_PROP+1, // Sort by position open price SORT_BY_EVENT_PRICE_CLOSE = FIRST_EVN_DBL_PROP+2, // Sort by position close price SORT_BY_EVENT_PRICE_SL = FIRST_EVN_DBL_PROP+3, // Sort by position's StopLoss price SORT_BY_EVENT_PRICE_TP = FIRST_EVN_DBL_PROP+4, // Sort by position's TakeProfit price SORT_BY_EVENT_VOLUME_ORDER_INITIAL = FIRST_EVN_DBL_PROP+5, // Sort by initial volume SORT_BY_EVENT_VOLUME_ORDER_EXECUTED = FIRST_EVN_DBL_PROP+6, // Sort by the current volume SORT_BY_EVENT_VOLUME_ORDER_CURRENT = FIRST_EVN_DBL_PROP+7, // Sort by remaining volume SORT_BY_EVENT_VOLUME_POSITION_EXECUTED = FIRST_EVN_DBL_PROP+8, // Sort by remaining volume SORT_BY_EVENT_PROFIT = FIRST_EVN_DBL_PROP+9, // Sort by profit //--- Sortieren nach den String-Eigenschaften SORT_BY_EVENT_SYMBOL = FIRST_EVN_STR_PROP, // Sort by order/position/deal symbol SORT_BY_EVENT_SYMBOL_BY_ID // Sort by an opposite position symbol }; //+------------------------------------------------------------------+
Da wir die Ordergruppen-ID in den Betreff des Artikels aufgenommen haben, sollte auch das abstrakte Orderobjekt geändert werden. Fügen wir die Methode hinzu, die eine Gruppen-ID zurückgibt, die einem Auftrag zugeordnet ist, und die Methode , die den Wert einer Gruppen-ID setzt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Methods of a simplified access to the order object properties | //+------------------------------------------------------------------+ //--- Return (1) ticket, (2) parent order ticket, (3) derived order ticket, (4) magic number, (5) order reason, //--- (6) position ID, (7) opposite position ID, (8) group ID, (9) type, (10) flag of closing by StopLoss, //--- (11) flag of closing by TakeProfit (12) open time, (13) close time, (14) open time in milliseconds, //--- (15) close time in milliseconds, (16) expiration date, (17) state, (18) status, (19) order type by direction long Ticket(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_TICKET); } long TicketFrom(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_FROM); } long TicketTo(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_TO); } long Magic(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_MAGIC); } long Reason(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_REASON); } long PositionID(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_BY_ID); } long GroupID(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID); } long TypeOrder(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_TYPE); } bool IsCloseByStopLoss(void) const { return (bool)this.GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL); } bool IsCloseByTakeProfit(void) const { return (bool)this.GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP); } datetime TimeOpen(void) const { return (datetime)this.GetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN); } datetime TimeClose(void) const { return (datetime)this.GetProperty(ORDER_PROP_TIME_CLOSE); } datetime TimeOpenMSC(void) const { return (datetime)this.GetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC); } datetime TimeCloseMSC(void) const { return (datetime)this.GetProperty(ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC); } datetime TimeExpiration(void) const { return (datetime)this.GetProperty(ORDER_PROP_TIME_EXP); } ENUM_ORDER_STATE State(void) const { return (ENUM_ORDER_STATE)this.GetProperty(ORDER_PROP_STATE); } ENUM_ORDER_STATUS Status(void) const { return (ENUM_ORDER_STATUS)this.GetProperty(ORDER_PROP_STATUS); } ENUM_ORDER_TYPE TypeByDirection(void) const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(ORDER_PROP_DIRECTION); } //--- Rückgabe von (1) Eröffnungspreis, (2) Schlusskurs, (3) Gewinn, (4) Kommission, (5) Swap, (6) Volumen, //--- (7) nicht ausgeführtes Volumen, (8) StopLoss und (9) TakeProfit, (10) Preis der StopLimit-Oorder double PriceOpen(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_PRICE_OPEN); } double PriceClose(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_PRICE_CLOSE); } double Profit(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_PROFIT); } double Comission(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_COMMISSION); } double Swap(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_SWAP); } double Volume(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_VOLUME); } double VolumeCurrent(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT); } double StopLoss(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_SL); } double TakeProfit(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_TP); } double PriceStopLimit(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT); } //--- Rückgabe von (1) Symbol, (2) Kommentar, (3) ID des Börsenplatzes string Symbol(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_SYMBOL); } string Comment(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_COMMENT); } string ExternalID(void) const { return this.GetProperty(ORDER_PROP_EXT_ID); } //--- Gesamter Gewinn der Order double ProfitFull(void) const { return this.Profit()+this.Comission()+this.Swap(); } //--- Gesamter Gewinn der Order in Points int ProfitInPoints(void) const; //--- Set group ID void SetGroupID(long group_id) { this.SetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID,group_id); }
Die Gruppen-ID ist standardmäßig auf Null zu setzen. Um dies zu erreichen, setzen wir im geschlossenen Konstruktor der Klasse COrder den Wert der Auftragseigenschaft auf Null:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Closed parametric constructor | //+------------------------------------------------------------------+ COrder::COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status,const ulong ticket) { //--- Sichern der ganzzahligen Eigenschaften this.m_ticket=ticket; this.m_long_prop[ORDER_PROP_STATUS] = order_status; this.m_long_prop[ORDER_PROP_MAGIC] = this.OrderMagicNumber(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET] = this.OrderTicket(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_OPEN] = (long)(ulong)this.OrderOpenTime(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_CLOSE] = (long)(ulong)this.OrderCloseTime(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_EXP] = (long)(ulong)this.OrderExpiration(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_TYPE] = this.OrderType(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_STATE] = this.OrderState(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_DIRECTION] = this.OrderTypeByDirection(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_ID] = this.OrderPositionID(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_REASON] = this.OrderReason(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET] = this.DealOrderTicket(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ENTRY] = this.DealEntry(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_BY_ID] = this.OrderPositionByID(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC] = this.OrderOpenTimeMSC(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC] = this.OrderCloseTimeMSC(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_UPDATE] = (long)(ulong)this.PositionTimeUpdate(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC] = (long)(ulong)this.PositionTimeUpdateMSC(); //--- Sichern der Double-Eigenschaften this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_OPEN)] = this.OrderOpenPrice(); this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_CLOSE)] = this.OrderClosePrice(); this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT)] = this.OrderProfit(); this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_COMMISSION)] = this.OrderCommission(); this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_SWAP)] = this.OrderSwap(); this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME)] = this.OrderVolume(); this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_SL)] = this.OrderStopLoss(); this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_TP)] = this.OrderTakeProfit(); this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT)] = this.OrderVolumeCurrent(); this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT)] = this.OrderPriceStopLimit(); //--- Sichern der String-Eigenschaften this.m_string_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_SYMBOL)] = this.OrderSymbol(); this.m_string_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_COMMENT)] = this.OrderComment(); this.m_string_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_EXT_ID)] = this.OrderExternalID(); //--- Sichern weiterer ganzzahliger Eigenschaften this.m_long_prop[ORDER_PROP_PROFIT_PT] = this.ProfitInPoints(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_FROM] = this.OrderTicketFrom(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_TO] = this.OrderTicketTo(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL] = this.OrderCloseByStopLoss(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP] = this.OrderCloseByTakeProfit(); this.m_long_prop[ORDER_PROP_GROUP_ID] = 0; //--- Sichern weiterer Double-Eigenschaften this.m_double_prop[this.IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT_FULL)] = this.ProfitFull(); } //+------------------------------------------------------------------+
Fügen wir die Beschreibung der Gruppen-ID zu der Methode hinzu, die die Eigenschaftsbeschreibung zurückgibt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Rückgabe der Beschreibung der Integer-Eigenschaft des Auftrags | //+------------------------------------------------------------------+ string COrder::GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { return ( //--- Allgemeine Eigenschaften property==ORDER_PROP_MAGIC ? TextByLanguage("Магик","Magic")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : ": "+(string)this.GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET ? TextByLanguage("Тикет","Ticket")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : " #"+(string)this.GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_FROM ? TextByLanguage("Тикет родительского ордера","Parent order ticket")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : " #"+(string)this.GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_TO ? TextByLanguage("Тикет наследуемого ордера","Inherited order ticket")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : " #"+(string)this.GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_OPEN ? TextByLanguage("Время открытия","Time open")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : ": "+::TimeToString(this.GetProperty(property),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS) ) : property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE ? TextByLanguage("Время закрытия","Close time")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : ": "+::TimeToString(this.GetProperty(property),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS) ) : property==ORDER_PROP_TIME_EXP ? TextByLanguage("Дата экспирации","Expiration date")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : (this.GetProperty(property)==0 ? TextByLanguage(": Не задана",": Not set") : ": "+::TimeToString(this.GetProperty(property),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)) ) : property==ORDER_PROP_TYPE ? TextByLanguage("Тип","Type")+": "+this.TypeDescription() : property==ORDER_PROP_DIRECTION ? TextByLanguage("Тип по направлению","Type by direction")+": "+this.DirectionDescription() : property==ORDER_PROP_REASON ? TextByLanguage("Причина","Reason")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : ": "+this.GetReasonDescription(this.GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_ID ? TextByLanguage("Идентификатор позиции","Position ID")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : ": #"+(string)this.GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET ? TextByLanguage("Сделка на основании ордера с тикетом","Deal by order ticket")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : ": #"+(string)this.GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY ? TextByLanguage("Направление сделки","Deal entry")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : ": "+this.GetEntryDescription(this.GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_BY_ID ? TextByLanguage("Идентификатор встречной позиции","Opposite position ID")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : ": "+(string)this.GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC ? TextByLanguage("Время открытия в милисекундах","Open time in milliseconds")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : ": "+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property))+" ("+(string)this.GetProperty(property)+")" ) : property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC ? TextByLanguage("Время закрытия в милисекундах","Close time in milliseconds")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : ": "+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property))+" ("+(string)this.GetProperty(property)+")" ) : property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE ? TextByLanguage("Время изменения позиции","Position change time")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : ": "+(this.GetProperty(property)!=0 ? ::TimeToString(this.GetProperty(property),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS) : "0") ) : property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC ? TextByLanguage("Время изменения позиции в милисекундах","Time to change the position in milliseconds")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : ": "+(this.GetProperty(property)!=0 ? TimeMSCtoString(this.GetProperty(property))+" ("+(string)this.GetProperty(property)+")" : "0") ) : property==ORDER_PROP_STATE ? TextByLanguage("Состояние","Statе")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : ": \""+this.StateDescription()+"\"" ) : //--- Zusätzliche Eigenschaften property==ORDER_PROP_STATUS ? TextByLanguage("Статус","Status")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : ": \""+this.StatusDescription()+"\"" ) : property==ORDER_PROP_PROFIT_PT ? TextByLanguage("Прибыль в пунктах","Profit in points")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : ": "+(string)this.GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL ? TextByLanguage("Закрытие по StopLoss","Close by StopLoss")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : ": "+(this.GetProperty(property) ? TextByLanguage("Да","Yes") : TextByLanguage("Нет","No")) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP ? TextByLanguage("Закрытие по TakeProfit","Close by TakeProfit")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : ": "+(this.GetProperty(property) ? TextByLanguage("Да","Yes") : TextByLanguage("Нет","No")) ) : property==ORDER_PROP_GROUP_ID ? TextByLanguage("Идентификатор группы","Group ID")+ (!this.SupportProperty(property) ? TextByLanguage(": Свойство не поддерживается",": Property not supported") : ": "+(string)this.GetProperty(property) ) : "" ); } //+------------------------------------------------------------------+
Nach diesen Änderungen können Sie jeder Order/Position eine Gruppen-ID zuweisen, so dass Aufträge und Positionen in bestimmten Gruppen angeordnet werden, um nur mit einer bestimmten Gruppe zu arbeiten. 0 ist standardmäßig allen neu eröffneten Positionen und gesetzten Orders zugeordnet. Sie können jedoch mit der Methode SetGroupID(group_index) eine andere Gruppe jeder Order/Position zuordnen. Außerdem können Sie die Gruppe einer beliebigen Ordnung mit der Methode GroupID() herausfinden.
Kehren wir zur Implementierung der Ereignisverfolgung auf einem Netting-Konto zurück.
Um die Funktionsweise
nach Kontoarten zu unterteilen, werden wir dem privaten Abschnitt der abstrakten Ereignisklasse CEvent in der Datei
Event.mqh eine Klassenmitglied-Variable hinzufügen:
protected: ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; // Handelsereignis bool m_is_hedge; // Hedge account flag long m_chart_id; // Chart-ID des Steuerprogramms int m_digits_acc; // Dezimalstellen der Kontowährung long m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL]; // Integer-Eigenschaften des Ereignisses double m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; // Double-Eigenschaften des Ereignisses string m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL]; // String-Eigenschaften des Ereignisses //--- Rückgabe des Vorhandenseins des Flags des Handelsereignisses bool IsPresentEventFlag(const int event_code) const { return (this.m_event_code & event_code)==event_code; }
Hinzufügen der Deklaration von Methoden, die zurückgeben
(für ein Hedge-Konto) die
Magicnummer und ein Symbol einer entgegengesetzten
Position,
(zur Berücksichtigung einer Positionsumkehrung auf einem Netting-Konto) Ordertyp
und Ticket der Vorgängerposition, Orderticket der aktuellen Position, Positionstyp
und Ticket vor Richtungswechsel, Positionstyp und Ticket nach Richtungswechsel
zur Liste der Methoden mit vereinfachtem Zugang zum öffentlichen Bereich der Klasse:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Methode für einen vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften | //+------------------------------------------------------------------+ //--- Rückgabe von (1) Ereignis-Typ, (2) Ereignis-Zeit in Millisekunden, (3) Ereignis-Status, (4) Ereignis-Grund, (5) Dealtyp, (6) Deal-Ticket, //---(7) order type, based on which a deal was executed, (8) position opening order type, (9) position last order ticket, //--- (10) position first order ticket, (11) position ID, (12) opposite position ID, (13) magic number, (14) opposite position magic number, (15) position open time ENUM_TRADE_EVENT TypeEvent(void) const { return (ENUM_TRADE_EVENT)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT); } long TimeEvent(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT); } ENUM_EVENT_STATUS Status(void) const { return (ENUM_EVENT_STATUS)this.GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); } ENUM_EVENT_REASON Reason(void) const { return (ENUM_EVENT_REASON)this.GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT); } ENUM_DEAL_TYPE TypeDeal(void) const { return (ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); } long TicketDeal(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderEvent(void) const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT); } ENUM_ORDER_TYPE TypeFirstOrderPosition(void) const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION); } long TicketOrderEvent(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT); } long TicketFirstOrderPosition(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION); } long PositionID(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID); } long Magic(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER); } long MagicCloseBy(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID); } long TimePosition(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION); } //--- When changing position direction, return (1) previous position order type, (2) previous position order ticket, //--- (3) current position order type, (4) current position order ticket, //--- (5) position type and (6) ticket before changing direction, (7) position type and (8) ticket after changing direction ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderPosPrevious(void) const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE); } long TicketOrderPosPrevious(void) const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderPosCurrent(void) const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT); } long TicketOrderPosCurrent(void) const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT);} ENUM_POSITION_TYPE TypePositionPrevious(void) const { return PositionTypeByOrderType(this.TypeOrderPosPrevious()); } ulong TicketPositionPrevious(void) const { return this.TicketOrderPosPrevious(); } ENUM_POSITION_TYPE TypePositionCurrent(void) const { return PositionTypeByOrderType(this.TypeOrderPosCurrent()); } ulong TicketPositionCurrent(void) const { return this.TicketOrderPosCurrent(); } //--- Rückgabe von (1) Preis bei den ein Ereignis auftritt, (2) Eröffnungspreis, (3) Schließpreis, //--- (4) StopLoss price, (5) TakeProfit price, (6) profit, (7) requested order volume, //--- (8) executed order volume, (9) remaining order volume, (10) executed position volume double PriceEvent(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT); } double PriceOpen(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN); } double PriceClose(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE); } double PriceStopLoss(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL); } double PriceTakeProfit(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP); } double Profit(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT); } double VolumeOrderInitial(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL); } double VolumeOrderExecuted(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED); } double VolumeOrderCurrent(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT); } double VolumePositionExecuted(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED); } //--- Return the (1) symbol and (2) opposite position symbol string Symbol(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL); } string SymbolCloseBy(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID); } //+------------------------------------------------------------------+
Die Methoden sind einfach: Für Aufträge wird die entsprechende Ereignis-Eigenschaft zurückgegeben, für Tickets wird ein Ticket der
Order, die eine Position geöffnet oder geändert hat, zurückgegeben, während ein Positionstyp (nach Art der Reihenfolge, die ihn
ausgelöst hat) für den Typnamen unter Verwendung der zuvor beschriebenen Funktion
PositionTypeTypByOrderType() aus der Servicefunktionsdatei DELib.mqh zurückgegeben wird.
Setzen Sie Datenspeicherung für die Kontoart im Klassenkonstruktor:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Konstruktor | //+------------------------------------------------------------------+ CEvent::CEvent(const ENUM_EVENT_STATUS event_status,const int event_code,const ulong ticket) : m_event_code(event_code) { this.m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT] = event_status; this.m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] = (long)ticket; this.m_is_hedge=bool(::AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING); this.m_digits_acc=(int)::AccountInfoInteger(ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS); this.m_chart_id=::ChartID(); } //+------------------------------------------------------------------+
Fügen Sie die Definition von Methoden hinzu, die einen Namen der Order
zurückgeben, für die ein Deal-Ereignis stattgefunden hat, die
allererste (Öffnungs-)Positions-Order, eine Order, die zu einer
Öffnung (Netting, Hedging) oder Änderung (Netting) der aktuellen Position führte, Name
des aktuellen Positionstyps, Typ des Auftrags, der zum Öffnen der
vorherigen Position und des vorherigen Positionstypnamens
führte, an die Methoden zur Beschreibung der Ereignis-Eigenschaften:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Beschreibung der Objekteigenschaften des Auftrags | //+------------------------------------------------------------------+ //--- Get description of an order's (1) integer, (2) real and (3) string properties string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property); //--- Rückgabe von (1) Status und (2) Typ des Ereignisses string StatusDescription(void) const; string TypeEventDescription(void) const; //--- Return the name of an (1) event deal order, (2) position's parent order, (3) current position order and the (4) current position //--- Return the name of an (5) order and (6) position before the direction was changed string TypeOrderDealDescription(void) const; string TypeOrderFirstDescription(void) const; string TypeOrderEventDescription(void) const; string TypePositionCurrentDescription(void) const; string TypeOrderPreviousDescription(void) const; string TypePositionPreviousDescription(void) const; //--- Rückgabe des Namens des Grundes von Order/Deal/Position string ReasonDescription(void) const;
und ihre Implementierung auch über den Klassenkörper hinaus:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Rückgabe des Namens von Order/Deal/Position | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypeOrderDealDescription(void) const { ENUM_EVENT_STATUS status=this.Status(); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING || status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION || status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? PositionTypeDescription((ENUM_POSITION_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : TextByLanguage("Неизвестный тип ордера","Unknown order type") ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Return the name of the position's first order | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypeOrderFirstDescription(void) const { return OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Return the name of the order that changed the position | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypeOrderEventDescription(void) const { return OrderTypeDescription(this.TypeOrderEvent()); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Return the name of the current position | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypePositionCurrentDescription(void) const { return PositionTypeDescription(this.TypePositionCurrent()); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Return the name of the order before changing the direction | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypeOrderPreviousDescription(void) const { return OrderTypeDescription(this.TypeOrderPosPrevious()); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Return the name of the position before changing the direction | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypePositionPreviousDescription(void) const { return PositionTypeDescription(this.TypePositionPrevious()); } //+------------------------------------------------------------------+
Diese Methoden sind einfach, genau wie die, die Order- und Positionsarten zurückgeben. Der einzige Unterschied besteht in den Funktionen aus der Datei DELib.mqh, die die Art der Aufträge und Positionen als Typbeschreibung zurückgibt: PositionTypeDescription() und OrderTypeDescription().
Nun sollte die Methode ReasonDescription() verbessert werden, um Beschreibungen neu hinzugefügter Enumerationen im Zusammenhang mit Ereignisgründen für ein Netting-Konto zu berücksichtigen und zurückzugeben:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Rückgabe des Namens des Grundes von Order/Deal/Position | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::ReasonDescription(void) const { ENUM_EVENT_REASON reason=this.Reason(); return ( reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ? TextByLanguage("Активирован отложенный ордер","Pending order activated") : reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное срабатывание отложенного ордера","Pending order partially triggered") : reason==EVENT_REASON_CANCEL ? TextByLanguage("Отмена","Canceled") : reason==EVENT_REASON_EXPIRED ? TextByLanguage("Истёк срок действия","Expired") : reason==EVENT_REASON_DONE ? TextByLanguage("Рыночный запрос, выполненный в полном объёме","Fully completed market request") : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY ? TextByLanguage("Выполненный частично рыночный запрос","Partially completed market request") : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции","Added volume to position") : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции частичным исполнением заявки","Volume added to position by partially completed request") : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера","Added volume to position by triggered pending order") : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции частичной активацией отложенного ордера","Added volume to position by partially triggered pending order") : reason==EVENT_REASON_REVERSE ? TextByLanguage("Разворот позиции","Position reversal") : reason==EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY ? TextByLanguage("Разворот позиции частичным исполнением заявки","Position reversal by partially completing request") : reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING ? TextByLanguage("Разворот позиции при срабатывании отложенного ордера","Position reversal on a triggered pending order") : reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage("Разворот позиции при при частичном срабатывании отложенного ордера","Position reversal on a partially triggered pending order") : reason==EVENT_REASON_DONE_SL ? TextByLanguage("Закрытие по StopLoss","Close by StopLoss triggered") : reason==EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное закрытие по StopLoss","Partial close by StopLoss triggered") : reason==EVENT_REASON_DONE_TP ? TextByLanguage("Закрытие по TakeProfit","Close by TakeProfit triggered") : reason==EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное закрытие по TakeProfit","Partial close by TakeProfit triggered") : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS ? TextByLanguage("Закрытие встречной позицией","Closed by opposite position") : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS ? TextByLanguage("Частичное закрытие встречной позицией","Closed partially by opposite position") : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage("Закрытие частью объёма встречной позиции","Closed by incomplete volume of opposite position") : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное закрытие частью объёма встречной позиции","Closed partially by incomplete volume of opposite position") : reason==EVENT_REASON_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage("Пополнение баланса","Balance refill") : reason==EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage("Снятие средств с баланса","Withdrawal from balance") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage("Начисление кредита","Credit") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage("Дополнительные сборы","Additional charge") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage("Корректирующая запись","Correction") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage("Перечисление бонусов","Bonus") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage("Дополнительные комиссии","Additional commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily agent commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly agent commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage("Начисления процентов на свободные средства","Interest rate") : reason==EVENT_REASON_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage("Отмененная сделка покупки","Canceled buy deal") : reason==EVENT_REASON_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage("Отмененная сделка продажи","Canceled sell deal") : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT ? TextByLanguage("Начисление дивиденда","Dividend operations") : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage("Начисление франкированного дивиденда","Franked (non-taxable) dividend operations") : reason==EVENT_REASON_TAX ? TextByLanguage("Начисление налога","Tax charges") : EnumToString(reason) ); } //+------------------------------------------------------------------+
Im fünften Teil der Bibliotheksbeschreibung haben wir bereits die Methode
zur Dekodierung eines Codes eines Handelsereignisses entwickelt. Erinnern wir uns an seine Logik:
Ein Ereigniscode wird an die Methode übergeben und die Ereigniscodeflags werden dann überprüft. Wenn der Code das Häkchen hat, wird das entsprechende Handelsereignis eingetragen. Da der Ereigniscode mehrere Flags haben kann, werden alle möglichen Flags für das Ereignis geprüft und der Ereignistyp aus seiner Kombination definiert. Anschließend wird der Ereignistyp in die entsprechende Klassenvariable aufgenommen und in die Eigenschaft des Ereignisobjekts (EVENT_PROP_TYPE_EVENT) eingetragen.
Jetzt müssen wir nur noch Tracking-Flags hinzufügen, die mit möglichen Netting-Konto-Ereignissen im Trading Event Code übereinstimmen:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Dekodieren des Ereigniscodes und setzen des Handelsereignisses | //+------------------------------------------------------------------+ void CEvent::SetTypeEvent(void) { //--- Pending-Order platziert (Prüfen der Übereinstimmung des Ereigniscodes, da es hier nur ein Flag geben kann) if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED) { this.m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED; this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Pending-Order entfernt (Prüfen der Übereinstimmung des Ereigniscodes, da es hier nur ein Flag geben kann) if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED) { this.m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED; this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Positionseröffnung (Prüfen mehrerer Flags im Ereigniscode) if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED)) { //--- If an existing position is changed if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED)) { //--- Wenn die Pending-Order durch den Preis aktiviert wurde if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { //--- If this is a position reversal if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE)) { //--- check the partial closure flag and set the //--- "position reversal by activation of a pending order" or "position reversal by partial activation of a pending order" trading event this.m_trade_event= ( !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING : TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL ); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- If this is adding a volume to a position else { //--- check the partial opening flag and set a trading event //--- "added volume to a position by activating a pending order" or "added volume to a position by partially activating a pending order" this.m_trade_event= ( !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING : TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL ); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } } //--- If a position was changed by a market deal else { //--- If this is a position reversal if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE)) { //--- check the partial opening flag and set the "position reversal" or "position reversal by partial execution" trading event this.m_trade_event= ( !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET : TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL ); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- If this is adding a volume to a position else { //--- check the partial opening flag and set "added volume to a position" or "added volume to a position by partial execution" trading event this.m_trade_event= ( !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET : TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL ); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } } } //--- If a new position is opened else { //--- If a pending order is activated by a price if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { //--- check the partial opening flag and set "pending order activated" or "pending order partially activated" trading event this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Prüfen des Flags für ein teilweises Eröffnen und setzen des Handelsereignisses von "Position eröffnet" oder "Position teilweise eröffnet" this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED : TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } } //--- Position geschlossen (Prüfen mehrerer Flags im Ereigniscode) if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED)) { //--- wenn eine Position durch StopLoss geschlossen wurde if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL)) { //--- check the partial closing flag and set the "Position closed by StopLoss" or "Position partially closed by StopLoss" trading event this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Wenn die Position durch TakeProfit geschlossen wurde else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) { //--- check the partial closing flag and set the "Position closed by TakeProfit" or "Position partially closed by TakeProfit" trading event this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Wenn eine Position durch eine Gegenposition geschlossen wurde else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS)) { //--- check the partial closing flag and set the "Position closed by opposite one" or "Position partially closed by opposite one" trading event this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Wenn eine Position geschlossen wurde else { //--- check the partial closing flag and set the "Position closed" or "Position partially closed" trading event this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } } //--- Saldooperation auf dem Konto (Klärung des Ereignisses durch den Dealtyp) if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE) { //--- Initialisierung des Handelsereignisses this.m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; //--- Nehmen des Dealtyps ENUM_DEAL_TYPE deal_type=(ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); //--- Wenn der Deal eine Saldenoperationen ist if(deal_type==DEAL_TYPE_BALANCE) { //--- Prüfen des Deals-Gewinns und setzen des Ereignisses (Gelder zu- oder abbuchen) this.m_trade_event=(this.GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT)>0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL); } //--- Buchungstyp des verbliebenen Saldos passt zur Enumeration ENUM_DEAL_TYPE beginnend mit DEAL_TYPE_CREDIT else if(deal_type>DEAL_TYPE_BALANCE) { //--- Setzen des Ereignisses this.m_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type; } this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } } //+------------------------------------------------------------------+
Die gesamte Logik ist recht einfach und wird im Code kommentiert. Daher werde ich nicht auf die <if-else> Methode eingehen.
Wir haben die Änderungen in der abstrakten Ereignisklasse vorgenommen. Lassen Sie uns die vollständige Liste zur Verfügung stellen:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Event.mqh | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| https://mql5.com/de/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict // Needed for mql4 //+------------------------------------------------------------------+ //| Include-Dateien | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Object.mqh> #include "\..\..\Services\DELib.mqh" #include "..\..\Collections\HistoryCollection.mqh" #include "..\..\Collections\MarketCollection.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Abstrakte Ereignisklasse | //+------------------------------------------------------------------+ class CEvent : public CObject { private: int m_event_code; // Ereigniscode //--- Rückgabe des Arrayindex des Ereignisses mit den (1) Double- und (2) String-Eigenschaften int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property)const { return(int)property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_STRING property)const { return(int)property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; } protected: ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; // Handelsereignis bool m_is_hedge; // Hedge account flag long m_chart_id; // Chart-ID des Steuerprogramms int m_digits_acc; // Dezimalstellen der Kontowährung long m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL]; // Integer-Eigenschaften des Ereignisses double m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; // Double-Eigenschaften des Ereignisses string m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL]; // String-Eigenschaften des Ereignisses //--- Rückgabe des Vorhandenseins des Flags des Handelsereignisses bool IsPresentEventFlag(const int event_code) const { return (this.m_event_code & event_code)==event_code; } //--- 'Protected' Konstruktor CEvent(const ENUM_EVENT_STATUS event_status,const int event_code,const ulong ticket); public: //--- Standardmäßiger Konstruktor CEvent(void){;} //--- Setzen der (1) Integer-, (2) Double- und (3) String-Eigenschaften des Ereignisses void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property,long value) { this.m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property,double value){ this.m_double_prop[this.IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property,string value){ this.m_string_prop[this.IndexProp(property)]=value; } //--- Rückgabe von (1) Integer-, (2) Double- und (3) String-Eigenschaften aus dem Array der Eigenschaften long GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) const { return this.m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) const { return this.m_double_prop[this.IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) const { return this.m_string_prop[this.IndexProp(property)]; } //--- Rückgabe des Flags des Ereignisses, das die Eigenschaften unterstützt virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return true; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return true; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return true; } //--- Setzen der Chart-ID des Steuerprogramms void SetChartID(const long id) { this.m_chart_id=id; } //--- Dekodieren des Ereigniscodes und setzen des Handelsereignisses, (2) Rückgabe des Handelsereignisses void SetTypeEvent(void); ENUM_TRADE_EVENT TradeEvent(void) const { return this.m_trade_event; } //--- Senden des Ereignisses an das Chart (Implementation in der abgeleiteten Klasse) virtual void SendEvent(void) {;} //--- Vergleichen der CEvent-Objekte nach der angegebenen Eigenschaft (für das Sorteiren der Liste nach der angegebenen Eigenschaft des Ereignisobjektes) virtual int Compare(const CObject *node,const int mode=0) const; //---- Vergleich von CEvent-Objekten nach allen Eigenschaften (um nach gleichen Ereignisobjekten zu suchen) bool IsEqual(CEvent* compared_event); //+------------------------------------------------------------------+ //| Methode für einen vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften | //+------------------------------------------------------------------+ //--- Rückgabe von (1) Ereignis-Typ, (2) Ereignis-Zeit in Millisekunden, (3) Ereignis-Status, (4) Ereignis-Grund, (5) Dealtyp, (6) Deal-Ticket, //--- (7) Auftragstyp des dadurch geöffneten Deal-Ereignisses, (8) Auftragstyp der Positionseröffnung, (9) letztes Auftragsticket der Position, //--- (10) position first order ticket, (11) position ID, (12) opposite position ID, (13) magic number, (14) opposite position'a magic number, (15) position open time ENUM_TRADE_EVENT TypeEvent(void) const { return (ENUM_TRADE_EVENT)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT); } long TimeEvent(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT); } ENUM_EVENT_STATUS Status(void) const { return (ENUM_EVENT_STATUS)this.GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); } ENUM_EVENT_REASON Reason(void) const { return (ENUM_EVENT_REASON)this.GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT); } ENUM_DEAL_TYPE TypeDeal(void) const { return (ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); } long TicketDeal(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderEvent(void) const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT); } ENUM_ORDER_TYPE TypeFirstOrderPosition(void) const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION); } long TicketOrderEvent(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT); } long TicketFirstOrderPosition(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION); } long PositionID(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID); } long Magic(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER); } long MagicCloseBy(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID); } long TimePosition(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION); } //--- When changing position direction, return (1) previous position order type, (2) previous position order ticket, //--- (3) current position order type, (4) current position order ticket, //--- (5) position type and (6) ticket before changing direction, (7) position type and (8) ticket after changing direction ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderPosPrevious(void) const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE); } long TicketOrderPosPrevious(void) const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderPosCurrent(void) const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT); } long TicketOrderPosCurrent(void) const { return (ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT);} ENUM_POSITION_TYPE TypePositionPrevious(void) const { return PositionTypeByOrderType(this.TypeOrderPosPrevious()); } ulong TicketPositionPrevious(void) const { return this.TicketOrderPosPrevious(); } ENUM_POSITION_TYPE TypePositionCurrent(void) const { return PositionTypeByOrderType(this.TypeOrderPosCurrent()); } ulong TicketPositionCurrent(void) const { return this.TicketOrderPosCurrent(); } //--- Rückgabe von (1) Preis bei den ein Ereignis auftritt, (2) Eröffnungspreis, (3) Schließpreis, //--- (4) StopLoss price, (5) TakeProfit price, (6) profit, (7) requested order volume, //--- (8) executed order volume, (9) remaining order volume, (10) executed position volume double PriceEvent(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT); } double PriceOpen(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN); } double PriceClose(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE); } double PriceStopLoss(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL); } double PriceTakeProfit(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP); } double Profit(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT); } double VolumeOrderInitial(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL); } double VolumeOrderExecuted(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED); } double VolumeOrderCurrent(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT); } double VolumePositionExecuted(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED); } //--- Return a (1) symbol and (2) opposite position symbol string Symbol(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL); } string SymbolCloseBy(void) const { return this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Beschreibung der Objekteigenschaften des Auftrags | //+------------------------------------------------------------------+ //--- Rückgabe der Beschreibung der (1) Integer-, (2) Double- und (3) String-Eigenschaft des Auftrages string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property); //--- Rückgabe von (1) Status und (2) Typ des Ereignisses string StatusDescription(void) const; string TypeEventDescription(void) const; //--- Return the name of an (1) event deal order, (2) position's parent order, (3) current position's order, (4) current position //--- Return the name of an (5) order and (6) position before changing direction string TypeOrderDealDescription(void) const; string TypeOrderFirstDescription(void) const; string TypeOrderEventDescription(void) const; string TypePositionCurrentDescription(void) const; string TypeOrderPreviousDescription(void) const; string TypePositionPreviousDescription(void) const; //--- Rückgabe des Namens des Grundes von Order/Deal/Position string ReasonDescription(void) const; //--- Display (1) description of order properties (full_prop=true - all properties, false - only supported ones), //--- (2) short event message (implementation in the class descendants) void Print(const bool full_prop=false); virtual void PrintShort(void) {;} }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Konstruktor | //+------------------------------------------------------------------+ CEvent::CEvent(const ENUM_EVENT_STATUS event_status,const int event_code,const ulong ticket) : m_event_code(event_code) { this.m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT] = event_status; this.m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] = (long)ticket; this.m_is_hedge=bool(::AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING); this.m_digits_acc=(int)::AccountInfoInteger(ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS); this.m_chart_id=::ChartID(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Vergleich einer bestimmten Eigenschaft von CEvent-Objekten | //+------------------------------------------------------------------+ int CEvent::Compare(const CObject *node,const int mode=0) const { const CEvent *event_compared=node; //--- Vergleich der Integer-Eigenschaften von zwei Ereignissen if(mode<EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode); long value_current=this.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode); return(value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? -1 : 0); } //--- Vergleich der Integer-Eigenschaften von zwei Objekten if(mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode); double value_current=this.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode); return(value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? -1 : 0); } //--- Vergleich der String-Eigenschaften von zwei Objekten else if(mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode); string value_current=this.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode); return(value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? -1 : 0); } return 0; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Vergleichen von COrder-Objekte nach allen Eigenschaften | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEvent::IsEqual(CEvent *compared_event) { int beg=0, end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i; if(this.GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false; } beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i; if(this.GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false; } beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i; if(this.GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false; } //--- return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Dekodieren des Ereigniscodes und setzen des Handelsereignisses | //+------------------------------------------------------------------+ void CEvent::SetTypeEvent(void) { //--- Pending-Order platziert (Prüfen der Übereinstimmung des Ereigniscodes, da es hier nur ein Flag geben kann) if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED) { this.m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED; this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Pending-Order entfernt (Prüfen der Übereinstimmung des Ereigniscodes, da es hier nur ein Flag geben kann) if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED) { this.m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED; this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Positionseröffnung (Prüfen mehrerer Flags im Ereigniscode) if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED)) { //--- If an existing position is modified if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED)) { //--- Wenn die Pending-Order durch den Preis aktiviert wurde if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { //--- If this is a position reversal if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE)) { //--- check the partial closure flag and set the //--- "position reversal by activation of a pending order" or "position reversal by partial activation of a pending order" trading event this.m_trade_event= ( !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING : TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL ); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- If this is adding a volume to a position else { //--- check the partial opening flag and set a trading event //--- "added volume to a position by activating a pending order" or "added volume to a position by partially activating a pending order" this.m_trade_event= ( !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING : TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL ); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } } //--- If a position was changed by a market deal else { //--- If this is a position reversal if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE)) { //--- check the partial opening flag and set the "position reversal" or "position reversal by partial execution" trading event this.m_trade_event= ( !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET : TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL ); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- If this is adding a volume to a position else { //--- check the partial opening flag and set "added volume to a position" or "added volume to a position by partial execution" trading event this.m_trade_event= ( !this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET : TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL ); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } } } //--- If a new position is opened else { //--- If a pending order is activated by a price if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { //--- check the partial opening flag and set "pending order activated" or "pending order partially activated" trading event this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Prüfen des Flags für ein teilweises Eröffnen und setzen des Handelsereignisses von "Position eröffnet" oder "Position teilweise eröffnet" this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED : TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } } //--- Position geschlossen (Prüfen mehrerer Flags im Ereigniscode) if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED)) { //--- wenn eine Position durch StopLoss geschlossen wurde if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL)) { //--- Prüfen des Flags für ein teilweises Schließen und setzen des Handelsereignisses von "Position geschlossen durch StopLoss" oder "Position teilweise geschlossen durch StopLoss" this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Wenn die Position durch TakeProfit geschlossen wurde else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) { //--- check the partial closing flag and set the "Position closed by TakeProfit" or "Position partially closed by TakeProfit" trading event this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Wenn eine Position durch eine Gegenposition geschlossen wurde else if(this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS)) { //--- check the partial closing flag and set the "Position closed by opposite one" or "Position partially closed by opposite one" trading event this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } //--- Wenn eine Position geschlossen wurde else { //--- check the partial closing flag and set the "Position closed" or "Position partially closed" trading event this.m_trade_event=(!this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL); this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } } //--- Saldooperation auf dem Konto (Klärung des Ereignisses durch den Dealtyp) if(this.m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE) { //--- Initialisierung des Handelsereignisses this.m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; //--- Nehmen des Dealtyps ENUM_DEAL_TYPE deal_type=(ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); //--- Wenn der Deal eine Saldenoperationen ist if(deal_type==DEAL_TYPE_BALANCE) { //--- Prüfen des Deals-Gewinns und setzen des Ereignisses (Gelder zu- oder abbuchen) this.m_trade_event=(this.GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT)>0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL); } //--- Buchungstyp des verbliebenen Saldos passt zur Enumeration ENUM_DEAL_TYPE beginnend mit DEAL_TYPE_CREDIT else if(deal_type>DEAL_TYPE_BALANCE) { //--- Setzen des Ereignisses this.m_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type; } this.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT,this.m_trade_event); return; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Liefert die Beschreibung der Integer-Eigenschaft des Ereignisses | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return ( property==EVENT_PROP_TYPE_EVENT ? TextByLanguage("Тип события","Event's type")+": "+this.TypeEventDescription() : property==EVENT_PROP_TIME_EVENT ? TextByLanguage("Время события","Time of event")+": "+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_STATUS_EVENT ? TextByLanguage("Статус события","Status of event")+": \""+this.StatusDescription()+"\"" : property==EVENT_PROP_REASON_EVENT ? TextByLanguage("Причина события","Reason of event")+": "+this.ReasonDescription() : property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT ? TextByLanguage("Тип сделки","Deal's type")+": "+DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT ? TextByLanguage("Тикет сделки","Deal's ticket")+" #"+(string)this.GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT ? TextByLanguage("Тип ордера события","Event's order type")+": "+OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION ? TextByLanguage("Тип ордера позиции","Position's order type")+": "+OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION ? TextByLanguage("Тикет первого ордера позиции","Position's first order ticket")+" #"+(string)this.GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT ? TextByLanguage("Тикет ордера события","Event's order ticket")+" #"+(string)this.GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_ID ? TextByLanguage("Идентификатор позиции","Position ID")+" #"+(string)this.GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID ? TextByLanguage("Идентификатор встречной позиции","Opposite position's ID")+" #"+(string)this.GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_MAGIC_ORDER ? TextByLanguage("Магический номер","Magic number")+": "+(string)this.GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID ? TextByLanguage("Магический номер встречной позиции","Magic number of opposite position")+": "+(string)this.GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ? TextByLanguage("Время открытия позиции","Position's opened time")+": "+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE ? TextByLanguage("Тип ордера позиции до смены направления","Type order of position before changing direction") : property==EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE ? TextByLanguage("Тикет ордера позиции до смены направления","Ticket order of position before changing direction") : property==EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT ? TextByLanguage("Тип ордера текущей позиции","Type order of current position") : property==EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT ? TextByLanguage("Тикет ордера текущей позиции","Ticket order of current position") : EnumToString(property) ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Rückgabe der Beschreibung der Double-Eigenschaft des Ereignisses | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { int dg=(int)::SymbolInfoInteger(this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL),SYMBOL_DIGITS); int dgl=(int)DigitsLots(this.GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL)); return ( property==EVENT_PROP_PRICE_EVENT ? TextByLanguage("Цена события","Price at the time of the event")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_OPEN ? TextByLanguage("Цена открытия","Open price")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE ? TextByLanguage("Цена закрытия","Close price")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_SL ? TextByLanguage("Цена StopLoss","StopLoss price")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_TP ? TextByLanguage("Цена TakeProfit","TakeProfit price")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL ? TextByLanguage("Начальный объём ордера","Initial order volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED ? TextByLanguage("Исполненный объём ордера","Executed order volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT ? TextByLanguage("Оставшийся объём ордера","Remaining order volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED ? TextByLanguage("Текущий объём позиции","Current position volume")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_PROFIT ? TextByLanguage("Профит","Profit")+": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),this.m_digits_acc) : EnumToString(property) ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Liefert die Beschreibung der String-Eigenschaft des Ereignisses | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return ( property==EVENT_PROP_SYMBOL ? TextByLanguage("Символ","Symbol")+": \""+this.GetProperty(property)+"\"" : TextByLanguage("Символ встречной позиции","Symbol of opposite position")+": \""+this.GetProperty(property)+"\"" ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Rückgabe des Namens des Ereignis-Status | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::StatusDescription(void) const { ENUM_EVENT_STATUS status=(ENUM_EVENT_STATUS)this.GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING ? TextByLanguage("Установлен отложенный ордер","Pending order placed") : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION ? TextByLanguage("Открыта позиция","Position opened") : status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? TextByLanguage("Удален отложенный ордер","Pending order removed") : status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? TextByLanguage("Закрыта позиция","Position closed") : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? TextByLanguage("Балансная операция","Balance operation") : TextByLanguage("Неизвестный статус","Unknown status") ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Rückgabe des Namens des Handelsereignisses | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypeEventDescription(void) const { ENUM_TRADE_EVENT event=this.TypeEvent(); return ( event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED ? TextByLanguage("Отложенный ордер установлен","Pending order placed") : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED ? TextByLanguage("Отложенный ордер удалён","Pending order removed") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage("Начисление кредита","Credit") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage("Дополнительные сборы","Additional charge") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage("Корректирующая запись","Correction") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage("Перечисление бонусов","Bonus") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage("Дополнительные комиссии","Additional commission") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily commission") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly commission") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily agent commission") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly agent commission") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage("Начисления процентов на свободные средства","Interest rate") : event==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage("Отмененная сделка покупки","Canceled buy deal") : event==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage("Отмененная сделка продажи","Canceled sell deal") : event==TRADE_EVENT_DIVIDENT ? TextByLanguage("Начисление дивиденда","Dividend operations") : event==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage("Начисление франкированного дивиденда","Franked (non-taxable) dividend operations") : event==TRADE_EVENT_TAX ? TextByLanguage("Начисление налога","Tax charges") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage("Пополнение средств на балансе","Balance refill") : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage("Снятие средств с баланса","Withdrawals") : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED ? TextByLanguage("Отложенный ордер активирован ценой","Pending order activated") : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL ? TextByLanguage("Отложенный ордер активирован ценой частично","Pending order activated partially") : event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED ? TextByLanguage("Позиция открыта","Position opened") : event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL ? TextByLanguage("Позиция открыта частично","Position opened partially") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED ? TextByLanguage("Позиция закрыта","Position closed") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL ? TextByLanguage("Позиция закрыта частично","Position closed partially") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS ? TextByLanguage("Позиция закрыта встречной","Position closed by opposite position") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS ? TextByLanguage("Позиция закрыта встречной частично","Position closed partially by opposite position") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL ? TextByLanguage("Позиция закрыта по StopLoss","Position closed by StopLoss") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP ? TextByLanguage("Позиция закрыта по TakeProfit","Position closed by TakeProfit") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL ? TextByLanguage("Позиция закрыта частично по StopLoss","Position closed partially by StopLoss") : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP ? TextByLanguage("Позиция закрыта частично по TakeProfit","Position closed partially by TakeProfit") : event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET ? TextByLanguage("Разворот позиции по рыночному запросу","Position reversal by market request") : event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING ? TextByLanguage("Разворот позиции срабатыванием отложенного ордера","Position reversal by a triggered pending order") : event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции по рыночному запросу","Added volume to position by market request") : event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера","Added volume to position by activation of pending order") : event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL ? TextByLanguage("Разворот позиции частичным исполнением запроса","Position reversal by partial completion of market request") : event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL ? TextByLanguage("Разворот позиции частичным срабатыванием отложенного ордера","Position reversal by partially triggered pending order") : event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции частичным исполнением запроса","Added volume to position by partial completion of market request") : event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера","Added volume to position by partially triggering a pending order") : TextByLanguage("Нет торгового события","No trade event") ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Rückgabe des Namens von Order/Deal/Position | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypeOrderDealDescription(void) const { ENUM_EVENT_STATUS status=this.Status(); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING || status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION || status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? PositionTypeDescription((ENUM_POSITION_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : TextByLanguage("Неизвестный тип ордера","Unknown order type") ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Return the name of the position's first order | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypeOrderFirstDescription(void) const { return OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Return the name of the order that changed the position | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypeOrderEventDescription(void) const { return OrderTypeDescription(this.TypeOrderEvent()); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Return the name of the current position | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypePositionCurrentDescription(void) const { return PositionTypeDescription(this.TypePositionCurrent()); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Return the name of the order before changing the direction | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypeOrderPreviousDescription(void) const { return OrderTypeDescription(this.TypeOrderPosPrevious()); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Return the name of the position before changing the direction | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::TypePositionPreviousDescription(void) const { return PositionTypeDescription(this.TypePositionPrevious()); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Rückgabe des Namens des Grundes von Order/Deal/Position | //+------------------------------------------------------------------+ string CEvent::ReasonDescription(void) const { ENUM_EVENT_REASON reason=this.Reason(); return ( reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ? TextByLanguage("Активирован отложенный ордер","Pending order activated") : reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное срабатывание отложенного ордера","Pending order partially triggered") : reason==EVENT_REASON_CANCEL ? TextByLanguage("Отмена","Canceled") : reason==EVENT_REASON_EXPIRED ? TextByLanguage("Истёк срок действия","Expired") : reason==EVENT_REASON_DONE ? TextByLanguage("Рыночный запрос, выполненный в полном объёме","Fully completed market request") : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY ? TextByLanguage("Выполненный частично рыночный запрос","Partially completed market request") : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции","Added volume to position") : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции частичным исполнением заявки","Volume added to the position by partially completed request") : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера","Added volume to position by triggering pending order") : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage("Добавлен объём к позиции частичной активацией отложенного ордера","Added volume to position by triggering pending order partially") : reason==EVENT_REASON_REVERSE ? TextByLanguage("Разворот позиции","Position reversal") : reason==EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY ? TextByLanguage("Разворот позиции частичным исполнением заявки","Position reversal by partial completion of request") : reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING ? TextByLanguage("Разворот позиции при срабатывании отложенного ордера","Position reversal when triggering pending order") : reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage("Разворот позиции при при частичном срабатывании отложенного ордера","Position reversal on partially triggered pending order") : reason==EVENT_REASON_DONE_SL ? TextByLanguage("Закрытие по StopLoss","Close by StopLoss triggered") : reason==EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное закрытие по StopLoss","Partial close by StopLoss triggered") : reason==EVENT_REASON_DONE_TP ? TextByLanguage("Закрытие по TakeProfit","Close by TakeProfit triggered") : reason==EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное закрытие по TakeProfit","Partial close by TakeProfit triggered") : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS ? TextByLanguage("Закрытие встречной позицией","Closed by opposite position") : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS ? TextByLanguage("Частичное закрытие встречной позицией","Closed partially by opposite position") : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage("Закрытие частью объёма встречной позиции","Closed by incomplete volume of opposite position") : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage("Частичное закрытие частью объёма встречной позиции","Closed partially by incomplete volume of opposite position") : reason==EVENT_REASON_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage("Пополнение баланса","Balance refill") : reason==EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage("Снятие средств с баланса","Withdrawal from balance") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage("Начисление кредита","Credit") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage("Дополнительные сборы","Additional charge") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage("Корректирующая запись","Correction") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage("Перечисление бонусов","Bonus") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage("Дополнительные комиссии","Additional commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage("Комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня","Daily agent commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage("Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца","Monthly agent commission") : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage("Начисления процентов на свободные средства","Interest rate") : reason==EVENT_REASON_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage("Отмененная сделка покупки","Canceled buy deal") : reason==EVENT_REASON_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage("Отмененная сделка продажи","Canceled sell deal") : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT ? TextByLanguage("Начисление дивиденда","Dividend operations") : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage("Начисление франкированного дивиденда","Franked (non-taxable) dividend operations") : reason==EVENT_REASON_TAX ? TextByLanguage("Начисление налога","Tax charges") : EnumToString(reason) ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Anzeige der Ereigniseigenschaften im Journal | //+------------------------------------------------------------------+ void CEvent::Print(const bool full_prop=false) { ::Print("============= ",TextByLanguage("Начало списка параметров события: \"","Beginning of event parameter list: \""),this.StatusDescription(),"\" ============="); int beg=0, end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i; if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue; ::Print(this.GetPropertyDescription(prop)); } ::Print("------"); beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i; if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue; ::Print(this.GetPropertyDescription(prop)); } ::Print("------"); beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL; for(int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i; if(!full_prop && !this.SupportProperty(prop)) continue; ::Print(this.GetPropertyDescription(prop)); } ::Print("================== ",TextByLanguage("Конец списка параметров: \"","End of parameter list: \""),this.StatusDescription(),"\" ==================\n"); } //+------------------------------------------------------------------+
Da die Unterschiede zwischen Hedging- und Netting-Konten nur bei der Arbeit mit Positionen erkennbar sind, werden die CEventPositionOpen und CEventPositionClose abgeleitete Klassen der CEvent verfeinert. Die übrigen Methoden der Klassen bleiben unverändert.
Öffnen Sie die Datei EventPositionOpen.mqh und fügen Sie die private Methode Erstellung und Rückgabe einer kurzen Ereignisbeschreibung hinzu:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Position open event | //+------------------------------------------------------------------+ class CEventPositionOpen : public CEvent { private: //--- Create and return a short event message string EventsMessage(void); public: //--- Konstructor CEventPositionOpen(const int event_code,const ulong ticket=0) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_POSITION,event_code,ticket) {} //--- Unterstützte (1) Double- und (2) Integer-Eigenschaften des Auftrags virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); //--- (1) Display a short event message in the journal, (2) Send an event to the chart virtual void PrintShort(void); virtual void SendEvent(void); }; //+------------------------------------------------------------------+
Schreiben wir seine Implementierung außerhalb des Klassenkörpers:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create and return a short event message | //+------------------------------------------------------------------+ string CEventPositionOpen::EventsMessage(void) { //--- number of decimal places in an event symbol quote int digits=(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS); //--- (1) header, (2) executed order volume, (3) executed position volume, (4) event price, //--- (5) StopLoss price, (6) TakeProfit price, (7) magic number, (6) profit in account currency string head="- "+this.TypeEventDescription()+": "+TimeMSCtoString(this.TimePosition())+" -\n"; string vol_ord=::DoubleToString(this.VolumeOrderExecuted(),DigitsLots(this.Symbol())); string vol_pos=::DoubleToString(this.VolumePositionExecuted(),DigitsLots(this.Symbol())); string price=TextByLanguage(" по цене "," at price ")+::DoubleToString(this.PriceEvent(),digits); string sl=(this.PriceStopLoss()>0 ? ", sl "+ ::DoubleToString(this.PriceStopLoss(),digits) : ""); string tp=(this.PriceTakeProfit()>0 ? ", tp "+ ::DoubleToString(this.PriceTakeProfit(),digits) : ""); string magic=(this.Magic()!=0 ? TextByLanguage(", магик ",", magic ")+(string)this.Magic() : ""); string profit=TextByLanguage(", профит ",", profit ")+::DoubleToString(this.Profit(),this.m_digits_acc)+" "+::AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY); //--- string text=""; //--- Positionsumkehrung if(this.GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT)<EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING) { //--- EURUSD: Buy #xx changed to 0.1 Sell #xx (0.2 SellLimit order #XX) at х.ххххх, sl х.ххххх, tp x.xxxxx, magic, profit xxxx text= ( this.Symbol()+" "+ this.TypePositionPreviousDescription()+" #"+(string)this.TicketPositionPrevious()+ TextByLanguage(" изменен на "," turned to ")+vol_pos+" "+this.TypePositionCurrentDescription()+" #"+(string)this.TicketPositionCurrent()+ " ["+vol_ord+" "+this.TypeOrderEventDescription()+" #"+(string)this.TicketOrderEvent()+" ]"+price+sl+tp+magic+profit ); } else { //--- Add volume if(this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT)!=this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID)) { //--- EURUSD: Added 0.1 to Buy #xx (BuyLimit order #XX) at х.ххххх, magic text= ( this.Symbol()+" "+ TextByLanguage("Добавлено ","Added ")+vol_ord+TextByLanguage(" к "," to ")+ this.TypePositionCurrentDescription()+" #"+(string)this.TicketPositionCurrent()+ " ["+vol_ord+" "+this.TypeOrderEventDescription()+" #"+(string)this.TicketOrderEvent()+" ]"+price+magic ); } //--- Positionseröffnung else { //--- EURUSD: Opened 0.1 Buy #xx (BuyLimit order #XX) at х.ххххх, sl х.ххххх, tp x.xxxxx, magic text= ( this.Symbol()+" "+ TextByLanguage("Открыт ","Open ")+vol_pos+" "+ this.TypePositionCurrentDescription()+" #"+(string)this.TicketPositionCurrent()+ " ["+vol_ord+" "+this.TypeOrderEventDescription()+" #"+(string)this.TicketOrderEvent()+" ]"+price+sl+tp+magic ); } } return head+text; } //+------------------------------------------------------------------+
Die Methode erstellt Nachrichtenvarianten in Abhängigkeit vom Ereignisstatus und dem Vorhandensein bestimmter Eigenschaften von
Ereignisobjekten.
Wenn beispielsweise StopLoss gesetzt ist, werden dem Text die Überschrift "sl" und dessen Preis hinzugefügt. Andernfalls wird
anstelle eines StopLoss-Eintrags eine leere Zeichenkette eingefügt. Das Gleiche gilt für einige andere Ereignis-Eigenschaften. Die
Kommentare der Methodenauflistung enthalten die
Bedingungen zum Erstellen eines Ereignistextes sowie Beispiele
zu einem von der Methode zurückgegebenen Text.
Der in der Methode erstellte Text wird im Journal aus der Methode PrintShort() angezeigt, die wiederum aus der Methode Refresh() in der Kollektionsklasse der Ereignisse aufgerufen wird, indem die virtuelle Methode SendEvent() der hier neu definierten Klasse CEvent in der Klasse CEventPositionOpen aufgerufen wird.
Unten ist die vollständige Auflistung der Klasse CEventPositionOpen:
//+------------------------------------------------------------------+ //| EventPositionOpen.mqh | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| https://mql5.com/de/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Include-Dateien | //+------------------------------------------------------------------+ #include "Event.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Ereignis einer Positionseröffnung | //+------------------------------------------------------------------+ class CEventPositionOpen : public CEvent { private: //--- Create and return a short event message string EventsMessage(void); public: //--- Konstructor CEventPositionOpen(const int event_code,const ulong ticket=0) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_POSITION,event_code,ticket) {} //--- Unterstützte (1) Double- und (2) Integer-Eigenschaften des Auftrags virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); //--- (1) Anzeige einer kurzen Nachricht über das Ereignis im Journal, (2) Senden des Ereignisses an den Chart virtual void PrintShort(void); virtual void SendEvent(void); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Rückgabe von 'true', wenn das Ereignis die übergebene | //| Integer-Eigenschaft unterstützt, sonst 'false' | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEventPositionOpen::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return(property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID ? false : true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Rückgabe von 'true', wenn das Ereignis die übergebene | //| Double-Eigenschaft, sonst 'false' | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEventPositionOpen::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { if(property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE || property==EVENT_PROP_PROFIT ) return false; return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Anzeige einer kurzen Nachricht über das Ereignis im Journal | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventPositionOpen::PrintShort(void) { ::Print(this.EventsMessage()); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Senden des Ereignisses an das Chart | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventPositionOpen::SendEvent(void) { this.PrintShort(); ::EventChartCustom(this.m_chart_id,(ushort)this.m_trade_event,this.PositionID(),this.PriceOpen(),this.Symbol()); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Create and return a short event message | //+------------------------------------------------------------------+ string CEventPositionOpen::EventsMessage(void) { //--- number of decimal places in an event symbol quote int digits=(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS); //--- (1) header, (2) executed order volume, (3) executed position volume, (4) event price, //--- (5) StopLoss price, (6) TakeProfit price, (7) magic number, (6) profit in account currency string head="- "+this.TypeEventDescription()+": "+TimeMSCtoString(this.TimePosition())+" -\n"; string vol_ord=::DoubleToString(this.VolumeOrderExecuted(),DigitsLots(this.Symbol())); string vol_pos=::DoubleToString(this.VolumePositionExecuted(),DigitsLots(this.Symbol())); string price=TextByLanguage(" по цене "," at price ")+::DoubleToString(this.PriceEvent(),digits); string sl=(this.PriceStopLoss()>0 ? ", sl "+ ::DoubleToString(this.PriceStopLoss(),digits) : ""); string tp=(this.PriceTakeProfit()>0 ? ", tp "+ ::DoubleToString(this.PriceTakeProfit(),digits) : ""); string magic=(this.Magic()!=0 ? TextByLanguage(", магик ",", magic ")+(string)this.Magic() : ""); string profit=TextByLanguage(", профит ",", profit ")+::DoubleToString(this.Profit(),this.m_digits_acc)+" "+::AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY); //--- string text=""; //--- Positionsumkehrung if(this.GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT)<EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING) { //--- EURUSD: Buy #xx changed to 0.1 Sell #xx [0.2 SellLimit order #XX] at х.ххххх, sl х.ххххх, tp x.xxxxx, magic, profit xxxx text= ( this.Symbol()+" "+ this.TypePositionPreviousDescription()+" #"+(string)this.TicketPositionPrevious()+ TextByLanguage(" изменен на "," turned to ")+vol_pos+" "+this.TypePositionCurrentDescription()+" #"+(string)this.TicketPositionCurrent()+ " ["+vol_ord+" "+this.TypeOrderEventDescription()+" #"+(string)this.TicketOrderEvent()+" ]"+price+sl+tp+magic+profit ); } else { //--- Add volume if(this.GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT)!=this.GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID)) { //--- EURUSD: Added 0.1 to Buy #xx [BuyLimit order #XX] at х.ххххх, magic text= ( this.Symbol()+" "+ TextByLanguage("Добавлено ","Added ")+vol_ord+TextByLanguage(" к "," to ")+ this.TypePositionCurrentDescription()+" #"+(string)this.TicketPositionCurrent()+ " ["+vol_ord+" "+this.TypeOrderEventDescription()+" #"+(string)this.TicketOrderEvent()+" ]"+price+magic ); } //--- Positionseröffnung else { //--- EURUSD: Opened 0.1 Buy #xx [BuyLimit order #XX] at х.ххххх, sl х.ххххх, tp x.xxxxx, magic text= ( this.Symbol()+" "+ TextByLanguage("Открыт ","Open ")+vol_pos+" "+ this.TypePositionCurrentDescription()+" #"+(string)this.TicketPositionCurrent()+ " ["+vol_ord+" "+this.TypeOrderEventDescription()+" #"+(string)this.TicketOrderEvent()+" ]"+price+sl+tp+magic ); } } return head+text; } //+------------------------------------------------------------------+
Ebenso ändern wir die Klasse CEventPositionClose:
//+------------------------------------------------------------------+ //| EventPositionClose.mqh | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| https://mql5.com/de/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Include-Dateien | //+------------------------------------------------------------------+ #include "Event.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Ereignis einer Positionseröffnung | //+------------------------------------------------------------------+ class CEventPositionClose : public CEvent { private: //--- Create and return a short event message string EventsMessage(void); public: //--- Konstructor CEventPositionClose(const int event_code,const ulong ticket=0) : CEvent(EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION,event_code,ticket) {} //--- Unterstützte (1) Double- und (2) Integer-Eigenschaften des Auftrags virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); //--- (1) Anzeige einer kurzen Nachricht über das Ereignis im Journal, (2) Senden des Ereignisses an den Chart virtual void PrintShort(void); virtual void SendEvent(void); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Rückgabe von 'true', wenn das Ereignis die übergebene | //| Integer-Eigenschaft unterstützt, sonst 'false' | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEventPositionClose::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Rückgabe von 'true', wenn das Ereignis die übergebene | //| Double-Eigenschaft, sonst 'false' | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEventPositionClose::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Anzeige einer kurzen Nachricht über das Ereignis im Journal | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventPositionClose::PrintShort(void) { ::Print(this.EventsMessage()); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Senden des Ereignisses an das Chart | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventPositionClose::SendEvent(void) { this.PrintShort(); ::EventChartCustom(this.m_chart_id,(ushort)this.m_trade_event,this.PositionID(),this.PriceClose(),this.Symbol()); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Create and return a short event message | //+------------------------------------------------------------------+ string CEventPositionClose::EventsMessage(void) { //--- number of decimal places in an event symbol quote int digits=(int)::SymbolInfoInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS); //--- (1) header, (2) executed order volume, (3) executed position volume, (4) event price, //--- (5) StopLoss price, (6) TakeProfit price, (7) magic number, (6) profit in account currency, (7,8) closure message options string head="- "+this.TypeEventDescription()+": "+TimeMSCtoString(this.TimePosition())+" -\n"; string vol_ord=::DoubleToString(this.VolumeOrderExecuted(),DigitsLots(this.Symbol())); string vol_pos=::DoubleToString(this.VolumePositionExecuted(),DigitsLots(this.Symbol())); string price=TextByLanguage(" по цене "," at price ")+::DoubleToString(this.PriceEvent(),digits); string sl=(this.PriceStopLoss()>0 ? ", sl "+ ::DoubleToString(this.PriceStopLoss(),digits) : ""); string tp=(this.PriceTakeProfit()>0 ? ", tp "+ ::DoubleToString(this.PriceTakeProfit(),digits) : ""); string magic=(this.Magic()!=0 ? TextByLanguage(", магик ",", magic ")+(string)this.Magic() : ""); string profit=TextByLanguage(", профит ",", profit ")+::DoubleToString(this.Profit(),this.m_digits_acc)+" "+::AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY); string close=TextByLanguage("Закрыт ","Close "); string in_pos=""; //--- if(this.GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT)>TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL) { close=TextByLanguage("Закрыт объём ","Closed volume ")+vol_ord; in_pos=TextByLanguage(" в "," in "); } string opposite= ( this.IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS) ? TextByLanguage(" встречным "," by opposite ")+this.SymbolCloseBy()+" "+ this.TypeOrderDealDescription()+" #"+(string)this.PositionByID()+(this.MagicCloseBy()> 0 ? "("+(string)this.MagicCloseBy()+" ]" : "") : "" ); //--- EURUSD: Closed 0.1 Sell #xx [0.2 SellLimit order #XX] at х.ххххх, sl х.ххххх, tp x.xxxxx, magic, profit xxxx string text= ( this.Symbol()+" "+close+in_pos+this.TypePositionCurrentDescription()+" #"+(string)this.TicketPositionCurrent()+ opposite+" ["+vol_ord+" "+this.TypeOrderEventDescription()+" #"+(string)this.TicketOrderEvent()+" ]"+price+sl+tp+magic+profit ); return head+text; } //+------------------------------------------------------------------+
Alle Ereignisobjektklassen wurden für neue Aufgaben der Arbeit an Netting-Konten geändert.
Kommen wir nun zur
Klasse der Kollektion von Ereignissen CEventCollection.
Bisher enthielt die Methode CreateNewEvent() (beschrieben im fünften
Teil) eine lokale Variable zum Speichern eines Codes eines Handelsereignisses.
Machen wir sie zu einem 'private'
Mitglied der Klasse, indem wir es aus der neuen Methode zur Erzeugung von Ereignissen entfernen und
im Abschnitt 'private' der Klasse deklarieren. Außerdem fügen
wir Deklarationen der notwendigen Methoden zum Erstellen eines neuen Ereignisses für
Hedging und NettingKontoarten
hinzu, das Verfahren zum Zurückgeben der Liste
aller InOut-Deals nach Positions-ID und das Verfahren zum Erhalten
eines Marktpositions-Objekts nach seiner ID.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Kollektion der Kontoereignisse | //+------------------------------------------------------------------+ class CEventsCollection : public CListObj { private: CListObj m_list_events; // Liste der Ereignisse bool m_is_hedge; // Flag des Hedging-Kontos long m_chart_id; // Chart-ID des Steuerprogramms int m_trade_event_code; // Trading event code ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; // Handelsereignis auf dem Konto CEvent m_event_instance; // Ereignisobjekt für die Suche nach einer Eigenschaft //---- Erstellen eines Handelsereignisses in Abhängigkeit vom Auftragsstatus. void CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); //--- Create an event for a (1) hedging account, (2) netting account void NewDealEventHedge(COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); void NewDealEventNetto(COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); //--- Auswahl und Rückgabe der Liste der Pending-Marktorder CArrayObj* GetListMarketPendings(CArrayObj* list); //--- Select from the list and return the list of historical (1) removed pending orders, (2) deals, (3) all closing orders CArrayObj* GetListHistoryPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListDeals(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListCloseByOrders(CArrayObj* list); //--- Return the list of (1) all position orders by its ID, (2) all deal positions by its ID //--- (3) all market entry deals by position ID, (4) all market exit deals by position ID, //--- (5) all position reversal deals by position ID CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInOutByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id); //--- Rückgabe des Gesamtvolumens aller Deals (1) IN, (2) OUT der Position nach deren ID double SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj* list,const ulong position_id); //--- Return the (1) first, (2) last and (3) closing order from the list of all position orders, //--- (4) an order by ticket, (5) market position by ID, //--- (6) the last and (7) penultimate InOut deal by position ID COrder* GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id); COrder* GetLastOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id); COrder* GetCloseByOrderFromList(CArrayObj* list,const ulong position_id); COrder* GetHistoryOrderByTicket(CArrayObj* list,const ulong order_ticket); COrder* GetPositionByID(CArrayObj* list,const ulong position_id); //--- Rückgabe des Flags des Ereignisobjekts in der Ereignisliste bool IsPresentEventInList(CEvent* compared_event); public: //--- Auswählen der Ereignisse aus der Kollektion mit einer Zeit im Bereich von begin_time bis end_time. CArrayObj *GetListByTime(const datetime begin_time=0,const datetime end_time=0); //--- Rückgabe des der gesamten Kollektionsliste des Ereignisses "wie besehen" CArrayObj *GetList(void) { return &this.m_list_events; } //--- Rückgabe der Auswahlliste von (1) Integer-, (2) Double- und (3) String-Eigenschaften, die dem Vergleichskriterium entsprechen CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property,long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty(this.GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property,double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty(this.GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_STRING property,string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty(this.GetList(),property,value,mode); } //--- Aktualisieren der Ereignisliste void Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals); //--- Setzen der Chart-ID des Steuerprogramms void SetChartID(const long id) { this.m_chart_id=id; } //--- Rückgabe des letzten Handelsereignisses auf dem Konto ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent(void) const { return this.m_trade_event; } //--- Rücksetzen des letzten Handelsereignisses void ResetLastTradeEvent(void) { this.m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; } //--- Konstructor CEventsCollection(void); }; //+------------------------------------------------------------------+
Rücksetzen des Codes für ein Handelsereignis in der Initialisierungsliste des Klassenkonstruktors:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Konstruktor | //+------------------------------------------------------------------+ CEventsCollection::CEventsCollection(void) : m_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT),m_trade_event_code(TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT) { this.m_list_events.Clear(); this.m_list_events.Sort(SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT); this.m_list_events.Type(COLLECTION_EVENTS_ID); this.m_is_hedge=bool(::AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING); this.m_chart_id=::ChartID(); } //+------------------------------------------------------------------+
Ein Netting-Konto kann mehrere Handelsaktionen durchlaufen. Es kann nur eine sich ändernde Position je Symbol geben. Sie können das Ändern des Volumens im Falle eines teilweisen Schließens beinhalten, das durch die Aktivierung einer entgegengesetzten Ordnung mit geringerem Volumen ausgelöst wird, sowie das Hinzufügen eines Volumens zur Position, wenn Aufträge in der gleichen Richtung ausgelöst werden.
Die interessantesten Änderungen ergeben sich jedoch bei einer Position, die durch entgegengesetzte Aufträge mit größerem Volumen
ausgelöst werden. In diesem Fall wird ein neues Ticket einer Position zugeordnet. Das Ticket entspricht einem ausgelösten Auftrag, und
die Positionsart wird auf die entgegengesetzte geändert (Positionsumkehr). Die Positions-ID bleibt unverändert und entspricht dem
Ticket der allerersten Order, die die Position auf dem Konto ausgelöst hat.
Wir müssen alle Änderungen der Positionsrichtung über die gesamte Lebensdauer verfolgen, um (1) die Einträge zur Positionsumkehr
im Journal korrekt anzuzeigen und (2) die Möglichkeit zu haben, Daten über Ereignisse zur Positionsumkehr in unseren Programmen zu
erhalten. Um dies zu erreichen, benötigen wir Zugriff auf alle seine Deals mit der Positionsänderungsmethode DEAL_ENTRY_INOUT aus der
Enumeration
ENUM_DEAL_ENTRY.
In diesem Fall müssen wir solche Geschäfte nur sequentiell zum Zeitpunkt ihres Auftretens arrangieren und ein notwendiges Geschäft abschließen. Der Deal selbst enthält alle Auftragseigenschaften, die ihn ausgelöst haben.
Wenn wir also eine Deal-Order haben, können wir ein Ticket für eine Position mit einer geänderten Richtung sowie die Art einer Order erhalten, die eine Positionsumkehr ausgelöst hat, zusammen mit neuen StopLoss und TakeProfit Levels, etc. Alles, was wir brauchen, um eine solche Funktionsweise zu erhalten, ist die Erstellung einer Liste aller InOut-Deals nach ihrer ID, was mit der von uns entwickelten Bibliothek sehr einfach zu bewerkstelligen ist.Betrachten wir die Methode zum Empfangen aller InOut-Deals einer Position anhand ihrer ID:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Return the list of all reversal deals (IN_OUT) | //| by a position ID | //+------------------------------------------------------------------+ CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllDealsInOutByPosID(CArrayObj *list,const ulong position_id) { if(list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID) { Print(DFUN,TextByLanguage("Ошибка. Список не является списком исторической коллекции","Error. The list is not a list of the history collection")); return NULL; } CArrayObj* list_deals=this.GetListAllDealsByPosID(list,position_id); list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list_deals,ORDER_PROP_DEAL_ENTRY,DEAL_ENTRY_INOUT,EQUAL); return list_deals; } //+------------------------------------------------------------------+
Überprüfen Sie den Typ der Liste, die an die Methode übergeben wird. Wenn es sich nicht um eine historische Order handelt und die Sammlung eine behandelt, warnen Sie vor dem Fehler und geben Sie NULL zurück.
Wir brauchen all diese Überprüfungen der Listen in den Klassen, um unsere eigenen Fehler zu erkennen. Sie sind nach dem Debuggen zu entfernen, um die Berechnungen nicht mit unnötigen Prüfungen zu belasten.
Als Nächstes erhalten wir die Liste der Deals nach Position ID (die Methode wurde im vorherigen Artikel besprochen), die erhaltene Liste nach InOut Positionsänderungsverfahren sortieren und die endgültige Liste zurückgeben.
Um Daten über eine offene Position zu erhalten oder deren Abwesenheit zu definieren, erstellen wir eine Methode, die ein Objekt der Marktposition über seine ID empfängt:.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Return a position by ID | //+------------------------------------------------------------------+ COrder* CEventsCollection::GetPositionByID(CArrayObj *list,const ulong position_id) { if(list.Type()!=COLLECTION_MARKET_ID) { Print(DFUN,TextByLanguage("Ошибка. Список не является списком рыночной коллекции","Error. The list is not a list of the market collection")); return NULL; } CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_POSITION,EQUAL); list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list_orders,ORDER_PROP_POSITION_ID,position_id,EQUAL); if(list_orders==NULL || list_orders.Total()==0) return NULL; COrder* order=list_orders.At(0); return(order!=NULL ? order : NULL); } //+------------------------------------------------------------------+
Die Methode ist einfach, genau wie andere ähnliche Methoden aus der Bibliothek. Überprüfen
wir den Typ einer ausgewählten Liste. Wenn es sich nicht um eine Kollektionsliste von Market-Orders und Positionen handelt, warnen
wir vor dem Fehler und geben
NULL zurück.
Als Nächstes nehmen wir nur aktive Positionsobjekte aus der Liste, die an
die Methode übergeben wurde, und sortieren sie nach der an die Methode
übergebenen Positions-ID.
Wenn es nicht gelungen ist, die Liste zu erhalten oder sie keine Objekte hat,
geben wir NULL
zurück — es gibt keine angeforderte Position.
Als Nächstes erhalten wir ein
einzelnes Objekt einer Marktposition aus der Liste (es kann nur eine Position mit einer bestimmten ID auf dem Markt geben) und geben
entweder das Objekt selbst oder
NULL zurück, falls der Empfang mit einem Fehler endete.
Die Methode zum Erstellen eines neuen Ereignisobjekts CreateNewEvent() wurde im vorigen
Artikel beschrieben.
Hier zeige ich nur die umgesetzten Änderungen.
Die folgende lokale Variable wurde aus der
Methode entfernt
int trade_event_code
Sie ist zu einem Mitglied der Klasse geworden, die wir im Bereich 'private' erstellt haben.
Die Logik der Methode bleibt die gleiche, aber jetzt bietet sie auch die Möglichkeit, die notwendigen Methoden für die Behandlung der Art des Kontos aufzurufen, mit dem wir arbeiten. Wenn es sich um eine Hedging-Konto handelt, wird die Methode zum Erstellen eines neuen Ereignisses für ein Hedging-Konten aufgerufen. Andernfalls wird die Methode zum Erstellen eines neuen Ereignisses für ein Netting-Konto verwendet:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Erstellen eines Handelsereignisses abhängig vom Auftragsstatus | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventsCollection::CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market) { this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT; ENUM_ORDER_STATUS status=order.Status(); //--- Pending-Order platziert if(status==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) { this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED; CEvent* event=new CEventOrderPlased(this.m_trade_event_code,order.Ticket()); if(event!=NULL) { event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); // Event time event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_DONE); // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); // Event deal type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); // Event order ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); // Event order type event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); // Event order type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); // Event order ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); // Order ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); // Position ID event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); // Opposite position ID event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order.Magic()); // Opposite position magic number event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrder()); // Position order type before changing direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket()); // Position order ticket before changing direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder()); // Current position order type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket()); // Current position order ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); // Order magic number event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); // Order time event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); // Event price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); // Order price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); // Order close price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); // StopLoss order price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); // TakeProfit order price event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume()); // Requested order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); // Executed order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order.VolumeCurrent()); // Remaining (unexecuted) order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,0); // Executed position volume event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); // Profit event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); // Order symbol event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol()); // Opposite position symbol //--- Setzen der Chart-ID des Steuerprogramms, dekodieren des Ereigniscodes und setzen des Ereignis-Typs event.SetChartID(this.m_chart_id); event.SetTypeEvent(); //--- Hinzufügen einer Ereignisobjekts, wenn es nicht in der Liste ist if(!this.IsPresentEventInList(event)) { this.m_list_events.InsertSort(event); //--- Senden einer Nachricht über das Ereignis und setzen des Wertes des letzten Handelsereignisses event.SendEvent(); this.m_trade_event=event.TradeEvent(); } //--- Wenn es das Ereignis bereits in der Liste gibt, wird das neue Objekt entfernt und eine Debugging-Nachricht angezeigt else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list.")); delete event; } } } //--- Pending-Order entfernt if(status==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING) { this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED; CEvent* event=new CEventOrderRemoved(this.m_trade_event_code,order.Ticket()); if(event!=NULL) { ENUM_EVENT_REASON reason= ( order.State()==ORDER_STATE_CANCELED ? EVENT_REASON_CANCEL : order.State()==ORDER_STATE_EXPIRED ? EVENT_REASON_EXPIRED : EVENT_REASON_DONE ); event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeCloseMSC()); // Event time event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON reason) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); // Event order type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); // Event order ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); // Type of the order that triggered an event deal (the last position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); // Type of the order that triggered a position deal (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); // Ticket of the order, based on which an event deal is opened (the last position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); // Ticket of the order, based on which a position deal is opened (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); // Position ID event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); // Opposite position ID event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order.Magic()); // Opposite position magic number event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrder()); // Position order type before changing the direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket()); // Position order ticket before changing the direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder()); // Current position order type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket()); // Current position order ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); // Order magic number event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); // Time of the order, based on which a position deal is opened (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); // Event price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); // Order open price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); // Order close price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); // StopLoss order price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); // TakeProfit order price event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume()); // Requested order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); // Executed order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order.VolumeCurrent()); // Remaining (unexecuted) order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,0); // Executed position volume event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); // Profit event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); // Order symbol event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol()); // Opposite position symbol //--- Setzen der Chart-ID des Steuerprogramms, dekodieren des Ereigniscodes und setzen des Ereignis-Typs event.SetChartID(this.m_chart_id); event.SetTypeEvent(); //--- Hinzufügen des Ereignis-Objekts, falls es nicht in der Liste ist if(!this.IsPresentEventInList(event)) { this.m_list_events.InsertSort(event); //--- Senden einer Nachricht über das Ereignis und setzten des Wertes des letzten Handelsereignisses event.SendEvent(); this.m_trade_event=event.TradeEvent(); } //--- If the event is already in the list, remove the new event object and display the debugging message else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list.")); delete event; } } } //--- Position eröffnet (__MQL4__) if(status==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION) { this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; CEvent* event=new CEventPositionOpen(this.m_trade_event_code,order.Ticket()); if(event!=NULL) { event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpen()); // Event time event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_DONE); // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); // Event deal type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); // Event deal ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); // Type of the order, based on which an event deal is opened (the last position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); // Type of the order, based on which a position deal is opened (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); // Ticket of the order, based on which an event deal is opened (the last position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); // Ticket of the order, based on which a position deal is opened (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); // Position ID event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); // Opposite position ID event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order.Magic()); // Opposite position magic number event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrder()); // Position order type before changing the direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket()); // Position order ticket before changing the direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder()); // Current position order type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket()); // Current position order ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); // Order/deal/position magic number event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpen()); // Time of the order that triggered a position deal (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); // Event price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); // Order/deal/position open price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); // Order/deal/position close price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); // StopLoss position price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); // TakeProfit position price event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume()); // Requested order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); // Executed order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order.VolumeCurrent()); // Remaining (unexecuted) order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,order.Volume()); // Executed position volume event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); // Profit event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); // Order symbol event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol()); // Opposite position symbol //--- Setzen der Chart-ID des Steuerprogramms, dekodieren des Ereigniscodes und setzen des Ereignis-Typs event.SetChartID(this.m_chart_id); event.SetTypeEvent(); //--- Hinzufügen des Ereignis-Objekts, falls es nicht in der Liste ist if(!this.IsPresentEventInList(event)) { this.m_list_events.InsertSort(event); //--- Senden einer Nachricht über das Ereignis und setzen des Wertes des letzten Handelsereignisses event.SendEvent(); this.m_trade_event=event.TradeEvent(); } //--- Wenn es das Ereignis bereits in der Liste gibt, wird das neue Objekt entfernt und eine Debugging-Nachricht angezeigt else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list.")); delete event; } } } //--- Neuer Deal (__MQL5__) if(status==ORDER_STATUS_DEAL) { //--- Neue Saldenoperationen if((ENUM_DEAL_TYPE)order.TypeOrder()>DEAL_TYPE_SELL) { this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE; CEvent* event=new CEventBalanceOperation(this.m_trade_event_code,order.Ticket()); if(event!=NULL) { ENUM_EVENT_REASON reason= ( (ENUM_DEAL_TYPE)order.TypeOrder()==DEAL_TYPE_BALANCE ? (order.Profit()>0 ? EVENT_REASON_BALANCE_REFILL : EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL) : (ENUM_EVENT_REASON)(order.TypeOrder()+REASON_EVENT_SHIFT) ); event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); // Ereigniszeit event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); // Grund des Ereignisses (aus der Enumeration ENUM_EVENT_REASON) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); // Ereignis-Typ des Deals event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); // Event order ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); // Type of the order that triggered an event deal (the last position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); // Type of the order that triggered a position deal (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); // Ticket of the order that triggered an event deal (the last position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); // Ticket of the order that triggered a position deal (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); // Positions-ID event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); // Opposite position ID event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order.Magic()); // Opposite position magic number event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrder()); // Position order type before changing the direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket()); // Position order ticket before changing the direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder()); // Current position order type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket()); // Current position order ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); // Magicnummer von Order/Deal/Position event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); // Time of the order that triggered a position deal (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); // Ereignispreis event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); // Order/deal/position open price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceOpen()); // Order/deal/position close price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,0); // StopLoss deal price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,0); // TakeProfit deal price event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume()); // Requested deal volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order.Volume()); // Executed deal volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,0); // Remaining (unexecuted) deal volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,order.Volume()); // Executed position volume event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); // Profit event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); // Symbol des Auftrags event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol()); // Opposite position symbol //--- Setzen der Chart-ID des Steuerprogramms, dekodieren des Ereigniscodes und setzen des Ereignis-Typs event.SetChartID(this.m_chart_id); event.SetTypeEvent(); //--- Hinzufügen einer Ereignisobjekts, wenn es nicht in der Liste ist if(!this.IsPresentEventInList(event)) { //--- Senden einer Nachricht über das Ereignis und setzen des Wertes des letzten Handelsereignisses this.m_list_events.InsertSort(event); event.SendEvent(); this.m_trade_event=event.TradeEvent(); } //--- Wenn es das Ereignis bereits in der Liste gibt, wird das neue Objekt entfernt und eine Debugging-Nachricht angezeigt else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list.")); delete event; } } } //--- Wenn es keine Saldenoperation ist else { if(this.m_is_hedge) this.NewDealEventHedge(order,list_history,list_market); else this.NewDealEventNetto(order,list_history,list_market); } } } //+------------------------------------------------------------------+
Die Methode zum Erstellen eines neuen Ereignisses für ein Hedging-Konto:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create a hedging account event | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventsCollection::NewDealEventHedge(COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market) { //--- Markteintritt if(deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN) { this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; int reason=EVENT_REASON_DONE; //--- Search for all position deals in the direction of its opening and calculate their overall volume double volume_in=this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID()); //--- Take the deal order and the last position order from the list of all position orders ulong order_ticket=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET); COrder* order_first=this.GetHistoryOrderByTicket(list_history,order_ticket); COrder* order_last=this.GetLastOrderFromList(list_history,deal.PositionID()); //--- Get an open position by ticket COrder* position=this.GetPositionByID(list_market,deal.PositionID()); double vol_position=(position!=NULL ? position.Volume() : 0); //--- Wenn es keinen letzten Auftrag gibt, müssen erster und letzter Positionsauftrag übereinstimmen if(order_last==NULL) order_last=order_first; if(order_first!=NULL) { //--- Wenn das Auftragsvolumen teilweise eröffnet wurde, ist das eine teilweise Ausführung if(this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID())<order_first.Volume()) { this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY; } //--- Wenn der Eröffnungsauftrag eine Pending-Order ist, wurde die Pending-Order ausgelöst if(order_first.TypeOrder()>ORDER_TYPE_SELL && order_first.TypeOrder()<ORDER_TYPE_CLOSE_BY) { this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED; //--- Wenn ein Auftrag teilweise ausgeführt wurde, wird die teilweise Auftragsausführung als Grund des Ereignisses gesetzt reason= (this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID())<order_first.Volume() ? EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY : EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ); } CEvent* event=new CEventPositionOpen(this.m_trade_event_code,deal.PositionID()); if(event!=NULL) { event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC()); // Event time (position open time) event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder()); // Event deal type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket()); // Event deal ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder()); // Type of the order that triggered an event deal (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket()); // Ticket of the order that triggered a position deal (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_last.TypeOrder()); // Type of the order that triggered a position deal (the last position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_last.Ticket()); // Ticket of the order that triggered an event deal (the last position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID()); // Position ID event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last.PositionByID()); // Opposite position ID //--- event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,deal.Magic()); // Opposite position magic number event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order_first.TypeOrder()); // Position order type before changing the direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order_first.Ticket()); // Position order ticket before changing the direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order_first.TypeOrder()); // Current position order type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order_first.Ticket()); // Current position order ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,deal.Symbol()); // Opposite position symbol //--- event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic()); // Order/deal/podition magic number event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); // Time of the order that triggered a position deal (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen()); // Event price (position open price) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen()); // Order open price (position's opening order price) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last.PriceClose()); // Order close price (position's last order close price) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss()); // StopLoss price (position's StopLoss order price) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit()); // TakeProfit price (position's TakeProfit order price) event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_first.Volume()); // Requested order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,(order_first.Volume()-order_first.VolumeCurrent())); // Executed order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order_first.VolumeCurrent()); // Remaining (unexecuted) order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position); // Executed position volume event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull()); // Profit event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol()); // Order symbol //--- Setzen der Chart-ID des Steuerprogramms, dekodieren des Ereigniscodes und setzen des Ereignis-Typs event.SetChartID(this.m_chart_id); event.SetTypeEvent(); //--- Hinzufügen einer Ereignisobjekts, wenn es nicht in der Liste ist if(!this.IsPresentEventInList(event)) { this.m_list_events.InsertSort(event); //--- Senden einer Nachricht über das Ereignis und setzen des Wertes des letzten Handelsereignisses event.SendEvent(); this.m_trade_event=event.TradeEvent(); } //--- Wenn es das Ereignis bereits in der Liste gibt, wird das neue Objekt entfernt und eine Debugging-Nachricht angezeigt else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list.")); delete event; } } } } //--- Exit the market else if(deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT) { this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; int reason=EVENT_REASON_DONE; //--- Nehmen des ersten und letzten Positionsauftrags aus der Liste aller Positionsaufträge COrder* order_first=this.GetFirstOrderFromList(list_history,deal.PositionID()); COrder* order_last=this.GetLastOrderFromList(list_history,deal.PositionID()); //--- Get an open position by ticket COrder* position=this.GetPositionByID(list_market,deal.PositionID()); double vol_position=(position!=NULL ? position.Volume() : 0); if(order_first!=NULL && order_last!=NULL) { //--- Search for all position deals in the directions of its opening and closing, and count their total volume double volume_in=this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID()); double volume_out=this.SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,deal.PositionID()); //--- Berechnen des aktuellen Volumens der geschlossenen Position int dgl=(int)DigitsLots(deal.Symbol()); double volume_current=::NormalizeDouble(volume_in-volume_out,dgl); //--- Wenn das Auftragsvolumen teilweise geschlossen wurde, ist es eine teilweise Ausführung if(volume_current>0) { this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } //--- Wenn ein Schließauftrag teilweise ausgeführt wurde, wird die teilweise Auftragsausführung als Grund des Ereignisses if(order_last.VolumeCurrent()>0) { reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY; } //--- Wenn das Schließ-Flag auf StopLoss für das Schließen der Position gesetzt wurde, dann wurde StopLoss ausgeführt //--- Wenn ein StopLoss teilweise ausgeführt wurde, wird die teilweise StopLoss-Ausführung als Grund des Ereignisses gesetzt if(order_last.IsCloseByStopLoss()) { this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL; reason=(order_last.VolumeCurrent()>0 ? EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_SL); } //--- Wenn das Schließ-Flag auf TakeProfit für das Schließen der Position gesetzt wurde, dann wurde TakeProfit ausgeführt //--- Wenn ein TakeProfit teilweise ausgeführt wurde, wird die teilweise TakeProfit-Ausführung als Grund des Ereignisses gesetzt else if(order_last.IsCloseByTakeProfit()) { this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP; reason=(order_last.VolumeCurrent()>0 ? EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_TP); } //--- CEvent* event=new CEventPositionClose(this.m_trade_event_code,deal.PositionID()); if(event!=NULL) { event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC()); // Event time (position open time) event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder()); // Event deal type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket()); // Event deal ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder()); // Type of the order that triggered a position deal (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_last.TypeOrder()); // Type of the order that triggered an event deal (the last position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket()); // Ticket of the order that triggered a position deal (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_last.Ticket()); // Ticket of the order that triggered an event deal (the last position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID()); // Position ID event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last.PositionByID()); // Opposite position ID //--- event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order_last.Magic()); // Opposite position magic number event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order_first.TypeOrder()); // Position order type before changing the direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order_first.Ticket()); // Position order ticket before changing the direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order_first.TypeOrder()); // Current position order type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order_first.Ticket()); // Current position order ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order_last.Symbol()); // Opposite position symbol //--- event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic()); // Order/deal/podition magic number event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); // Time of the order that triggered a position deal (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen()); // Event price (position open price) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen()); // Order open price (position's opening order price) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last.PriceClose()); // Order close price (position's last order close price) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss()); // StopLoss price (position's StopLoss order price) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit()); // TakeProfit price (position's TakeProfit order price) event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_last.Volume()); // Requested order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order_last.Volume()-order_last.VolumeCurrent()); // Executed order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order_last.VolumeCurrent()); // Remaining (unexecuted) order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position); // Remaining (current) position volume //--- event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull()); // Profit event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol()); // Order symbol //--- Setzen der Chart-ID des Steuerprogramms, dekodieren des Ereigniscodes und setzen des Ereignis-Typs event.SetChartID(this.m_chart_id); event.SetTypeEvent(); //--- Hinzufügen einer Ereignisobjekts, wenn es nicht in der Liste ist if(!this.IsPresentEventInList(event)) { this.m_list_events.InsertSort(event); //--- Senden einer Nachricht über das Ereignis und setzen des Wertes des letzten Handelsereignisses event.SendEvent(); this.m_trade_event=event.TradeEvent(); } //--- Wenn es das Ereignis bereits in der Liste gibt, wird das neue Objekt entfernt und eine Debugging-Nachricht angezeigt else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list.")); delete event; } } } } //--- entgegengesetzte Position else if(deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT_BY) { this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; int reason=EVENT_REASON_DONE_BY_POS; //--- Take the first and closing position orders from the list of all position orders COrder* order_first=this.GetFirstOrderFromList(list_history,deal.PositionID()); COrder* order_close=this.GetCloseByOrderFromList(list_history,deal.PositionID()); //--- Get an open position by ID COrder* position=this.GetPositionByID(list_market,order_first.PositionID()); double vol_position=(position!=NULL ? position.Volume() : 0); if(order_first!=NULL && order_close!=NULL) { //--- Hinzufügen des Flags beim Schließen durch eine Gegenposition this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS; //--- Take the first order of the closing position Print(DFUN,"PositionByID=",order_close.PositionByID()); CArrayObj* list_close_by=this.GetListAllOrdersByPosID(list_history,order_close.PositionByID()); COrder* order_close_by=list_close_by.At(0); if(order_close_by==NULL) return; //--- Search for all closed position deals in the direction of its opening and closing and count their total volume double volume_in=this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID()); double volume_out=this.SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,deal.PositionID());//+order_close.Volume(); //--- Berechnen des aktuellen Volumens der geschlossenen Position int dgl=(int)DigitsLots(deal.Symbol()); double volume_current=::NormalizeDouble(volume_in-volume_out,dgl); //--- Search for all opposite position deals in the directions of its opening and closing and calculate their total volume double volume_opp_in=this.SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order_close.PositionByID()); double volume_opp_out=this.SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,order_close.PositionByID()); //--- Berechnen des aktuellen Volumens der geschlossenen Position double volume_opp_current=::NormalizeDouble(volume_opp_in-volume_opp_out,dgl); //--- Wenn das Auftragsvolumen teilweise geschlossen wurde, ist es ein teilweises Schließen if(volume_current>0 || order_close.VolumeCurrent()>0) { //--- Hinzufügen des Flags eines teilweisen Schließens this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; //--- Wenn das Auftragsvolumen teilweise geschlossen wurde, ist es ein teilweises Schließen durch das Volumen einer entgegengesetzten Position reason=(volume_opp_current>0 ? EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS); } //--- Wenn das Auftragsvolumen vollständig geschlossen wurde, und es gibt ein teilweises Ausführen durch eine entgegengesetzte, gibt es ein teilweises Schließen mit dem Volumen der entgegengesetzten Position else { if(volume_opp_current>0) { reason=EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY; } } CEvent* event=new CEventPositionClose(this.m_trade_event_code,deal.PositionID()); if(event!=NULL) { event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC()); // Event time event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); // Event reason (from the ENUM_EVENT_REASON enumeration) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder()); // Event deal type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket()); // Event deal ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_close.TypeOrder()); // Type of the order, based on which an event deal is opened (the last position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_close.Ticket()); // Ticket of the order, based on which an event deal is opened (the last position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); // Time of the order, based on which a position deal is opened (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder()); // Type of the order, based on which a position deal is opened (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket()); // Ticket of the order, based on which a position deal is opened (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID()); // Position ID event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_close.PositionByID()); // Opposite position ID //--- event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order_close_by.Magic()); // Opposite position magic number event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order_first.TypeOrder()); // Position order type before changing the direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order_first.Ticket()); // Position order ticket before changing the direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order_first.TypeOrder()); // Current position order type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order_first.Ticket()); // Current position order ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order_close_by.Symbol()); // Opposite position symbol //--- event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic()); // Order/deal/position magic number event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen()); // Event price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen()); // Order/deal/position open price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,deal.PriceClose()); // Order/deal/position close price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss()); // StopLoss price (Position order StopLoss price) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit()); // TakeProfit price (Position order TakeProfit price) event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,::NormalizeDouble(volume_in,dgl));// Initial volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,deal.Volume()); // Closed volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,volume_current); // Remaining (current) volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position); // Remaining (current) volume event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull()); // Profit event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol()); // Order symbol //--- Setzen der Chart-ID des Steuerprogramms, dekodieren des Ereigniscodes und setzen des Ereignis-Typs event.SetChartID(this.m_chart_id); event.SetTypeEvent(); //--- Hinzufügen einer Ereignisobjekts, wenn es nicht in der Liste ist if(!this.IsPresentEventInList(event)) { this.m_list_events.InsertSort(event); //--- Senden einer Nachricht über das Ereignis und setzen des Wertes des letzten Handelsereignisses event.SendEvent(); this.m_trade_event=event.TradeEvent(); } //--- Wenn es das Ereignis bereits in der Liste gibt, wird das neue Objekt entfernt und eine Debugging-Nachricht angezeigt else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list.")); delete event; } } } } } //+------------------------------------------------------------------+
Die Methode ist ziemlich groß, obwohl alle Aktionen ähnlich sind und in der Methode mit Kommentaren beschrieben werden. Ich glaube, der Methodencode sollte keine Probleme verursachen.
Die Methode zum Erstellen eines neuen Ereignisses für ein Netting-Konto hat die gleiche Logik:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create an event for a netting account | //+------------------------------------------------------------------+ void CEventsCollection::NewDealEventNetto(COrder *deal,CArrayObj *list_history,CArrayObj *list_market) { //--- Prepare position history data //--- Lists of all deals and position direction changes CArrayObj* list_deals=this.GetListAllDealsByPosID(list_history,deal.PositionID()); CArrayObj* list_changes=this.GetListAllDealsInOutByPosID(list_history,deal.PositionID()); if(list_deals==NULL || list_changes==NULL) return; list_deals.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); list_changes.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); if(!list_changes.InsertSort(list_deals.At(0))) return; //--- Orders of the first and last position deals CArrayObj* list_tmp=this.GetListAllOrdersByPosID(list_history,deal.PositionID()); COrder* order_first_deal=list_tmp.At(0); list_tmp=CSelect::ByOrderProperty(list_tmp,ORDER_PROP_TICKET,deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET),EQUAL); COrder* order_last_deal=list_tmp.At(list_tmp.Total()-1); if(order_first_deal==NULL || order_last_deal==NULL) return; //--- Type and tickets of the first and last position deals' orders ENUM_ORDER_TYPE type_order_first_deal=(ENUM_ORDER_TYPE)order_first_deal.TypeOrder(); ENUM_ORDER_TYPE type_order_last_deal=(ENUM_ORDER_TYPE)order_last_deal.TypeOrder(); ulong ticket_order_first_deal=order_first_deal.Ticket(); ulong ticket_order_last_deal=order_last_deal.Ticket(); //--- Current and previous positions COrder* position_current=list_changes.At(list_changes.Total()-1); COrder* position_previous=(list_changes.Total()>1 ? list_changes.At(list_changes.Total()-2) : position_current); if(position_current==NULL || position_previous==NULL) return; ENUM_ORDER_TYPE type_position_current=(ENUM_ORDER_TYPE)position_current.TypeOrder(); ulong ticket_position_current=position_current.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET); ENUM_ORDER_TYPE type_position_previous=(ENUM_ORDER_TYPE)position_previous.TypeOrder(); ulong ticket_position_previous=position_previous.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET); //--- Get an open position by the ticket and write its volume COrder* position=this.GetPositionByID(list_market,deal.PositionID()); double vol_position=(position!=NULL ? position.Volume() : 0); //--- Executed order volume double vol_order_done=order_last_deal.Volume()-order_last_deal.VolumeCurrent(); //--- Remaining (unexecuted) order volume double vol_order_current=order_last_deal.VolumeCurrent(); //--- Enter the market if(deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN) { this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; int num_deals=list_deals.Total(); int reason=(num_deals>1 ? EVENT_REASON_VOLUME_ADD : EVENT_REASON_DONE); //--- If this is not the first deal in the position, add the position change flag if(num_deals>1) { this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED; } //--- If the order volume is opened partially, this means a partial execution if(order_last_deal.VolumeCurrent()>0) { this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; //--- If this is not the first position deal, the volume is added by partial execution, otherwise - partial opening reason=(num_deals>1 ? EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY); } //--- Wenn der Eröffnungsauftrag eine Pending-Order ist, wurde die Pending-Order ausgelöst if(order_last_deal.TypeOrder()>ORDER_TYPE_SELL && order_last_deal.TypeOrder()<ORDER_TYPE_CLOSE_BY) { this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED; //--- If this is not the first position deal if(num_deals>1) { //--- If the order is executed partially, set adding the volume to the position by pending order partial execution as an event reason, //--- otherwise, the volume is added to the position by executing a pending order reason= (order_last_deal.VolumeCurrent()>0 ? EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY : EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING ); } //--- If this is a new position else { //--- If the order is executed partially, set pending order partial execution as an event reason, //--- otherwise, the position is opened by activating a pending order reason= (order_last_deal.VolumeCurrent()>0 ? EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY : EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ); } } CEvent* event=new CEventPositionOpen(this.m_trade_event_code,deal.PositionID()); if(event!=NULL) { //--- Event deal parameters event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC()); // Event time (position open time) event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); // Grund des Ereignisses (aus der Enumeration ENUM_EVENT_REASON) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder()); // Event deal type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket()); // Event deal ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic()); // Order/deal/position magic number event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen()); // Event price (position open price) event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull()); // Profit event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol()); // Order symbol event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,deal.Symbol()); // Opposite position symbol event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID()); // Position ID //--- Event order parameters event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,type_order_last_deal); // Type of the order that triggered an event deal (the last position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,ticket_order_last_deal); // Ticket of the order that triggered an event deal (the last position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last_deal.PositionByID()); // Opposite position ID event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last_deal.PriceClose()); // Order close price (position's last order close price) event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_last_deal.Volume()); // Requested order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,vol_order_done); // Executed order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,vol_order_current); // Remaining (unexecuted) order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,deal.Magic()); // Opposite position magic number //--- Position parameters event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,type_order_first_deal); // Type of an order that triggered the first position deal event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,ticket_order_first_deal); // Ticket of the order that triggered the first position deal (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first_deal.TimeOpenMSC()); // Time of the order that triggered a position deal (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first_deal.PriceOpen()); // Position first order open price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first_deal.StopLoss()); // StopLoss price (position order StopLoss price) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first_deal.TakeProfit()); // TakeProfit price (position order TakeProfit price) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,type_position_previous); // Position type before changing the direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,ticket_position_previous); // Position order ticket before changing the direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,type_position_current); // Current position order type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,ticket_position_current); // Current position order ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position); // Executed position volume //--- Setzen der Chart-ID des Steuerprogramms, dekodieren des Ereigniscodes und setzen des Ereignis-Typs event.SetChartID(this.m_chart_id); event.SetTypeEvent(); //--- Hinzufügen einer Ereignisobjekts, wenn es nicht in der Liste ist if(!this.IsPresentEventInList(event)) { this.m_list_events.InsertSort(event); //--- Senden einer Nachricht über das Ereignis und setzen des Wertes des letzten Handelsereignisses event.SendEvent(); this.m_trade_event=event.TradeEvent(); } //--- Wenn es das Ereignis bereits in der Liste gibt, wird das neue Objekt entfernt und eine Debugging-Nachricht angezeigt else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list.")); delete event; } } } //--- Positionsumkehrung else if(deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_INOUT) { this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED+TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED+TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE; int reason=EVENT_REASON_REVERSE; //--- If not the entire order volume is opened, this is a partial execution if(order_last_deal.VolumeCurrent()>0) { this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; reason=EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY; } //--- Wenn der Eröffnungsauftrag eine Pending-Order ist, wurde die Pending-Order ausgelöst if(order_last_deal.TypeOrder()>ORDER_TYPE_SELL && order_last_deal.TypeOrder()<ORDER_TYPE_CLOSE_BY) { this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED; //--- If the order is executed partially, set the position reversal by a pending order partial execution as the event reason reason= (order_last_deal.VolumeCurrent()>0 ? EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY : EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING ); } CEvent* event=new CEventPositionOpen(this.m_trade_event_code,deal.PositionID()); if(event!=NULL) { //--- Event deal parameters event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC()); // Event time (position open time) event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); // Grund des Ereignisses (aus der Enumeration ENUM_EVENT_REASON) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder()); // Event deal type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket()); // Event deal ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic()); // Order/deal/position magic number event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen()); // Event price (position open price) event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull()); // Profit event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol()); // Order symbol event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,deal.Symbol()); // Opposite position symbol event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID()); // Position ID //--- Event order parameters event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,type_order_last_deal); // Type of the order that triggered an event deal (the last position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,ticket_order_last_deal); // Ticket of the order that triggered an event deal (the last position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last_deal.PositionByID()); // Opposite position ID event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last_deal.PriceClose()); // Order close price (position's last order close price) event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_last_deal.Volume()); // Requested order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,vol_order_done); // Executed order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,vol_order_current); // Remaining (unexecuted) order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,deal.Magic()); // Opposite position magic number //--- Position parameters event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,type_order_first_deal); // Type of the order that triggered the first position deal event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,ticket_order_first_deal); // Ticket of the order that triggered the first position deal (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first_deal.TimeOpenMSC()); // Time of the order that triggered a position deal (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first_deal.PriceOpen()); // Position first order open price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first_deal.StopLoss()); // StopLoss price (position order StopLoss price) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first_deal.TakeProfit()); // TakeProfit price (position order TakeProfit price) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,type_position_previous); // Position order type before changing the direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,ticket_position_previous); // Position order ticket before changing the direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,type_position_current); // Current position order type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,ticket_position_current); // Current position order ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position); // Executed position volume //--- Setzen der Chart-ID des Steuerprogramms, dekodieren des Ereigniscodes und setzen des Ereignis-Typs event.SetChartID(this.m_chart_id); event.SetTypeEvent(); //--- Hinzufügen einer Ereignisobjekts, wenn es nicht in der Liste ist if(!this.IsPresentEventInList(event)) { this.m_list_events.InsertSort(event); //--- Senden einer Nachricht über das Ereignis und setzen des Wertes des letzten Handelsereignisses event.SendEvent(); this.m_trade_event=event.TradeEvent(); } //--- Wenn es das Ereignis bereits in der Liste gibt, wird das neue Objekt entfernt und eine Debugging-Nachricht angezeigt else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list.")); delete event; } } } //--- Exit the market else if(deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT) { this.m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; int reason=EVENT_REASON_DONE; //--- If the position with the ID is still in the market, this means partial execution if(this.GetPositionByID(list_market,deal.PositionID())!=NULL) { this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } //--- If a closing order is executed partially, set partial execution of a closing order as an event reason if(order_last_deal.VolumeCurrent()>0) { reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY; } //--- Wenn das Schließ-Flag auf StopLoss für das Schließen der Position gesetzt wurde, dann wurde StopLoss ausgeführt //--- Wenn ein StopLoss teilweise ausgeführt wurde, wird die teilweise StopLoss-Ausführung als Grund des Ereignisses gesetzt if(order_last_deal.IsCloseByStopLoss()) { this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL; reason=(order_last_deal.VolumeCurrent()>0 ? EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_SL); } //--- Wenn das Schließ-Flag auf TakeProfit für das Schließen der Position gesetzt wurde, dann wurde TakeProfit ausgeführt //--- Wenn ein TakeProfit teilweise ausgeführt wurde, wird die teilweise TakeProfit-Ausführung als Grund des Ereignisses gesetzt else if(order_last_deal.IsCloseByTakeProfit()) { this.m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP; reason=(order_last_deal.VolumeCurrent()>0 ? EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_TP); } //--- CEvent* event=new CEventPositionClose(this.m_trade_event_code,deal.PositionID()); if(event!=NULL) { //--- Event deal parameters event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC()); // Event time (position open time) event.SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); // Grund des Ereignisses (aus der Enumeration ENUM_EVENT_REASON) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder()); // Event deal type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket()); // Event deal ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic()); // Order/deal/position magic number event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen()); // Event price (position open price) event.SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull()); // Profit event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol()); // Order symbol event.SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,deal.Symbol()); // Opposite position symbol event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID()); // Position ID //--- Event order parameters event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,type_order_last_deal); // Type of the order that triggered an event deal (the last position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,ticket_order_last_deal); // Ticket of the order that triggered an event deal (the last position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last_deal.PositionByID()); // Opposite position ID event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last_deal.PriceClose()); // Order close price (position's last order close price) event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_last_deal.Volume()); // Requested order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,vol_order_done); // Executed order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,vol_order_current); // Remaining (unexecuted) order volume event.SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order_last_deal.Magic()); // Opposite position magic number //--- Position parameters event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,type_order_first_deal); // Type of the order that triggered the first position deal event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,ticket_order_first_deal); // Ticket of the order that triggered the first position deal (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first_deal.TimeOpenMSC()); // Time of the order that triggered a position deal (the first position order) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first_deal.PriceOpen()); // Position first order open price event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first_deal.StopLoss()); // StopLoss price (position order StopLoss price) event.SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first_deal.TakeProfit()); // TakeProfit price (position order TakeProfit price) event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,type_position_previous); // Position type before changing the direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,ticket_position_previous); // Position order ticket before changing the direction event.SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,type_position_current); // Current position order type event.SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,ticket_position_current); // Current position order ticket event.SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position); // Executed position volume //--- Setzen der Chart-ID des Steuerprogramms, dekodieren des Ereigniscodes und setzen des Ereignis-Typs event.SetChartID(this.m_chart_id); event.SetTypeEvent(); //--- Hinzufügen einer Ereignisobjekts, wenn es nicht in der Liste ist if(!this.IsPresentEventInList(event)) { this.m_list_events.InsertSort(event); //--- Senden einer Nachricht über das Ereignis und setzen des Wertes des letzten Handelsereignisses event.SendEvent(); this.m_trade_event=event.TradeEvent(); } //--- Wenn es das Ereignis bereits in der Liste gibt, wird das neue Objekt entfernt und eine Debugging-Nachricht angezeigt else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage("Такое событие уже есть в списке","This event already in the list.")); delete event; } } } } //+------------------------------------------------------------------+
Die Methoden CreateNewEvent(), NewDealEventHedge() und NewDealEventNetto() haben die gleiche Logik und Verhalten. Es wäre also sinnvoll, sie zu kombinieren. Aber bisher haben wir es wie oben dargestellt gemacht (auf einer "einfach-zu-komplexen" Basis). Wie ich bereits erwähnt habe, sollen die Codes der Klassen und ihrer Methoden später optimiert werden.
Wir haben die Änderungen in der Klasse der Ereigniskollektion für die Arbeit an den Kontoarten Hedging und Netting implementiert. Die
vollständige Auflistung der Klasse ist in den unten angehängten Bibliotheksdateien enthalten. Der Code ist ziemlich umfangreich.
Überprüfung der Performance von Hedging- und Netting-Konten
Um die implementierten Änderungen zu überprüfen, erstellen wir einen Test EA basierend auf dem aus dem vorigen
Artikel.
Wir speichern ihn im neuen Verzeichnis \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part06 unter dem Namen TestDoEasyPart06.mq5.
Entfernen wir noch die Zeichenketten, die den Kontotyp überprüfen, aus OnInit() des EAs:
int OnInit() { //--- Prüfen des Kontotyps if(!engine.IsHedge()) { Alert(TextByLanguage("Ошибка. Счёт должен быть хеджевым","Error. Account must be hedge")); return INIT_FAILED; } //--- Setzen der globalen Variablen
Fügen wir stattdessen den Aufruf der Funktion zum Überprüfen der Gültigkeit des Erstellens von Enumerationen zum Suchen und Sortieren nach Objekteigenschaften hinzu:
int OnInit() { //--- Calling the function displays the list of enumeration constants in the journal //--- (the list is set in the strings 22 and 25 of the DELib.mqh file) for checking the constants validity //EnumNumbersTest(); //--- Setzen der globalen Variablen
Um eine Position teilweise zu schließen, muss auf einem Netting-Konto eine Position platziert werden, die der Richtung der vorhandenen
entgegengesetzt ist und das für eine teilweise Schließung ausreichende Volumen aufweist. Aus diesem Grund müssen wir geringfügige
Korrekturen an der Schaltfläche PressButtonEvents() vornehmen, die die Funktion der Ereignisbehandlung aufruft.
So schließen wir eine Kaufposition teilweise:
//--- Wenn die Schaltfläche BUTT_CLOSE_BUY2 geklickt wurde: Schließen der Hälfte der Kaufposition mit Maximalgewinn else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_BUY2)) { //--- Abrufen der Liste aller offenen Positionen CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); //--- Auswählen von nur Kaufpositionen aus der Liste list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL); //--- Sortieren der Liste nach Gewinn unter Berücksichtigung von Kommission und Swap list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); //--- Abrufen des Index der Kaufposition mit Maximalgewinn int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if(index>WRONG_VALUE) { COrder* position=list.At(index); if(position!=NULL) { //--- Berechnen des zu schließenden Volumens und schließen der Hälfte der Kaufposition mittels der Ticketnummer if(engine.IsHedge()) trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0)); else trade.Sell(NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0)); } } }
Prüfen des Kontos. Auf Hedging-Konten schließen wir einen Teil der Position , andernfalls (bei Netting-Konten) — senden wir einen Verkaufsauftrag mit einem Volumen, das der Hälfte des aktuellen Volumens der Kaufposition entspricht.
Schließen eines Teils einer Verkaufsposition
//--- Wenn die Schaltfläche BUTT_CLOSE_SELL2 geklickt wurde: Schließen der Hälfte der Verkaufsposition mit Maximalgewinn else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_SELL2)) { //--- Abrufen der Liste aller offenen Positionen CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); //--- Auswählen von nur Verkaufspositionen aus der Liste list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL); //--- Sortieren der Liste nach Gewinn unter Berücksichtigung von Kommission und Swap list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); //--- Abrufen des Index der Verkaufsposition mit Maximalgewinn int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if(index>WRONG_VALUE) { COrder* position=list.At(index); if(position!=NULL) { //--- Berechnen des zu schließenden Volumens und schließen der Hälfte der Verkaufsposition mittels der Ticketnummer if(engine.IsHedge()) trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0)); else trade.Buy(NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0)); } } }
Prüfen des Kontos. Auf Hedging-Konten schließen wir einen Teil der Position , andernfalls (bei Netting-Konten) — senden wir einen Verkaufsauftrag mit einem Volumen, das der Hälfte des aktuellen Volumens der Kaufposition entspricht.
Dies sind die notwendigen Änderungen, die implementiert werden sollten, damit der EA auf einem Netting-Konto funktioniert.
Der vollständige Code des Tests-EAs:
//+------------------------------------------------------------------+ //| TestDoEasyPart06.mq5 | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| https://mql5.com/de/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" //--- includes #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> //--- Enumerationen enum ENUM_BUTTONS { BUTT_BUY, BUTT_BUY_LIMIT, BUTT_BUY_STOP, BUTT_BUY_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_BUY, BUTT_CLOSE_BUY2, BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL, BUTT_SELL, BUTT_SELL_LIMIT, BUTT_SELL_STOP, BUTT_SELL_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_SELL, BUTT_CLOSE_SELL2, BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY, BUTT_DELETE_PENDING, BUTT_CLOSE_ALL, BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL }; #define TOTAL_BUTT (17) //--- Strukturen struct SDataButt { string name; string text; }; //--- Eingabeparameter input ulong InpMagic = 123; // Magicnummer input double InpLots = 0.1; // Losgröße input uint InpStopLoss = 50; // StopLoss in Punkten input uint InpTakeProfit = 50; // TakeProfit in Punkten input uint InpDistance = 50; // Abstand der Pending-Orders (Punkte) input uint InpDistanceSL = 50; // Abstand von StopLimit-Orders (Punkte) input uint InpSlippage = 0; // Slippage in Punkten input double InpWithdrawal = 10; // Abbuchung von Geldern (im Tester) input uint InpButtShiftX = 40; // Versatz der Schaltfläche nach X input uint InpButtShiftY = 10; // Versatz der Schaltfläche nach Y //--- Globale Variablen CEngine engine; CTrade trade; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal<0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage; //+------------------------------------------------------------------+ //| Initialisierungsfunktion des Experten | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Calling the function displays the list of enumeration constants in the journal, //--- (the list is set in the strings 22 and 25 of the DELib.mqh file) for checking the constants validity //EnumNumbersTest(); //--- Setzen der globalen Variablen prefix=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_"; for(int i=0;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+EnumToString((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot(Symbol(),fmax(InpLots,MinimumLots(Symbol())*2.0)); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; //--- Erstellen der Schaltflächen if(!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED; //--- Setzen der Handelsparameter trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Deinitialisierungsfunktion des Experten | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- Lösche Objekte ObjectsDeleteAll(0,prefix); Comment(""); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Experten Funktion OnTick | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- static ENUM_TRADE_EVENT last_event=WRONG_VALUE; if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) { engine.OnTimer(); int total=ObjectsTotal(0); for(int i=0;i<total;i++) { string obj_name=ObjectName(0,i); if(StringFind(obj_name,prefix+"BUTT_")<0) continue; PressButtonEvents(obj_name); } } if(engine.LastTradeEvent()!=last_event) { Comment("\nLast trade event: ",EnumToString(engine.LastTradeEvent())); last_event=engine.LastTradeEvent(); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Timer Funktion | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { if(!MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) engine.OnTimer(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Funktion der Chart-Events | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) return; if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind(sparam,"BUTT_")>0) { PressButtonEvents(sparam); } if(id>=CHARTEVENT_CUSTOM) { ushort event=ushort(id-CHARTEVENT_CUSTOM); Print(DFUN,"id=",id,", event=",EnumToString((ENUM_TRADE_EVENT)event),", lparam=",lparam,", dparam=",DoubleToString(dparam,Digits()),", sparam=",sparam); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Erstellen des Panels mit Schaltflächen | //+------------------------------------------------------------------+ bool CreateButtons(const int shift_x=30,const int shift_y=0) { int h=18,w=84,offset=2; int cx=offset+shift_x,cy=offset+shift_y+(h+1)*(TOTAL_BUTT/2)+2*h+1; int x=cx,y=cy; int shift=0; for(int i=0;i<TOTAL_BUTT;i++) { x=x+(i==7 ? w+2 : 0); if(i==TOTAL_BUTT-3) x=cx; y=(cy-(i-(i>6 ? 7 : 0))*(h+1)); if(!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT-3 ? w : w*2+2),h,butt_data[i].text,(i<4 ? clrGreen : i>6 && i<11 ? clrRed : clrBlue))) { Alert(TextByLanguage("Не удалось создать кнопку \"","Could not create button \""),butt_data[i].text); return false; } } ChartRedraw(0); return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Create the button | //+------------------------------------------------------------------+ bool ButtonCreate(const string name,const int x,const int y,const int w,const int h,const string text,const color clr,const string font="Calibri",const int font_size=8) { if(ObjectFind(0,name)<0) { if(!ObjectCreate(0,name,OBJ_BUTTON,0,0,0)) { Print(DFUN,TextByLanguage("не удалось создать кнопку! Код ошибки=","Could not create button! Error code="),GetLastError()); return false; } ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,false); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,w); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,h); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_LOWER); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_FONT,font); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,text); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clr); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TOOLTIP,"\n"); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,clrGray); return true; } return false; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Rückgabe des Status der Schaltflächen | //+------------------------------------------------------------------+ bool ButtonState(const string name) { return (bool)ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_STATE); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Setzen des Status' der Schaltflächen | //+------------------------------------------------------------------+ void ButtonState(const string name,const bool state) { ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STATE,state); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Transformieren der Enumeration in den Text der Schaltflächen | //+------------------------------------------------------------------+ string EnumToButtText(const ENUM_BUTTONS member) { string txt=StringSubstr(EnumToString(member),5); StringToLower(txt); StringReplace(txt,"buy","Buy"); StringReplace(txt,"sell","Sell"); StringReplace(txt,"_limit"," Limit"); StringReplace(txt,"_stop"," Stop"); StringReplace(txt,"close_","Close "); StringReplace(txt,"2"," 1/2"); StringReplace(txt,"_by_"," by "); StringReplace(txt,"profit_","Profit "); StringReplace(txt,"delete_","Delete "); return txt; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Bearbeiten des Klicks auf Schaltflächen | //+------------------------------------------------------------------+ void PressButtonEvents(const string button_name) { //--- Konvertieren der Namen der Schaltflächen in die Zeichenketten-ID string button=StringSubstr(button_name,StringLen(prefix)); //--- Falls eine Taste gedrückt wurde if(ButtonState(button_name)) { //--- Wenn die Schaltfläche BUTT_BUY geklickt wurde: Eröffnen einer Kaufposition if(button==EnumToString(BUTT_BUY)) { //--- Abrufen der korrekten Preise von StopLoss und TakeProfit relativ zu StopLevel double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,0,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,0,takeprofit); //--- Eröffnen einer Kaufposition trade.Buy(NormalizeLot(Symbol(),lot),Symbol(),0,sl,tp); } //--- Falls die Schaltfläche BUTT_BUY_LIMIT geklickt wurde: Platzieren von BuyLimit else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_LIMIT)) { //--- Abrufen der korrekten Order-Platzierung relativ zu StopLevel double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,distance_pending); //--- Abrufen der korrekten Preise von StopLoss und TakeProfit relativ zur Level der Order-Platzierung unter Berücksichtigung von StopLevel double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,price_set,takeprofit); //--- Setzen einer BuyLimit-Order trade.BuyLimit(lot,price_set,Symbol(),sl,tp); } //--- Falls die Schaltfläche BUTT_BUY_STOP geklickt wurde: Platzieren von BuyStop else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_STOP)) { //--- Abrufen der korrekten Order-Platzierung relativ zu StopLevel double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,distance_pending); //--- Abrufen der korrekten Preise von StopLoss und TakeProfit relativ zur Level der Order-Platzierung unter Berücksichtigung von StopLevel double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set,takeprofit); //--- Setzen einer BuyStop-Order trade.BuyStop(lot,price_set,Symbol(),sl,tp); } //--- Falls die Schaltfläche BUTT_BUY_STOP_LIMIT geklickt wurde: Platzieren von BuyStopLimit else if(button==EnumToString(BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { //--- Abrufen der korrekten BuyStop-Order relativ zu StopLevel double price_set_stop=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,distance_pending); //--- Berechnen des Preises der BuyLimit-Order relativ zu BuyStop unter Berücksichtigung des StopLevels double price_set_limit=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,distance_stoplimit,price_set_stop); //--- Abrufen der korrekten Preise von StopLoss und TakeProfit relativ zur Level der Order-Platzierung unter Berücksichtigung von StopLevel double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP,price_set_limit,takeprofit); //--- Setzen von BuyStopLimit-Order trade.OrderOpen(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } //--- Wenn die Schaltfläche BUTT_SELL geklickt wurde: Eröffnen einer Verkaufsposition else if(button==EnumToString(BUTT_SELL)) { //--- Abrufen der korrekten Preise von StopLoss und TakeProfit relativ zu StopLevel double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,0,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,0,takeprofit); //--- Eröffnen einer Verkaufsposition trade.Sell(lot,Symbol(),0,sl,tp); } //--- Falls die Schaltfläche BUTT_SELL_LIMIT geklickt wurde: Setzen von SellLimit else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_LIMIT)) { //--- Abrufen der korrekten Order-Platzierung relativ zu StopLevel double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,distance_pending); //--- Abrufen der korrekten Preise von StopLoss und TakeProfit relativ zur Level der Order-Platzierung unter Berücksichtigung von StopLevel double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,price_set,takeprofit); //--- Setzen von SellLimit-Order trade.SellLimit(lot,price_set,Symbol(),sl,tp); } //--- Falls die Schaltfläche BUTT_SELL_STOP geklickt wurde: Platzieren von SellStop else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_STOP)) { //--- Abrufen der korrekten Order-Platzierung relativ zu StopLevel double price_set=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,distance_pending); //--- Abrufen der korrekten Preise von StopLoss und TakeProfit relativ zur Level der Order-Platzierung unter Berücksichtigung von StopLevel double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set,takeprofit); //--- Setzen von SellStop-Order trade.SellStop(lot,price_set,Symbol(),sl,tp); } //--- Falls die Schaltfläche BUTT_SELL_STOP_LIMIT geklickt wurde: Platzieren von SellStopLimit else if(button==EnumToString(BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { //--- Abrufen des Preises von SellStop relativ zu StopLevel double price_set_stop=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,distance_pending); //--- Berechnen des Preises der SellLimit-Order relativ zu SellStop unter Berücksichtigung des StopLevels double price_set_limit=CorrectPricePending(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,distance_stoplimit,price_set_stop); //--- Abrufen der korrekten Preise von StopLoss und TakeProfit relativ zur Level der Order-Platzierung unter Berücksichtigung von StopLevel double sl=CorrectStopLoss(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP,price_set_limit,takeprofit); //--- Setzen der SellStopLimit-Order trade.OrderOpen(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } //--- Wenn die Schaltfläche BUTT_CLOSE_BUY geklickt wurde: Schließen einer Kaufposition mit Maximalgewinn else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_BUY)) { //--- Abrufen der Liste aller offenen Positionen CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); //--- Auswählen von nur Kaufpositionen aus der Liste list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL); //--- Sortieren der Liste nach Gewinn unter Berücksichtigung von Kommission und Swap list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); //--- Abrufen des Index der Kaufposition mit Maximalgewinn int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if(index>WRONG_VALUE) { COrder* position=list.At(index); if(position!=NULL) { //--- Abrufen der Ticketnummer der Kaufposition und Schließen der Position mittels der Ticketnummer trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } //--- Wenn die Schaltfläche BUTT_CLOSE_BUY2 geklickt wurde: Schließen der Hälfte der Kaufposition mit Maximalgewinn else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_BUY2)) { //--- Abrufen der Liste aller offenen Positionen CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); //--- Auswählen von nur Kaufpositionen aus der Liste list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL); //--- Sortieren der Liste nach Gewinn unter Berücksichtigung von Kommission und Swap list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); //--- Abrufen des Index der Kaufposition mit Maximalgewinn int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if(index>WRONG_VALUE) { COrder* position=list.At(index); if(position!=NULL) { //--- Berechnen des zu schließenden Volumens und schließen der Hälfte der Kaufposition mittels der Ticketnummer if(engine.IsHedge()) trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0)); else trade.Sell(NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0)); } } } //--- Wenn die Schaltfläche BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL geklickt wurde: Schließen einer Kaufposition mit Maximalgewinn durch einen entgegengesetzten Verkauf else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)) { //--- Abrufen der Liste aller offenen Positionen CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); //--- Auswählen von nur Kaufpositionen aus der Liste list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL); //--- Sortieren der Liste nach Gewinn unter Berücksichtigung von Kommission und Swap list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); //--- Abrufen des Index der Kaufposition mit Maximalgewinn int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); //--- Abrufen der Liste aller offenen Positionen CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); //--- Auswählen von nur Verkaufspositionen aus der Liste list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL); //--- Sortieren der Liste nach Gewinn unter Berücksichtigung von Kommission und Swap list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); //--- Abrufen des Index der Verkaufsposition mit Maximalgewinn int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if(index_buy>WRONG_VALUE && index_sell>WRONG_VALUE) { //--- Auswählen der Kaufposition mit Maximalgewinn COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); //--- Auswählen der Verkaufsposition mit Maximalgewinn COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); if(position_buy!=NULL && position_sell!=NULL) { //--- Schließen der Kaufposition durch eine entgegengesetzte Verkaufsposition trade.PositionCloseBy(position_buy.Ticket(),position_sell.Ticket()); } } } //--- Wenn die Schaltfläche BUTT_CLOSE_SELL geklickt wurde: Schließen einer Verkaufsposition mit Maximalgewinn else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_SELL)) { //--- Abrufen der Liste aller offenen Positionen CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); //--- Auswählen von nur Verkaufspositionen aus der Liste list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL); //--- Sortieren der Liste nach Gewinn unter Berücksichtigung von Kommission und Swap list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); //--- Abrufen des Index der Verkaufsposition mit Maximalgewinn int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if(index>WRONG_VALUE) { COrder* position=list.At(index); if(position!=NULL) { //--- Abrufen der Ticketnummer der Verkaufsposition und Schließen der Position mittels der Ticketnummer trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } //--- Wenn die Schaltfläche BUTT_CLOSE_SELL2 geklickt wurde: Schließen der Hälfte der Verkaufsposition mit Maximalgewinn else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_SELL2)) { //--- Abrufen der Liste aller offenen Positionen CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); //--- Auswählen von nur Verkaufspositionen aus der Liste list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL); //--- Sortieren der Liste nach Gewinn unter Berücksichtigung von Kommission und Swap list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); //--- Abrufen des Index der Verkaufsposition mit Maximalgewinn int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if(index>WRONG_VALUE) { COrder* position=list.At(index); if(position!=NULL) { //--- Berechnen des zu schließenden Volumens und schließen der Hälfte der Verkaufsposition mittels der Ticketnummer if(engine.IsHedge()) trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0)); else trade.Buy(NormalizeLot(position.Symbol(),position.Volume()/2.0)); } } } //--- Wenn die Schaltfläche BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY geklickt wurde: Schließen einer Verkaufsposition mit Maximalgewinn durch einen entgegengesetzten Kauf else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)) { //--- Abrufen der Liste aller offenen Positionen CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); //--- Auswählen von nur Verkaufspositionen aus der Liste list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_SELL,EQUAL); //--- Sortieren der Liste nach Gewinn unter Berücksichtigung von Kommission und Swap list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); //--- Abrufen des Index der Verkaufsposition mit Maximalgewinn int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); //--- Abrufen der Liste aller offenen Positionen CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); //--- Auswählen von nur Kaufpositionen aus der Liste list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE,POSITION_TYPE_BUY,EQUAL); //--- Sortieren der Liste nach Gewinn unter Berücksichtigung von Kommission und Swap list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); //--- Abrufen des Index der Kaufposition mit Maximalgewinn int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if(index_sell>WRONG_VALUE && index_buy>WRONG_VALUE) { //--- Auswählen der Verkaufsposition mit Maximalgewinn COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); //--- Auswählen der Kaufposition mit Maximalgewinn COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); if(position_sell!=NULL && position_buy!=NULL) { //--- Schließen einer Verkaufsposition mit einer entgegengesetzten Kaufposition trade.PositionCloseBy(position_sell.Ticket(),position_buy.Ticket()); } } } //--- Wenn die Schaltfläche BUTT_CLOSE_ALL geklickt wurde: Schließen aller Positionen beginnend mit dem kleinsten Gewinn else if(button==EnumToString(BUTT_CLOSE_ALL)) { //--- Abrufen der Liste aller offenen Positionen CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); if(list!=NULL) { //--- Sortieren der Liste nach Gewinn unter Berücksichtigung von Kommission und Swap list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int total=list.Total(); //--- In der Schleife aller Positionen mit dem geringsten Gewinn for(int i=0;i<total;i++) { COrder* position=list.At(i); if(position==NULL) continue; //--- Schließen jeder Position mittels der Ticketnummer trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } //--- Wenn die Schaltfläche BUTT_DELETE_PENDING geklickt wurde:: Entfernen der ersten Pending-Order else if(button==EnumToString(BUTT_DELETE_PENDING)) { //--- Abrufen der Liste aller Aufträge CArrayObj* list=engine.GetListMarketPendings(); if(list!=NULL) { //--- Sortieren der neuen Liste nach der Platzierungszeit list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); int total=list.Total(); //--- In der Schleife aller Positionen mit der größten Zeitspanne for(int i=total-1;i>=0;i--) { COrder* order=list.At(i); if(order==NULL) continue; //--- Löschen der Order mach dem Ticket trade.OrderDelete(order.Ticket()); } } } //--- Wenn die Schaltfläche BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL geklickt wurde: Gelder vom Konto abbuchen if(button==EnumToString(BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL)) { //--- Wenn das Programm im Tester gestartet wurde if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) { //--- Emulieren eine Kontoabbuchung TesterWithdrawal(withdrawal); } } //--- Warten für 1/10 einer Sekunde Sleep(100); //--- Klicken der Schaltfläche rückgängig machen und Neuzeichnen des Charts ButtonState(button_name,false); ChartRedraw(); } } //+------------------------------------------------------------------+
Kompilieren Sie den EA, starten Sie ihn auf einem Hedging-Konto und probieren Sie die Schaltflächen aus:
Kurznachrichten zu Kontoereignissen werden im Journal angezeigt, während der Kommentar das letzte Ereignis auf den Chart beschreibt, das im Konto aufgetreten ist.
Wechseln wir nun zum Netting-Konto und starten den Test:
In diesem Fall enthält das Journal Einträge zu Positionsereignissen, die nur auf einem Netting-Konto möglich sind. Wenn neue Positionen
eröffnet werden, arbeitet der EA mit nur einer einzelnen Position. Die ihr zugewiesenen Tickets sind jedoch unterschiedlich. Dies ist am
Anfang zu sehen — nach der Positionsumkehr von Verkauf #2 zu Kauf #3.
Was kommt als Nächstes?
Als Nächstes implementieren wir die Nachverfolgung der StopLimit-Auftragsaktivierung und bereiten die Funktionsweise zur Nachverfolgung von geänderten Aufträgen und Positionen vor.
Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit den Dateien der Test-EAs angehängt, die Sie herunterladen und
testen können.
Stellen Sie Ihre Fragen, Kommentare und Vorschläge in den Kommentaren.
Frühere Artikel dieser Serie:
Teil 1. Konzept, Datenverwaltung.
Teil
2. Erhebung (Collection) historischer Aufträge und Deals.
Teil 3. Erhebung
(Collection) von Marktorders und Positionen, Organisieren der Suche
Teil 4.
Handelsereignisse. Konzept.
Teil 5. Klassen und Kollektionen von
Handelsereignissen. Senden von Ereignissen an das Programm.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/6383
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