Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Входит и выходит. Замечательно выходит! (с) В.П.
а чо экви у тебю колбасит то up то down?
она же лаймом, да?
даже индикатор рисовать не буду ;))))
если формулу помнишь, на вот, помучай (+,-):
не ноль чтоли?
ответ есть, правильный индюк, надеюсь, сделаешь ;)
ну вот кому это написано было????
все разжевал, все....
одно что - конструктива нет
смотрю в книгу и вижу фигу, вот как это называется!
С доходностью акций, облигаций, бондов вопросов нет.
А что есть доходность валюты, например EUR?
Производная ее ставки рефинансирования?
потенциальная прибыль спекулятивной операции, выраженная в % базовой валюты. Так наверное корректно :-) без учёта ставок и накладных потерь
"год назад обменял 100k на eur, вчера те eur поменял обратно, баксов стало на x% больше(или меньше)"
потенциальная прибыль спекулятивной операции, выраженная в % базовой валюты. Так наверное корректно :-)
Т.е. получается доходность не валюты (к примеру евры), а валютной пары (валюты по отношению к баксу), так?
без учёта ставок и накладных потерь
Т.е. своп тоже не учитывается? Применительно к долгосрочным позициям он будет очень существенным.
не ноль чтоли?
Не, там для красоты воображения, дабы апофения не угасла; там мажоры, с реверсом. Но, можно и ноль порисовать, можно не мажоры )
Не, там для красоты воображения, дабы апофения не угасла; там мажоры, с реверсом. Но, можно и ноль порисовать, можно не мажоры )
-1.27+0.7-(-0.59) = ?
а вот про парный:
-1.27+0.7=-0.59 ;))))
то есть торгуя два мажора, торгуется кросс в парном по сути
такой парный трейдинг - ошибка, ну или утопия!
Входит и выходит. Замечательно выходит! (с) В.П.
Можно пощупать?
помучай (+,-):
А чего мучить то?
ты не вычитай в экви, а складывай
линию на -1.0 умножь лучше ;)
и картинку покажи (сожми)
но экви должно быть 0 ну или почти 0
Т.е. получается доходность не валюты (к примеру евры), а валютной пары (валюты по отношению к баксу), так?
Т.е. своп тоже не учитывается? Применительно к долгосрочным позициям он будет очень существенным.
просто по отношению к любой общей базе. В реальности всё торгуется через USD - поэтому он база
(про подобные графики) вне зависимости от того какая база была выбрана при начальном построении, всегда можно легко и быстро пересчитать в другую. Любая на выбор принимается за 0 и вычитается из прочих. Кроссы = разница между линиями
своп не учитывается. по следующим причинам:
* величина действительно взымаемого свопа сильно зависит от жадности контрагента. А это не зависит от подвижек в экономике
* на график можно отобразить учётные ставки и визуально будет видно что там с долгосрочными , каковы номинальные потери на свопах (без учёта жадности DC)
умножь лучше ;)
Чем лучше? ) Экви - белая, она есть. Чуток <0.