Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
по логике вещей и в порядке мозгового штурма:
(далее только для форекс где все взаимофункции) чем больше смежных пар вылетело за 2 σ тем больше вероятность разворота. Не-смежные при этом должны быть в "пучке" то есть идти плотно.
никакой фантастики - это просто признак локального разворота USD. Колебания нуля. (кстати в электротехнике могут быть известны подходящие методы детекции)
он даже и бесспорный, типа аксиомы :-) все копья вокруг "от чего отсчитывать отклонения" и собственно как.
PS/ модераторам: товарищей с отрицательным балансом и осенним обострением как-то попридержите
по логике вещей и в порядке мозгового штурма:
(далее только для форекс где все взаимофункции) чем больше смежных пар вылетело за 2 σ тем больше вероятность разворота. Не-смежные при этом должны быть в "пучке" то есть идти плотно.
никакой фантастики - это просто признак локального разворота USD. Колебания нуля. (кстати в электротехнике могут быть известны подходящие методы детекции)
он даже и бесспорный, типа аксиомы :-) все копья вокруг "от чего отсчитывать отклонения" и собственно как.
PS/ модераторам: товарищей с отрицательным балансом и осенним обострением как-то попридержите
к чему разворот и СКО в парном трейдинге ???
в парном торгуется раздвижка, а не колебания около нуля
можно торговать как полную раздвижку, так и ее приращение.
учите матчасть
Всем привет. На сейчас такие результаты. Это без автоматического рассчета раздвижки. Фиксированный вход при раздвижке в 3000 пунктов по 5 знаку. Буду думать как посчитать среднее расхождение за 1-3 месяца. Думаю нужно сделать отдельно для Sell-Buy и Buy-Sell.
Спс. Хоть что то расписал.... ;-)
Да не за что. Просто вопросов не задают )
Вот еще:
Дальше выложу что получилось с автоматикой.На графике это выглядит так:
На графике это выглядит так:
С широкого плеча, безвозмездно то есть даром :-)
чтобы сравнивать теплое с мягким, и тёплое и мягкое надо приводить к сравнимым естественным величинам и сравнивать сравнимое. (См. физика и теория измерений.); и единица измерений должны быть одинакова, иметь вещественный/физический смысл и шкала должна дозволять сравнения и желаемые преобразования.
для фин.инструментов естественным критерием сравнения является доходность.
берём и строим графики доходности от вложения USD. По оси OX - время, по OY - доходность, краты.
Это лог.шкала отношений - абсолютная величина не важна, важны разницы. Можем двигая графики вверх вниз, совместить их чтобы исходили из одной точки (от одного момента времени) и визуально сравнить доходности начиная с заданного момента.
Получим "пучок" - как менялась доходность по валютам с заданного времени.
берём мажоры и при
Мне кажется в парном трейдинге нужно торговать не кроссами, а парами типа GBBAUD NZDCHF, а не AUDCHF NZDCHF
Поясните от тего вы отталкиваетесь. В чем связь между GBPAUD и NZDCHF?
С широкого плеча, безвозмездно то есть даром :-)
Спасибо. Посмотрю.