I need a robot to find cointegrated pairs which are off 2 standard deviations.

指定

my idea is to create a robot which finds cointegrated pairs using simple and  multiple regression, I will give the variables.

The project is: A Robot which will scan a list of stocks or forex to find cointegrated pairs according to the augmented dickey-fuller test,

the robot will scan and then ONLY show the pairs which are out of 2 standard deviations.

The Robot also will indicate the ADF score "-4,32";  ADF%: "90%" OR "95%" OR "99%" 

also will indicate the half-life of the operation 

indicates the Beta of the pair and the Deviation of the residual.

Simple Regression: E = Y - (Beta.X) - A

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time) - a    (which time is the number of periods)  

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time^2) - a

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time) - (Timecoef2.Time^2) - a

half-life : based on ORNSTEIN-UHLENBACK

I have an excel sheet which all calculations to help develop the robot.

 



I have the calculations of the regressions and the half-life I can support with that

Here's a example of what I want but this indicator only searches for the best period.



反馈

1
开发者 1
等级
(73)
项目
124
52%
仲裁
4
25% / 75%
逾期
19
15%
工作中
2
开发者 2
等级
(479)
项目
508
53%
仲裁
10
60% / 20%
逾期
3
1%
工作中
3
开发者 3
等级
(11)
项目
17
59%
仲裁
2
0% / 100%
逾期
2
12%
空闲
4
开发者 4
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
5
开发者 5
等级
(256)
项目
417
38%
仲裁
86
44% / 19%
逾期
71
17%
繁忙
6
开发者 6
等级
(42)
项目
88
14%
仲裁
30
30% / 57%
逾期
36
41%
工作中
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项目信息

预算
30 - 300 USD
开发人员
27 - 270 USD
截止日期
 1  20 天