I need a robot to find cointegrated pairs which are off 2 standard deviations.

명시

my idea is to create a robot which finds cointegrated pairs using simple and  multiple regression, I will give the variables.

The project is: A Robot which will scan a list of stocks or forex to find cointegrated pairs according to the augmented dickey-fuller test,

the robot will scan and then ONLY show the pairs which are out of 2 standard deviations.

The Robot also will indicate the ADF score "-4,32";  ADF%: "90%" OR "95%" OR "99%" 

also will indicate the half-life of the operation 

indicates the Beta of the pair and the Deviation of the residual.

Simple Regression: E = Y - (Beta.X) - A

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time) - a    (which time is the number of periods)  

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time^2) - a

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time) - (Timecoef2.Time^2) - a

half-life : based on ORNSTEIN-UHLENBACK

I have an excel sheet which all calculations to help develop the robot.

 



I have the calculations of the regressions and the half-life I can support with that

Here's a example of what I want but this indicator only searches for the best period.



응답함

1
개발자 1
등급
(75)
프로젝트
127
53%
중재
5
20% / 60%
기한 초과
20
16%
작업중
2
개발자 2
등급
(481)
프로젝트
510
53%
중재
10
60% / 20%
기한 초과
3
1%
무료
3
개발자 3
등급
(11)
프로젝트
17
59%
중재
2
0% / 100%
기한 초과
2
12%
무료
4
개발자 4
등급
프로젝트
0
0%
중재
0
기한 초과
0
무료
5
개발자 5
등급
(261)
프로젝트
425
38%
중재
86
44% / 19%
기한 초과
71
17%
로드됨
6
개발자 6
등급
(42)
프로젝트
88
14%
중재
31
29% / 55%
기한 초과
36
41%
작업중
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프로젝트 정보

예산
30 - 300 USD
개발자에게
27 - 270 USD
기한
에서 1  20 일