I need a robot to find cointegrated pairs which are off 2 standard deviations.

Tarea técnica

my idea is to create a robot which finds cointegrated pairs using simple and  multiple regression, I will give the variables.

The project is: A Robot which will scan a list of stocks or forex to find cointegrated pairs according to the augmented dickey-fuller test,

the robot will scan and then ONLY show the pairs which are out of 2 standard deviations.

The Robot also will indicate the ADF score "-4,32";  ADF%: "90%" OR "95%" OR "99%" 

also will indicate the half-life of the operation 

indicates the Beta of the pair and the Deviation of the residual.

Simple Regression: E = Y - (Beta.X) - A

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time) - a    (which time is the number of periods)  

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time^2) - a

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time) - (Timecoef2.Time^2) - a

half-life : based on ORNSTEIN-UHLENBACK

I have an excel sheet which all calculations to help develop the robot.

 



I have the calculations of the regressions and the half-life I can support with that

Here's a example of what I want but this indicator only searches for the best period.



Han respondido

1
Desarrollador 1
Evaluación
(73)
Proyectos
124
52%
Arbitraje
4
25% / 75%
Caducado
19
15%
Trabaja
2
Desarrollador 2
Evaluación
(479)
Proyectos
508
53%
Arbitraje
10
60% / 20%
Caducado
3
1%
Trabaja
3
Desarrollador 3
Evaluación
(11)
Proyectos
17
59%
Arbitraje
2
0% / 100%
Caducado
2
12%
Libre
4
Desarrollador 4
Evaluación
Proyectos
0
0%
Arbitraje
0
Caducado
0
Libre
5
Desarrollador 5
Evaluación
(256)
Proyectos
417
38%
Arbitraje
86
44% / 19%
Caducado
71
17%
Ocupado
6
Desarrollador 6
Evaluación
(42)
Proyectos
88
14%
Arbitraje
30
30% / 57%
Caducado
36
41%
Trabaja
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Información sobre el proyecto

Presupuesto
30 - 300 USD
Para el ejecutor
27 - 270 USD
Plazo límite de ejecución
de 1 a 20 día(s)