I need a robot to find cointegrated pairs which are off 2 standard deviations.

Spécifications

my idea is to create a robot which finds cointegrated pairs using simple and  multiple regression, I will give the variables.

The project is: A Robot which will scan a list of stocks or forex to find cointegrated pairs according to the augmented dickey-fuller test,

the robot will scan and then ONLY show the pairs which are out of 2 standard deviations.

The Robot also will indicate the ADF score "-4,32";  ADF%: "90%" OR "95%" OR "99%" 

also will indicate the half-life of the operation 

indicates the Beta of the pair and the Deviation of the residual.

Simple Regression: E = Y - (Beta.X) - A

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time) - a    (which time is the number of periods)  

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time^2) - a

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time) - (Timecoef2.Time^2) - a

half-life : based on ORNSTEIN-UHLENBACK

I have an excel sheet which all calculations to help develop the robot.

 



I have the calculations of the regressions and the half-life I can support with that

Here's a example of what I want but this indicator only searches for the best period.



Répondu

1
Développeur 1
Évaluation
(75)
Projets
127
53%
Arbitrage
5
20% / 60%
En retard
20
16%
Travail
2
Développeur 2
Évaluation
(481)
Projets
510
53%
Arbitrage
10
60% / 20%
En retard
3
1%
Gratuit
3
Développeur 3
Évaluation
(11)
Projets
17
59%
Arbitrage
2
0% / 100%
En retard
2
12%
Gratuit
4
Développeur 4
Évaluation
Projets
0
0%
Arbitrage
0
En retard
0
Gratuit
5
Développeur 5
Évaluation
(261)
Projets
425
38%
Arbitrage
86
44% / 19%
En retard
71
17%
Chargé
6
Développeur 6
Évaluation
(42)
Projets
88
14%
Arbitrage
31
29% / 55%
En retard
36
41%
Travail
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Informations sur le projet

Budget
30 - 300 USD
Pour le développeur
27 - 270 USD
Délais
de 1 à 20 jour(s)