I need a robot to find cointegrated pairs which are off 2 standard deviations.

指定

my idea is to create a robot which finds cointegrated pairs using simple and  multiple regression, I will give the variables.

The project is: A Robot which will scan a list of stocks or forex to find cointegrated pairs according to the augmented dickey-fuller test,

the robot will scan and then ONLY show the pairs which are out of 2 standard deviations.

The Robot also will indicate the ADF score "-4,32";  ADF%: "90%" OR "95%" OR "99%" 

also will indicate the half-life of the operation 

indicates the Beta of the pair and the Deviation of the residual.

Simple Regression: E = Y - (Beta.X) - A

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time) - a    (which time is the number of periods)  

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time^2) - a

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time) - (Timecoef2.Time^2) - a

half-life : based on ORNSTEIN-UHLENBACK

I have an excel sheet which all calculations to help develop the robot.

 



I have the calculations of the regressions and the half-life I can support with that

Here's a example of what I want but this indicator only searches for the best period.



応答済み

1
開発者 1
評価
(73)
プロジェクト
124
52%
仲裁
4
25% / 75%
期限切れ
19
15%
仕事中
2
開発者 2
評価
(479)
プロジェクト
508
53%
仲裁
10
60% / 20%
期限切れ
3
1%
仕事中
3
開発者 3
評価
(11)
プロジェクト
17
59%
仲裁
2
0% / 100%
期限切れ
2
12%
4
開発者 4
評価
プロジェクト
0
0%
仲裁
0
期限切れ
0
5
開発者 5
評価
(256)
プロジェクト
417
38%
仲裁
86
44% / 19%
期限切れ
71
17%
多忙
6
開発者 6
評価
(42)
プロジェクト
88
14%
仲裁
30
30% / 57%
期限切れ
36
41%
仕事中
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プロジェクト情報

予算
30 - 300 USD
開発者用
27 - 270 USD
締め切り
最低 1 最高 20 日