I need a robot to find cointegrated pairs which are off 2 standard deviations.

İş Gereklilikleri

my idea is to create a robot which finds cointegrated pairs using simple and  multiple regression, I will give the variables.

The project is: A Robot which will scan a list of stocks or forex to find cointegrated pairs according to the augmented dickey-fuller test,

the robot will scan and then ONLY show the pairs which are out of 2 standard deviations.

The Robot also will indicate the ADF score "-4,32";  ADF%: "90%" OR "95%" OR "99%" 

also will indicate the half-life of the operation 

indicates the Beta of the pair and the Deviation of the residual.

Simple Regression: E = Y - (Beta.X) - A

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time) - a    (which time is the number of periods)  

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time^2) - a

Multiple Regression: E = Y - (Beta.X) - (Timecoef.Time) - (Timecoef2.Time^2) - a

half-life : based on ORNSTEIN-UHLENBACK

I have an excel sheet which all calculations to help develop the robot.

 



I have the calculations of the regressions and the half-life I can support with that

Here's a example of what I want but this indicator only searches for the best period.



Yanıtlandı

1
Geliştirici 1
Derecelendirme
(75)
Projeler
127
53%
Arabuluculuk
5
20% / 60%
Süresi dolmuş
20
16%
Çalışıyor
2
Geliştirici 2
Derecelendirme
(481)
Projeler
510
53%
Arabuluculuk
10
60% / 20%
Süresi dolmuş
3
1%
Serbest
3
Geliştirici 3
Derecelendirme
(11)
Projeler
17
59%
Arabuluculuk
2
0% / 100%
Süresi dolmuş
2
12%
Serbest
4
Geliştirici 4
Derecelendirme
Projeler
0
0%
Arabuluculuk
0
Süresi dolmuş
0
Serbest
5
Geliştirici 5
Derecelendirme
(261)
Projeler
425
38%
Arabuluculuk
86
44% / 19%
Süresi dolmuş
71
17%
Yüklendi
6
Geliştirici 6
Derecelendirme
(42)
Projeler
88
14%
Arabuluculuk
31
29% / 55%
Süresi dolmuş
36
41%
Çalışıyor
Benzer siparişler
Olá ! Preciso de orçamentos para criar um combiner (indicador que combina indicadores e estratégias) para usar no meta trader 5! Ele precisa ter as seguintes coisas : 1. Exibir um painel de backtest com informações de acerto e erro onde eu possa selecionar se deve mostrar ou não o painel e até quantos martingales ele deve mostrar. 2. Ter um campo para seleção de quantidade de velas para backtest 3. Ter a opção de
Preciso de um Robô que opere comprando uma ação e vendendo outra ação de forma simultânea, quando este ultrapassasse a estratégia proposta (estratégia com bandas de bollinger - que deverá ser configurável), faz uso correlação entre ativos para estabelecer o momento adequado de entrada tanto na ponta compradora como na ponta vendedora. Robô ira operar em pares da B3 - bolsa brasileira (ação A/ação B), janela de

Proje bilgisi

Bütçe
30 - 300 USD
Geliştirici için
27 - 270 USD
Son teslim tarihi
from 1 to 20 gün