回溯测试中的伟大EA! - 页 77

新评论
 
xxDavidxSxx:
我发现这在代码中被删除/屏蔽了。我解开了它，并在jpy上运行完全相同的反向测试，看看是否有区别。 Dave

所有的百分比都完全一样，而且花了同样多的交易。但赢利多了1千美元。这可能与变化无关。3.5万中的1千差额并不多。我将尝试在不改变的情况下再次运行，并对欧元进行测试。

我在2对上运行CT。我为每一对使用的CT重新命名了一个不同的名字。

戴夫

 
xxDavidxSxx:
我发现这在代码中被删除/屏蔽了。我把它解禁了，并在$jpy上运行完全相同的回测，看看是否有区别。戴夫

嗨，Dave。

double BuyPossibilityQualityMid;只是一个变量声明。我已经检查过了，BuyPossibilityQualityMid没有被用于任何计算（v1.85）。

 
kalamari:
1.85g和1.85f是一样的，只是修正了追踪止损。所以我在1.85g中加入了magicnumber自动计算，并更名为1.85g2，因为我们已经有了1.85h。 附上1.85g2版本

改为g后，我连续做了4次亏损的交易，而在1.85f时，我连续做了3次胜利的交易。 我现在要回到1.85f。

谢谢。

Fx Diva

 
fxdiva:
改为g后，我连续做了4次亏损的交易，而在1.85f时我连续做了3次胜利的交易。 我现在要回到1.85f。

这是因为追踪止损的缘故。尝试禁用它。

 

我注意到CalculatePossibility (int shift)代码中的一些问题

DecisionValue = iClose(Symbol(), 0, ValuePeriod * shift) - iOpen(Symbol(), 0, ValuePeriod * shift);

PrevDecisionValue = iClose(Symbol(), 0, ValuePeriod * (shift + 1)) - iOpen(Symbol(), 0, ValuePeriod * (shift + 1));

PrevDecisionValue是通过使用ValuePeriod来计算的。既然有ValuePeriodPrev，我们是不是应该用它来计算PrevDecisionValue？

编辑：或者干脆在计算后将DecisionValue保存为PrevDecisionValue？

 

我只是在测试这个系统，但我从早期的MT3时代就开始做回溯测试，所以我对它的工作原理有所了解：) 在俄罗斯其他地方有很多关于这个系统的东西。 从本质上讲，这仍然只是一个框架工作，而不是一个真正的运行系统。付费的专业版本不能保证它比这个免费的好得多。

总之，有很多关于Nueral网和学习的讨论。那是以后要打补丁的东西，甚至可能在付费的专业版本中也会有损失。 我个人正在研究遗传编程而不是基于NN的系统。 这个脚本不学习，甚至不看最后的交易，只看你还剩多少钱，而是简单地回顾过去30个柱子，以了解市场、价差、波动等，并在大约90秒内存储这些参数。 其余的计算都是基于概率的。这就是说，在稍大的时间框架（即30至60分钟）中，有数学上的理由可以稍微提高性能。在4H和以上的时间段，技术可以在发现位置方面发挥一定的作用，因为你已经超过了噪音底线，但是这个脚本并不是真的用来交易较长的时间框架，我也不认为它适合这样做。如果你喜欢4H交易，那就用别的东西代替。另外，你会因为无聊而死，我认为等待一个星期才能得到15个点。）

有些事情需要注意，1分钟的黄牛模式决不能与更长的时间框架交易同时激活，即+5分钟条。确保BlockPipsator = true。大多数经纪商不允许这个功能，因为它对服务器造成了很大的压力，因为它询问每一个点 的价格，然后试图在每一个点的两边各下一个订单来收集4个点。事实上，有些人会给你打电话或发电子邮件，告诉你，你即将被置于电话交易中！！。此外，这一点非常重要......MT只允许在1分钟内进行回测。在这1分钟内，经常会有很多条形图，特别是在温和的新闻时间开盘时，回测者将永远不会看到。因此，实际上，如果你不进行实盘操作，你的回测天数将永远无法实现这一功能的效果。 由于这个原因，回测者会错误地认为5-9或11点等的止损是很好的价值，而事实上你应该在实时中加倍。这个脚本的作者建议18个点（如果不高的话）来获取5个点的实时收益。 在进行回溯测试时，一定要从Alpari下载1分钟的ticks，这样你就能得到90%的建模。这离完美还很远，但已经足够接近了，但对于剥头皮者来说，实时的表现总是比MT低至少50%。在大的时间框架内，它是完美的。我的EA已经运行了一年，远期和回测结果总是符合准确的止损点和点位。因为Alpari提供的是tick数据，所以只有在他们的设置上才会真正正常工作。对于基准测试和比较结果，只使用Alpari。使用其他交易商将面临不同的时区和完全不同的质量数据，因此，即使应用时间转移，你也不会得到相同的结果，因为你的经纪人数据将覆盖过去8周左右的ticks等，即使从Alpari下载。

因此，由于这个原因，你应该寻找更长的时间框架，我建议15分钟将提供每天约2个交易。30分钟和1小时可能每周只有3或4次交易。此外，在较大的时间框架内，你需要更大的止损。世上没有免费的午餐。你必须付出才能得到回报。如果你想要20个点，就要准备付出40个点。事实上，技术信息建议你不要使用任何止损，即设置止损为0，这将引起动态的自动止损，一般来说，在15分钟的条形图上最多可达到70/100点。如果你这样做，会有明显的收益增加，但你真的需要坚持下去，并保持对系统的关注。你可能会认为这是一个可怕的风险，但止损被击中的几率会减少20倍左右。这可能允许在你受到70个止损的打击之前，有多达50个连续的赢家，每个25点。

这不需要智力，因为基本上这是靠运气。原因是30分钟以下被认为是混乱的噪音，所以如果你的交易是噪音和混乱的，那就只能靠钱了，而且价格很可能会回到原来的地方。作者继续说，这不是一个全职的自动机器。它取决于你是否能确保在重大新闻之前停止交易。这个脚本在正常的市场噪音下工作，而不是在重大新闻爆发时，每次都会杀死它。由于这种人为的互动，实际上不可能对它进行适当的反向测试。所以它是一个谨慎的工具。 它可以应对欧元区的新闻等，但对NFP来说是绝对不可能的！！！。 我认为它很有趣，值得仔细研究，但它在工具箱中有自己的位置。

哦，我忘了说，因为我们的交易是混乱的，所以设置追踪止损并没有什么好处。那是在较大的时间框架上用于突破，即使如此，Tp和硬止损的效果更好。 事实上，我的测试表明，追踪止损是一件坏事，因为在实时交易中，你经常会在5秒钟内砰砰地下跌25点，这将清除拖车，但在1分钟的测试条上甚至不会被看到。

 

很好的帖子，博尔特，信息量很大。

你对1小时的时间框架有什么建议？你说了很多关于30分钟或更少。但我认为1小时的时间框架是要走的路。它提供了最好的风险/回报率。即使没有s/l，让自动s/l接管，风险回报也接近1/1。当看到它的损失与胜利相比较时。

戴夫

 

我重新进行了$/jpy的回测，s/l设置为 "0"。允许EA设置自己的自动S/L。

结果是可怕的。胜率从63%略微上升到67%。但利润从3.5万下降到2.4万，最大跌幅为73%。

73%的缩水幅度实在是太大了。

戴夫

 

我将出城几天....，我将用我们的笔记本电脑在路上的场合允许时检查。我想我会让我的Ea在低手数设置下运行。我不确定我是否会恢复允许多头和空头交易。从今天的表现来看，我不确定限制它们是否有帮助。

 
xxDavidxSxx:
我重新进行了美元/日元的回溯测试，s/l设置为 "0"。允许EA设置自己的自动S/L。

结果是可怕的。赢率从63%略微上升到67%。但利润从3.5万下降到2.4万，最大缩水为73%。

73%的缩水幅度太大。

戴夫

73%是自杀

1...707172737475767778798081828384...150
新评论