回溯测试中的伟大EA! - 页 66

[kalamari]

xxDavidxSxx:
1.89d是哪里来的？它是一个被修改过的88版本，买了我们中的一个或CT的开发者？

1.89b/c/d是1.89的继承者 原文由fikko在第569帖发布

在清洁安装和导入 新的历史数据后，我仍然得到非常好的结果，无论是v1.85还是v1.89。我不知道哪里出了问题。

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https://www.mql5.com/en/forum/174806

我认为这个想法很好，可以让我们这个线程上的一个有能力的开发人员看一看并运行。

我相信这个概念，并希望看到它被添加到我们正在使用的CT版本中，以帮助限制新闻的负面影响和它们造成的超市场波动条件。

这个想法很简单，因为这些公告日期和时间是已知的，我们可以建立我们的程序来自动适应它们。

在这些事件发生之前，简单地进入待命状态，关闭所有未结订单，并在之后的一两个小时内，当事情过了最具爆炸性和固有的不可控制的时间，如昨天的公告，重新开盘。

我希望看到有人把一个#include文件放在一起，可以很容易地用来输入日期和时间来做这件事。有了这个东西后，对大家来说会更好。

戴夫曾多次提到新闻是多么困难。那么，为什么不通过一个方便的EA插件来消除这一困难呢？

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kalamari:
1.89b/c/d是1.89的继承者，最初由fikko在帖子569中发布，在清洁安装和导入新的历史数据后，我仍然得到了非常好的结果，无论是v1.85还是v1.89。

我正在使用1.89d和1.85f。

我最近发现有一件事对减少跌幅 很重要，那就是把

StopLossIndex = 2.5改为StopLossIndex = 5

在5的情况下运行，大大减少了缩水。

以下是我本周实盘账户的报表：....

前6笔交易来自EA，第7笔交易是手动交易，我拿了2个点。EA做了接下来的3笔交易，第一笔是0.5，然后我降低了最大手数=0.3，以保留它刚刚赢得的东西。事实证明这是一件好事，因为2006.10.6.12:52的0.3买入是EA对公告的回应，我没有看到它的到来。在公告发布后，我做了一次0.1手的手动交易，然后EA在我之后做了一次0.3手的交易。在本周退出之前，我又做了一次0.03手的试验性交易。我错了。

如果EA有我在上一篇文章中提到的自动新闻 "待机 "功能，它就不会做那笔-10.50的交易。

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kalamari:
我已经打开了离线存储的数据--它看起来很好。 Backtester为测试目的缓存了数据。我还附上了一个由bt预测的图表。

右边的图片向你展示了测试器生成的每一个刻度的表示。

[kalamari]

我已经打开了离线存储的数据--它看起来不错。

backtester 为测试目的缓存了数据。我还附上了由bt准备的图表。

是为测试准备数据的方式还是有什么问题？

[xxDavidxSxx]

Aaragorn:
https://www.mql5.com/en/forum/174806

我认为这个想法很好，可以让我们这个线程上的一个有能力的开发人员看一看并运行。

我相信这个概念，并希望看到它被添加到我们正在使用的CT版本中，以帮助限制新闻的负面影响和它们造成的超市场波动条件。

这个想法很简单，因为这些公告日期和时间是已知的，我们可以建立我们的程序来自动适应它们。

在这些事件发生之前，简单地进入待命状态，关闭所有未结订单，并在之后的一两个小时内，当事情过了最具爆炸性和固有的不可控制的时间，如昨天的公告，重新开盘。

我希望看到有人把一个#include文件放在一起，可以很容易地用来输入日期和时间来做这件事。有了这个东西后，对大家来说会更好。

戴夫曾多次提到新闻是多么困难。那么，为什么不通过一个方便的EA插件来消除这一困难呢？

这是个好主意，甚至更好，如果它能检测到过度的波动性。比如在一两笔交易中。这样它就不会在波动过大的情况下一直放置5-10笔交易。

因为基本的新闻时间是众所周知的......有4个（两个在伦敦，两个在美国）。还有很多其他时间可以发布新闻，但不一定。比如美国时段之后，伦敦时段之前。在伦敦和美国会议期间也有零星的新闻。

4个基本的新闻时间......都在美国东部时间......凌晨4点、5点和8点半、10点。但还有更多的时间在凌晨2点7点9点12点，下午4点半，5点，7点和7点半，9点。

我在我的真实账户上每天都手动设置无新闻时间。有些日子根本就没有新闻，有些星期根本就没有新闻。我们不能把它设置为排除所有可能的新闻时间，因为它每天只能交易几个小时。

如果我们能在每个星期的开始时输入特定的时间和日期，会有帮助。但是对于回溯测试来说，这仍然是一个问题。

我的回溯测试已经排除了4个主要时间。

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请注意，缩减量低于25%，而且是在风险设置为0.25而不是0.025的情况下！这就是改变止损指数=5的区别。

这就是改变StopLossIndex=5的区别。

[kalamari]

Aaragorn:
右边的图片向你展示了测试器生成的每一个刻度的表示。

谢谢Aaragorn。

我正在进行另一个1.85的测试，24个月后，我赚了14000个点。

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xxDavidxSxx:
这是一个伟大的想法，甚至更好，如果它能检测到过度的波动。比如在一两笔交易中。这样它就不会在过大的波动中不断地放置5-10笔交易。

因为基本的新闻时间是众所周知的......有4个（两个在伦敦，两个在美国）。还有很多其他时间可以发布新闻，但不一定。比如美国时段之后，伦敦时段之前。在伦敦和美国会议期间也有零星的新闻。

4个基本的新闻时间......都在美国东部时间......凌晨4点、5点和8点半、10点。但还有更多的时间在凌晨2点7点9点12点，下午4点半，5点，7点和7点半，9点。

我在我的真实账户上每天都手动设置无新闻时间。有些日子根本就没有新闻，有些星期根本就没有新闻。我们不能把它设置为排除所有可能的新闻时间，因为它每天只能交易几个小时。

如果我们能在每个星期的开始时输入特定的时间和日期，会有帮助。但对于回测来说，这仍然是一个问题。

我的回溯测试已经把4个主要的时间点拿出来了。

无论是我的朋友还是我，都没有足够的编程知识来完成它。制作一个工作的包含文件给我带来了一些编程问题，我并不完全了解如何让它编译和管理变量之类的。但是，如果有人能看到这个想法的价值，并做出一些容易使用的外部输入的日期和时间，以及当它们被触发时要睡多久，那就太好了。

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kalamari:
谢谢Aaragorn。我正在进行另一个1.85的测试，24个月后，我赚了14000点。

我感谢你和每个人在这个话题上的努力。我全心全意地相信，我们一起做的事情比任何一个人单独做的都要多。