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Georgiy Merts:

哇，哇，哇，哇，哇。

第3点不是问题所在。我有完全明确的脱钩标准。我对反向任务--选择最稳定的TC有困难。不幸的是，我没有解决这个任务，它是凭直觉执行的。

你的崩溃标准是一系列一定长度的损失。这些信息可以让你判断这个系列何时停止（或下一个系列开始），系统将再次开始赚钱？不，它没有。所以，不能从中得出任何结论，它只是一个迟到的声明，就像在平均趋势的方向上进行交易。是的，我们有一个趋势，那么接下来呢，它将继续下去还是会逆转？我们不知道。那么，结论和决定是基于什么？论无，这不是分析，而是对分析的模仿和自欺欺人。

Georgiy Merts:

至于 "事实是推断出来的"--这里一切都很简单。只有在随机切换的情况下，损失的金额才是无利可图的。然而，切换TS不一定是随机的。现在，即使有了直观的切换，我仍然使用相当客观的标准。

如果 "不可能通过增加负数系统获得正数"--我早就把账户里的钱花光了。而我没有，尽管我已经连续工作了几年。如果我的原则是无利可图--你认为我什么时候会把我现在账户里的400美元用完？

你有一个随机的开关，这不是一个模式，是吗？不，所以它是随机的，而我输掉只是时间问题。到底是哪一个--嗯，你怎么能知道呢？但在你的投入下（从一组故意消耗的机器人中随机选择），无论如何都会有一天发生。在上一篇文章的图片中，你可以看到，有一些弱的成功的模拟实施，结果是在积极的区域，显然这是你的情况，当一个随机损失的系统变成了盈利。但是，1）为什么我们需要如此低效的交易呢？没有损失，但也没有利润，而时间和精力却被浪费了 2）我们怎么能认真地依赖随机性呢，成功的概率明明比失败的概率低很多？在合理的情况下，风险是必要的，否则就是愚蠢的，是对机会的依赖。

 
Georgiy Merts:

换句话说，你是否已经赚到了世界上所有的钱？

10年后，如果你每月至少赚30%，应该是多少钱？

或者说，"盈利能力 "是以每年百分之五来衡量的？

每月30%是给梦想家的。没有任何算法能产生这样的回报。我们应该永远忘记这样的数字!对于那些了解情况的人来说，很明显，任何算法的盈利能力都取决于流动性或理论模型的能力。如果你采取HFT和套利，你基本上可以在那里提供任何收益率，甚至每月1000%，但问题是你可以包裹的数量。归根结底，在这些算法中，收益取决于流动性。

如果你使用其他算法，你就不会得到同样的回报。首先，我们需要一个正常的理论模型，并在此基础上建立。

是的，我在美国股票上取得了20-25%的外币年收益率，我正在努力减少资源消耗，简化算法，将收益率提高到每年30-35%，并使收益率曲线更加平滑。这是一个很好的收益率，对我来说足够稳定，风险趋于零。

每年30%，风险最小--这就是圣杯。

 
vladavd:

你的崩溃标准是一系列一定长度的损失。这些信息是否能让你判断这个系列何时停止（或下一个系列何时开始），系统将再次开始赚钱？不，它没有。所以，不能从中得出任何结论；这只是一个迟到的声明，就像在平均趋势的方向上进行交易一样。是的，我们有一个趋势，那么接下来呢，它将继续下去还是会逆转？我们不知道。那么，结论和决定是基于什么？论无，这不是分析，而是对分析的模仿和自欺欺人。

不，它不是。崩溃标准是超过一组标准中的任何一个。一系列的损失只是其中之一。在以下情况下，TS将走向过度优化

  1. 一系列连续的SL超过了历史上记录的最大值（或采取了不可接受的SL，例如翻转）。
  2. 价格滑落超过了历史上的最大值。
  3. 最大更新的期望值超过了对历史的期望值。
  4. 另一笔交易的期望值超过了历史上的最大值。

在我看来，这些都是将TS从交易中剔除的相当充分的标准。

同时，说 "万一这个趋势继续下去 "是没有意义的。如果在实际交易中发现一种情况，在整个历史中没有观察到 - 这意味着TS已经改变了它的行为，它不符合市场，不符合其交易历史。应将其从交易中删除，并立即重新优化。

正如我在上面所说的，交易的设置更加复杂。使用了许多标准，但它们是凭直觉使用的，仅仅是通过 "眼睛 "进行评估。到目前为止，我还没能制定一个明确的标准。

 
Vladimir Baskakov:
你可以无限期地用地段开车，但这没有用，没有利润。

蝗虫与它有什么关系？没有地段，这是航站楼里的一张照片。只有一个开放和一个关闭的位置。

下面是一个关于28只股票的例子，没有杠杆，净值，有佣金


 
vladavd:

你有一个意外的开关，这不是一个模式，是吗？不，所以它是随机的，而你失去它只是时间问题。你怎么知道到底是哪一个呢？但在你的投入下（从一组故意消耗的机器人中随机选择），无论如何都会有一天发生。在上一篇文章的图片中，你可以看到，有一些弱的成功的模拟实施，结果是在积极的区域，显然这是你的情况，当一个随机损失的系统变成了盈利。但是，1）为什么我们需要如此低效的交易呢？没有损失，但也没有利润，而时间和精力却被浪费了 2）我们怎么能认真地依赖随机性呢，成功的概率明明比失败的概率低很多？在合理的情况下，风险是必要的，否则就是愚蠢的，是对机会的依赖。

没有。轮换是一个自然过程。你切换系统的时刻是明确知道的--只要其中一个工作系统产生了一个不可接受的参数。工作系统的数量是由存款的最大负荷决定的（我尽量不把保证金水平 保持在1000%以下）。

当然，所有的机器人突然同时失效的情况是有可能的，但任何交易都有可能发生，无论是机器人还是手动...所以没有什么区别。

关于风险是为了什么--我不明白......到处都有风险。如果你不想承担风险，就把钱放在银行里。

 
Mikhail Dovbakh:

T.e. 没有办法从不可靠的元素中建立同样可靠的系统？

)

一个系统的可靠性不能高于最差元素的可靠性。

如果系统中的元素是串联排列的。


但在一个平行系统 中，情况并非如此。=)

 
Maxim Romanov:

是的，我现在在美国股票上取得了大约每年20-25%的货币回报，并正在努力减少资源消耗，简化算法，将回报率提高到每年30-35%，并使回报率的图表更加平滑。这是一个很好的收益率，对我来说足够稳定，风险趋于零。

每年30%，风险最小--这就是圣杯。

这几乎等同于在银行的存款...只是你不需要让它工作......而且它更可靠......没有任何排水系统...

我们说的是每年至少100%...。在这样的利率下，不可能有无风险的机器人......我上面已经说过了......。

 
Georgiy Merts:

这几乎等同于在银行的存款...只是你不必提出索赔，工作...而且更安全...没有任何排水系统...

我们说的是每年至少100%...。不可能没有无风险的机器人，有这样的利息......我已经在上面说过了......

在银行的存款，卢布为6%，外币为0.5-07%。

从天上下来，更接近地球和现实

最大的基金Bridgewater Associates 显示20年内的平均年回报率为22.3%。这是一个顶级基金，它可以接触到最好的数学家、最好的程序员和最好的头脑。而且它所管理的资产超过1000亿美元。可能所有这些投资者都是傻瓜，以如此低的利率带来他们的钱。你必须尝试至少在开始时达到这样的数字。

而为什么不能有无风险的交易机器人呢？如果你不使用杠杆，只用自己的钱、sp500的股票进行交易，风险要比直接把钱投入Sber低得多，我们的信用等级比这些公司低，Sber也是如此。最多可能发生的是，其中一家公司破产了。而如果投资组合中有500个，并且有足够的多样化逻辑？

是的，你可以赚取更多的利息，你可以针对现货进行期货套利，至少交易10000卢布，你可以很容易地从10000卢布中每月赚取100%的利润，你可以赚取30整。

 
Georgiy Merts:

没有。旋转是以一种模式进行的。系统切换的时刻是众所周知的--只要其中一个工作系统给出了一个不可接受的参数。工作系统的数量是由我的存款的最大负荷决定的（我尽量不把保证金水平 降低到1000%以下）。

你没有看到模式和只是一些条件性之间的区别吗？根据定义，规律性允许你以一定的概率判断未来，而不是0.5，如果你没有这样的判断，那么就没有规律性，做决定的标准--只是一个虚构。因此，你的决定是随机的，尽管从形式上看它们是受某些东西制约的。这是 "如果你看到一只黑猫，你就有麻烦了 "这种水平的逻辑，在现象之间没有关联的情况下，它是非理性的和荒谬的。

 
Maxim Romanov:

不是任何东西。我的上一个机器人在相同的设置下，在10年内持续交易了28个货币对，5年内交易了56只美国股票，8年内交易了28只俄罗斯股票，过去3年内交易了17种加密货币。共测试了129种交易工具，相当于835年的单一工具测试。

不是在吹嘘结果，只是不是每个机器人都有收益期。

我认为重点是，任何机器人都有其有限的挣钱和亏钱期）））。你当然没有，而且是长期艰苦工作的结果。问题是，状态的边界是模糊的，在现实生活中自动识别这些边界的任务还没有得到解决......虽然我说的是什么，对谁说的，你已经知道了，))))

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