В статье предложен вариант адаптивной системы, состоящей из множества стратегий, каждая из которых производит свои "виртуальные" торговые операции. Реальная торговля происходит в соответствии с сигналами стратегии, которая на текущий момент является самой прибыльной. За счет использования объектно-ориентированного подхода, классов для работы с данными и торговых классов Стандартной библиотеки, архитектура системы получилась простой и масштабируемой, теперь вы легко сможете создавать и исследовать адаптивные системы, включающие сотни торговых стратегий.
他们只是在开玩笑，而你上当了。
你是什么意思？那些在我之后开始的人怎么会 "开玩笑"？
我没有上当--我需要一个 "系统库"。我有它，我也在使用它。这种情况很适合我。你怎么了，我搞不清楚。你是什么意思？那些在我之后开始的人怎么会 "开玩笑"？
T.e. 没有办法从不可靠的元素中建立同样可靠的系统？
)
如何将一组主要集中在负区的轨迹加起来，使最后的曲线处于正区？加起来只会使手段表的分布更加平滑，但绝不可能改变其方向。
是的，任何专家顾问都有盈利期。但它们比亏损期短，而且在所有其他条件相同的情况下，亏损期的总损失要大于盈利期的总收益。
此外，这一规则并不取决于专家顾问的复杂性。 我的所有700个TS都是以简单的长期已知模式工作。它们中的任何一个的代码都在Kodobase中。而在任何时候，都有那些人在挣钱。唯一的问题是，那些挣钱的TC在不断变化。
不是任何。我的上一个机器人在相同的设置下，在10年内持续交易了28个货币对，5年内交易了56只美国股票，8年内交易了28只俄罗斯股票，过去3年内交易了17种加密货币。共测试了129种交易工具，相当于835年的单一工具测试。
不是在吹嘘结果，只是不是每个机器人都有收益期。
不是任何东西。我的上一个机器人在相同的设置下，在10年内持续交易了28个货币对，5年内交易了56只美国股票，8年内交易了28只俄罗斯股票，在过去3年内交易了17种加密货币。共测试了129种交易工具，相当于835年的单一工具测试。
不是在吹嘘结果，只是不是每个机器人都有收益期。
罗曼，这是有区别的。
看。
1.机器人现在不仅仅是赚钱了。他们中的每一个人都有成功的交易历史。按照这个标准，700个TS中，已经没有超过100个了。而一枚硬币并不能通过这一标准。
2.为了在真实账户上设置它们，我不仅要评估当前的交易。但也有 "关键参数"，甚至是TS的类型。说，我最喜欢有固定TP-SL的系统。记住，我马上告诉你，RTS系统在行为上与马丁斯非常相似。
3."贸易质量 "参数也正在得到改善。例如，四个月前增加了另一个以前没有考虑过的成分，它似乎对选择产生了积极影响。各系统的平均质量得分明显下降，但交易质量最高的系统则更稳定一些。
最后，我也有了经验，对系统的选择有了一些偏好......。
所以不可能谈及 "一枚硬币"。
是的，你必须看一下，我记得我们讨论过...
事实上，有一篇关于类似方法的文章。
https://www.mql5.com/ru/articles/143 自适应交易系统及其在MetaTrader 5中的应用哇，哇，哇，哇，哇。
1.第3点不是问题所在。我有完全明确的脱钩标准。我对反向任务--选择最稳定的TC有困难。不幸的是，我没有解决这个任务，它是靠直觉完成的。
至于 "事实是推断出来的"--这里一切都很简单。只有在随机切换的情况下，损失的金额才是无利可图的。然而，切换TS不一定是随机的。现在，即使有了直观的切换，我仍然使用相当客观的标准。
2.如果 "不可能通过增加负数系统获得正数"--那么我早就把账户里的钱花光了。而且我还没有失去它，尽管我已经持续工作了几年。如果我的原则是亏损的--你认为我什么时候才能提取我现在账户里的400美元？
1.这就是问题所在，而且无法明确解决，你需要抽样标准，而且是最简单的抽样标准--你可能赚不到钱......太平淡了......:-)和太平...:-)
2.你不叠加负面系统......你在取一个样本，把一个显示交易利润的TS。这些是不同的事情。
如何将一组主要集中在负区的轨迹加起来，使最后的曲线处于正区？加起来只会使手段表的分布更加平滑，但决不会改变其方向。
这有什么意义呢？以问题的形式回答我之前的言论））。
对于问题的实质--尝试使用 "求和"，在整个实数（甚至可能是复数）域上的系数......。
如何将一组主要集中在负区的轨迹加起来，使最后的曲线处于正区？求和只会使手段表的传播更加平滑，但决不会改变其方向。
它对显示出积极趋势的曝光进行抽样，然后把它们放在真实的地方。
不是任何东西。我的上一个机器人在相同的设置下，在10年内持续交易了28个货币对，5年内交易了56只美国股票，8年内交易了28只俄罗斯股票，在过去3年内交易了17种加密货币。共测试了129种交易工具，相当于835年的单一工具测试。
不是在吹嘘结果，只是说不是每个机器人都有挣钱的时期。
换句话说，你已经赚了世界上所有的钱了吗？
如果我在10年内每月至少赚了30%，那么应该是多少？
或者说，"盈利能力 "是以每年百分之五来衡量的？