ZigZags牧羊犬 - 页 7

 

伙计们,请不要打架!我很抱歉,我并不总是有时间来回应。TheXpert,给我一个提示,什么类别的策略? 否则我也开始失去希望了。我喜欢的是Pastukhov,一切都紧跟Hurst,解释更容易,我不想计算概率,而且Sev.Wind已经收集了统计数据和一些结论,如果需要,人们甚至可以看到每个阶段的波浪。它是以蜱虫为基础的。

亚历山大的方法是基于ticks时间框架的,强度是由它得出的。

普利瓦尔在这里写到了这一点。

https://www.mql5.com/ru/forum/1307#comment_9848

Индикаторы: Экстраполяция цен методом Фурье
Индикаторы: Экстраполяция цен методом Фурье
  • 2010.07.05
  • www.mql5.com
Этот индикатор описывает цены рядом Фурье и экстраполирует их в будущее.
 
Novaja:

TheXpert,提示一下,什么类别的策略?

套利的前驱者和部分做市商
 

让我困惑的是,我将尝试解释。

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6731217

图中显示了几个分布在一个大的分布。事实证明,一个大浪里同时有几个浪。如果我们对价格取平均值并从中计算出1个SSR,我们可以看到价格可能会在这个SSR内移动一段时间,如果我们取2个SSR,价格会在这个走廊内移动,3个SSR也会如此,等等。但在每个阶段,价格会在那里停留较短的时间,即在1HCO - 长时间,2HCO - 较短的时间,3HCO - 更少的时间,等等。这里出现了一个与Renco的类比:1H-50%的移动量,2H-25%,3H-12.5%,等等。也就是说,指数 下降每次都会减少一倍,但同时延续、反弹的概率--估计约为50/50(在相当长的时间交易中,尽管我们在短时期内看到扭曲)。实际上是一个硬币的情况,但帕斯图霍夫只是在谈论套利和非套利市场,如果H波多于或少于2。在现实中,在一个足够长的时期内,我们会得到比2多一点或比2少一点的结果,即分布中那些沉重的尾巴(不符合大数定律),它们被点差和佣金拉平了。解决办法是什么?

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.03.06
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 

你链接的分布是增量率,即(价格(t)-价格(t-1))/deltaT。

你不想通过去找Renko和Kagi来与时间打交道。那么,你为什么要寻找类比呢?那里是一个完全不同的数学。可以说是另一个平行世界。

 
Комбинатор:
套利者是前驱者,部分是做市商

非常感谢你的回答,我也是这么想的,即没有直接的选择。仲裁员(统计,经纪人之间)。按市场统计(三角形等),已经有很多这样的情况,有点可疑,即预测,但由于相关性在某一时刻可能很高,在另一时刻可能很低,所以它可以工作一段时间,然后我们将不得不不断重新调整。

在经纪商之间,由于希望将外汇集中化,阳光灿烂的日子过去了,但如果只是加密货币,仍有巨大的分散性。

关于价差扩大,我认为这也很难,而且很模糊。

领先者--如果他们拿出一个大的投标,你会把午餐当成午餐来打。

部分MM? 怎么会这样?你能给我一个链接吗?

 
Alexander_K2:

你链接的分布是增量率,即(价格(t)-价格(t-1))/deltaT。

你不想通过去找Renko和Kagi来与时间打交道。那么,你为什么要寻找类比呢?那里是一个完全不同的数学。可以说是一个不同的、平行的世界。

也许,亚历山大,你是对的,我是粗暴的))))。"我来了,我看到了,我践踏了。")))他们为自己的祖国而战。我非常喜欢这部电影。

 
Novaja:

也许,亚历山大,你是对的,我是无礼的))))。)))他们为祖国而战。

:))))))我似乎理解了你发自内心的疑虑。

如果你真的为你的理论投入了大量的时间,就很难放弃它。这在任何企业都是如此。

但每个人都有自己的圣杯!有很多,我向你保证!

我想你会找到能够真正帮助你的人--只是不要催促他们。他们只是在为你着想 :)))))

 
Novaja:

部分MM? 如何?我可以得到一个链接吗?

我自己也不介意得到一些关于这个问题的链接。

而Prival最后深入研究了卡尔曼滤波 的 "适当 "配置,并进入了股票交易领域。

Novaja:

领先者--如果他们取消了一个大的出价,你就会被当作午餐来吃。

领先者是堆栈边缘的小东西。而大的出价更可能是MM的。

 

在市场上,仍有一些与图案有关的工作选择。帕斯图霍夫在他的论文中也写到了这一点,嗯......你要找一件 "带珍珠纽扣的长袍")))。

但也有成功的变种,比如这个:https://habrahabr.ru/post/266457/

也许一个人可以通过模式分析在SB上赚钱,至少它被认为是这样。

一般来说,交易选项被简化为一个趋势或一个平面,像帕斯图霍夫的一步战略,只有两个选项。趋势和反趋势的变体。此外,趋势的变体建议流派的经典:让利润增长和削减损失(短止损)。扁平化的选择则相反:让损失增长,削减利润。

Зарабатывающая идея реального форекс-робота
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  • 2008.09.15
  • habrahabr.ru
Общеизвестно, что заработать на форекс невозможно. Изменения курсов валют носят случайный характер, а комиссия брокера уменьшает вероятность положительного итогового заработка, часто делая ее совсем непривлекательной, ― ниже, чем в казино, например. Тем не менее, я содержу себя и свои проекты исключительно за счет форекс уже три года, я шел к...
 
Novaja:

让我困惑的是,我将尝试解释。

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6731217

图中显示了几个分布在一个大的分布。事实证明,一个大浪里同时有几个浪。如果我们对价格取平均值,并从它算起1个SCO,那么我们可以看到,价格可以在这个SCO内移动一段时间,如果我们取2个SCO,价格将在这个走廊内移动,同样的3个SCO,等等。但在每个阶段,价格将停留在那里的时间较短,即在1HCO - 长时间,2HCO - 较短的时间,3HCO - 甚至更短,等等。也就是说,指数 下降每次都会减少一倍,但同时延续、反弹的概率--估计约为50/50(在相当长的时间交易中,尽管我们在短时期内看到扭曲)。实际上是一个硬币的情况,但帕斯图霍夫只是在谈论套利和非套利市场,如果Nvola多于或少于2。在现实中,在一个足够长的时期内,我们会得到比2多一点或比2少一点的结果,也就是分布中的那些重尾(不符合大数定律),原则上就是交易时的点差和佣金。解决办法是什么?

解决的办法很可能是把这些电波单独作为一个仪表盘来操作,不要忘记概率论只能给出一个一般的统计图,而不是在某个特定的时刻,所以没有什么实际用途,除非在特殊情况下,它可以被简化为一个狭窄的决定性的规则。