Для эффективной оценки происходящих на рынке событий необходимо в режиме реального времени контролировать текущие валютные котировки. Котировки валютных пар представляют собой соотношение стоимости двух валют, выраженное в оценке стоимости одной из них через цену другой. Котировки всех валютных пар имеют две цены - продажи и покупки. Разница...
谢谢，我还在用4，我需要慢慢转到5，我的经纪人在年底前会使用4，而5已经推出了。
我的经纪人在年底前完成了对4的使用，并且已经引入了5。
经纪人不可能放弃MT4。
在经纪人的官方网站上显示有关消息。
经纪人不可能放弃mt4。
在经纪人的官方网站上显示新闻。
这是服务台告诉我的，看来在这里给经纪人做广告是被禁止的，尤其是在波兰市场上。
为什么这里会有研究？只需记住，有些经纪公司给出4个点差，有些给出5个点差。点差完全由每个经纪公司为每个账户类型确定，有时为每个账户单独确定。粗略地说，高达2个点差的波动区域完全由经纪公司管理，它们决定如何划分汇率变动，并可能以更多或更少的点差划分10倍或包，例如，每周从8万到15万。
而你引用的具有指数模式的汇率变动分析是针对汇率差异的，而不是针对点差的。
是的，谢谢，已经在这个主题中读到了https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6733812 ))
这项研究并不是由我完成的，北风。
可能现在已经很累了，你能不能澄清一下在什么意义上的比率差异？
是的，谢谢，已经在这个主题中读到了https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6733812 ))
这项研究不是由我完成的，北风。
可能现在已经很累了，你能说明在什么意义上的课程差异吗？
在你的两行中。
"其中+-1占所有虱子的99.4%，+-2约占0.55%以上。
事实证明这是一个不一致的问题。即1P的1H区间将超过50%"。
打勾"（+-1点，点的价值由经纪公司决定）是指在两个连续的汇率之间的时间段内汇率的增加。区间的大小。
- 是比 "移动 "步骤形成的特征时间或第二行的速率递增的阈值短的数量级，秒和毫秒，而第二行的间隔则是分钟和小时。
- 不是由阈值决定的（不是课程行程），而是由DC中应用的选择和过滤算法决定的。
此外，增量和费率之间存在刚性关系，任何时期的勾股增量之和等于该时期的费率增量。不仅是价值，甚至是增量的标志，都可以在经纪公司中随意跳动。但如果超过2个点差，DC将创造一个套利情况，并将被计算它们的交易系统所惩罚。在物质上。
第二行的阈值是由客户选择的，而不是DC，它们的值通常大于几个价位。
从数学的角度来看，如果我们把表的行数看作是一个积分变量，上述的刚性关系可以用表定义的函数值和表上的积分总和之间的类比来表达。回顾定积分和次积分函数的第一形式之间的关系，我们可以直接在导数的定义中看一下勾股价增量与速率的关系，以及函数增量与导数的关系，因为导数是函数增量与参数之比的极限。只是你不能走到极限。而导数的差值替代由于颤动，效果并不理想。如果我们排除（减少）刻度线增量的抖动，例如通过对几十个直流源的平均速率0.5*（Bid+Ask），我们可以得到非常接近的结果。
还有一个比喻，这纯粹是我自己的。看着窗外的温度计，我们说："哇，今天早上比昨天晚上冷了十度"。这些都是北风（图表的作者）在第二线操作过程中的差异。但是，如果我们来到一家商店，要求购买-50+50学校的室外温度计，我们将从同一个盒子里得到五件选择，它们的读数差异，甚至是两三度的差异就类似于打勾的差异。这是他们的领域，看看现在常见的不同DC的报价比较表。
在你的两行中。
"其中+-1占所有虱子的99.4%，而+-2约占0.55%以上。
这导致了一种不一致的情况。即1P的1H间隔将超过50%。"
我们所说的"√"（+-1点，点的价值由经纪公司决定）是指在两个连续的汇率之间的时间段内，汇率的增加。区间的大小。
- 是比 "移动 "步骤形成的特征时间或第二行的速率递增的阈值短的数量级，秒和毫秒，而第二行的间隔则是分钟和小时。
- 不是由阈值决定的（不是课程行程），而是由DC中应用的选择和过滤算法决定的。
此外，增量和费率之间存在刚性关系，任何时期的勾股增量之和等于该时期的费率增量。不仅是价值，甚至是增量的标志，都可以随经纪公司的意愿移动。但如果超过2个点差，DC将创造一个套利情况，并将被计算它们的交易系统所惩罚。在物质上。
第二行的阈值是由客户选择的，而不是DC，它们的值通常超过几个价位。
在数学方面，如果我们把表的行数看作是一个积分变量，上述的刚性关系可以通过表定义的函数值和表上的积分总和之间的类比来表达。回顾定积分和次积分函数的第一形式之间的关系，我们可以直接在导数的定义中看一下刻度增量与速率的关系，以及一个函数的增量与它的导数的关系，因为导数是函数的增量与参数的比率的极限。只是你不能走到极限。而导数的差值替代由于颤动，效果并不理想。如果我们排除（减少）刻度线增量的抖动，例如通过对几十个直流源的平均速率0.5*（Bid+Ask），我们可以得到非常接近的结果。
还有一个比喻，这纯粹是我自己的。看着窗外的温度计，我们说："哇，今天早上比昨天晚上冷了十度"。这些是北风（图表的作者）在第二行中操作的课程差异。但是，如果我们来到一家商店，要求购买-50+50学校的室外温度计，我们将从同一个盒子里得到五件选择，它们的读数差异，甚至是两三度的差异就类似于打勾的差异。这是他们的领域，看看现在普遍存在的比较不同DC报价的表格吧。
我同意你的观点，我最初在比较滴答和步长时并不正确，我是有意识地这样做的，在这样的规模中步长将等于滴答的概率，一般来说，一切都很清楚。你已经很好地解释了一切，我非常感谢你，唯一困扰我的是你的一句话："或多或少地将包装与蜱虫结合起来，例如每周从80 000到1500 000"。
如果小范围的颤动是在2个价位内，为什么在很长一段时间内会有这么大的差异？也就是说，时间上的误差随着周期（以条为单位）的增加而平滑，而以刻度为单位则增加？
你写道，通过对几十家经纪公司的平均费率进行平均，我们可以降低可靠性。什么是更好的，是对不同来源的传播进行平均还是对不同来源的蜱虫进行处理？
我同意你的观点，我最初对刻度和音高的比较是不正确的，我是故意这样做的，这样的音阶中的音高有可能等于刻度，总的来说，一切都很清楚。你已经很好地解释了一切，我非常感谢你，唯一困扰我的是你的一句话："或多或少地将包装与蜱虫结合起来，例如每周从80 000到1500 000"。
如果小范围的颤动是在2个价位内，为什么在很长一段时间内会有这么大的差异？也就是说，时间上的误差是随着周期（以条为单位）平滑的，而它在刻度上会增加？
你写道，通过对几十家经纪公司的平均费率进行平均，我们可以降低可靠性。哪种方法更好，是对不同来源的传播进行平均，还是对不同来源的蜱虫进行处理？
对每周的蜱虫包数量的估计来自于https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098， 前提是一包蜱虫每对不超过一只，这就是这种蜱虫采集的方式。我看不出与2个价差的范围有什么关联。什么是 "时间错误"，我不知道。我没有写过可信度的近似，甚至不会说它是什么。
如果我知道 "哪个更好"......为什么要计算多个来源的平均价差，我不知道。来自不同来源的刻度线至少对识别套利情况有好处。
对本周蜱虫包数量的估计来自于https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098， 依据是在一个包中，每对蜱虫不超过一个，这就是这种蜱虫采集的方式。我看不出与2个价差的范围有什么关联。什么是 "时间错误"，我不知道。我没有写过可信度的近似，甚至不会说它是什么。
如果我知道 "哪个更好"......为什么要计算多个来源的平均价差，我不知道。来自不同来源的刻度线至少对识别套利情况有好处。
"时间误差 "的增长--我的意思是，不同的经纪人，从你的表格中也可以看出，在数量上有很强的分散性，也就是说，如果最初在以点为单位的报价过程中存在差异，那么随着时间的推移，这种差异只会增长，相反，在条形图中，时间越长，这种差异就越小。可靠性的近似意味着，如果我们以最差的价格也收到了最终产品的过滤、平均，那么如果我们从不同的经纪商那里获取报价，我们至少可能看到一个滞后的近似画面，因为一些经纪商可能会广播他们流动性提供者的过滤流量，这只是一个想法。
事实证明，当我们在经纪人那里开仓时，在大多数情况下，我们会发现自己立即处于共振状态，所以也许逆向开仓的概率更高。谁有意见？
这里
http://www.gurutrade.ru/forex-quotes/
你可以看到不同经纪商的报价。
时间误差 "增加--我的意思是，不同的经纪商，从你的表格中也可以看出，交易量有很大的变化，也就是说，如果最初在报价过程中存在着点数上的差异，那么随着时间的推移，这种差异只会增加，相反，在条形图中，时间越长，这种差异就越小。可靠性的近似意味着，如果我们以最差的价格也收到了最终产品的过滤、平均，那么如果我们从不同的经纪商那里获取报价，我们至少可能看到一个滞后的近似画面，因为一些经纪商可能会广播他们流动性提供者的过滤流量，这只是一个想法。
事实证明，当我们在经纪人那里开仓时，在大多数情况下，我们立即处于共振状态，因此，也许逆向开仓的概率更高。谁有意见？
我们可以看到滞后模式和提前模式。只有。
- 这些模式是瞬时的，在下一次轮询时，领先的DC将变成落后的DC。
- 这些模式的差异规模很小，否则会出现套利情况。
在一个和同一时间内，我理解的蜱虫数量的差异是什么。那么，比如说，十五分钟的小节数量有什么不同呢？