从理论到实践 - 页 836

[Aleksey Nikolayev]

Novaja:
不是字面上的意思，H型波动率实际上不是为交易而设计的，最终的结果在于表面，是为了分析，分离过程。

也许。如果H-波动率的计算方法是：a）大而有限的时间范围内的维纳过程；b）有漂移（趋势）的维纳过程，我觉得这个理论会更有用。

[Aleksey Nikolayev]

Novaja:
你能做个澄清吗？

你说的澄清是什么意思？一个连续的函数在段上采取从最小到最大的所有值，而实际价格只采取其最小步数的倍数（点）。

[Aleksey Nikolayev]

Yuriy Asaulenko:

那么，任何函数都可以被量化，并且仍然被认为是连续的。在现实中，任何函数都可以被认为是离散的，因为没有绝对精确的测量方法，所有的数值都要四舍五入，所以没有办法得到所有的数值。

它不起作用。

连续性是一个重要的抽象概念，例如，没有它，现代物理学就不可能。

价格的不确定性是价格的一个基本和固有的属性，而不是其测量问题的结果。

[aleger]

Yuriy Asaulenko:

这也是正确的。我记得你的座右铭--与人群作对。

实际上，它更正确、更具体--考虑到当前的趋势!

[Violetta Novak]

Aleksey Nikolayev:

连续性是一个重要的抽象概念，例如，没有它，现代物理学就不可能。

不连续性是价格的一个基本和固有的属性，而不是其测量问题的结果。

使谨慎性成为一种常态。

[Yuriy Asaulenko]

aleger:

事实上，这更正确和具体--鉴于目前的趋势!

那是一个笑话。我总是和人们在一起 :)

[aleger]

Yuriy Asaulenko:

这是个笑话。我总是和人民在一起）。

然后当然是（我们都来自人民......）。

[Aleksey Nikolayev]

Novaja:
使谨慎性成为一种常态。

实际价格的问题在于它不是一个常数，随着时间跨度的增长（如H型波动率的定义），它可以趋于无限大。或者说，它可以倾向于统一有尽可能多的大于任何给定大小的差距的概率。在我看来，这似乎在某些方面与塔勒布的理论相关。

[multiplicator]

Renat Akhtyamov:

新，相信我，几乎 每个人最后都会在缩减中 交易马提尼酒。

在对CME的交易量和价格走势的详细研究中，结论是明确的--市场是交易员在反趋势中的订单所带来的马太效应。

股票市场是一个订单的网格)

[Evgeniy Chumakov]

总而言之，本周已经证明，非参数峰度也是一种浪费。