从理论到实践 - 页 829 1...822823824825826827828829830831832833834835836...1981 新评论 Aleksandr Yakovlev 2018.12.07 14:42 #8281 Renat Akhtyamov:不，演示将是好的。 在真实的情况下，它大约是三倍糟糕。 不会是30%，但会是10，但已经起来了，这已经是一个结果。 而如果停止，它将大于零或小于该值像往常一样，50-50。 secret 2018.12.07 15:38 #8282 Alexander_K:我知道什么？勾选样本=常数，而由时间是可变的。那么，就来看看吧。这是给你的，不是给我的。样本必须与交易的时间相称。否则关于它的 "决策 "就是一个骗局。 Alexander_K 2018.12.07 20:05 #8283 过去3天不同货币对收集的点数数据。 虽然在我的TS上与蜱虫打交道，总体上显示出令人满意的结果，但这里的数字不同步，令我感到惊讶和愤怒。 事实证明，每一对都有自己的时间，当然不应该是这样的...... 我们应该回到OHLC M1还是什么？ 是的，先生们，人们可以用这个外汇来疯狂。 Alexander_K 2018.12.07 20:20 #8284 secret:那么，就来看看吧。你才是需要知道的人，不是我。样本必须与交易的长度相称。否则，关于它的 "决策 "就是一个骗局。我做了计算。 平均而言，我有1个嘀嗒=3秒的频率。即3600个样本，同样是平均数，是3小时。我的交易平均持续1小时。 一切都会很好，但在处理蜱虫时，有太多的平均数...我不太喜欢它。 Alexander_K 2018.12.07 20:28 #8285 毕竟，蜱虫有一些秘密（不要与巴斯混淆！）。 而切换到OHLC M1后，所有的统计员都立即失去了有意义的日内样本。 这里有某种神秘和无法解决的矛盾......。 Igor Makanu 2018.12.07 20:43 #8286 Alexander_K:毕竟，蜱虫有一些秘密（不要与巴斯混淆！）。 而切换到OHLC M1后，所有的统计员都立即失去了有意义的盘面样本。 这里有某种神秘和无法解决的矛盾......。好吧，如果你只取OHLC M1的收盘价，那么秘密是什么？....你将价格与离散时间绑定，所以连续的非基于时间的 tick流成为 "非原生 "的条形图。 secret 2018.12.07 20:45 #8287 Alexander_K:也就是说，3600个样本，同样平均3小时。这些交易，平均持续1小时。这仍然是相对可以容忍的，肠子。不过，如果决定是否进入交易和退出交易的时间段不重叠，那就更理想了。 secret 2018.12.07 20:48 #8288 Alexander_K:这种数字上的不同步是让我感到惊讶和愤怒的地方。 事实证明，每一对都有自己的时间，当然，这不应该是这样的...这绝对是正常的。 你不认为，比如说，标准普尔指数和MICEX指数应该是同步的，是吗？每种资产都有自己的交易，导致其自身的ticks。 同样，货币对也是如此。虽然它们彼此高度相关，但并不是100%相关。每个人都有大量的个性。 Alexander_K 2018.12.07 20:51 #8289 Igor Makanu:好吧，如果你只取OHLC M1的收盘价，那么秘密是什么？....你将价格与离散时间绑定，所以连续的非基于时间的 tick流成为 "非原生 "的条形图。再次强调--当你使用TViMS方法处理OHLC M1时，你必须有一个有意义的样本。根据Chebyshev的说法，它必须不少于1000个值。 也就是说，你必须在一个滑动窗口=24小时（1440个值）内工作。 我已经在这个窗口工作了半年（！！）。我每周最多有2-3次交易。结果是+-0%的利润。难以置信，简直是灾难性的无聊!一个正常的交易员应该在较小的窗口工作。这只能通过与蜱虫一起工作来实现。而且他们还有一个问题--不同的交易和不同的经纪公司有不同的金额。这是胡说八道... secret 2018.12.07 20:53 #8290 Alexander_K:毕竟，蜱虫有一些秘密（不要与巴斯混淆！）。 而切换到OHLC M1后，所有的统计员都立即失去了有意义的盘面样本。 这里有某种神秘和无法解决的矛盾......。没有任何神秘或矛盾之处。 想每秒钟都读到滴答声吗？不客气。一秒钟内没有打勾？就拿前一个来说，它仍然有效。 不想要零虱子？好吧，如果在一秒钟内没有打勾，就不要读它。 与阅读每一个刻度 相比，不会有任何特别的区别。 但以秒为单位的窗口还是比较正确的。 1...822823824825826827828829830831832833834835836...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不，演示将是好的。
在真实的情况下，它大约是三倍糟糕。
不会是30%，但会是10，但已经起来了，这已经是一个结果。
而如果停止，它将大于零或小于该值像往常一样，50-50。
我知道什么？勾选样本=常数，而由时间是可变的。
那么，就来看看吧。这是给你的，不是给我的。样本必须与交易的时间相称。否则关于它的 "决策 "就是一个骗局。
过去3天不同货币对收集的点数数据。
虽然在我的TS上与蜱虫打交道，总体上显示出令人满意的结果，但这里的数字不同步，令我感到惊讶和愤怒。
事实证明，每一对都有自己的时间，当然不应该是这样的......
我们应该回到OHLC M1还是什么？
是的，先生们，人们可以用这个外汇来疯狂。
那么，就来看看吧。你才是需要知道的人，不是我。样本必须与交易的长度相称。否则，关于它的 "决策 "就是一个骗局。
我做了计算。
平均而言，我有1个嘀嗒=3秒的频率。即3600个样本，同样是平均数，是3小时。我的交易平均持续1小时。
一切都会很好，但在处理蜱虫时，有太多的平均数...我不太喜欢它。
毕竟，蜱虫有一些秘密（不要与巴斯混淆！）。
而切换到OHLC M1后，所有的统计员都立即失去了有意义的日内样本。
这里有某种神秘和无法解决的矛盾......。
毕竟，蜱虫有一些秘密（不要与巴斯混淆！）。
而切换到OHLC M1后，所有的统计员都立即失去了有意义的盘面样本。
这里有某种神秘和无法解决的矛盾......。
好吧，如果你只取OHLC M1的收盘价，那么秘密是什么？....你将价格与离散时间绑定，所以连续的非基于时间的 tick流成为 "非原生 "的条形图。
也就是说，3600个样本，同样平均3小时。这些交易，平均持续1小时。
这仍然是相对可以容忍的，肠子。不过，如果决定是否进入交易和退出交易的时间段不重叠，那就更理想了。
这种数字上的不同步是让我感到惊讶和愤怒的地方。
事实证明，每一对都有自己的时间，当然，这不应该是这样的...
这绝对是正常的。
你不认为，比如说，标准普尔指数和MICEX指数应该是同步的，是吗？每种资产都有自己的交易，导致其自身的ticks。
同样，货币对也是如此。虽然它们彼此高度相关，但并不是100%相关。每个人都有大量的个性。
好吧，如果你只取OHLC M1的收盘价，那么秘密是什么？....你将价格与离散时间绑定，所以连续的非基于时间的 tick流成为 "非原生 "的条形图。
再次强调--当你使用TViMS方法处理OHLC M1时，你必须有一个有意义的样本。根据Chebyshev的说法，它必须不少于1000个值。
也就是说，你必须在一个滑动窗口=24小时（1440个值）内工作。
我已经在这个窗口工作了半年（！！）。我每周最多有2-3次交易。结果是+-0%的利润。难以置信，简直是灾难性的无聊!一个正常的交易员应该在较小的窗口工作。这只能通过与蜱虫一起工作来实现。而且他们还有一个问题--不同的交易和不同的经纪公司有不同的金额。这是胡说八道...
毕竟，蜱虫有一些秘密（不要与巴斯混淆！）。
而切换到OHLC M1后，所有的统计员都立即失去了有意义的盘面样本。
这里有某种神秘和无法解决的矛盾......。
没有任何神秘或矛盾之处。
想每秒钟都读到滴答声吗？不客气。一秒钟内没有打勾？就拿前一个来说，它仍然有效。
不想要零虱子？好吧，如果在一秒钟内没有打勾，就不要读它。
与阅读每一个刻度 相比，不会有任何特别的区别。
但以秒为单位的窗口还是比较正确的。