从理论到实践 - 页 837

[Violetta Novak]

Aleksey Nikolayev:

实际价格的问题在于它不是一个常数，随着时间跨度的增长（如H型波动率的定义），它可以趋向于无穷大。或者说，它可以倾向于统一有尽可能多的大于任何给定大小的差距的概率。在我看来，这似乎在某些方面与塔勒布的理论相关。

这里没有以任何方式考虑时间，所以我不明白你是如何考虑一个片状单调函数的

[Aleksey Nikolayev]

Novaja:
这里没有以任何方式考虑时间，所以我不明白你是如何考虑一个片状单调函数的

研究定义。

1) 随机过程

2) H-挥发性

3) 平行单调函数（其定义领域是什么？）

并解释你在这里没有时间怎么行。

[Violetta Novak]

Aleksey Nikolayev:

研究定义。

1) 随机过程

2) H-挥发性

3) 平行单调函数（其定义领域是什么？）

并解释你在这里没有时间怎么行。

容易。

PS 你不是在帮助我，我是在帮助你。

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:
总而言之，本周已经证明，非参数峰度也是一种浪费。

这一周证明了A_K系统的作用

但需要加以完善。

[Evgeniy Chumakov]

Renat Akhtyamov:

但需要改进的是

因此，这种细化本质上比系统本身更重要。

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

因此，这种细化本质上比系统本身更重要。

添加两个MA来过滤掉不需要的信号，只需要2行代码就可以了

[Aleksey Nikolayev]

Novaja:
容易。

PS 你不是在帮我，我是在帮你。

医师，您好

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K:

这样，热心的人在多年后就不会认为："为什么这个人在这里花了整整1000页？结果在哪里？"，我将再次公布该状态。

因此，花时间进行市场研究，与本论坛的老手们猖狂争论，确实有意义。

去吧，伙计们!

亚历山大，我得出了以下结论。

如果系统在平盘中盈利，而在趋势中亏损，这就是滞后买入/卖出信号的第一个迹象。

通常情况下，滞后信号是由TS在平均化时产生的。

你是否使用平均数？

[Violetta Novak]

Aleksey Nikolayev:

医师，您好

反之亦然。

[Unicornis]

Renat Akhtyamov:

一半以上的贸易量下降

乐观主义。