Skellam Examples of the probability mass function for the Skellam distribution. The horizontal axis is the index k. (The function is only defined at integer values of k. The connecting lines do not indicate continuity.) Parameters Support pmf e − ( μ 1 + μ 2 ) ( μ 1 μ 2 ) k / 2 I k ( 2 μ 1...
有件事让我对这种分配方式感兴趣，因为它是回归者的一种模式。
https://en.wikipedia.org/wiki/Skellam_distribution
它非常类似于真正的增量分布，它的值是，想起来了。 由两个具有泊松分布的数量之差组成.
如果这是真的，那么我们就可以认为，就滑动窗口中的期望值而言，价格本身具有泊松分布。而泊松分布在大样本量下趋于正态...
在这里，你想对我做什么就做什么，但高斯、维纳过程的理论，如奥恩斯坦-乌伦贝克过程的回归平均值，还没有完全穷尽。
我怀疑我们必须增加读取tick报价的时间间隔（具体来说--在高阶Erlang的流程中工作），在滑动窗口中至少要有二十四小时。
我用60阶Erlang的流程运行我的TS（平均每分钟读一次），窗口=24小时--将我的报价与OPEN/CLOSE M1进行比较会很有趣。
假设会有罕见的交易（上帝与这个事实同在，我已经准备好耐心等待），但报价会有颗粒感。
P.S.我也没有忘记自相关--让我们看看它是否在较长的时间内呈指数递减，正如Ornstein和Uhlenbeck要求的那样。
现在要说的是。
我看了看增量分布，以及它们如何根据报价读数间隔改变其统计时刻，我意识到市场价格不具有自相似性的特性。这一特性对于具有稳定的、可无限分割的（如正态）增量分布的过程来说是独一无二的--如布朗运动。市场上的情况并非如此。
显然，曼德布罗特和他的伙伴们，没有任何物理学知识（更糟糕的是--他们有知识，但却小心翼翼地隐藏起来），故意欺骗绝望的人们，让他们去炒作tick数据和小时间框架，通过损失存款来填满他们的底袋。
就这样吧!
一些直接的想法：随着TF的增加，我们越来越接近SB，这意味着。
1) 分裂性的原则被打破了
2）SB生长的迹象是遗传的
还说。
P.S. Google S.V. Bulashev统计的交易者。Bulashev给出了广义指数分布的概念。43
还说。
我想澄清一下--不是delta相关的ACF SB，而是Ornstein-Uhlenbeck过程（具有指数 递减ACF的SB），并返回到平均值。主神亲自来到受难者身边，那些正在经历漫长的失望之路的人，并给予这样的一个过程。但是，它还没有达到....。我还在路上....
:))))
不过，我会完成 "耳朵 "的工作。我不知道你是如何得到它们的--但我记得他们有一些很好的交易。
如果不成功--你需要分析原因，Koldun是对的--你需要进行彻底的汇报。
但如果 "平均"，不分析原因，每月至少有25%的利润，尽管有亏损的交易--我们应该只押注于真实，而不去理会。IMHO。
我认为，魔术师做了以下工作。
1.BP - 增量。
2.直接傅里叶变换，我们有一个光谱
3.初始（所需）信号是一个正弦波，我们对频谱应用Winner-Kolmogorov滤波器。
4.我们留下的频率，按与原始信号的最小标准偏差计算
5.在增量图上绘出了最佳正弦波。
----
PS：6。我们确保里面没有鱼。
我假设巫师做了以下事情。
1.BP - 增量
2.直接傅里叶变换，我们有一个频率和振幅的频谱。
3.初始信号是一个正弦波，所以我们对频谱应用Winner-Kolomogorov滤波器。
4.我们根据与原始信号的最小标准偏差来保持频率。
5.在增量图上画出最佳正弦曲线
忍不住了，对不起。你到处都有正弦波，没有一条直线、曲线或扭曲。这意味着你完全是在进行平盘交易。
我假设巫师做了以下事情。
1.BP - 增量
2.直接傅里叶变换，我们有一个光谱。
3.初始（期望）信号是正弦波，所以我们对频谱应用Winner-Kolmogorov滤波器
4.我们留下的频率，按与原始信号的最小标准偏差计算
5.在增量图上绘出了最佳正弦波。
----
PS：6。我们确保里面没有鱼。
第1点--没有问题。
其余的都是浪费，因为没有鱼!
我见过他使用的几个BP图。几乎不可能直观地看到他是如何得到它们的。
我忍不住了，对不起。你到处都是正弦波，没有一个直的、弯的或扭曲的。这意味着你的交易完全是平的。
没有
巫师显示的是一个正弦波的增量，而K_2在挠头，不知道怎么做，这就是唯一的原因。
我只是想看一下这个主题...
这就是为什么它有助于解决无聊的问题
第1点 - 不问问题。
其余的，去它的，因为没有鱼!
我见过他使用的几张BP图。几乎不可能从视觉上看出他是如何得到它们的。
我已经写过如何。
而且这里面也没有利润。
所有Kolmogorov的文章（我今天确实读到了一些）都依赖于初始信号是已知的这一事实。你要白费力气，靠这种文学....
在我们的案例中，初始信号不是我们的信号，而是报价的目标。我们对这个目标的运动进行修正，以避免形成一条直线+获得更多的反趋势。这个目标永远不会被计算出来，无论你如何努力。