从理论到实践 - 页 617

[Igor Makanu]

Evgeniy Chumakov:

在英镑上奔跑

呃，对不起，打扰了您的休闲讨论....。实际上，问题是。

在哪里？"总共有4个行业。"

你是认真的吗？))))

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

在英镑上奔跑

Aaaaaaaaaaaa!!!!

交易信号来吧，尤金！让我喝下圣杯--我一直在寻找它，并且痛苦了这么久......。

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

在磅中运行。

即英镑在一个月内跳了3次，最多50个点的4位数？

是的。

体系化...

而且显然是抱着等待和观望的态度。

[Oleg Papkov]

[Violetta Novak]

谁能帮帮我，在Excel中寻找具有拉普拉斯分布的随机变量的生成，发现指数-LN(SLCHIS())/lamda，但对于拉普拉斯我找不到。有一些东西：mean(mu)+LN(SLCHIS())/lamda，但这个公式有问题，谁知道呢，给我一个链接，谢谢

[Vladimir]

Novaja:

谁能帮帮我，在Excel中寻找具有拉普拉斯分布的随机变量的生成，发现指数-LN(SLCHIS())/lamda，但对于拉普拉斯我找不到。有一些东西：mean(mu)+LN(SLCHIS())/lamda，但这个公式有问题，谁知道呢，给我一个链接，谢谢

似乎已经找到了，自己还没有试过http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=210488。

"拉普拉斯分布 "是一个两面的指数分布（分成两半）。
对于一个以零为中心的分布
p[lap](x) = lambda/2 * exp(-lambda * |x|)
p[exp](x) = lambda * Exp(-lambda * x) -
即有一个指数分布，很容易传递给拉普拉斯

而指数分布可以从0...1的均匀分布值U中反演得到。
1/lambda * Ln(U) "

[Violetta Novak]

Vladimir:

似乎是有的，我自己还没有试过http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=210488。

"拉普拉斯分布 "是一个两面的指数分布（分成两半）。
对于一个以零为中心的分布
p[lap](x) = lambda/2 * exp(-lambda * |x|)
p[exp](x) = lambda * Exp(-lambda * x) -
即有一个指数分布，很容易传递给拉普拉斯

而指数分布可由0...1的均匀分布值U反演得到。
1/lambda * Ln(U) "

非常感谢你。我特别需要拉普拉斯，其原理与这里相同"指数分布可以从均匀分布在0...1的U值中反转得到

1/lambda * Ln(U)"，而分布的另一边将是：-1/lambda*Ln(U)，对于拉普拉斯，我们需要将这两边连接起来。

我在Wadzinski中找到了我写的，mean(mu)+LN(SLCHIS())/lambda，但是我做错了，LN不是从(U)均匀分布的值考虑的，而是从这些随机变量的比率考虑的，在这种情况下，条目应该是什么，我不知道。

[Алексей Тарабанов]

Alexander_K2:

我想面团也会转起来的。

我只是对浪费在ACF和赫斯特这样的垃圾上的时间感到非常遗憾。他们不给你任何东西...而在论坛上，Prival用这个糟糕的ACF迷惑了大家，他忘了显示他的状态:))

有一点我可以说：在通道内交易是唯一明智的解决方案。是顺势而为还是逆势而为，值得商榷......我个人是反趋势交易的支持者。

最主要的是要看到 "尾巴"。而西格玛之前的量化指标必须是动态的。但我们如何定义当前分布的类型？使用标准方法是很困难的，也很耗费资源。而在异常扩散的框架内，这个问题本身就得到了解决--不存在 "量化 "这样的概念，支持/阻力线就像本身一样被确定。可以说是自我调谐。

那么好吧...

[Vladimir]

Novaja:

非常感谢你。我特别需要拉普拉斯，其原理与这里相同"指数分布可以从均匀分布在0...1的U值中反转得到

1/lambda * Ln(U)"，而分布的另一边将是：-1/lambda*Ln(U)，对于拉普拉斯，我们需要将这两边连接起来。

我在Wadzinski中找到了我写的，mean(mu)+LN(SLCHIS())/lambda，但是我做错了，LN不是从(U)均匀分布的值考虑的，而是从这些随机变量的比率考虑的，在这种情况下，条目应该是什么，我不知道。

基于http://sernam.ru/book_dm.php?id=6 公式（1.5）做了指数和拉普拉斯，看起来类似，但没有一致性检查。

附上MS Excel文件。它（和图片）是不完整的，在J3单元格中应该是 "y = 2x-1"。

[Alexander_K2]

为了不让任何人在未来遭受损失，我报告--异常扩散系数在市场上也不好用。问题是一样的--不可能找到并从理论上解释为什么选择的比例不是 "T的根"，而是 "T的立方根"。它的效果并不好。在存款上测试。