从理论到实践 - 页 625

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Novaja:
谁能告诉我有哪些分布具有非常大的峰度，类似于拉普拉斯，对称性？

任何东西都存在。设定条件，计算参数和分配。

将会有一个Novaja分配。

 
Andrei:

因此，在外汇中不存在平均数，即一个恒定的配偶预期。因此，最初没有什么可以回去的......。你可以回到平均水平，但也不确定会有什么帮助...

相应地，与平均值的偏差也是一种虚构的...

你们都知道5的统计，不像我...

平均数必须建立，以便价格返回到它...


在Excel中，这一功能被称为 "多项式趋势线"。
 
Renat Akhtyamov:

你们都知道5的统计，不像我...

你必须建立平均数，这样价格才会回到它上面。


在Excel中，它被称为 "多项式趋势线"。

不错。酷，我想说。

 
Alexander_K2:

不错。酷，我甚至会说。

我在混搭中扔了一个链接。
 
Renat Akhtyamov:

你们都知道5的统计，不像我...

你必须建立一个平均数，使价格回到它的位置上。

在Excel中，它被称为 "多项式趋势线"。

它使用未来的价格。这就是为什么价格会返回到它。

 
secret:

好吧，市场是分形的。我们计算过赫斯特。下一步是什么？这对预测有什么帮助？

这不是我们正在谈论的问题。试着跟随思维的进程，对什么陈述，为什么会有这样或那样的答案。也不要断章取义，失去意义，甚至把一切都颠倒过来。

然而，让我解释一下，这样就不会有任何混淆了。

关键是，A_K在不了解主题的情况下，做出了 "惊人 "的声明，以及更 "惊人 "的结论。

关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛

从理论到实践

亚历山大_K2。

现在我需要说的是。

当我观察增量的分布，以及它们如何根据报价读数间隔改变其统计时刻时，我意识到市场价格不具有自相似性的属性。这一特性对于具有稳定的、可无限分割的（如正态）增量分布的过程来说是独一无二的--如布朗运动。市场上的情况并非如此。

显然，曼德布罗特和他的伙伴们，没有任何物理学知识（更糟糕的是--他们有知识，但却小心翼翼地隐藏起来），故意欺骗绝望的人们，让他们去炒作tick数据和小时间框架，通过损失存款来填满他们的底袋。

这就对了!

Oleg avtomat, 2018.09.29 02:55

你也已经把阴谋论带到了这里....又是一派胡言。

让自己熟悉这个主题。

http://inis.jinr.ru/sl/vol2/Physics/Динамические%20системы%20и%20Хаос/Федер%20Е.,%20Фракталы,%201991.pdf


 
secret:

该功能使用未来价格。这就是为什么价格会回归到它。

谢谢你，我不知道

只是想知道--它从哪里得到它们？

 
Олег avtomat:

这不是它的全部内容。试着跟着思路走，对哪句话，为什么会有这样或那样的答案。也不要断章取义，从而失去意义，甚至把一切都颠倒过来。

然而，让我解释一下，这样就不会有任何混淆了。

我的意思是，A_K在不了解主题的情况下，做出了 "惊人 "的声明，以及更 "惊人 "的结论。

你也没有强硬地跟上上下文。我不是在说A_K，我是在说你所说的那本交易员的ABC。

 
看看术士和瑞娜的对话，我想到了 "预测和后果...... "的话题，有唐突，有奇怪，有阿蒂库斯......。那些日子里!
 
Renat Akhtyamov:

谢谢，我不知道。

只是我想知道--它是从哪里得到的？

那么如何从哪里来。在这条多项式线上取任何一点t。

它之前（从0到t）和之后（从t到图的右端）的价格都被用来计算该点的位置。

只有多项式的最后一点，在图形的右端，没有看向未来。但价格也不会回到这个点。

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