从理论到实践 - 页 613

[Evgeniy Chumakov]

在这里我读到了《非稳态标记的时间序列的赫斯特指数分布》一文：http://www.keldysh.ru/papers/2013/prep2013_11.pdf

摘录："因此，赫斯特的数字在金融市场分析中经常被用来估计趋势的长度或估计计算移动平均数的样本长度。"

是的，嗯，赫斯特指数也取决于样本长度....。

[Igor Makanu]

Evgeniy Chumakov:

摘录："因此，赫斯特的数字在金融市场分析中经常被用来估计趋势的持续时间或估计计算移动平均数的样本长度。"

唉，这是互联网，有很多文字，特别是关于金融系列的分析，这样的 "作品 "定期出现在Habra上，文章的结构很简单：我们采取第一个 "想到的 "数学方法，并将其应用于金融系列 - 然后结论万岁工作！和或平庸的工作，但不是像在这个主题))))。

这里写了他的愿景https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1021#comment_8096557

我不知道为什么，但我感觉Runet中的数学仪器相当过时。我在网上搜索了SSA方法，部分阅读了英文网站上的信息，然后又阅读了Runet中的信息。但我的印象是Runet中的信息是英文原文的翻译.....也许在Runet中，矩阵装置是20-30年前开发的东西，有更多的现代方法来处理大量的数据，以及作为一种衍生品--处理时间序列？

[[删除]]

沃兰德的舞会是在一个五室的公寓里举行的。当科罗维耶夫带玛格丽特参加舞会时，她说 。

"......最让我吃惊的是，这一切都适合。" 她挥了挥手，强调了房间的巨大。她闪了一下手，表示房间的广袤，科罗维约夫甜甜地笑了笑，鼻子的褶皱里闪过一道阴影。"最简单的，"他回答说，"对于一个对第五维度有足够了解的人来说，可以把它延伸到理想的极限。我会告诉你更多，夫人，谁知道到什么程度！"

М.布尔加科夫 "大师与玛格丽特"

[secret]

Alexander_K2:

简而言之，就是哑巴了。

承认疾病是走向康复的第一步 )

[Evgeniy Chumakov]

在我看来，报价的阅读间隔（也许是其他东西）应该随着一天中的时间动态变化。

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:
在我看来，引文的阅读区间（和 也许是别的东西。)必须随着一天中的时间动态变化。

你有一个动态窗口和 "耳朵"。

不，尤金，我认为这是命运的安排，要把这种二元分布带到圣杯 上。或者说是为了推销获得它的方法。因为那里有神秘感和神秘主义，因此有令人垂涎的宝藏。

[secret]

Alexander_K2:

因为那里有神秘和神秘主义，因此也是令人垂涎的宝藏。

在增量中加入一些常数，这就是双模性的体现。乡村学校一年级算术课）

[Evgeniy Chumakov]

亚历山大！ACF计算中的什么转变，我们与什么相比较？

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:
亚历山大！ACF计算中的转变是什么，我们拿什么来比较？

那么，在我的WisSim中，它是这样计算的。

即它是滑动窗口中增量的乘积之和。

如果相关性<=0，应该有一个无限制的回撤到平均值，如果它>0，应该有一个方向性运动的延续。

但是，这对我来说效果并不好。

问题是，在tick数据上，一些货币对的相关系数几乎总是大于0，而我不得不进入越来越高阶的Erlang流。这是很折磨人的，而且进展缓慢......。

现在我并不惊讶，像巴斯这样的平民几十年来一直在炒作硬币，以炼制农民的圣杯......这是一个漫长而痛苦的过程...

我们需要的是一个即时的圣杯和无限制的现金。

[[删除]]

也许你的认知已经成熟了。

( #1, #2, #3, #4 )

https://www.mql5.com/ru/forum/70676