从理论到实践 - 页 611

[Renat Akhtyamov]

Unicornis:

但很好 )

不以点数为单位的增量

69点的4位数最大值

平均 - 14

为欧拉

如果我们看不同时间间隔的观察窗口，信号是不稳定的，而且会有变化。

所以...

[Даниил Минин]

danminin:

手动交易，你会很高兴。

我一直在想...
关于手动测试交易系统的困难。
当你手动测试一个系统时，你对它的期望是什么？"所有的交易都会盈利。"如果有亏损的交易，我们就会认为这个系统没有发挥作用。
有一些系统只有53%的盈利交易，但这些系统还是不错的。
即使你在上面手动交易一个月，它也不会显示一个漂亮的股票图表。

[Natalja Romancheva]

danminin:

就这样了，交易，你还需要什么？)

最好的是好的敌人!:-)

[Natalja Romancheva]

danminin:

我一直在想...
关于手动测试交易系统的困难。
如果我们手动测试一个系统，我们对它的期望是什么呢？ 所有的交易都是盈利的。 如果有亏损的交易，我们就认为这个系统没有发挥作用。
有一些系统只有53%的盈利交易，但这些系统还是不错的。
即使你在上面手动交易一个月，它也不会显示一个漂亮的股票图表。

是的

而且别忘了放一个2000秒的延迟。

并确保经纪人给我们提供今年的勾股历史。

而这个故事中的传播与真实的传播相对应，而不是绘制的传播......

还有其他一打类似的小事。

[Даниил Минин]

Natalja Romancheva:

是的

而且别忘了放一个2000秒的延迟。

并确保经纪人为我们提供当年的良好勾股历史。

而且，这段历史中的传播与真实的传播相对应，而不是画出来的。

还有一打这样的小事。

好的，手动检查该年的情况。))

[Natalja Romancheva]

danminin:

好的，手动检查该年的情况。))

不，不可能!

只是在测试时有很多细微的差别需要考虑!

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:
亚历山大！用这个文件做一个直方图，我想它会很有趣。虽然谁知道呢。

尤金，这个双峰分布是在某个滑动窗口中得到的，还是仅仅是取了30,000个OPEN M1并狡猾地进行分组？

在我看来，如果工作是在一个滑动窗口=24小时内完成的，那么正确的观察时间窗口=12小时。

我记得在我的研究中，也只是在12个小时内得到了增量之和的正态分布，而当窗口大小进一步增加时，这个分布就 "模糊 "了，峰度变得<0。

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

尤金，还是说，这个双峰分布是通过某种滑动窗口获得的，还是只是取了30000个OPEN M1并狡猾地进行分组？

这些是动态观察窗口中的增量之和。

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

这些是动态观察窗口中的增量之和。

!!!我的妈呀。

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

!!!这真令人吃惊。

这是一个拉动这些耳朵的问题，让它发挥作用。 这只是一张漂亮的图片。 我暂时把它放在抽屉里了。