从理论到实践 - 页 604

[Natalja Romancheva]

Alexander_K2:

而你的照片里有纯金的圣杯。

我看了一下增量总和分布的100%的量级，并将它们与同一历史图的价格本身的量级进行了比较。

黑色--滑动窗口=8小时内增量之和的100%四分法

紫色--同一窗口中价格的100%量纲。

塔基是两个不同的过程，产生不同的概率分布。

如果我们用动态的 100%的四分位数来计算增量的总和，我们会得到下面的图片。

我不排除如果你在滑动窗口=24小时内工作（根据我的朋友Bas'a的建议），并使用动态99%的量化指标，你可以得到一个与你类似的图片。

圣杯项目#100500。

2.使用tick MAs来指定交易入口的交易系统的盈利图。

2.1. alpari_mt5

2.2. roboforex_ecn

2.3. roboforex_cent

2.4. ROBOFOREX_CENT较长的时期

结论。

1.我们可以在一些结构中看到结果分组的痕迹（有一条鱼！）。

2.我们看到不同经纪商和类型的账户上形成的结构有一些相似性。

3.然而，即使在同一时期（2.1-2.3），不同经纪商和类型的账户的数量特征也有明显的差异。

4.随着测试间隔的变化（2.3-2.4），数量上的特征会浮动，但一般特征的基本部分仍未改变。

参考资料。

测试人员花了大约5000个内核小时（4次测试X2天X50个内核）才得到这些结果。

[Yuriy Asaulenko]

Natalja Romancheva:

圣杯项目#100500。

....

1.10. 由于强扰动打破了通道交易模型， 该模型的适用区域不应接近预测的强扰动区域。

等。

这里引用的600500页都是试图只看1.9，完全不考虑1.10，这使得1.9根本没有意义。

不......我不能再这样做了。我去拿个塞子。(с)

顺便说一下，在我有机会之前，1.10点只在强调的陈述部分是正确的。以下是不正确的。

纳塔利娅-罗曼切娃

结论。

1.你可以看到将结果分组为一些结构的痕迹（有鱼！）。

...

仅仅为了得到这些结果，测试人员就花了大约5000个内核小时（4次测试X2天X50个内核）。

恐怖的是。在简陋的科学实验室中的一台旧笔记本电脑上，只需要几个小时就能弄清楚吃什么鱼。

[secret]

Natalja Romancheva:

结论。

1.可以看到将结果分组为一些结构的痕迹（有鱼！）。

这些结构会随着时间的推移而浮动。这和任何受限的SB地块一样--会有 "模式"，但它们会在未来发生变化。

为了进行定性检查，最好是绘制产量图（将显示随时间变化的稳定性），而且不是在拟合图上，而是在OOS上。

[Natalja Romancheva]

secret:

这些模式会随着时间的推移而浮动。这与任何受限的SB地块上的情况相同--会有 "模式"，但它们会在未来发生变化。

为了进行定性检查，最好是采取产量图（将显示随时间变化的稳定性），而且不是在拟合图上，而是在OOS上。

2015年10月-2018年9月的收益率图

装配间隔时间为2018年3月至2018年9月。

[Natalja Romancheva]

Yuriy Asaulenko:

不......我不能再忍受了。我要去打一针。(с)

顺便说一句，在我喝醉之前，第1.10点只在强调的声明部分是真的。随后的说法是不正确的。

恐怖。在简陋的科学实验室中的一台旧笔记本电脑上，只需要几个小时就能弄清楚吃什么鱼。

所以你会分享方法。

否则就有点赤裸裸了。

关于第1.10点，稍后将有图片来说明该规定的效果："模型的范围不应接近预测的强干扰区域。

P.S.

不在强干扰区（新闻）进行交易。

在强干扰地区进行无限制的交易。

其结果是显而易见的。反弹（内向）通道策略与价格剧烈波动的区域不相容。

[Yuriy Asaulenko]

Natalja Romancheva:

好吧，你可以分享方法论。

否则就有点缺乏证据了。

下载SciLab（MathLab的免费类似物）并模拟该策略。

而且我现在就可以给你看这个测试）。非常诚实，没有任何优化和选择的参数)。

[Yuriy Asaulenko]

Natalja Romancheva:

而关于第1.10点，后面会有图片来说明该条款的影响："该模型的适用区域不应接近强预测扰动的区域。

关于1.10，如果新闻等到了频道的边界，对我们来说没有什么区别。如果从边界向中心，我们就把它们算出来。在这两种情况下，我们都不关心通道是否发生转移（用你的术语来说就是崩溃）。

[secret]

Natalja Romancheva:

产量时间表 2015年10月-2018年9月

装修间隔时间为2018年3月至2018年9月。

另一件事）好的结果。更多的平均数被抛出？

[Oleg Papkov]

Novaja:
即使从随机数生成器中 得到一个随机过程，也会对理想过程产生一些偏差。

计算机化的RNG是伪随机的。

[Natalja Romancheva]

secret:

另一件事）一个好的结果。更加平均化？

检查了--平衡结果稍差。参数（缩减、锐化、利润率）稍好。而平均数在这里并不是很积极的。