从理论到实践 - 页 426

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而且需要一张价格本身的图表，尤金。

因此，我们应该看到2个图表--价格和它在4小时窗口内的分钟增量之和。

如果一切都能成功--我以后会在私下里向受苦的人解释第三张图上的内容。

但是，最早也要一个月。我必须亲自验证这就是圣杯 的真实性。

 

是这样吗？



 
Evgeniy Chumakov:

是这样吗？

和K2仍然有一个价格...
 
看起来像:))只有增量的总和必须在这些线内。嗯...如果你计算正确的话，当然...
 

这是一个渠道，增加了一个价格。在线服务器中该死的3000个单元格的限制，无法加载整个历史。




欧元兑美元在过去1000分钟内的表现 M1


从逻辑上讲，价格从右到左（在图表上），最后到达零。

附加的文件：
OpenReturnM1.txt  75 kb
 
Evgeniy Chumakov:

这是一个渠道，增加了一个价格。该死的在线服务器对3000个单元的限制，无法加载所有的历史。


而价格图表本身将是独立的...不确定一切计算是否正确，但看起来这个策略对分钟也有效。我对差异性的急剧下降感到困惑。

 
Alexander_K2:

而价格图表本身将是独立的...我不确定计算是否正确，但看起来这个策略在分钟上也能发挥作用


价格公式=240分钟内返回者的总和 


int ArraySize_ = 2880;

double ARRAY_INTERVAL_UPPER[];
ArrayResize(ARRAY_INTERVAL_UPPER,ArraySize_,0);

double ARRAY_INTERVAL_LOWER[];
ArrayResize(ARRAY_INTERVAL_LOWER,ArraySize_,0);


double ARRAY_RETURN[];
ArrayResize(ARRAY_RETURN,ArraySize_,0);


for(int array_offset = 0; array_offset < ArraySize_; array_offset++){

int BarStart = array_offset;

double SummaReturn = 0;
double SummaReturnAbs = 0;

for(int i = BarStart; i < 240 + BarStart; i++){
SummaReturn = SummaReturn + ( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) );
SummaReturnAbs = SummaReturnAbs + ( MathAbs( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) ) );
}


double Interval = 3 * (SummaReturnAbs/MathSqrt(240));

ArrayFill(ARRAY_RETURN,array_offset,1,SummaReturn);
ArrayFill(ARRAY_INTERVAL_UPPER,array_offset,1,Interval);
ArrayFill(ARRAY_INTERVAL_LOWER,array_offset,1,-Interval);
}


告诉我该怎么修？如果没有。

 
Evgeniy Chumakov:


公式中的价格=240分钟的返回者之和

价格计算正确，差异不明显--为什么会有如此大的下降？

 
Alexander_K2:

令人不安的是差异性的急剧下降。


而是一个扩展，图表应该从右到左阅读 ..... 是的，不像俄罗斯人那样 ) 你只需要在文件中倒着写。

 
Alexander_K2:

我不明白为什么差异会如此急剧下降。


我不知道是否有足够的历史。 我需要在代码中添加一个历史充分性检查。

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