从理论到实践 - 页 421

 
Yuriy Asaulenko:
外汇中的OI是从哪里来的?启迪我。

那最好是问瑞纳。预测......真的有很多大师在使用它。我现在重读一下。

 
Alexander_K2:

那最好是问瑞纳。 预测 ......真的有很多大师在使用它。我现在重读一下。

那里的所有公式都是垃圾。

阅读来源表下面关于如何计算和计算什么的评论

在开始的时候,把这个芯片当作真理,因为这个阶段很重要。

只是要明确,这是一个金融市场模式,仅此而已。

从模型上看,可以有一个策略
 
Alexander_K2:

看一下移动期望值的偏差分布,我越来越相信,鉴于巨大的样本量,它是一个拉普拉斯分布。

在计算方差以及随之而来的标准差 时,似乎一切都被考虑进去了--既考虑了回国人员的速度,也考虑了他们的平均值和时间。

但是,到目前为止,无论我如何努力,都不可能把这个过程简化为一个静止的过程。最有可能的是,它永远不会成功。

同时,量化指标总是=常数。而分布的形式,由于非平稳性的原因,会发生变化...

事实证明,分位数--它涵盖了99%的分布值--也是一个变量,而不是一个常数。它还需要在每个步骤中进行计算...是这样的吗?这很疯狂...

充其量,你将建立一个近似的渐近分布(如果它存在的话)。这没有什么意义--它不对应与价格相关的任何随机变量。发生这种情况是因为随机变量的序列(或序列的部分和)向分布的收敛并不意味着它向任何极限随机变量的收敛。

Distributions
  • Martin Sewell
  • finance.martinsewell.com
Distributions
 
Alexander_K2:

你能给我一个关于最佳止损水平的这种计算和研究的链接吗?毕竟,在那笔臭名昭著的交易中,正是因为缺乏它而使我被烧伤。

我认为,止损与进场价和止盈的 "技术 "价值相同。换句话说,这个值,如果你的模型是正确的,价格不会在获利前达到(触发止损意味着模型错误)。那么,最佳交易量的问题就解决了 - 我可以就这个问题推荐我的文章:第一第二

 
Alexander_K2:

你能给我一个关于最佳止损水平的这种计算和研究的链接吗?毕竟,在那笔臭名昭著的交易中,正是因为缺乏它而使我被烧伤。

你可以通过搜索找到很多,例如这里:http://www.nanoquant.ru/calc/max.htm

Расчет оптимальных уровней TakeProfit и StopLoss
  • www.nanoquant.ru
Расчет оптимальных уровней TakeProfit и StopLoss Этот простой калькулятор позволяет определить, где нужно поставить уровни TakeProfit и StopLoss для максимально быстрого наращивания своего депозита на бирже, при известном соотношении прибыли и убытка в результате срабатывания ордеров TakeProfit и StopLoss и при известном соотношении числа...
 
khorosh:

你可以通过搜索找到很多,例如这里:http://www.nanoquant.ru/calc/max.htm

我的感觉是,这种计算方法是基于拉尔夫-文斯的Optimal-f理念,因此提供了一种过于激进的管理风险的方式。在50%的获胜概率和双倍盈亏比的情况下,建议冒四分之一的存款风险。在我看来,这显然是矫枉过正。

 
Aleksey Nikolayev:

我的感觉是,这种计算方法是基于拉尔夫-文斯的Optimal-f理念,因此提供了一种过于激进的风险管理方式。以50%的获胜概率和双倍的盈亏比,它建议冒四分之一的存款风险。我认为这太过分了。

嗯,Alexander_K2:希望获胜的概率会更高)。

 
khorosh:

嗯,Alexander_K2:希望获胜的概率会更大)。

嗯,是的,最有可能的是等于75%,然后他(在相同的双倍盈亏比下)将不得不在交易中冒62.5%的存款风险)纳诺克旺特不会建议坏的)。

然而,事实上,这项服务计算的是风险,而不是他问题中所说的止损。

 

我相信概率始终是50%,不是盈利就是亏损。



作为计算止损大小的一种变体,如果其大小是以点数定义的。例如,如果我们将止损大小设定为100点(5个标志),那么我们只考虑那些当价格突破这个区间的点。也就是说,我们在分析时,第一个刻度=最后一个刻度,第二个=刻度+-100点,第三个=刻度+第二个刻度的-100点,等等。

 
Evgeniy Chumakov:

我认为,概率总是50%,要么盈利,要么亏损。

如果止盈与止损的比例为1,那么只有在没有趋势的情况下才有50%的收益。