从理论到实践 - 页 312

[secret]

这就是李子的位置，直到最近！每月100%的价格。<br / translate="no">

布尔什维克在50年前就警告过，坐等交易的结果是扑克牌）。

[Violetta Novak]

Alexander_K2:

当然，有的。如果你愿意，你可以在论坛上找到我的信号。但我还不会吹嘘它。在两周内，它只有+8.6%。

问题如下。

我不想冒险，将交易的货币对数量减少到4个。唉，交易的数量 急剧减少。平均2天有1笔交易。这简直是让人沮丧，让我冻僵了......。失去了兴趣...将在下周末作出决定--要么再次增加乐器的数量，要么采取其他措施。到目前为止，我很失望--交易并不适合我的个性和气质（可能和大多数交易员一样:）。

我已经看到了信号，我确认，有一个减号的事实，这是来自于外汇标准的恐龙历史，一切都像从发射的步骤中烧毁，而新的，是在加号中，一切都很好，一个人还没有想明白，你不能执行，有怜悯））。而在缩减方面，没有人有？）））。或者说没有人有吗？）

[Alexander_K2]

Novaja:

我看到了信号，并确认有一个减号，这是从外汇标准的恐龙的历史，一切都烧毁了，就像从发射的步骤，和新的，是在加号，一切都很好，男人还没有想通，你不能执行，有怜悯）））。而在缩减方面，没有人有？）））。还是没有人有？）

谢谢你的支持，最可爱 的诺瓦亚。 但是，仍然有一些事情是不对的。从16个交易对到4个交易对时，交易数量 急剧下降。在4上的交易是不一样的，枯燥无味，有利可图，而16则是有风险的...值得思考的问题...

[secret]

没有什么可想的，我们需要一个所有交易机器人通用的模块，在同时开启交易时减少Sizes。或者它可能禁止同时进行交易。这是一件很基本的事情。

而交易往往会在时间上重叠，因为许多货币对是相关的，原因很明显。因此，明智的做法是选择相关性最小的货币对，基本上每种货币都有一个货币对。

[Alexander_K2]

basilio:
我们需要一个适用于所有交易机器人 的通用模块，以减少在同一时间开仓交易的Sizes。或者它应该禁止同时进行交易。这是一件很基本的事情。

而交易往往会在时间上重叠，因为许多货币对是相关 的，原因很明显。因此，明智的做法是选择相关性最小的货币对，基本上每种货币都有一个货币对。

事情就是这样的。我现在有一个禁止同时交易的禁令。而且，确实，这些交易在时间上是重合的（刚在模型上检查过）。事实证明，我们应该在MM上下功夫，允许同时进行交易。

[Alexander_K2]

是的，先生们，再三确认--如果我只用刻度线工作，不考虑交易强度，本周将是一次残酷的消耗。请记住这一点。

[Violetta Novak]

basilio:
要考虑的是，我们需要一个所有交易机器人通用的模块，在同一时间打开交易时减少Sizes。或者禁止同时进行交易。这是一个简单的事情。

而交易往往会在时间上重叠，因为许多货币对是相关的，原因很明显。这就是为什么采取相关性最小的货币对更为合理，事实上，每种货币都有一个货币对。

如果我有一个好的指标 "东方"，但它开始计算分钟，在图表的地下室，有一个货币指数的分类，如果你在白天跟随它，那么在平衡线以上，通常有4个货币指数，下面 - 其他四个。获得了相同的相关性。也就是说，那些高于零的人相互关联，而那些低于零的人，以及因此在平衡线两侧的人并不关联。那么，说到这里...

[Алексей Тарабанов]

xFFFF:

有一些变量，如Symbol_1，Symbol_2等，我想循环浏览它们。

试用了这个代码。

但这并不奏效。我想得到一个名为Symbol_1, Symbol_2等的变量的值。

如何将一个字符串转换为一个具有此名称的变量？

就你的问题而言--不可能。用一个循环来搜索数组 Symbol[i]的元素 来代替它。

[Violetta Novak]

Alexander_K2:
是的，先生们，再三确认--如果我只用刻度线工作，不考虑交易强度，本周将是一次残酷的消耗。请记住这一点。

亚历山大，你有没有想过如何提高你的系统性能？我们暂且不谈非熵的问题。让我们用我们所拥有的来工作。

@操盘手博士 在调查蜱虫的时间间隔时发现了埃朗和考奇的分布。

在几秒钟的间隔上，有一个对数分布和一个指数尾巴。读取指数序列时，你是在用梳子扫过整个样本。也许为了获得更好的效果，让尾巴保持原样，只在某个阈值前进行指数化运行，以获得同一分布中的均匀样本。竞价强度系数可能会略有调整。

[Alexander_K2]

Novaja:

亚历山大，你有没有想过如何提高你的系统性能？我们暂且不谈非熵的问题。让我们用我们所拥有的来工作。

@操盘手博士 在调查蜱虫的时间间隔时发现了埃朗和考奇的分布。

在几秒钟的间隔上，有一个对数分布和一个指数尾巴。读取指数序列时，你是在用梳子扫过整个样本。也许为了获得更好的效果，让尾巴保持原样，只在某个阈值前进行指数化运行，以获得同一分布中的均匀样本。竞价强度系数可能会略有调整。

在这里https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634，我建议用Erlang flow做实验。你是指这种方式吗？