从理论到实践 - 页 258 1...251252253254255256257258259260261262263264265...1981 新评论 Serge 2018.03.22 09:51 #2571 Alexander_K2:我的上帝,这是什么? 先生们,看看交易强度的诡异分布,在滑动指数窗口中的指数阅读时间=10.000(大约4.5小时)。 当引文被均匀地读出时,情况远非如此。 我不知道它是什么--就让它继续成为一个谜。顺便说一下,这让人想起照片的亮度直方图,其中有几种 主要的颜色(灰度)。 现在是时候从字面上描绘一下 市场的情况了。:) Dr. Trader 2018.03.22 10:03 #2572 Alexander_K2:阅读,阅读...毕竟,我知道多克是个天才,他不会白写东西。然后我又重读了一遍。 即知道我们有p=0.7,并使用离散LF生成器https://habrahabr.ru/post/265321/,我们应该设置指数时间间隔,而不是随机的,就像我现在的TimeInterval = INT(- Ln(U))+1,其中U是来自[0;1]范围的均匀CB,但确切地说,TimeInterval = INT(- Ln(度(0.3;U)) +1? 似乎在这个特殊的情况下,我们将几乎完全摧毁 "记忆"...如果是这样,博士就会获得诺贝尔奖!!!!!!!!!!!! 从早上开始,我就试着为指数分布选取参数,正如最后几页所建议的那样,没有任何效果,甚至还选取了其他常数来代替e,并选取了乘法结果,总的来说,这很复杂,建立的曲线仍然与你的严重吻合。 然后我猜测要减去1,分布参数马上就找到了(虽然比你的excel差,但通过指数)。然后我删除了第一条带有曲线公式的信息,结果还是很麻烦,更糟糕。 结论 - 对于指数分布,最好从零开始。我没有做过离散分布的实验,我不知道。 如果你在我的话中看到了更多的东西--我很高兴能帮助你,但我没有这样的意思 :) Violetta Novak 2018.03.22 11:19 #2573 Dr. Trader:, 从早上开始,我就试图按照前几页的建议,为指数分布选取参数,但没有任何效果,我甚至选取了另一个常数来代替e,并选择了如何乘以结果,总的来说,这很复杂,而且得到的曲线与你的不一致。 然后我猜测要减去1,分布参数马上就找到了(虽然比你的excel差,但通过指数)。然后我删除了第一条带有曲线公式的信息,结果还是很麻烦,更糟糕。 结论 - 对于指数分布,最好从零开始。我没有做过离散分布的实验,我不知道。 如果你在我的话中看到了更多的东西--我很高兴能帮助你,但我没有这样的意思 :)非常感谢你。不过,我们的尾巴在更大程度上是指数型的(15岁以后),而不是对数型的。仍然没有足够的数据200,000来研究尾部的分布。 Violetta Novak 2018.03.22 11:24 #2574 亚历山大,我想请你帮个忙,你能不能把数据放大,至少放大2-3倍?这在技术上是否可行? Alexander_K2 2018.03.22 11:51 #2575 Novaja: 亚历山大,我有个请求,你能不能把数据放大,至少放大2-3倍?这在技术上是否可行?当然。在星期六,将有大约30万个带有时间戳的标记。 Alexander_K2 2018.03.22 11:58 #2576 Novaja:非常感谢你。不过,我们的尾巴在更大程度上是指数型的(15岁以后),而不是对数型的。仍然没有足够的数据200.000来研究尾巴的分布。而我们为什么需要知道时间间隔分布的尾部呢?你想拿起一个精确的公式吗?也就是说,如果它原来是某个函数与某个指数的乘积,那么就正好在指数的频率上做文章? Violetta Novak 2018.03.22 12:00 #2577 Alexander_K2:当然。周六将有大约30万个带有时间戳的标记。非常感谢你,你是一个真正的绅士!))。 Alexander_K2 2018.03.22 12:04 #2578 Novaja:为了把我80%的成功率变成100%,我愿意做任何事情(事实上,为了找到活着的圣杯。我已经可以看到他的耳朵;)))) 即使有复杂的arctangens,我也愿意弯曲时间序列:)))) Renat Akhtyamov 2018.03.22 12:24 #2579 Alexander_K2:我的上帝,这是什么? 先生们,看看交易强度的诡异分布,在滑动指数窗口中的指数阅读时间=10.000(大约4.5小时)。 当引文被均匀地读出时,情况远非如此。 我不知道它是什么--就让它继续成为一个谜。 而这是有违常理的事情 Alexander_K2 2018.03.22 12:35 #2580 Renat Akhtyamov: 而这是有悖于我们需要从我们所看到的东西中得出实际的结论。如果这个交易强度的双峰分布说要在滑动窗口=12小时内进行交易,那么我就会立即这么做。 1...251252253254255256257258259260261262263264265...1981 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
我的上帝,这是什么?
先生们,看看交易强度的诡异分布,在滑动指数窗口中的指数阅读时间=10.000(大约4.5小时)。
当引文被均匀地读出时,情况远非如此。
我不知道它是什么--就让它继续成为一个谜。
顺便说一下,这让人想起照片的亮度直方图,其中有几种 主要的颜色(灰度)。
现在是时候从字面上描绘一下 市场的情况了。:)
阅读,阅读...毕竟,我知道多克是个天才,他不会白写东西。然后我又重读了一遍。
即知道我们有p=0.7,并使用离散LF生成器https://habrahabr.ru/post/265321/,我们应该设置指数时间间隔,而不是随机的,就像我现在的TimeInterval = INT(- Ln(U))+1,其中U是来自[0;1]范围的均匀CB,但确切地说,TimeInterval = INT(- Ln(度(0.3;U)) +1?
似乎在这个特殊的情况下,我们将几乎完全摧毁 "记忆"...如果是这样,博士就会获得诺贝尔奖!!!!!!!!!!!!从早上开始,我就试着为指数分布选取参数,正如最后几页所建议的那样,没有任何效果,甚至还选取了其他常数来代替e,并选取了乘法结果,总的来说,这很复杂,建立的曲线仍然与你的严重吻合。
然后我猜测要减去1,分布参数马上就找到了(虽然比你的excel差,但通过指数)。然后我删除了第一条带有曲线公式的信息,结果还是很麻烦,更糟糕。
结论 - 对于指数分布,最好从零开始。我没有做过离散分布的实验,我不知道。
如果你在我的话中看到了更多的东西--我很高兴能帮助你,但我没有这样的意思 :)
从早上开始,我就试图按照前几页的建议,为指数分布选取参数,但没有任何效果,我甚至选取了另一个常数来代替e,并选择了如何乘以结果,总的来说,这很复杂,而且得到的曲线与你的不一致。
然后我猜测要减去1,分布参数马上就找到了(虽然比你的excel差,但通过指数)。然后我删除了第一条带有曲线公式的信息,结果还是很麻烦,更糟糕。
结论 - 对于指数分布,最好从零开始。我没有做过离散分布的实验,我不知道。
如果你在我的话中看到了更多的东西--我很高兴能帮助你,但我没有这样的意思 :)
非常感谢你。不过,我们的尾巴在更大程度上是指数型的(15岁以后),而不是对数型的。仍然没有足够的数据200,000来研究尾部的分布。
亚历山大,我有个请求,你能不能把数据放大,至少放大2-3倍?这在技术上是否可行?
当然。在星期六,将有大约30万个带有时间戳的标记。
非常感谢你。不过,我们的尾巴在更大程度上是指数型的(15岁以后),而不是对数型的。仍然没有足够的数据200.000来研究尾巴的分布。
而我们为什么需要知道时间间隔分布的尾部呢?你想拿起一个精确的公式吗?也就是说,如果它原来是某个函数与某个指数的乘积,那么就正好在指数的频率上做文章?
当然。周六将有大约30万个带有时间戳的标记。
非常感谢你,你是一个真正的绅士!))。
为了把我80%的成功率变成100%,我愿意做任何事情(事实上,为了找到活着的圣杯。我已经可以看到他的耳朵;))))
即使有复杂的arctangens,我也愿意弯曲时间序列:))))我的上帝,这是什么?
先生们,看看交易强度的诡异分布,在滑动指数窗口中的指数阅读时间=10.000(大约4.5小时)。
当引文被均匀地读出时,情况远非如此。
我不知道它是什么--就让它继续成为一个谜。
而这是有悖于
我们需要从我们所看到的东西中得出实际的结论。如果这个交易强度的双峰分布说要在滑动窗口=12小时内进行交易,那么我就会立即这么做。