从理论到实践 - 页 263

 
Novaja:

这是主要问题之一。我现在还没准备好发表评论,很多事情要看你给出的数据,亚历山大,我认为30万是不够的,我想要更多!"。它是现实的吗?我想了很久,我不知道,博士。我不知道,交易医生,你能帮助我吗?由于亚历山大将提供数据,你需要把这个样本混合起来,以便清楚地拉出指数,剩下的就是确定它是哪种分布。我怀疑它是对数的。但让我们看看...

好的。我明天会把这12对组合的基数连同时间戳和强度贴出来。

 
Alexander_K2:

很好。明天我将公布这12对组合的基数,并附上时间戳和强度。

非常感谢您!大家的感谢,不仅仅是我!))))。

 
Novaja:


我只想了解你研究的目的。

在这里看,我的推理过程。

1.众所周知,扩散方程的所有数学都是针对没有结果的过程,即针对马尔科夫过程而构建的。这些是常微分方程,不是整数微分。

2.我想要一个没有后遗症的事件流(报价),即事件之间有指数级的时间间隔。

3.我看的是tick报价之间的实时间隔。它们不是指数型的,而是对数型的。

4.我通过离散几何分布发生器定义的指数,强行读取打勾报价。

5.我获得的时间 序列既有真实的报价,即在T1时间有带时间戳的真实报价,也有伪报价,即在某一时间没有刻度线,前一个刻度线被作为接受的值。

6.我有一个惊人的时间序列,在tick数据之间有指数时间间隔,有真实报价和伪报价,也就是说,我知道移动观察窗口中的交易强度。

7.冷静地运用漂移和扩散系数来解决问题。

你想达到什么目的?一个秘密?

 
Alexander_K2:

为什么没有第三种模式--欧洲模式?

双模性与会议有什么关系?

你用时间尺度来衡量交易强度,你用价格尺度来衡量双模性。

双模性表明,在方向变化之间不存在短暂的过程。

或者,也许有,但它被隐藏在复归中。这意味着增量实际上倾向于其模式的平均值,但相邻的增量可能是不同的模式(反序列性)。

试着建立一个 序列性分布的直方图(一行中一个方向的所有梯度,合并成一个梯度)。

顺便说一下,你也可以建立一个Z型票据的直方图,但那里的增量不是以素数计算的,而是以单位计算的,是向上打勾,然后向上打勾,向下打勾。然后,算上多少个刻度,你将得到系列的长度。一个系列可以由单个刻度线或任何数量的刻度线组成。Z型计数还考虑到了一系列的回来,当每一个下一个刻度是一个从上一个刻度转过来的刻度。这将使我们对这些过程有一些深入的了解。也许那时我们会有一些想法,如何建立TS。

 
Alexander_K2:

我只想了解你研究的目的。

在这里看,我的推理过程。

1.众所周知,扩散方程的所有数学都是针对没有结果的过程,即针对马尔科夫过程而构建的。这些是常微分方程,不是整数微分。

2.我想要一个没有后遗症的事件流(报价),即事件之间有指数级的时间间隔。

3.我看的是tick报价之间的实时间隔。它们不是指数型的,而是对数型的。

4.我通过离散几何分布发生器定义的指数,强行读取打勾报价。

5.我获得的时间序列既有真实的报价,即在T1时间有带时间戳的真实报价,也有伪报价,即在某一时间没有刻度线,前一个刻度线被作为接受的值。

6.我有一个惊人的时间序列,在tick数据之间有指数时间间隔,有真实报价和伪报价,也就是说,我知道移动观察窗口中的交易强度。

7.冷静地运用漂移和扩散系数来解决问题。

你想达到什么目的?一个秘密?

你担心吗?))你知道我有多害怕吗!))))。我现在正如履薄冰。

你要用这样的分数来压制我))))。这就像把一个人背着一堆袋子走在新鲜的冰面上一样))))。

好,我们逐段进行,原则上,这些不是问题,是陈述,好。

1.众所周知,扩散方程的所有数学知识都是针对没有后果的过程,即针对马尔科夫过程而构建的。这些是常微分方程,不是整数微分。

----- 没什么大不了的。

2.我想要一个没有后遗症的事件流(报价),即事件之间有指数级的时间间隔。

---- 你有了。

3.我看的是tick报价之间的实时间隔。它们不是指数型的,而是对数型的。

----Exponential和其他东西。

4.通过离散几何分布发生器设置的指数,强制读取tick报价。

----,如果它们是以指数为基础的,那么它就是多余的了。

5.我得到的时间序列既有真实的报价,即在T1时间有一个带时间戳的真实报价,也有伪报价,即在某一特定时间没有打钩,前一个打钩被当作接受的值。

---- 我同意。

6.我有一个很棒的时间序列,在tick数据之间有指数时间间隔,有真实的和假的报价,也就是说,我知道滑动观察窗口的交易强度。

-----,我同意。"与指数时间间隔的刻度数据"--你已经有了。

亚历山大,你已经有了一个非常好的算法,你只需要再做一些研究,就像你说的那样,让它不是80%的成功交易,而是100%)。

也许我错了,我在重复自己,我在如履薄冰。

听着,我们只是在这些指数上挂了彩!Dr.Trader,这个分析做了你自己的数据,对tick滞后有直接影响。非常感谢,交易员博士!

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page261#comment_6878470

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page262#comment_6880004



真是一个指数的森林。

https://www.mql5.com/ru/forum/228822/page4#comment_6773278

这是为那些一直在阈值上做系列量化的人准备的。指数!

在某个论坛上,我看到了一个成对的分布。所以有一个双向的指数。拉普拉斯分布。就像这里,拉普拉斯,那个操盘手博士做的。如果有人能找到这个链接,请把它粘贴进来作为一个例子。

而你说没有,只有对数。

PS。亚历山大,请不要被我冒犯,我仍然会很有用!))))

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.03.22
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Alexander_K2:

很好。我明天会把这12个对子的基数连同时间戳和强度贴出来。

顺便说一下,ASK也要背下来,对吗?

Eh

再次积攒蜱虫。那块芯片原来是没有ascs的。

这是一个有问号的//纠正了代码

附加的文件:
ticksave.zip  3 kb
 
Novaja:


我的理解是否正确,那里已经有一个指数,但你只需 "看到 "它,并在该频率下工作,而放弃其他不适合该指数的刻度?

 
Alexander_K2:
你有没有读过关于非熵的文章?您能谈谈您的看法吗--这是一个有希望的方向吗?从逻辑上讲,是的。我们将真正看到过程的非随机性的措施,即我们是否处于趋势中。

唉,我从来没有和她打过交道。你只有一个希望!

 
Alexander_K2:

我的理解是否正确,那里已经有一个指数,但你只需 "看到 "它,并准确地在这个频率上工作,并抛弃不适合这个指数的其他刻度?

我同意第一部分,但我还没有准备好对第二部分做出回答。

 
Alexander_K2:

6.我有一个令人敬畏的时间序列,在tick数据之间有指数时间间隔,有实盘和伪盘,也就是说,我知道观察的滑动窗口中的交易强度。

亚历山大,我一定是在以前的阅读中误解了一件事--滑动窗口是一个恒定的尺寸吗?也就是说,你选择一个20个单位的窗口,在你的计算中把它移到数据深处?还是尺寸会发生变化?

你在某处写道,当你应用滑动窗口时,你在市场上看到了一个恒定的(恒定的扩散值或你这么说)。我当时以为你的窗口尺寸是可变的!但我不知道。

另外,几页前有人问你一个问题,你如何检查转换是否给出了一个 "无内存 "的流程?你没有回答?至少我没有找到答案。