从理论到实践 - 页 255 1...248249250251252253254255256257258259260261262...1981 新评论 Violetta Novak 2018.03.21 09:49 #2541 Alexander_K2:当我忙于整理WebMoney和开设无限制的信号和PAMM账户时，我想再三纠结于关键点--tick报价的时间间隔。 我再一次检查了它。这是我为AUDCAD货币对得到的东西。 这是在真实蜱虫之间的时间间隔分布 我一直在重复，这就是DISCURRENT LOGARIFY DISTRIBUTION。 C列代表概率密度函数的实际值 D栏--按公式计算，从https://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение，p=0.7。 绅士们!!!!!!!!! 好吧，至少给我看一个在事件之间的这种时间间隔下可以工作的理论。 没有一个，也没有一个可以期待的。 这就是为什么我用指数来分割这个时间序列，将伪态引入其中，并使用扩散方程工作。不，不是对数正态分布，图形看起来像一个指数。 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 但这里有一个指数。 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5这里是对数正态，即每个柱状图的点数分布。 https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi?p=594214&viewfull=1#post594214 Alexander_K2 2018.03.21 09:56 #2542 Novaja:不，不是对数正态分布，图形看起来像一个指数。 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 但这里有一个指数。 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5不，真实的刻度之间的时间间隔是对数和句号。 https://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_distribution 如果这是一个非马尔科夫过程的属性，那么我甚至很高兴。让它成为对数。我马上想到了 "时间螺旋"......美，一言以蔽之。 但是，美丽对我们来说是不够的，不是吗？ СанСаныч Фоменко 2018.03.21 09:56 #2543 Alexander_K2:是的！物理学和数学的先生们！这是个好主意。我低着头，摘下帽子，谦恭地请你在这个主题上发表一个真正经过工作验证的赫斯特系数计算公式。这些公式早已被遗忘，因为有很多现成的软件包，除其他外，可以计算赫斯特系数。 这就是所谓的分数分化的思想。所需的值会被自动搜索到，例如auto.arima {forecast} .该函数的结果将是两个包含三个值的向量。 首先是阿里马的顺序，由三位数字组成；中间的数字是原始系列的微分值。如果这个值是小数，那么赫斯特就会出现在它的记忆中。第二个矢量，同样的歌曲，但关于季节性，即周期性。你也可以为其他软件包命名。 PS。 在提到的包装中，你的这个赫斯特是一个小细节，而且极其罕见。但这是小事一桩，因为这套方案是哑巴，因为市场不仅仅是不固定的，还有一百多个模型，它们被发明了。 Vladimir 2018.03.21 10:27 #2544 Alexander_K2:当我忙于整理WebMoney和开设无限制的信号和PAMM账户时，我想再三纠结于关键点--tick报价的时间间隔。 我再一次检查了它。这是我为AUDCAD货币对得到的东西。 这是在真实蜱虫之间的时间间隔分布 我一直在重复，这就是DISCURRENT LOGARIFY DISTRIBUTION。 C列代表概率密度函数的实际值 D栏--按公式计算，从https://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение，p=0.7。 绅士们!!!!!!!!! 好吧，至少给我看一个在事件之间的这种时间间隔下可以工作的理论。 没有一个，也没有一个可以期待的。 这就是为什么我用指数来打破这个时间序列，将伪态引入其中，并用扩散方程来工作。告诉我，亚历山大，你有什么理由不厌其烦地重复说这是 "DISCRETE LOGARIFMIC DISTRIBUTION"？你的信息中附有一个电子表格，从其中的数据中，正如我猜测的那样，用Vissim工具构建了一个样本频率的直方图，然后在D列中加入了这个分布的计算概率，以便在p=0.7时进行比较。 你为什么不对图表的序轴进行对数计算？看，我只是在同一张表格中通过打勾来进行对数，并增加了两个频率序列的比较（C、D列）。在左边突出显示的一行之后，差异变得很明显，在你选择的分析值区间（30）的末尾，计算的概率与测量的频率相差10倍。而你却在其分布的尾部抓住了蜱虫的行为。我不明白。 Serge 2018.03.21 10:59 #2545 bas:这正是我告诉你的）在Vissim的买/卖命令的输出。在这些命令中，机器人以当前价格 发送OrderSend。它没有SL/TP，它也是按指令关闭的。 你把事情搞得太复杂了）。因此，大致上说，算法如下。 1 取最后的n个刻度。 2 重建他们的时间（只有时间）。 3、相信 现在你可以应用扩散方程，并应用它 4 我们确定当前的市场时刻 是否与数学期望值相差甚远（我们在最后一个tick前取了n个数字）。 5如果市场足够远（定义非常模糊，但你没有提到 另一个），我们就抛出OrderSend（在市场上！）。买入或卖出是由发现偏差的方向决定的。 6 当交易被打开时，同一资产上同一侧的第二个交易（！）不被打开。 7点继续阅读，从第1点开始做同样的事情 注意：当我们尊敬的VisSim在第5点决定我们已经达到数学预期时，交易将被关闭。没有其他退出交易的条件？没有额外的信号过滤器？ 对吗？ 或者纠正我。 关于。 它在那里计算的数学期望值与你直接从市场数据中计算出来的期望值有多大区别？他们的价值应该被倾倒在每个交易的日志中。RMS的差别很大吗？其背后的水平，如果不换算成其空间，就无法计算出平均水平？如果这些水平放在离M更远/更近 的地方，交易的数量和盈利的百分比 会有什么变化？ 那么你和作者根本没有答案。 没有时间，"准备好你的口袋"。对吗？ Alexander_K2 2018.03.21 11:04 #2546 Vladimir: 这一次的错误是无关紧要的。重要的是，这些区间最初不是均匀的或指数的。 事件的流向显然不是随机的!这再次表明了市场中的流程的非标记性。 我重复一遍--我们没有一个发达的数学仪器来描述非马尔科夫过程，这就是为什么大多数交易者会感到困惑，发明越来越多的新方法来对抗市场，等等。 而我则做得很简单--我强行通过指数读出引文。 这使我有权利使用扩散方程，顺便说一下，你喜欢的时间根出现了，这就是我所说的。 真诚的。 亚历山大_K2 Serge 2018.03.21 11:07 #2547 Alexander_K2:又检查了一遍。这是我对AUDCAD对得到的结果。这是在真实蜱虫之间的时间间隔分布好吧，至少给我看一个在事件之间有如此时间间隔的理论。我现在可能是幼稚的愚昧，但仍然。 为什么这样的 时间间隔会令人不安？因为我们将增加那些有强大交易的部分的重量？如果我们简单地按这些点位画出蜡烛图，如果点位允许的话，至少有十秒钟的时间，会怎么样？然后取烛台的中位数？而我们得到的是一系列时间 上相等的伪刻度。为什么不呢？ Alexander_K2 2018.03.21 11:11 #2548 Serge: 不，好吧，你写的都是正确的东西，但由于某些原因，你在你的帖子中拉出了RMS。 我不算是CCO。它不在那里。有一个通过扩散系数和时间的公式计算的差异。 而且我还有一个额外的输入参数--它是不对称系数的非参数化倾斜https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew， 但它的效果并不好。我正在寻找一个替代者。要么是赫斯特，要么是无熵。 Alexander_K2 2018.03.21 11:14 #2549 Serge:我现在可能是幼稚的愚昧，但仍然。为什么这样的 时间间隔会令人困惑？因为这些部件的重量会在有强大的亲手交易的地方增加？而如果我们简单地按这些刻度画出蜡烛图，甚至是十秒钟的长度，如果刻度允许的话，会怎么样？然后取烛台的中位数？而我们得到的是一系列时间上相等的伪刻度。为什么不呢？在互联网上寻找--是否有一种数学仪器来描述以对数间隔的事件流的过程？而通过指数型的，有!通过统一的时间间隔，我的策略以同样的方式运作，但是，稍微差一点。 Violetta Novak 2018.03.21 11:21 #2550 Alexander_K2:这一次的错误是无关紧要的。重要的是，这些区间最初不是均匀的或指数的。 事件的流向显然不是随机的!这再次表明了市场中的流程的非标记性。 我重复一遍--我们没有一个发达的数学仪器来描述非马尔科夫过程，这就是为什么大多数交易者会感到困惑，发明越来越多的新方法来对抗市场，等等。 而我，做得很简单--我强行通过指数读出引号。 这使我有权利使用扩散方程，顺便说一下，你喜欢的时间根出现了，这就是我所说的。 真诚的。 亚历山大_K2亚历山大，你用了多少个值来理解分布是对数的？ 1...248249250251252253254255256257258259260261262...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
当我忙于整理WebMoney和开设无限制的信号和PAMM账户时，我想再三纠结于关键点--tick报价的时间间隔。
我再一次检查了它。这是我为AUDCAD货币对得到的东西。
这是在真实蜱虫之间的时间间隔分布
我一直在重复，这就是DISCURRENT LOGARIFY DISTRIBUTION。
C列代表概率密度函数的实际值
D栏--按公式计算，从https://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение，p=0.7。
绅士们!!!!!!!!!
好吧，至少给我看一个在事件之间的这种时间间隔下可以工作的理论。
没有一个，也没有一个可以期待的。
这就是为什么我用指数来分割这个时间序列，将伪态引入其中，并使用扩散方程工作。
不，不是对数正态分布，图形看起来像一个指数。
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
但这里有一个指数。
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
这里是对数正态，即每个柱状图的点数分布。
https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi?p=594214&viewfull=1#post594214
不，不是对数正态分布，图形看起来像一个指数。
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
但这里有一个指数。
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
不，真实的刻度之间的时间间隔是对数和句号。
https://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_distribution
如果这是一个非马尔科夫过程的属性，那么我甚至很高兴。让它成为对数。我马上想到了 "时间螺旋"......美，一言以蔽之。
但是，美丽对我们来说是不够的，不是吗？
是的！物理学和数学的先生们！这是个好主意。
我低着头，摘下帽子，谦恭地请你在这个主题上发表一个真正经过工作验证的赫斯特系数计算公式。
这些公式早已被遗忘，因为有很多现成的软件包，除其他外，可以计算赫斯特系数。
这就是所谓的分数分化的思想。所需的值会被自动搜索到，例如auto.arima {forecast} .该函数的结果将是两个包含三个值的向量。
你也可以为其他软件包命名。
PS。
在提到的包装中，你的这个赫斯特是一个小细节，而且极其罕见。但这是小事一桩，因为这套方案是哑巴，因为市场不仅仅是不固定的，还有一百多个模型，它们被发明了。
当我忙于整理WebMoney和开设无限制的信号和PAMM账户时，我想再三纠结于关键点--tick报价的时间间隔。
我再一次检查了它。这是我为AUDCAD货币对得到的东西。
这是在真实蜱虫之间的时间间隔分布
我一直在重复，这就是DISCURRENT LOGARIFY DISTRIBUTION。
C列代表概率密度函数的实际值
D栏--按公式计算，从https://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение，p=0.7。
绅士们!!!!!!!!!
好吧，至少给我看一个在事件之间的这种时间间隔下可以工作的理论。
没有一个，也没有一个可以期待的。
这就是为什么我用指数来打破这个时间序列，将伪态引入其中，并用扩散方程来工作。
告诉我，亚历山大，你有什么理由不厌其烦地重复说这是 "DISCRETE LOGARIFMIC DISTRIBUTION"？你的信息中附有一个电子表格，从其中的数据中，正如我猜测的那样，用Vissim工具构建了一个样本频率的直方图，然后在D列中加入了这个分布的计算概率，以便在p=0.7时进行比较。 你为什么不对图表的序轴进行对数计算？看，我只是在同一张表格中通过打勾来进行对数，并增加了两个频率序列的比较（C、D列）。在左边突出显示的一行之后，差异变得很明显，在你选择的分析值区间（30）的末尾，计算的概率与测量的频率相差10倍。而你却在其分布的尾部抓住了蜱虫的行为。我不明白。
这正是我告诉你的）在Vissim的买/卖命令的输出。在这些命令中，机器人以当前价格 发送OrderSend。它没有SL/TP，它也是按指令关闭的。
你把事情搞得太复杂了）。
因此，大致上说，算法如下。
1 取最后的n个刻度。
2 重建他们的时间（只有时间）。
3、相信 现在你可以应用扩散方程，并应用它
4 我们确定当前的市场时刻 是否与数学期望值相差甚远（我们在最后一个tick前取了n个数字）。
5如果市场足够远（定义非常模糊，但你没有提到 另一个），我们就抛出OrderSend（在市场上！）。买入或卖出是由发现偏差的方向决定的。
6 当交易被打开时，同一资产上同一侧的第二个交易（！）不被打开。
7点继续阅读，从第1点开始做同样的事情
注意：当我们尊敬的VisSim在第5点决定我们已经达到数学预期时，交易将被关闭。没有其他退出交易的条件？没有额外的信号过滤器？
对吗？
或者纠正我。
关于。
它在那里计算的数学期望值与你直接从市场数据中计算出来的期望值有多大区别？他们的价值应该被倾倒在每个交易的日志中。RMS的差别很大吗？其背后的水平，如果不换算成其空间，就无法计算出平均水平？如果这些水平放在离M更远/更近 的地方，交易的数量和盈利的百分比 会有什么变化？
那么你和作者根本没有答案。
没有时间，"准备好你的口袋"。对吗？
这一次的错误是无关紧要的。重要的是，这些区间最初不是均匀的或指数的。
事件的流向显然不是随机的!这再次表明了市场中的流程的非标记性。
我重复一遍--我们没有一个发达的数学仪器来描述非马尔科夫过程，这就是为什么大多数交易者会感到困惑，发明越来越多的新方法来对抗市场，等等。
而我则做得很简单--我强行通过指数读出引文。
这使我有权利使用扩散方程，顺便说一下，你喜欢的时间根出现了，这就是我所说的。
真诚的。
亚历山大_K2
又检查了一遍。这是我对AUDCAD对得到的结果。
这是在真实蜱虫之间的时间间隔分布
好吧，至少给我看一个在事件之间有如此时间间隔的理论。
我现在可能是幼稚的愚昧，但仍然。
为什么这样的 时间间隔会令人不安？因为我们将增加那些有强大交易的部分的重量？如果我们简单地按这些点位画出蜡烛图，如果点位允许的话，至少有十秒钟的时间，会怎么样？然后取烛台的中位数？而我们得到的是一系列时间 上相等的伪刻度。为什么不呢？
不，好吧，你写的都是正确的东西，但由于某些原因，你在你的帖子中拉出了RMS。
我不算是CCO。它不在那里。有一个通过扩散系数和时间的公式计算的差异。
而且我还有一个额外的输入参数--它是不对称系数的非参数化倾斜https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew， 但它的效果并不好。我正在寻找一个替代者。要么是赫斯特，要么是无熵。
我现在可能是幼稚的愚昧，但仍然。
为什么这样的 时间间隔会令人困惑？因为这些部件的重量会在有强大的亲手交易的地方增加？而如果我们简单地按这些刻度画出蜡烛图，甚至是十秒钟的长度，如果刻度允许的话，会怎么样？然后取烛台的中位数？而我们得到的是一系列时间上相等的伪刻度。为什么不呢？
在互联网上寻找--是否有一种数学仪器来描述以对数间隔的事件流的过程？而通过指数型的，有!通过统一的时间间隔，我的策略以同样的方式运作，但是，稍微差一点。
这一次的错误是无关紧要的。重要的是，这些区间最初不是均匀的或指数的。
事件的流向显然不是随机的!这再次表明了市场中的流程的非标记性。
我重复一遍--我们没有一个发达的数学仪器来描述非马尔科夫过程，这就是为什么大多数交易者会感到困惑，发明越来越多的新方法来对抗市场，等等。
而我，做得很简单--我强行通过指数读出引号。
这使我有权利使用扩散方程，顺便说一下，你喜欢的时间根出现了，这就是我所说的。
真诚的。
亚历山大_K2
亚历山大，你用了多少个值来理解分布是对数的？