从理论到实践 - 页 249

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Novaja:

随机性的管理。这个随机的随机的世界。

你能推荐其他的阅读内容吗？

他还有一本86年的书，叫《偶然》，这本书比较新，我不知道有什么不同。

 
Maxim Dmitrievsky:

他还有一本86年的书，这本书比较新，所以我不知道有什么不同。

谢谢，马克西姆，你能给我留个电话吗？

 
Alexander_K2:

Rena, wait!!!!!!Grail give!!!!!!!!!!:))))))))))

亚历山大，你的格拉尔是一种虚张声势，我已经厌倦了重复它。
 
Renat Akhtyamov:
亚历山大，你的格拉尔是一种虚张声势，我已经厌倦了重复它。

请以信号+物理和数学理由的形式发布你的。我很乐意订阅。

就我而言，我不厌其烦地说，我个人对任何信号都没有信心，不管它多么有利可图，如果策略中没有物理意义。我永远不会只订阅一张漂亮的照片。我错了吗？

 
Novaja:

谢谢你，马克西姆，你能给我发个信息吗？

发送给

 
Maxim Dmitrievsky:

发送给

非常感谢！））））。不能在私下里感谢你，没有发送消息。

 
Alexander_K2:

请以信号+ 物理和数学理由 的形式发布你的。我很乐意订阅。

就我而言，我不厌其烦地说，我个人对任何信号都没有信心，不管它多么有利可图，如果策略中没有物理意义。我永远不会只订阅一张漂亮的照片。我错了吗？

你在开玩笑吗？

这里面有钱!

统计学和其他启发式猜测是不合适的

只是金融和信贷，经济一点，政治！"。

而且要明白，对于经纪公司来说，每一分钱都很重要，它不会轻易送人，它可能会给你下套，但只是为了抢夺你口袋里的钱。
 
Novaja:

非常感谢！））））。我不能在私下里感谢你，没有发送消息。

只有我的朋友圈可以给我写信，如果你加为好友，你可以

有人向我推荐了另一本书--萨拉-博斯洛《全民统计》，他们说很好，我还没有读过。

 
Alexander_K2:

事实上，无论我们如何努力，都无法将一个非马尔科夫过程完全转化为马尔科夫过程。但在指数时间价格规模中，支撑/阻力线后面的大多数进入点都意味着回到平均值。

然而，在我的案例中，这些线的100%的20%的交叉点意味着，嗯，让我们说，趋势的中间，这正是过程记忆不能被完全 "破坏 "的标志。

我需要一个额外的参数来改善结果。

正如我之前所说，我现在使用的是不对称系数。但是...不是正确的!不太对!

绝对可以肯定，这个参数是非熵系数https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy， 即衡量非随机过程与随机过程的偏差。

我现在可能在写废话，但我忍不住要在这里倾诉我在深思熟虑地阅读你的这个帖子时想到的东西。

1.根据定义，什么是非马尔科夫过程？它是一个过程，其演变取决于 它的过去。据我所知，你的研究表明，价格序列是一个非马尔科夫 过程。在我看来，在这一点上，所有的技术人员都应该喊出哈利路亚的声音。从查尔斯-道和古老的日本人，到拉里-威廉姆斯和赫兹克，所有这些人都是如此!因为你给了技术分析一个机会，而且重要的是，你在数学方面给了它一个机会！！！。在此之前，他们把这一切都建立在假设之上："历史会重演"，"趋势"，来来往往。但现在从你的研究中可以看出，未来的市场对过去的市场有某种依赖性。所以可以尝试进行预测。因此，预测完全可以 有意义。只要你能或多或少地严格证明今天市场的价格序列不是马尔科夫 过程，仅这一点就足以成为一篇文章 的素材。

嗯，是的，我明白，不会有这样的文章，因为你现在想的是 "奇迹场上的五块金牌"......:)

2.你究竟是如何通过这样的发现来赚取你的亿万财富的？矛盾的！！！。你 想出了一些技巧，把非马尔科夫过程变成了马尔科夫过程!就是说，不依赖于过去! 但 "你的数学 "适用于哪些方面--正是你所熟悉的数学仪器。为什么不呢？是 的，你可以!

你是这样写的："在指数时间价格尺度中，支撑/阻力线后面的大多数进场点都意味着回到平均值。然而，在我的20%的100%中，越过这些线意味着，嗯，比方说趋势中期，这正是过程记忆不能被完全'摧毁'的标志。"

在交易术语 中，如果我对你的理解是正确的，它翻译如下：你正试图做一个反趋势的交易策略，根据你的测试，到目前为止，80%的交易都是盈利的！你是如何做到的？这真是太棒了!真的!在20%的交易中，它在一个意外的 趋势中得意忘形--这是反趋势策略的预期行为!如果这是真的，那么这个方法看起来是合乎逻辑的!毕竟，如果你把一切都归结为马尔可夫过程，那么与过去的联系就没有了！"。而这意味着你再也无法预测运动了!那么，在一个随机过程中怎么可能有预测呢？但你只要能计算出一个给定的随机过程的特征--首先是数学期望值，可能还有分布形式，你可以从中得出有趣的水平--这就很有价值。

3.我曾经在这个浩瀚的主题中的某个地方读到过 "让我们在肥胖的分布尾巴上赚钱"，说实话，当时我把它理解为 "黑天鹅 "的变种。现在我明白了，对你的策略来说，肥厚的尾巴意味着刚好有足够的交易--如果它们很薄，交易就会很少。而目标始终是一个数学上的期望。我是否正确理解了你的想法？

顺便说一句，我不止一次地读到研究报告，显示市场价格系列的分布确实有厚尾巴--当然比正态分布厚得多。另外，长期以来形成的似是而非的观点是，货币市场70%的时间是平的，30%的时间是趋势。我希望有人能用统计学的方法说明这句话，并进行计算......

4 我不明白你为什么认为 "这些线的交叉意味着，嗯，比如说，一个趋势的中间，这只是一个标志，表明过程记忆不能被完全 "破坏"。"

为什么 如果一个趋势已经开始，它是来自" 过程记忆"？让我们想一想，这个趋势会导致什么？要么到 分布的尾部，比你进入回归平均值的点更远的地方--这不是真正的趋势，只是一个异常的偏差。或者趋势导致平均数连同分布的喇叭口按价格完全移动到另一个位置--这确实是一种趋势，这也是市场的自然 行为。你是否认为，如果某种转变撕毁了过程中的 "记忆"，趋势就会消失?????。

 
Maxim Dmitrievsky:

只有我的朋友圈可以给我写信，如果你加我为好友就可以。

有人向我推荐了另一本书--萨拉-博斯洛《全民统计》，他们说很好，我自己还没有读过。

继续吧，马克西姆，我有胃口了！))))我添加了你))))

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