Добавил тему Тестер в мультипотоке При тестировани тяжелых советников, одновременно использующих 28 торговых инструментов в тестере очень сильно падает скорость. Тестер работает в 1 потоке и не задействует все ресурсы компа. Сейчас десктопные процессоры имеют до 64 потоков. Вот и Само адаптирующийся алгоритм совершенствуется. Тест за 2,5 года...
零售外汇 和外汇之间的差异是相当明显的。同样明显的是，没有人会向我们展示所有外汇整体的 "堆栈"（即使它突然存在于某个地方）。然而，由于套利者的存在，任何 "水坑 "中的价格都不可能与 "世界海洋 "中的价格有很大差别。 因此，我认为将零售外汇与所有投机者部分分开没有多大意义。另外两部分显然是国家和那些单纯使用外汇进行交换的人。
在一些罕见的时刻，国家的行动似乎相当明显。例如，在纽约的恐怖袭击之后，只有国家才有能力成为美元购买方面的做市商（也许是间接的）。
不是国家，而是中央银行为纠正重大汇率变动做出了贡献。
中央银行充当了来自国家的新闻载体。他们提前了解情况，并有选择地缓解货币部分。甚至已经采取了措施。
另一方面，发布的消息是为其他人群、其他州、公司、银行、SPECULATORS......准备的。
不，某种去耦指标是必须的。如果没有它，今天在所有的NZD货币对上，我的TS都会损失整个存款。
对于像你这样的行业来说，这绝对是必要的。而如果你用平均法来做，TS参数的数量会增加很多。
应该抛出更多的想法 :-)
价格在哪里以及如何移动并不十分重要，但
但是，当出现急剧的反趋势运动时，价格往往（几乎总是）会进入自相关状态。
为了新鲜空气。
你可以打开图表，找到ACF几乎为1的区域。它并不遥远，而且相当具体。
这样的事件并不频繁，但它们会破坏分布统计，因为 "步数/条数/增量 "根本是相同的。这是一样的，市场就是这样运作的。
也就是说，在一切所依据的统计数据中的一些小区域，将进入两次。
我花时间对同一事件做了另一张截图。
突出了两个高度相关的区域，被一个新闻尖峰分开。
红色--事件前，蓝色--事件后。偏移 - 恰好是72小时条（3天，星期三，星期四，星期五。）
刚过H点不久，ACF刚刚低于1，并逐渐下降。
也许有人会变得聪明起来，或者它正好派上用场。
期货和期权首先是衍生品，是防止过程失控的自我调节机制。
这听起来有点吓人：-）如何向技术人员解释......他们是委托的附件，而不是像之前听起来的那样，是一种欺骗的方式。
前进是不同的
远期是银行对各种结算的远期结算率。
这是可以理解的，但这是他们的问题 :-)
他们对远期的看法也是错误的，货币风险和所有这些......这个指标只是关于波动的。
古老的经文说："把你的手浸在蜂蜜里，这样现金就会粘在上面"。
这个程序应该每天进行，圣杯会找到你。
贸易情况如何？
forward是银行对各种结算的远期结算利率。
这是可以理解的，但这是他们的问题 :-)
他们对远期的看法也是错误的，货币风险和所有这些......这个指标只是关于波动的。
贸易情况如何？
到目前为止，没有什么新东西。
很少有交易...
问题在过去和现在都出在脱钩指标上。昨天它不允许新西兰元的交易，这是正确的，而今天它不允许澳元的交易，这可能是错误的决定。
总的来说，这个论坛变得越来越沉闷了......没有愤怒，没有对抗市场的渴求，没有火。
从我最近读到的内容来看，唯一令人难忘的帖子是这篇。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
杜卡的量子分析
Maxim Romanov, 2019.11.13 09:57
为了简单起见，一开始我们就把模型看作是二维的，这样比较容易。任务是用市场时间来取代我们的秒数时间。由于时间无非是已经发生的过程的数量，它应该有一个类似的市场结构。 我们的时间与市场无关，这是一个事实。
因此，问题是什么过程影响了价格？唯一的基本过程是交易，所以我假设用交易而不是时间。但也许可以用其他东西作为时间，一些更基本的、推动价格的东西？
如果我们扩展到一个三维模型，那么当你购买一项资产时，你也在出售另一项资产。因此，价格不仅受到一种资产的这些非常交易的影响，而且也受到另一种资产的影响。为了简单起见，让我们有一支股票，它是用卢布购买的。但在购买股票的过程中，不仅有股票的重估，也有卢布的重估。而且，如果一小时内股票没有交易活动，卢布上仍有交易活动。所以卢布的时间比股票的时间更远......在购买股票的交易时刻，股票的重估发生了一次，而卢布的重估可能至少发生了1000次。
事实证明，两种资产的时间运行速度不同，而价格反映了当前的状况。
那么，除了交易之外，还有什么可以作为时间，有什么想法吗？
某位马克西姆-罗曼诺夫 正朝着解开市场自身时间之谜的方向正确思考。很明显，他被圣杯坐在那里--在弯曲的时空中--的想法所折磨。嘿嘿...这就是通向真理的正确途径。但从暗地里希望看那里到真正的体现，它需要做很多工作。是的。
到目前为止，没有什么新东西。
很少有交易...
问题在过去和现在都出在脱钩指标上。昨天它没有授权新西兰元的交易，这是正确的，今天它没有错过澳元的交易，这可能是错误的决定。
在奥迪上，我今天当然要刮胡子了
这是胡说八道，它的行为是这样的
我们有一个套利的情况
你所说的中断指标本身就是一个圣杯。
至于没有人--前几天我做了一个这样的指标，我已经在上面工作了10年了。
我在 "世界的专家顾问 "主题中开始的，有一个过时的版本。
即使在这一次，我也赚了20倍的存款。
我已经多次回到这个话题，研究了又研究
我的直觉是--一切都应该是套利，应该有套利。
脉冲、浮渣和趋势都是套利的原因。
事实上，它是！！！。
利润率--每天最高可达100%
蜂拥而至，在这条路上坚持下去