从理论到实践 - 页 1704

[Maxim Dmitrievsky]

我决定对殉道者进行捣乱，绕过CE算法，到目前为止就是这样。我正在考虑把一些机器学习也放在里面。

顺便说一句，各种退化、熵等指标只能搅浑沼泽地，不能带来改善。

[Alexander_K]

Maxim Dmitrievsky:

顺便说一下，各种不和谐的指标、熵等等，都只是把沼泽搅浑，没有任何改善。

这是一个强有力的论断。

2-3个月后，我将根据实际结果支持它或反驳它。具体到现在，在我的TS中，我使用了故障指标--增量分布的峰度和不对称性--然后我将检查（基于真实账户上的至少100次交易），如果没有它们，结果是否会更好/不同。

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander_K:

这是一个强有力的论断。

2-3个月后，我将根据实际结果支持它或反驳它。具体到现在，在我的TS中，我使用了故障指标--增量分布的峰度和不对称性--然后我将检查（基于至少100次真实交易），如果没有它们，结果是否会更好/不同。

好吧，这里有一个马丁格尔法，如果它已经开始平均，那么你就不能用任何滑点和其他东西来阻止它，否则交易将冻结。

[Alexander_K]

Maxim Dmitrievsky:

那么有一个马丁格尔，如果它已经开始平均，就不能被任何形式的故障所阻止，否则交易就会冻结。

嗯...如果你要在那里附加一个神经网络（很明显，用于对交易的进入点进行分类），它将充当一个故障指示器。不是吗？

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander_K:

嗯...如果你要在里面塞进一个神经网络（显然是为了对进入交易的点进行分类），它将充当一个故障指标。不是吗？

是的，但只适用于第一次交易，以确定方向，然后如果你错过了方向，仍然需要平均数。

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Alexander_K:

这是一个强有力的论断。

2-3个月后，我将根据实际结果支持它或反驳它。现在，在我的TS中，我使用了不连续的指标--增量分布的峰度和不对称性--我以后会检查（基于至少100次真实交易），如果没有这些指标，结果是否会更好/不同。

大约三个月前，你在运行一些超级TS（措辞和时间大致相同）。当然没有监控，或者说不得不和别人的妻子一起寻找。它是如何结束的？

[Alexander_K]

Vladimir Baskakov:
大约三个月前，你正在运行一些超级TS。自然，你在没有监控的情况下启动了它，或者说你不得不在某人的妻子家里寻找它。它是如何结束的？

:)))我的账户里没有200美元，而最终只有115美元。我正准备放弃，但这个帖子帮助了我。

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从理论到实践

Vladimir, 2018.03.03 15:40

也许问题的关键在于，你在寻找一个单一的 "钟"？一天中的每一个时间和一周中的每一天都有一个。看一看。

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 白天的活动变化

https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746，周一、周二、...周五。

既然你不是在寻找一个标量（一个数字），而是一个分布，为什么不把这个 "钟 "变成另外两个变量的函数，即日期和小时数？或者将你要找的钟声参数化，使参数成为日和时数字的函数（至少是表格化的）。毕竟，按照我的理解，你不需要全部，围绕 "重尾 "的行为描述就足够了......

如果这能提供真正的圣杯，那么弗拉基米尔就是个天才，我将把我的TS白白送给他。

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你会去寻找铃声吗？我明白了。这很好。

[Maxim Kuznetsov]

应该抛出更多的想法 :-)

价格在哪里以及如何移动并不十分重要，但

但是，当出现急剧的反趋势运动时，价格往往（几乎总是）会进入自相关状态。

为了新鲜空气。

你可以打开图表，找到ACF几乎为1的区域。它并不遥远，而且相当具体。

这样的事件并不频繁，但它们会破坏分布统计，因为 "步数/条数/增量 "根本是相同的。这是一样的，市场就是这样运作的。

也就是说，在一切都建立在统计学上的一些小地块会进入两次。

[Renat Akhtyamov]

Maxim Dmitrievsky:

我决定对殉道者进行捣乱，绕过CE算法，到目前为止就是这样。 我正在考虑把一些机器学习也放在里面。

顺便说一句，各种退化、熵等指标只能搅浑沼泽地，不能带来改善。

这有什么不对吗？

过滤器越简单、越少，就越可靠、越好（越容易）。