«Уолл-стрит джорнэл» Оригинальное название Тип Формат Владелец Издатель Страна Редактор Основана Язык Главный офис Тираж ISSN Награды Веб-сайт «Уолл-стрит джорнэл» — одно из крупнейших и влиятельнейших американских изданий. В 2010 году ежедневный тираж газеты составлял 2,1 млн экземпляров и 400 тыс. платных подписок в...
In probability theory, stochastic drift is the change of the average value of a stochastic (random) process. A related concept is the drift rate, which is the rate at which the average changes. For example, a process that counts the number of heads in a series of fair coin tosses has a drift rate of 1/2 per toss. This is in contrast to the...
这个问题是一个具体的问题--你如何用MO和方差来确定趋势？答案是，你不能。这就是为什么我们要寻找所谓的 "分解指标"。
弗拉基米尔从来不会无缘无故地问问题。他是这里唯一一个总是试图帮助的人。更重要的是，我知道他的培训和教育水平。你不应该这样和他说话。你可以和我谈谈）。
你打算怎么处理他...
1.你有一个平面--一个具有条件不变的MO的部分。趋势开始 - 系列增加或减少，在水平通道的上限或下限之上或之下 移动。红外线是变化还是保持不变？在滑动窗口中计算IR，选择指标灵敏度变化的最佳尺寸。比较MO在不同时间点的数值，以确定趋势的强度和方向。
2.你，"物理学家"，我两年前就给你写过信--没有崩溃的迹象。而且不可能有。如果有的话--你所有的研究都是多余的，因为你可以用最简单的TA模型创造利润。
3.我忘了问你。
你打算用它做什么...
1.你有一个平坦的地方--一个具有条件不变的MO的部分。趋势已经开始 - 系列上升或下降，离开水平通道的上限或下限。红外线是变化还是保持不变？计算滑动窗口中的IR，选择指标灵敏度变化的最佳尺寸。
2.你，"物理学家"，我两年前就给你写过信--没有崩溃的迹象。而且不可能有。如果有的话--你所有的研究都是多余的，因为你可以用最简单的TA模型创造利润。
3.我忘了问你。
1.没有你我也知道这一切。
2.有这样一个指标，我使用它，但有时它也 "错过 "我的TS不需要的趋势。如果没有它，我的情况会更糟糕，但我总是想达到完美，因此我要求那些为它受苦的人用赫斯特和自相关来工作。
3.要想知道你和他之间的区别，就像这样读他的帖子。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
从理论到实践
Vladimir, 2018.03.03 15:40
也许问题的关键是你在寻找一个 "钟"？一天中的每一个时间和一周中的每一天都有一个。看一看。
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 白天的活动变化
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746，周一、周二、...周五。
为什么不把这个 "钟 "变成另外两个变量的函数，即日和时的数字，因为无论如何你都不是在寻找一个标量（一个数字），而是一个分布？或者将你要找的钟声参数化，使参数成为日和时数字的函数（至少是表格化的）。毕竟，按照我的理解，你不需要全部，围绕 "重尾 "的行为描述就足够了......
我刚刚实际解决了这个问题，它使我的TS得到了质的提高。
你有没有想过，给自己或其他人设定这样的任务？是的，你只是无法理解其中的深意，更不用说阐述了。
好吧，没什么好说的。你最好的朋友QuantumBob正在休息，所以和他谈谈。
1.没有你，我也知道这一切。
"这个问题很具体--你如何用MO和方差来确定趋势？答案是，你不能。" (с). 给了他答案。"没有你，我也知道这一切。"(с).
窗帘。
如果你知道，乡巴佬，你用这种语气和谁说话，你会让自己永远被禁止（当然，如果你有良心的话）。
正是你这样的人，让我对出现在这个论坛上感到厌恶。
第一次我完全同意你的观点)
小心，火热的芬兰人...
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市场上存在趋势，它们被检测到并通过标准差 进行交易。
每个人都被市场上同时出现的几种不同范围的趋势以及周期-趋势的关系所迷惑，当人们想要一些单调的东西时。但奇迹并没有发生 :-)
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在一天的日线上捕捉3天的银行趋势/周期（省略了很多细节）。
在H1（或M30，如果你想要更好的采样）上，我们标记出大于置信区间的人字形的最小最后一个膝盖（视觉上的或仪器上的，随便什么）。
从远处的顶部到当前时刻，但不超过近处的24条，画一个标准差的通道。
当价格越过通道的边界时， 打开你的博客，查看过去48小时的经济/政治新闻，并阅读基础 。 你有10分钟的时间来做决定。
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没有突出的黑体字 ，任何策略都是行不通的。
弗拉基米尔啊，该怎么继续呢？
给你一本大学一年级的课本？
或者揭示代号为 "谷歌数学统计趋势"的信息隐秘？
P.S. 用线性函数近似时间序列，取直线的斜率，引入趋势-平坦评价标准，金钥匙就在你的口袋里。
P.S. 对一个没有受过数学教育的19世纪记者的胡言乱语进行数学统计--我不同意。
近似是一种函数的近似理论（approximation）的方法，你不能用MO和方差来表达斜率。这就是我所说的。你必须参考原始数据（"时间序列"），用概率论和数理统计以外的方法工作。坡度角也不是来自那里，来自几何学或数学分析。顺便说一句，表征速率跳跃的概念（连续性模数）正是函数逼近理论中杰克逊第一定理的关键。
关于查尔斯-道分别。他是 《华尔街日报》的创始人，该杂志成为世界上最受尊敬的金融出版物之一。道琼斯指数的发明者。
华尔街和 "狗屁" - 是的...这是一个广泛的扫视，迪米特里。该杂志至今已持续出版了一个半世纪。
实际上，这里的人对这一华尔街在19世纪就已经在做的胡闹事感兴趣。 而你呢？这真的是辛钦定理吗？
近似是函数的近似（approximation）理论的一种方法，你不能用MO和方差来表达斜率角。这就是我所说的。你必须参考原始数据（"时间序列"），用概率论和数理统计以外的方法工作。坡度角也不是来自那里，来自几何学或数学分析。顺便说一句，表征速率跳跃的概念（连续性模数）正是杰克逊在函数近似理论中第一个定理的关键。
我自己已经明白，我写得太复杂了--人们必须要思考。在这个页面的顶部，写起来比较容易。
那么，请继续吧。让我提醒你，问题是如何用概率分布的 属性来定义一个趋势。既然你已经选择了这些条款。
- 告诉我，从MO和随时间变化的方差来看，你如何定义什么是趋势。展示一下吧。给出这个定义。因此，很明显，它给出了与已知相同的分类。例如，像查尔斯-道：在上升趋势的情况下，图上的下一个高峰必须比前一个高峰高，在下降趋势的情况下，图上的下一个下降必须比前一个下降低。
用MO和方差随时间变化来表示。
道琼斯指数有什么关系？
我一点也不明白。
https://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_drift
1.没有你，我也知道这一切。
2.有这样一个指标，我使用它，但有时它会 "错过 "我的TS不需要的趋势。如果没有它，我的情况会更糟糕，但我总是想达到完美，因此我要求那些为它而受苦的人用赫斯特和自相关来工作。
3.要掌握你和他之间的区别，你只需读读他这样的帖子。
这是一个我刚刚实际解决的问题，它对我的TS产生了质的改善。
你有没有想过，给自己或任何人设定这样的任务？是的，你只是无法理解其中的深意，更不用说阐述了。
好吧，没什么好说的。你最好的朋友QuantumBob正在休息，所以和他谈谈。
萨什，我从你的谈话中感觉到，你在寻找物理学家观点的不同，而不是市场报价的不同。
物理学家与市场的关系就像水管工与乐器的关系一样。