从理论到实践 - 页 1710

 
Towards the Risk-Free Curve: Logarithmic vs. Arithmetic Returns ⋆ Quantdare %
Towards the Risk-Free Curve: Logarithmic vs. Arithmetic Returns ⋆ Quantdare %
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As Nassim Taleb states, ideas come and go, stories stay. So today Maximiliano and myself are going to build for you a story which hopefully will carve in your mind the importance of doing things right; or put differently, of using logarithmic returns instead of arithmetic returns when you should. To do so, we will use once again a common...
 

可能是关于动态系统适当时间的最好的书。

附加的文件:
 
Alexander_K:

可能是关于动态系统的适当时间的最好的书。

你显然对理解时间的影响感到困惑--在概率模型中,时间和事件的时间顺序并不起作用,而只是事件的最终结果和一般的统计数据--这就是为什么在期望的事件发生之前,缩减可以是任何。 这似乎很明显。

要考虑到时间,你必须应用一个完全不同的数学仪器,来自数字信号处理领域--在那里时间已经是主要因素,例如信号到达时间或相位。

我可以猜想,物理学家通常对DSP相当不了解,除了布朗运动,他们对周围的世界一无所知,因此他们谦虚地相信俄罗斯的运气和其他照亮的力量。

 
Alexander_K:

可能是关于动态系统的适当时间的最好的书。

像链接的文章中那样对曲线进行插值,是否有意义?它能在推拉窗中使用吗?

这似乎是获得接近SB的行的方法,例如。
 
Maxim Dmitrievsky:

像我下载的文章中那样对曲线进行插值是否有意义?它能在滑动窗口中工作吗?

这似乎是让一个系列接近SB的方法,例如

在你发布的文章中?我还没有读过,对不起,麦克斯。没有时间。我被自己的市场时机冲昏了头脑,圣杯 就藏在其中。

粗略地看了一下图纸,只看到一个随机过程拆迁的向量。拆迁是圣杯的一小部分,而时间就是圣杯本身。

 
Alexander_K:

在你发布的文章中?我没有读过,对不起,马克斯。没有时间。我被自己的市场时机冲昏了头脑,圣杯就藏在其中。

粗略地看了一下图纸,发现不过是随机过程中的拆迁矢量,仅此而已。拆迁是圣杯的一小部分,而时间就是圣杯本身。

是的,比如更少的波动,更少的异常值

仍然不清楚如何在sk.窗口中正确地重新计算。

 
考恩在将价格和时间联系起来方面有一个很好的尝试
 
Maxim Dmitrievsky:


我现在对以下实验感兴趣。

1.在我们之间商定的某个货币对的开盘价M1或收盘价M1上获取一个BP。我们商定在这个数据的哪个时间段看结果。

2.我们看一下你最好的神经网络模型的测试结果。

3.对于相同的货币对,在相同的时间段内,看一下tick数据的结果。

4.BP也一样,我给你。

5.比较,得出结论。

如果你有兴趣,请告诉我。

 
Alexander_K:

我现在对以下实验感兴趣。

1.在我们之间商定的某个货币对的开盘价M1或收盘价M1上获取一个BP。我们商定在这个数据的哪个时间段看结果。

2.我们看一下你最好的神经网络模型的测试结果。

3.对于相同的货币对,在相同的时间段内,看一下tick数据的结果。

4.BP也一样,我给你。

5.比较,得出结论。

如果你有兴趣,请告诉我。

我有一个适用于任何BP的python框架(我在视频中展示过),我也可以使用你的数据。

我甚至可以录制视频)。
 
Maxim Dmitrievsky:

我有一个在python中准备好的任何BP的框架(在视频中显示),我也可以使用你的数据

好的。在周六-周日,我将向你发送我今年11月5-15日的英镑兑美元系列。

如果结果有真正的改善,我会告诉你它是如何获得的。