从理论到实践 - 页 1705

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Kuznetsov:

应该抛出更多的想法 :-)

价格在哪里以及如何移动并不十分重要，但

但是，当出现急剧的反趋势运动时，价格往往（几乎总是）会进入自相关状态。

为了新鲜空气。

你可以打开图表，找到ACF几乎为1的区域。它并不遥远，而且相当具体。

这样的事件并不频繁，但它们会破坏分布统计，因为 "步数/条数/增量 "根本是相同的。这是一样的，市场就是这样运作的。

也就是说，一切所依据的统计数据中的一些小区域将被列入两次。

事实上，正是这种区域导致了增量直方图的非常尖锐的特点。从Glivenko-Kantelli定理的条件来看，这里违反了样本的独立性条件。显然，正相关（正相关系数）会导致直方图的峰值，而负相关则会导致平坦。除此之外，采样方差（违反本定理的另一个条件）很可能导致双顶直方图。

[Evgeniy Chumakov]

这里有一篇有趣的文章 -确定预测非平稳时间序列 的最佳样本量的方法"。

它还对该系列做出了某种预测

[Maxim Kuznetsov]

Aleksey Nikolayev:

事实上，这样的区域会导致增量的直方图中出现非常多的重叠。就Glivenko-Kantelli定理而言，存在违反采样独立条件的情况。显然，正相关（正相关系数）会导致直方图的峰值，而负相关则会导致平坦。除此之外，采样的异质性（违反该定理的另一个条件）很可能导致双顶直方图。

例如，有可能或多或少地从样本中去除昼夜相关的因素。这很简单--凡是落在日均线附近的通道中，移位半天的东西都会被舍弃 :-)也有2天和3天的。

通道的其余部分不包含24小时的倍数的关联性。唯一的问题是如何正确地执行这样的通道（显然，有必要考虑到宽度上的偏差，但不是bbands），以便不抛出太多。

你将会有2个分布--你放弃的那个和你留下的那个 :-)

[Aleksey Nikolayev]

Evgeniy Chumakov:

这里有一篇有趣的文章 -确定预测非平稳时间序列的最佳样本量的方法"。

它还对该系列进行了一些预测。

乍一看，它看起来像是回到了最初的分支理念。这时，我们从一百五十万亿的增量中抽取样本，用它们来画直方图，然后我们惊讶地发现，一些小时（交易持有时间）的增量样本与这个直方图并不对应。

然而，文章介绍了可以相当计算的统计数据，我们可以思考这种非平稳性模型（ε-平稳性）是否适合我们的目的。要做到这一点，按建议计算的最小样本量 T必须与交易的寿命相当。

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Kuznetsov:

例如，有可能或多或少地从样本中去除昼夜相关的因素。很简单，在日均线周围的通道中，所有移位半天的东西都被舍弃了:-)也有2天和3天的。

通道的其余部分不包含24小时的倍数的关联性。唯一的问题是如何正确地绘制这样一个通道（显然，它应该考虑到宽度的偏差，但不考虑bbands），以避免丢掉太多东西。

恐怕这个算法通常能很好地将狼和山羊从历史中分离出来）。

我担心我们会得到一种算法，只在历史上灿烂地将狼和山羊分开)

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Maxim Dmitrievsky:

我的SB已经被配给了波动性......对着图片冥想，谢谢）)

我将在私下里告诉你。以便不在这里煽动巨魔)

[Maksim Antonenko]

我会买下圣杯的。

愿意奉献9至10美元，不包括转账费用。

[Renat Akhtyamov]

Макс:

我会买下圣杯的。

我愿意支付9美元到10美元，不包括转账费用。

扔掉更便宜。

;)

[Alexander_K]

Макс:

我会买下圣杯的。

圣杯...世界上受苦受难的人们的伟大象征，包括俾格米人和巴布亚人。

我懒得在这个论坛上写东西，但如果有人需要和我说话，就大声喊出来，声音里带着泪水。"圣杯！"我就在那里......

[aleger]

Alexander_K:

圣杯...世界上苦难人民的伟大象征，包括俾格米人和巴布亚人。

我已经懒得在这个论坛上写任何东西了，但是如果有人需要和我说话，他们只需要带着眼泪哭出来。"圣杯！"我就在那里......

据我所知（从以前的接触中），别人的意见对你来说是最不感兴趣的。