从理论到实践 - 页 851

[multiplicator]

Denis Sartakov:

这很奇怪，为什么每个人都会输？

因为反对我们的唯一筹码是价差。

失去球员的法则 呢？

[Aleksey Nikolayev]

Alexander_K:

按你的方式来。这不是问题的关键。

我重申，重点是使用标准的统计方法来处理数据会让你一无所获。而Tukey和他的方法并没有远离事实。

你不想了解福克-普朗克方程等的基本物理意义，就不要。

但作为统计学的爱好者，你只是必须用有意义的样本用非参数方法来跟踪分布的形状，在当前的计算步骤中知道关于它的简直一切。

阿门。

就其本身而言，热情是一件好事。但如果不辅以扎实的基础知识，结果只能是一些类似于李森科的东西。

[Renat Akhtyamov]

multiplicator:
那关于失去球员的法律 呢？

这不是法律，是波动性；)

[Violetta Novak]

multiplicator:
那么玩家的同花顺法则 呢？

如果有利结果的概率在我们这边，那么面对一个更富有的对手，游戏可以无限期地持续下去，如果不是，那么存款必须是无限的，就是这样。

[Aleksey Nikolayev]

Novaja:

如果赔率对我们有利，面对一个更富有的对手，游戏可以无限期地持续下去。

不幸的是，事情没有那么简单。有一个 "无限缩减 "的问题。任何（无论多大的）缩减都会在无限的时间内达到，概率为1。

[Evgeniy Chumakov]

萨沙，计算所有货币对的平均超额部分不是很有趣吗？还是你已经看过了？

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K:

拉娜。我将尝试再次解释，因为我想把你看作是希尔伯特空间中荆棘丛生的道路上的同伴。

在TC中，我专门应用了中位数，以及与之相关的一切，还有分散度、峰度和不对称性的计算方法，与SV中心矩的标准公式不同。

所有， 我强调--我所拥有的所有价值都有物理意义，而不仅仅是一套公式。你可以说，我可以看到价格波包的运动。

2周后的结果。

它好吗？还是你需要其他东西？

而且会一直这样发展下去。

我什么都试过了，但没有别的办法。

在趋势中你会停滞不前，在平坦中你会上升。

[Maxim Kuznetsov]

Aleksey Nikolayev:

不幸的是，事情没有那么简单。有一个 "无限缩减 "的问题。任何（无论多大的）缩减都会在无限的时间内达到，概率为1。

如果一个球员有机会输掉比赛，他必然会抓住机会 :-)

PS.在大多数抽象的 "无限游戏 "中，有一个巨大的缺陷--损失的标准是确定的（达到0），但没有胜利。

[Alexander_K]

Evgeniy Chumakov:
萨沙计算所有货币对的平均峰度不是很有趣吗？还是你已经看过了？

在我的tick数据上，所有货币对的平均非参数峰度=20。

[Alexander_K]

Maxim Kuznetsov:

如果一个球员有机会输球，他肯定会抓住机会:-)

PS.在大多数抽象的 "无限游戏 "中，有一个巨大的缺陷--损失的标准是确定的（达到0），但没有胜利。

我可以取悦所有受苦的人，因为市场上没有预期，95%的人都会卖掉，要么住在垃圾坑里，要么在工厂里工作，但5%的人可能会从市场上获得无限的大钱。换句话说，这种情况甚至是不可能想象的。

结论：圣杯 是存在的，句号。