从理论到实践 - 页 1696 1...168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703...1981 新评论 Дмитрий 2019.11.09 10:59 #16951 Vladimir: 亲爱的亚历山大,正是在这些统计-概率方法中,我看到了一个缺点,导致无法准确模拟过程。事件的顺序被忽略了,只调查了步骤的分布。考虑到的实体不适合于目的。例如,就分布属性而言,人们无法制定一个趋势的概念。 只有那些对它一无所知的人才会失败。 趋势和平坦是两个具有不同概率特征的静止序列。将它们结合在一个单一的价格序列中,就会产生一个非平稳过程,其中的MO和方差是随时间变化的。 Дмитрий 2019.11.09 11:01 #16952 Alexander_K: 但是,他的理论要点与本主题中所说的一致--市场是某种有记忆的随机、随机过程。 特别是对于 "物理学家 "来说--随机过程和随机过程是两个不同的概念。对随机过程进行研究和建模,以分离出确定性和随机性的部分。 secret 2019.11.09 11:06 #16953 Дмитрий: 随机过程和随机过程是两个不同的概念。 我可以对这句话做一个解释吗?还是你自己编的? Igor Makanu 2019.11.09 11:13 #16954 Alexander_K: 因此,以下是我最近的10笔交易。 不要偷懒--看看进入和退出的准确性。 我为自己做的,以后再仔细看,但不知为什么,这种状态似乎与2个月前的没有什么不同。 只是为了检查--没有止损,只在盈利时退出,为了获得10-25个点,市场上有12-20小时的交易....。我看不出与之前的交易有什么变化,如果我们忽略科学的诡辩,这只是一个普通的交易,损失太大。 秘密。 我可以对这句话做一个解释吗?还是你自己编的? 我想他是想引用这个帖子https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159 Дмитрий 2019.11.09 11:21 #16955 Igor Makanu: 我想他是想引用这个帖子的内容https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159 我知道理论家和matstat,为什么要 "引用别人的帖子"? Evgeniy Kvasov 2019.11.09 11:29 #16956 Igor Makanu: 我为自己做的,稍后我会仔细看看,但似乎这个状态与我两个月前的状态没有区别。 快速 - 没有止损,只在盈利时退出,为了获得10-25点的交易,在市场上从12到20小时....。我不知道与以前的交易相比有什么变化。如果我们不考虑科学的诡辩,那就是通常的交易,承担太多的损失。 我想他是想引用这个帖子https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159 我做不到,因为我不知道该怎么停。)好了,这里是信号,我是对的,有一些外部信息或只是另一个波和咿咿呀呀.............。 但在系统中损失的出口应该是。如果你没有信号,你会得到一个损失,但你会得到一个损失)。 我既赚了零钱又亏了钱,这就是..... 规定的。 我记得阿塔曼(????),他不是市场的预测者--这是最礼貌的说法... 当我看着阿塔曼(我没有亲自见过他,但他说他不知道市场上会发生什么))。 还是有其他意见?) 我的依据是什么。当然,统计局......但它们是建立在群众的心理上的。 但以我的拙见,以我自己的损失来证实,在噪音中交易充满了风险,如果你没有时间完全撤回,就会带走所有的利润,))))。 Igor Makanu 2019.11.09 11:40 #16957 vladevgeniy: 我不能让它与停止))))。好吧,这是信号,我是对的,有一些外部信息,或者只是另一个波和eee .............。 但在系统中损失的出口应该是。我不知道该如何处理它)。 如何说明问题:....至少,除了计算如何进入和如何退出市场 外,还应该计算风险 止损是计算风险的最简单方法 平均法或马丁格尔法,这些都是复杂的方法。 更为复杂的是分担损失或部分获利。 但一个简单的TS,可以进入市场并等待利润,....。我认为这是自欺欺人,资金管理比TS本身的交易逻辑更重要,我认为。 Aleksey Nikolayev 2019.11.09 11:45 #16958 随机和随机是同义词,在英语中随机和随机也是同义词。 Evgeniy Kvasov 2019.11.09 11:46 #16959 Igor Makanu: 如何说明问题:....至少,除了计算如何进入和如何退出市场 外,还应该计算风险 止损是计算风险的最简单方法。 平均法或马丁格尔法,这些都是复杂的方法。 更为复杂的是分担损失或部分获利。 但一个简单的TS,可以进入市场并等待利润,....。我认为这是自欺欺人,资金管理比TS本身的交易逻辑更重要,我认为。 我并不完全同意。该系统应该工作!!!而且没有毫米。但仅从我的经验来看,考虑到模仿者的绝对不可预测性,应该采用mm。 但如果我在需要的时候没有足够的利润,我就会使用变体分支。 停止是理想的。 你有一个具有良好停顿的系统吗? 我没有,而且是一个遗憾))))。但我将用信号轻松地结束损失,而不是靠自己。 而在我这里对风险的计算是来自统计学的愚蠢。此外,每笔交易!!!!,可能的跌幅和利润是大致相等的,这与典型的MARTIN 对毫米的行动范围很广。而如果拿的是20点4倍的标价,那又是什么?仪式性的问题 Дмитрий 2019.11.09 11:49 #16960 德拉克和驴子也是同义词 1...168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703...1981 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
亲爱的亚历山大,正是在这些统计-概率方法中,我看到了一个缺点,导致无法准确模拟过程。事件的顺序被忽略了,只调查了步骤的分布。考虑到的实体不适合于目的。例如,就分布属性而言,人们无法制定一个趋势的概念。
只有那些对它一无所知的人才会失败。
趋势和平坦是两个具有不同概率特征的静止序列。将它们结合在一个单一的价格序列中,就会产生一个非平稳过程,其中的MO和方差是随时间变化的。
但是,他的理论要点与本主题中所说的一致--市场是某种有记忆的随机、随机过程。
特别是对于 "物理学家 "来说--随机过程和随机过程是两个不同的概念。对随机过程进行研究和建模,以分离出确定性和随机性的部分。
随机过程和随机过程是两个不同的概念。
我可以对这句话做一个解释吗?还是你自己编的?
因此,以下是我最近的10笔交易。
不要偷懒--看看进入和退出的准确性。
我为自己做的,以后再仔细看,但不知为什么,这种状态似乎与2个月前的没有什么不同。
只是为了检查--没有止损,只在盈利时退出,为了获得10-25个点,市场上有12-20小时的交易....。我看不出与之前的交易有什么变化,如果我们忽略科学的诡辩,这只是一个普通的交易,损失太大。
我可以对这句话做一个解释吗?还是你自己编的?
我想他是想引用这个帖子https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159
我想他是想引用这个帖子的内容https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159
我知道理论家和matstat,为什么要 "引用别人的帖子"?
我为自己做的,稍后我会仔细看看,但似乎这个状态与我两个月前的状态没有区别。
快速 - 没有止损,只在盈利时退出,为了获得10-25点的交易,在市场上从12到20小时....。我不知道与以前的交易相比有什么变化。如果我们不考虑科学的诡辩,那就是通常的交易,承担太多的损失。
我想他是想引用这个帖子https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159
我做不到,因为我不知道该怎么停。)好了,这里是信号,我是对的,有一些外部信息或只是另一个波和咿咿呀呀.............。
但在系统中损失的出口应该是。如果你没有信号,你会得到一个损失,但你会得到一个损失)。
我既赚了零钱又亏了钱,这就是..... 规定的。
我记得阿塔曼(????),他不是市场的预测者--这是最礼貌的说法...
当我看着阿塔曼(我没有亲自见过他,但他说他不知道市场上会发生什么))。
还是有其他意见?)
我的依据是什么。当然,统计局......但它们是建立在群众的心理上的。
但以我的拙见,以我自己的损失来证实,在噪音中交易充满了风险,如果你没有时间完全撤回,就会带走所有的利润,))))。
我不能让它与停止))))。好吧,这是信号,我是对的,有一些外部信息,或者只是另一个波和eee .............。
但在系统中损失的出口应该是。我不知道该如何处理它)。
如何说明问题:....至少,除了计算如何进入和如何退出市场 外,还应该计算风险
止损是计算风险的最简单方法
平均法或马丁格尔法,这些都是复杂的方法。
更为复杂的是分担损失或部分获利。
但一个简单的TS,可以进入市场并等待利润,....。我认为这是自欺欺人,资金管理比TS本身的交易逻辑更重要,我认为。
如何说明问题:....至少,除了计算如何进入和如何退出市场 外,还应该计算风险
止损是计算风险的最简单方法。
平均法或马丁格尔法,这些都是复杂的方法。
更为复杂的是分担损失或部分获利。
但一个简单的TS,可以进入市场并等待利润,....。我认为这是自欺欺人,资金管理比TS本身的交易逻辑更重要,我认为。
我并不完全同意。该系统应该工作!!!而且没有毫米。但仅从我的经验来看,考虑到模仿者的绝对不可预测性,应该采用mm。
但如果我在需要的时候没有足够的利润,我就会使用变体分支。
停止是理想的。
你有一个具有良好停顿的系统吗? 我没有,而且是一个遗憾))))。但我将用信号轻松地结束损失,而不是靠自己。
而在我这里对风险的计算是来自统计学的愚蠢。此外,每笔交易!!!!,可能的跌幅和利润是大致相等的,这与典型的MARTIN
对毫米的行动范围很广。而如果拿的是20点4倍的标价,那又是什么?仪式性的问题