并再次随机徘徊...... - 页 7 1234567891011121314...63 新评论 [删除] 2017.05.28 09:36 #61 你为什么要苦恼，已经做了一个实验。1-一个在线的人提出了一个1-1的SB，而对手在上面做了交易。2-一在线把+1-1，但不是SB，并考虑到第二个人如何发牌。根据你可以在任何东西上赚钱的说法来判断，如果只是运动，那么肯特在这两种情况下都应该赢，即使是故意和他对弈。如果意愿在那里。 否则，我也是教皇。 prikolnyjkent 2017.05.28 10:25 #62 Maxim Romanov: 那么请告诉我，如何在不使用任何模式的情况下在移动中赚钱。要怎样才能做到这一点呢？ 我将告诉你......最后一次（这是真的，以前是分开讲的，但现在是 "在一个文件中"）。一系列交易中唯一的收入来源是两个产品的正差 ：AvP * NP - AvL * NL。其中 AvP - 系列交易的平均利润（货币对）。 NP - 系列中盈利的交易数量。 AvL和NL--分别是相同的地段。当NP != NL时--这里一切都很清楚。 但是，我们讨论的是规定了50/50结果的SB（即，一般来说--NP=NL）。然后，收入的来源是当AvP>AvL时，他们的价值完全受制于我们的行动（我不需要解释如何）。...我知道如何用无尽的存款赚钱，但对于有限的存款，我必须寻找规律。而那些拥有 "有限存款 "的人，应该注意到对他们的存款的威胁是在价格向某个方向移动 了一定距离之后出现的。现在让他们说：知道价格运动的参数，它可以杀死你的存款，并等待它移动（！），难道你不能够，如果它突然开始，在它身上赚取更多的钱，比它在TS的部分吃，这是设置移动...？(甚至只是补偿90...95%的损失)如果没有，那么你仍然有很多东西需要从市场上学习。好吧，如果你有能力，那么问题是什么？ Evgeniy Chumakov 2017.05.28 10:39 #63 prikolnyjkent:(我当然希望你不要说 "你不能用运动赚钱"......)有运动的时候，输的机会是不是更少？ prikolnyjkent 2017.05.28 10:51 #64 Евгений:有运动的时候，输的机会是不是更少？ 这取决于你做什么。我只是说明有一个行动系统，在这个系统中，损失不是纯粹机械地获得的（除非经纪人在二或四百的4位数点差上抛出一千五百点的 "尖峰"......甚至是在连接受阻或终端完全受阻的情况下) Maxim Romanov 2017.05.28 11:00 #65 prikolnyjkent: 我会告诉你......最后一次（这是真的，之前是以一种不连贯的方式讲述，但现在我会把它放在 "一个文件 "中）。一系列交易中唯一的收入来源是两个产品的正差 ：AvP * NP - AvL * NL。其中 AvP - 系列的每笔交易的平均利润值（在货币对中）。 NP - 系列中盈利的交易数量。 AvL和NL--分别是相同的地段。当NP != NL时--这里一切都很清楚。 但是，我们讨论的是一个SB，它被规定为50/50的结果（即，一般来说--NP=NL）。那么收入的来源就是当AvP>AvL时，此外，他们的价值完全受制于我们的行动（我不需要解释如何）。而那些 "拥有有限存款 "的人应该注意，当价格向某一方向移动 一定距离时，他们的存款就有风险。现在让他们说：知道价格运动的参数，可以杀死你的存款，并等待它移动（！），难道你不能够，如果它突然开始，在它身上赚取更多的钱，比它在TS的部分吃，这是设置漫游...？(甚至只是补偿90...95%的损失)如果没有，那么你仍然有很多东西需要从市场上学习。好吧，如果你可以，那么问题是什么？ 这个想法很好--我们只是根据一定的算法在不同的方向上打开交易，直到正面的交易多于负面的交易。当然，知道了会导致损失的条件，我们可以建立一个系统，利用这个条件来弥补主要系统的损失。但这是在一般情况下，但到了实现算法的时候，突然发现在系统之间切换的这个时刻，要用发现的模式来调整，因为如果你开始了第一个，那么耗费是时间问题；如果你开始了第二个，盈利是时间问题，如果它们同时发挥作用，那么最终你会在价差上输掉。最重要的问题是：你如何做到这一点？因为这个想法和世界一样古老......市场。如何做到这一点？ prikolnyjkent 2017.05.28 11:19 #66 Maxim Romanov: 这个想法很好，我们只是根据一定的算法在不同的方向上打开交易，直到正面的交易多于负面的。当然，知道了会导致损失的条件，我们可以建立一个系统，利用这个条件来弥补主要系统的损失。但这是在一般情况下，但当涉及到算法的实现时，突然发现在系统之间切换的这一时刻将不得不使用发现的模式进行调整，因为如果你开始第一个，那么暴跌是一个时间问题，如果你开始第二个，那么利润是一个时间问题，如果他们同时工作，那么最终我们将在差价上损失。最重要的问题是：如何做到这一点？因为这个想法本身和世界一样古老......市场。你如何实施它？ 不...你的这个想法是行不通的。只有在我把三个完全独立的 "补偿器 "的 "机制 "整合到一起之后，一切才 "走到了一起"，我想，所有众所周知的数学效应...简单的 "撬棍 "无法完成工作 Даниил Минин 2017.05.28 11:25 #67 prikolnyjkent: 不...你的这个想法是不可行的。只有在我把三个完全独立的 "补偿器 "的 "机制 "结合在一起之后，这一切才 "走到了一起"，我想，所有的数学效应都是众所周知的。而一个简单的 "撬棍 "并不能解决这样的问题...... 那么，你是靠收入流过活吗？ Yuriy Asaulenko 2017.05.28 11:30 #68 danminin: 那么，你是否带着赌博游戏的收入生活？事实上，理论上，在奥尔良卡有可能在没有马丁格尔和无限存款的情况下获胜，但是，真的，只有在极限情况下。我已经成功了（当然是在纸上），但赢利的数额并不值得。）ZZY 5年前，它作为一个辅助问题被解决了。现在该技术已经丢失，因为不再需要了）。事实上，问题不在于如何取胜，而在于如何在有限的资金中获得最大的乐趣）。 Dmitry Fedoseev 2017.05.28 12:07 #69 prikolnyjkent: 棘手的是...我就这样飞走了。你就不能对这句话也运用一些逻辑吗？ 逻辑在很久以前就已经形成了，我希望有人能有足够的头脑来理解它。 Dmitry Fedoseev 2017.05.28 12:10 #70 Yuriy Asaulenko:事实上，理论上，在奥尔良卡有可能在没有马丁格尔和无限存款的情况下获胜，但是，真的，只有在极限情况下。我已经成功了（当然是在纸上），但赢利的数额并不值得。）ZZY 5年前，它作为一个辅助问题被解决了。现在该技术已经丢失，因为不再需要了）。事实上，问题不在于如何获胜，而在于如何在有限的资金中获得最大的乐趣）。 那么，你能安排这个小丑的重演多久呢？ 1234567891011121314...63 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你为什么要苦恼，已经做了一个实验。
1-一个在线的人提出了一个1-1的SB，而对手在上面做了交易。
2-一在线把+1-1，但不是SB，并考虑到第二个人如何发牌。
根据你可以在任何东西上赚钱的说法来判断，如果只是运动，那么肯特在这两种情况下都应该赢，即使是故意和他对弈。
如果意愿在那里。
否则，我也是教皇。那么请告诉我，如何在不使用任何模式的情况下在移动中赚钱。要怎样才能做到这一点呢？
我将告诉你......最后一次（这是真的，以前是分开讲的，但现在是 "在一个文件中"）。
一系列交易中唯一的收入来源是两个产品的正差 ：AvP * NP - AvL * NL。
其中 AvP - 系列交易的平均利润（货币对）。
NP - 系列中盈利的交易数量。
AvL和NL--分别是相同的地段。
当NP != NL时--这里一切都很清楚。
但是，我们讨论的是规定了50/50结果的SB（即，一般来说--NP=NL）。
然后，收入的来源是当AvP>AvL时，他们的价值完全受制于我们的行动（我不需要解释如何）。
...我知道如何用无尽的存款赚钱，但对于有限的存款，我必须寻找规律。
而那些拥有 "有限存款 "的人，应该注意到对他们的存款的威胁是在价格向某个方向移动 了一定距离之后出现的。现在让他们说：知道价格运动的参数，它可以杀死你的存款，并等待它移动（！），难道你不能够，如果它突然开始，在它身上赚取更多的钱，比它在TS的部分吃，这是设置移动...？(甚至只是补偿90...95%的损失)
如果没有，那么你仍然有很多东西需要从市场上学习。
好吧，如果你有能力，那么问题是什么？
有运动的时候，输的机会是不是更少？
有运动的时候，输的机会是不是更少？
这取决于你做什么。
我只是说明有一个行动系统，在这个系统中，损失不是纯粹机械地获得的（除非经纪人在二或四百的4位数点差上抛出一千五百点的 "尖峰"......甚至是在连接受阻或终端完全受阻的情况下)
我会告诉你......最后一次（这是真的，之前是以一种不连贯的方式讲述，但现在我会把它放在 "一个文件 "中）。
一系列交易中唯一的收入来源是两个产品的正差 ：AvP * NP - AvL * NL。
其中 AvP - 系列的每笔交易的平均利润值（在货币对中）。
NP - 系列中盈利的交易数量。
AvL和NL--分别是相同的地段。
当NP != NL时--这里一切都很清楚。
但是，我们讨论的是一个SB，它被规定为50/50的结果（即，一般来说--NP=NL）。
那么收入的来源就是当AvP>AvL时，此外，他们的价值完全受制于我们的行动（我不需要解释如何）。
而那些 "拥有有限存款 "的人应该注意，当价格向某一方向移动 一定距离时，他们的存款就有风险。现在让他们说：知道价格运动的参数，可以杀死你的存款，并等待它移动（！），难道你不能够，如果它突然开始，在它身上赚取更多的钱，比它在TS的部分吃，这是设置漫游...？(甚至只是补偿90...95%的损失)
如果没有，那么你仍然有很多东西需要从市场上学习。
好吧，如果你可以，那么问题是什么？
这个想法很好--我们只是根据一定的算法在不同的方向上打开交易，直到正面的交易多于负面的交易。当然，知道了会导致损失的条件，我们可以建立一个系统，利用这个条件来弥补主要系统的损失。但这是在一般情况下，但到了实现算法的时候，突然发现在系统之间切换的这个时刻，要用发现的模式来调整，因为如果你开始了第一个，那么耗费是时间问题；如果你开始了第二个，盈利是时间问题，如果它们同时发挥作用，那么最终你会在价差上输掉。
最重要的问题是：你如何做到这一点？因为这个想法和世界一样古老......市场。如何做到这一点？
这个想法很好，我们只是根据一定的算法在不同的方向上打开交易，直到正面的交易多于负面的。当然，知道了会导致损失的条件，我们可以建立一个系统，利用这个条件来弥补主要系统的损失。但这是在一般情况下，但当涉及到算法的实现时，突然发现在系统之间切换的这一时刻将不得不使用发现的模式进行调整，因为如果你开始第一个，那么暴跌是一个时间问题，如果你开始第二个，那么利润是一个时间问题，如果他们同时工作，那么最终我们将在差价上损失。
最重要的问题是：如何做到这一点？因为这个想法本身和世界一样古老......市场。你如何实施它？
不...你的这个想法是行不通的。
只有在我把三个完全独立的 "补偿器 "的 "机制 "整合到一起之后，一切才 "走到了一起"，我想，所有众所周知的数学效应
...简单的 "撬棍 "无法完成工作
不...你的这个想法是不可行的。
只有在我把三个完全独立的 "补偿器 "的 "机制 "结合在一起之后，这一切才 "走到了一起"，我想，所有的数学效应都是众所周知的。而一个简单的 "撬棍 "并不能解决这样的问题......
那么，你是靠收入流过活吗？
那么，你是否带着赌博游戏的收入生活？
事实上，理论上，在奥尔良卡有可能在没有马丁格尔和无限存款的情况下获胜，但是，真的，只有在极限情况下。我已经成功了（当然是在纸上），但赢利的数额并不值得。）
ZZY 5年前，它作为一个辅助问题被解决了。现在该技术已经丢失，因为不再需要了）。事实上，问题不在于如何取胜，而在于如何在有限的资金中获得最大的乐趣）。
棘手的是...
我就这样飞走了。
你就不能对这句话也运用一些逻辑吗？
逻辑在很久以前就已经形成了，我希望有人能有足够的头脑来理解它。
事实上，理论上，在奥尔良卡有可能在没有马丁格尔和无限存款的情况下获胜，但是，真的，只有在极限情况下。我已经成功了（当然是在纸上），但赢利的数额并不值得。）
ZZY 5年前，它作为一个辅助问题被解决了。现在该技术已经丢失，因为不再需要了）。事实上，问题不在于如何获胜，而在于如何在有限的资金中获得最大的乐趣）。
那么，你能安排这个小丑的重演多久呢？